2014 新年快樂 闔家安康 萬事如意

●§ 最高價與最低價的另一個策略 + 如意多空網 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 089

之前在國外網站上有看到用最高價對最低價的比例當作隔日買賣點位的參考,而我以前最常學習的網站除了 Wen大的[程式交易≠Holy Grail] ,還有一個是 痞客邦 Ray大的 Ray's Blog ,也有一篇 台指期 30K波段策略 運用同樣的方式,只是程式使用了一個蠻特別的邏輯,歷史回測的績效曲線相當不錯.

法人籌碼應用的交易策略[3] - 外資未平倉量(測試篇)

EasyTrader ArtNo 087

或許外資未平倉量成為眾所矚目的參考,使得此項資訊需要利用別的方法來解讀,而我們在前文也有提及變動量是一個重要觀察的數字, 因此重新加入幾組不同的條件作測試

• 未平倉量 + 口數遞增/遞減 
• 未平倉量突破N日均量 + N日均量遞增/遞減 
• 日變動量 
• 日變動量百分比 
• N 日均線變動量 
• N 日均線變動量百分比 
• 未平倉量/日成交量 
• N日平均未平倉量/N日成交均量 

與法人籌碼應用的交易策略[2] 同樣的方式2007/7/5~2013/10/31 測試結果如下列各表

★ 最高價與最低價的交易策略 + 如意多空網 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 086

隨著不斷練習開發策略的過程愈長,在不同時期內對同樣的策略也會有不同的想法,前一陣子讀了 Larry Williams 短線交易策略後,看到書中對於每日商品的價格所作的觀察與數據收集,確實了解這些研究是有其一定的意義存在!

過去在 Wen 大的部落格看到一篇程式失效前的潛在獲利,它是一個以當日(最高價-最低價) 大於開盤價的某個比例當作下一根K棒的買賣信號點位,也可以解讀為 K棒型態學的進出場方式,可惜的是在 2012/04 以後的表現,光芒不再!

原始程式碼 2001/1~ 2013/10/31 台指期 日K 交易成本 1200 結果如下圖

法人籌碼應用的交易策略[2] - 外資未平倉量(程式碼)

EasyTrade ArtNo 083

未平倉量的交易法則
1、未平倉量發生10%的變動，就值得註意；25%的變動，代表主要的交易訊息。未平倉量上升、下降或持平，它們所代表的意義取決於當時的價格是上漲、下跌或橫向發展。
2、未平倉量在價格漲勢中增加，這可以確認上升趨勢。多頭可以加碼，這代表空頭持續進場，當他們認輸回補時，買盤將進一步推升價格。
3、未平倉量在價格跌勢中增加，顯示低檔承接者相當活躍。空頭可以繼續加碼，因為當多頭認賠出場時，他們的賣壓將進一步迫使價格下滑。
4、未平倉量在價格橫向走勢中增加，這是空頭的徵兆。在這種價格走勢中，空頭部位大多來自於商業避險者而不是投機客。如果價格沒有明顯的趨勢而未平倉量暴增，代表精明的避險者正在拋空行情。

★ RSI 相對強弱指標 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 085

相對強弱指標（Relative Strength Index，簡稱RSI），也稱相對強弱指數、相對力度指數

相對強弱指數（RSI）是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買賣盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。

　 RSI在1978年6月由Wells Wider創製的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比，來判斷股票價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。發表在美國Commodities雜誌中（現為Future雜誌），並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他分析工具，RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具，故一推出便大受歡迎。

（1）相對強弱指數能顯示市場超賣和超買，預期價格將見頂回軟或見底回升等，但RSI只能作為一個警告訊號，並不意味著市勢必然朝這個方向發展，尤其在市場劇烈震蕩時，超賣還有超賣，超買還有超買，這時須參考其他指標綜合分析，不能單獨依賴RSI的訊號而作出買賣決定。

★ CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 084

日內交易既然碰到一些瓶頸,我們嚐試將 CDP 的交易模型改為留倉交易

測試程式碼 ( 台指期 15 分K 留倉 回測週期 2001/1~2013/10/31 交易成本 1200
input:Tradestoploss(0.035),TimeEntry(905),TimeExit(1255),TimeFlat(1335),tradeprofit(0.03),HLrange(21),RangeBar(5);
vars:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),HL(0);
vars: MP(0),IsBalanceDay(false),PF(0),PL(0),DayHigh(99999),DayLow(0) ;

