期貨指數與未平倉量關係

EasyTrader ArtNo 008

未平倉量　Open Interest。
目前仍留在市場中，受市場價格變動影響的契約數量。期貨市場具備無限創造部位的特性，不像股票市場有籌碼的限制，也因此產生了未平倉量這個特名詞。

一個持有契約部位後，便要進行每日結算的程序，計算損益。一旦持有人想出場，便要進行平倉的動作，還沒進行平倉動作的合約便稱為未平倉量。未平倉合約必須每天進行結算，面對價格波動的風險，所以成為市場上潛在的買(賣)方力量。

多頭市場時，期貨除了價漲量增之外，還必須配合未平倉量的增加，才能證明投資人的看多心態。而當市場接近高檔時，除了漲不上去之外，如果配合著未平倉量的減少，便代表著投資人正在退場，此時便要特別小心。

金融商品交易 觀盤篇 – ShowME

EasyTrader - ArtNo 007

看了前幾篇文章內容,接下來要觀察的是作交易信號的模擬 , 我們可以使用 TS2000i 的ShowME指標,來作更明顯的進出點位的K棒標示 ! ShowME 的用法類似 Plot 畫線方式 , 不同點在於程式碼要存為 ShowME 格式 , 以及它只在符合條件的K棒上作圓點標示 , 步驟如下

1.開新檔案 →選擇 ShowME 格式

金融商品交易 觀盤篇 成交量與動能

EasyTrader - ArtNo 006

市場成交量與價格的關係
1.確認當前價格運行趨勢：金融商品上漲或下跌，其趨勢可以用較大的成交量或逐漸增加的成交量進行確認。逆趨勢而行可以用成交量逐漸縮減或清淡成交量進行確認。
2.趨勢呈現弱勢的警告：如果市場成交量一直保持銳減，則警告目前趨勢正開始弱化。尤其是在交投市場清淡情況下創新高或新低，更應該小心謹慎。

分析成交量究竟能給我們帶來什麼呢？
　首先，可以從成交量變化分析某金融商品對市場的吸引程度。成交量越大，說明越有吸引力，以後的價格波動幅度可能會越大。
　其次，可以從成交量變化分析某商品的價格壓力和支撐區域。在一個價格區域，如果成交量很大，說明該區域有很大的壓力或支撐，趨勢將在這裡產生停頓或反轉。成交量是價格變化的一個重要因素，也是一個可能引起本質變動的因素，但是在大多數時候，只起到催化劑的作用。

金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(II)

EasyTrader - ArtNo 005

有些讀者可能沒使用過 PlotPaintBar 簡單說明建檔方式介紹如下(TS2000i)

1. 新建檔案 選擇 PaintBar 格式


2. 輸入檔名


3. 加入(貼上) 程式碼, 按 (驗證)Verify後 ,若無問題即可應用

金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(I)

EasyTrader - ArtNo 004

人的心理變化是很奇妙的, 在金融商品交易中 , 不論多空都希望看到K棒的顏色是順著自己操作的方向 , 但是在多空拉距爭戰的過程, 即使是趨勢盤也會紅綠相隔 , 更遑論是多空雙巴的盤整盤 , 因此常無法對自己的作單有信心 ,很容易就被上沖下洗的抬出場 ,當然有經驗的高手在各種盤勢變化中總是能找到利基. 對於一般觀盤交易, 如何在多變的盤勢中,不讓自己輕易被洗盤出場 , 我們在此介紹可以讓 K棒變身的內建語法 PlotPaintBar 來幫忙

PlotPaintBar(High, Low, Open, Close,” PlotName”,FGcolor , BGColor , PlotWidth) ;

High = K棒最高價 , Low = K棒最低價 , Open = K棒開盤價 , Close = K棒收盤價
PlotName = K 棒名稱 ( 可省略 )
FGcolor = 前景色 , BGcolor = 背景色 , PlotWidth = K 棒寬度
也可簡化為 PlotPaintBar(High, Low,” PlotName”) ;

金融商品交易 觀盤篇 – 箱型指標(III)

EasyTrader - ArtNo 003

承續前篇繼續介紹其他幾個有名的指標

---- 10.Pivot Point (壓力/支撐指標) ----

有點像 三關價與 CDP 的綜合 ,從昨日價格變化推估今日的壓力支撐區段

Vars: Press1(0),Press2(0),Press3(0),Support1(0),Support2(0),Support3(0),
TR(0),Price(0) ; {Pivot Point}

if DataCompression < 2 then Begin
   Price = (HighD(1)+LowD(1)+CloseD(1))/3 ;
   TR = HighD(1)-LowD(1) ;

   Press1 = Price*2 - LowD(1)*2 + HighD(1) ;
   Press2 = Price + TR ;
   Press3 = Price*2 - LowD(1) ;

   Support1 = Price*2 - HighD(1) ;
   Support2 = Price - TR ;
   Support3 = Price*2 - HighD(1)*2 + LowD(1) ;
end else Begin
   Price = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3 ;
   TR = High[1]-Low[1] ;
   

   Press1 = Price*2 - Low[1]*2 + High[1] ;
   Press2 = Price + TR ;
   Press3 = Price*2 - Low[1] ;

   Support1 = Price*2 - High[1] ;
   Support2 = Price - TR ;
   Support3 = Price*2 - High[1]*2 + Low[1] ;
end;

Plot1(Press1,"Press1") ;
Plot2(Press2,"Press2") ;
Plot3(Press3,"Press3") ;

{
Plot1(Support1,"Support1") ;
Plot2(Support2,"Support2") ;
Plot3(Support3,"Support3") ;
}

金融商品交易 觀盤篇 – 箱型指標(II)

EasyTrader - ArtNo 002

延續前篇

---- 6. NearDay High/Low (近日高低點) ----

input: Barlookback(5) ; { LookBack }
Vars: HighBand(0),LowBand(0);

if DataCompression < 2 then Begin
   HighBand = HighD(0) ;
   LowBand = LowD(0) ;

   for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
       if HighD(Value1) > HighBand then HighBand = HighD(Value1) ;
       if LowD(Value1) < LowBand then LowBand = LowD(Value1) ;
   end;
end else Begin
   HighBand = High ;
   LowBand = Low ;

   for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
       if High[Value1] > HighBand then HighBand = High[Value1] ;
       if Low[Value1] < LowBand then LowBand = Low[Value1] ;
   end;
end;

Plot1(HighBand , "NearDayHigh" ) ;
Plot2(LowBand , "NearDayLow" ) ;

金融商品交易 觀盤篇 箱型指標(I)

EasyTrader - ArtNo 001

只要是金融市場的交易者 ,不論是主觀交易或是程式交易都必需在觀盤的過程中找到適合自己的操作模式,如下圖所示. 利用均線交叉 , 均線方向 , 不同的技術指標來作多空趨勢判斷 , 而下單買賣點信號的決定則來自於價格的箱型區間/軌道運行突破 ,或者是特殊K線型態的指示!



而使用的交易(看盤)軟體裡也提供了相當多的內建技術指標 , 讓交易者能選擇適合指標及參數並應用於個人的金融交易過程 , 當然每個交易者都有自己偏好的商品與指標運用秘技 , 對於初學交易軟體使用者 , 在此也提供一些基礎的箱形平台的自訂指標作為範例 ( 程式碼皆以 TS2000i 為基礎 )