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

if date<>date[1] then begin
   HL = 0 ;
   HL = highD(1) - LowD(1) ;
   cdp = (highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
   ah = cdp+(highD(1) - LowD(1));
   nh = cdp*2 - LowD(1);
   nl = cdp*2 - highD(1);
   al = cdp - (highD(1) - LowD(1));
end ;

● CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (日內交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 082

CDP 逆勢操作系統，主要是應用在短線進出的操作上，它藉由前一日的價位數據，在橫座標上，估畫出可供當日進行短線操作參考的五條橫線來，然後依據當日的開盤價位的位置狀況，進行當日盤中買賣沖銷的短線操作。

CDP系統在計算時，首先以前一日行情的平均價值(即需求值CDP)及高低價的振盪波幅，來估算出今日的極高價AH、極低價AL及近高價NH、近低價NL等四個參考值來，依此再與今日的盤中走勢行情搭配分析，來判斷今日行情走勢的強弱度，作為短線進出的依據。

法人籌碼應用的交易策略[1] - 未平倉量

EasyTrader ArtNo 081

在技術分析的領域中，價格與量能向來是一體之兩面，價格引動情緒，情緒引動決策，決策再催化量能。在期貨與選擇權市場中，除了價格與成交量的變化外，到期結算的特性，亦衍生出了另一個極為重要的量能指標—未平倉量（OpenInterest；簡稱OI）。

未平倉量即為作多或作空期貨契約到期前尚未平倉的水位口數總和，代表了多空單邊力量的強弱，對於不同月份的合約而言，由於各合約均將於到期日結算，因此在加入到期日的時間變數後，多空在到期日以前的拉距，將更顯著地表現在未平倉量的變化上

期貨未平倉解讀要點

在期貨市場中，多空買賣的絕對力道，決定了市場行進的方向，倘若以物理的觀念來解釋，每日之成交量，可以解釋為當天市場的動能強度，而未平倉量則可解釋成市場的位能強度，換言之，未平倉量的持續性堆積，具有強化行情的效果。解讀方式如下

日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (續篇)

EasyTrader ArtNo 079

接續前文,針對不同條件作測試,結果如下

日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (程式碼)

EasyTrader ArtNo 078

日內動量指標 (Intraday Momentum Index)是仿造相對強弱指標(RSI)的公式而來，

日內動量指標：IMI = [ Iu / ( Iu + Id )] *100

• Iu 為在N日期間內的某日收盤價大於開盤價時(K棒為紅K線)， 則將(收盤價－開盤價) 後予以加總的值。 
• Id為在N日期間內的某日開盤價大於收盤價時(K棒為黑K線)，則將(開盤價－收盤價）後予以加總的值。 

所以IMI是先計算出在N日期間內所有紅K棒實體的加總值，與黑K棒實體的加總值，將兩者相加作為分母，分子則是紅K棒實體的加總值。意思也就是「在所有的K棒中，紅K棒所佔的百分比」。這個指標值理論上最大是100(全部紅K棒)，最小是0(全部黑K棒)，而50則為中間值(紅黑K各半)。

所以我們只要觀察這個指標值是在50以上的時間多，還是在50以下的時間多，就可以判斷出這商品究竟是容易收紅K或是收黑K。若是一支股票的IMI指標若大多數時間都在50以上，則是較佳的投資標的，反之，則可能就不是好的投資對象。

開盤價與收盤價的慣性 - QStick 指標 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 077

本指標原文為 Q-Stick 指標，這指標由錢德(Chande)所發明，用來衡量K線圖上，紅K棒與黑K棒數量比例的大小。錢德(Chande)在工程領域有博士學位，並擁有九個美國專利。他經常在相關雜誌和工程期刊出版了大量論文，他在設計創新的交易系統的專業知識得到了廣泛認可

QStick指標的公式 = Summation(Close-Open,N)/N*100
先取N日的計算天期，再將N日期間內各日的「收盤價－開盤價」加總， 再除以N即得。

開盤和收盤價格之間的距離是K線圖表的核心所在。所以QStick指標是將N日期間內的各日K棒都加在一起，讓黑K棒值與紅K棒值相互抵銷後， 最後看剩下的是黑K棒較多，還是紅K棒較多。所以這個指標值以零為中間值，表示黑K棒與紅K棒的力道相同，當QStick指標大於0時，表示紅K棒較多，而小於0時，表示黑K棒較多。

卡瑪利拉樞軸點 Camarilla Pivot Point (策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 076

進出場圖解說明(看圖說故事)

MACD指標的另一種策略元素(程式碼)

EasyTrader ArtNo 075

MACD指標又叫指數平滑異同移動平均線，是由查拉爾·阿佩爾（Gerald Apple）所創造的,一種研判股票買賣時機、跟蹤股價運行趨勢的技術分析工具。MACD所考慮的就是，如何把股價運動的方向、速度、加速度更好的表達出來。其中一種求速度變化的思路是：找到兩條均線，例出12日均線和26日均線，明顯的，因為長期均線反應更遲鈍，如果股價加速上漲，12日均線離26日均線的位置就會拉大，反之亦然。我們可以通過求到12日均線和26日均線的差值，來了解速度的變化。在均線的選擇上，我們可以選擇簡單移動均線，即若干天的平均股價，也可以選擇指數移動平均線，即認為近期的股價更重要，賦予近期股價更大的權重，MACD的發明者選擇了後者。要不再求兩條線的差，看看潛藏在其中更深層次的“速度”變化？綜上所述：MACD指標是運用快速（短期）和慢速（長期）指數移動平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運算。而根據移動平均線原理發展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發出假信號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標具有均線趨勢性、穩重性、安定性等特點，是用來研判買賣股票的時機，預測股票價格漲跌較好的趨勢技術分析指標 。

卡瑪利拉樞軸點 Camarilla Pivot Point (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 074

Pivot Point 樞軸點是現在金融市場技術分析相當重要也很實用的工具,大部分用在日線表來計算, 但也可適用於不同的時間框架. 以昨日高價 (Yesterday’s High/H) 低價 (Yesterday’s Low/L) 與收盤價 (Close/C) 來計算今日價格的樞軸點 (Pivot Points/PP) 阻力點 (Resistance/R) 與支撐點 (Support/S) 範圍; 換言之, 也可以上週(月)的高低價與收盤價來計算本週(月)的 Pivot, Support, Resistance

Pivot是所謂的軸心，就是價格區間的中心，其他Resistance/Support的數值都是阻力和支撐

我在過去的文章有介紹過 R-Breaker 交易系統 ,本篇介紹一個外匯交易常用的卡瑪利拉樞軸點交易系統

台指期日內交易的數字解密

EasyTrader ArtNo 073

看到【程式交易≠Holy Grail】網站上文章 《★行情切割及策略撰寫測試》覺得蠻不錯的想法,因此將台指期依照文章內容作了統計,日內交易可以參考看看

台指期貨的潛規則(4) - 加權指數定多空(程式碼)

EasyTrader ArtNo 071

加權股價指數（簡稱加權指數、TAIEX）是由臺灣證券交易所所編製的股價指數，台灣證券交易所採用「柏謝加權算式」（Passche Formula），與美國S&P 500的公式相同，是反應整體市場股票價值變動的指標。其係以上市股票之市值當作權數來計算股價指數，採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。

其計算公式為：
指數 ＝ 當期總發行市值 ÷ 基值 × 100

K線圖(Rosokuashi Chart)又稱為陰陽線、酒井線或者是蠟燭線，在開始時是流行於日本，應用在米價價位圖形的繪製畫法。它在繪製的方式上，除了如同 Bar Chart 圖標出了行情的開高低收的價位外，甚至於應用陰陽明暗與顏色區分於圖形上，以明顯地表達出行情的上漲或下跌，因此被稱之為陰陽線。同時也因為它所繪製出的商品價位圖，樣子像是一根一根蠟燭所組合起來的線圖，所以又被稱之為蠟燭線。

捕捉價格運動的慣性 - 如意多空網

EasyTrader ArtNo 070

牛頓第一運動定律（Newton's first law of motion）表明，除非有外力施加，物體的運動速度不會改變。根據這定律，假設沒有任何外力施加或所施加的外力之和為零，則運動中物體總保持勻速直線運動狀態，靜止物體總保持靜止狀態。物體所顯示出的維持運動狀態不變的這性質稱為慣性。所以，這定律又稱為慣性定律。

1.慣性定律的受力條件：當物體所受合力＝０（或物體不受力）。
2.慣性定律的運動狀態：【靜者恆靜】，動者恆做【等速度運動】。

伽利略的實驗：
1.義大利科學家伽利略是最早提出『慣性』觀念的科學家。
2.當鐵球由左側光滑斜面落下後，必上升至右側同一高度才會停止。若將右側斜面調整成水平面，則小球無法上升至同一高度，故將永不停止，恆做【等速度直線運動】（如圖一）所示。

Ergodic indicator指標(續篇 ~ 策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 069

在近期[程式交易≠HOLY GRAIL]發表了一個Ergodic indicator指標,版主 Wen大常有不錯的策略元素,因此借花獻佛拿來作測試,以下為使用60分K作的A,B兩個不同策略的測試

{ A 策略 -雙線交叉} 程式碼
Inputs:Price(close),AvgLen(9),r(7),s(27),u(1),Zeroline(0),SmthLen(7),TradeProfit(60000),TradeStopLoss(60000);
inputs:HighBand(20),LowBand(20),UpBand(2),DnBand(2);
Variable:_TSI (0),color(0),Numerator(0),Denominator(0),AvgTSI(0),Avg2(0),ErgDiff(0);
Vars:MP(0),IsBalanceDay(false) ;

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 068

延續 Part 2 這次將變動 UpBand 與 DnBand 來看看有什麼不同?

兩根K棒的多空力道祕密 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 067

每天的K棒型態都有其涵意，能夠代表當日多空力道的展現，所以看盤的第一項工作就是觀察K棒為多方型態還是空方型態。

多方型態的K棒分為：
1、下影線長於實體部分，實體部分越短越好，不論當日為紅K棒或黑K棒，都視為多方力道勝出，通常出現在下跌趨勢中，代表多方支撐力道出現，有機會止跌上漲。
2、中長紅K棒，上影線非常短甚至沒有上影線，這種K棒型態代表多方強勢攻擊，空方幾乎沒有抵抗力道，可視為多方攻擊K棒。

空方型態K棒分為：
1、上影線長於實體部分，實體部分越短越好，不論當日為紅K棒或黑K棒，都視為空方力道勝出，通常出現在上漲趨勢中，代表空方賣壓力道出現，可視為止漲下跌。
2、中長黑K棒，下影線非常短甚至沒有下影線，這種K棒型態代表空方強勢攻擊，多方幾乎沒有抵抗力道，可視為空方攻擊K棒。

根據前述說明發展出來的多空力道指標圖

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 066

根據原始程式碼,分別使用日K與 30分K先作了歷史回測,
基本設定為 台指期留倉策略 回測日期 2001/1 ~2013/10/31 來回成本 1200

短線交易秘訣 - 組合策略 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 065

根據上篇的程式碼與基本設定,我先將三組 T指標與進出場方式作一個組合測試如下

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 064

艾達透視指標是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士在1989年所設計，其名稱由來是源自於X光，醫生透過X光觀察表層皮膚之下的骨骼結構，交易者可以經由艾達透視指標，觀察市場表面之下的多頭與空頭力道。身為一位元成功的交易者，你並不需要預測未來，僅需要觀察多／空雙方的控制力量，並順著主導群體進行交易。艾達透視指標有助於判斷多／空雙方力量的強弱演變。

備註:亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士也是著名三重濾網交易的設計者

艾達透視指標的結構
艾達透視指標結合了順勢指標與擺盪指標的最佳特性。其中，指數移動平均是順勢指標，“多頭力道”與“空頭力道”是擺盪指標的成份。在指標的設定方面，你可以將電腦螢幕分割為三個水準的視窗，最上側的視窗繪製K線圖與指數移動平均(EMA)。中間的視窗繪製多頭力道，下側繪製空頭力道。