資金管理 [1]

EasyTrader ArtNo 231

記住！交易首要的目標是保護你的帳戶資金，如果你不作風險管理，註定要失敗 ~

交易成功的關鍵是要如何控制損失，使其金額不超過獲利。對於很多交易者來說，學習怎樣認賠是很困難的，但他們瞭解一件事實：一筆交易虧損30 美元，總好過虧損1 000 美元。請注意，真正的制勝點，通常不在於如何擴大獲利，而在於如何控制損失。無資本，就無交易，因此絕對不可承擔過多風險。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [22]

EasyTrdaer ArtNo 230

經由商品價格變化所繪出的線性迴歸指標，用意是在於將個別點與迴歸線的距離最小化，這樣的方法在統計上稱之為最小平方誤差，而此指標建立在當價格偏離迴歸線後，總是會拉回或是反彈到此線的附近。
線性迴歸指標也可以用來觀察目前的價格趨勢，如果指標線上升表示目前趨勢是上漲的，反之則趨勢是下跌的，以此交易系統而言，我們會將迴歸線以指數平均數作平滑處理，這樣可以避免指標不斷的來回擺蕩的太頻繁。

市場趨勢的效率比值 ER [程式碼]

EasyTrader ArtNo 229

Perry Kaufman在他 1995年的著作 " Smarter Trading"首次提出了效率比值 （ER）。它是一種趨勢強度的衡量,用以調整市場的波動程度.它的計算方法如下
Efficiency Ratio = direction/volatility
ER = （N 期間內價格總變化的絕對值）/ （N 期間內個別價格變化的絕對值）

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [21]

EasyTrader ArtNo 228

本篇要設計的交易系統概念包含了兩個元素：
第一個是轉位式移動平均線，它的意義是將平常我們熟悉的移動平均線指標，向前位移某K棒數量，而非以目前的K棒位置作基準，這樣作的好處是讓圖形的觀察有時間差的概念，以及降低一些不必要的雜訊。

真實策略中的虛擬交易

EasyTrader ArtNo 227

在交易中，特別是突破類模型，成功率並不高，若碰上反復的假突破，更是一種災難。那有沒有方法來減少這種情形的發生呢？本篇為大家提供了一種方式。這個交易策略想法來自於交易過程的觀察，從歷史回測的交易記錄中發現，若上一次交易是盈利的，那麼下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設計策略時，希望能跳過這些我們認為會虧損的交易。實務應用到策略中，我們將引入虛擬交易的概念, 與之對應的是真實下單模組。虛擬交易始終在運行交易策略的條件確認是否符合。而真實下單模組直到上一筆虛擬交易是虧損的情況下才被執行。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [20]

EasyTrader ArtNo 226

第二代動態突破交易系統(The Dynamic Break Out Strategya II)是 George Pruitt 將1996年在期貨雜誌所發佈且表現不錯的動態突破交易系統，加入自適應參數調整模組所修改的版本，在策略裡可以學習到以下重點
1.利用收盤價的標準差來衡量市場的波動狀況
2.利用自適應引擎來建立一動態的參數給策略使用

順應趨勢的開盤價與收盤價[程式碼]

EasyTrader ArtNo 225

在市場價格上漲的過程中通常收盤價都高於開盤價，而在下跌的趨勢中則是收盤價大部份是低於開盤價，雖然在趨勢盤中總是會有價格修正的回檔與反彈，但整體而言上漲中K棒收紅多，下跌狀況K棒收黑多! 因此本篇要介紹的是一個在 TradeStation 網站的交易策略，即是從開盤價與收盤價彼此間的關係來判斷目前市場的趨勢方向。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [19]

EasyTrader ArtNo 224

DMI指標是由威爾斯 • 懷爾德創建，他在 1978年[技術交易系統的新概念]的書中所提出的一種概念。DMI 指標可以衡量市場是位於有方向的動能量或是無方向的橫盤，它由三條線： DMI + （DMIPlus）、 DMI-（DMIMinus） 和 ADX （平均定向指數）所組成。當 DMI + 大於 DMI-時，趨勢是向上 ；當 DMI-大於 DMI +，趨勢是下行的。

裁縫線 Heiken-Ashi [程式碼]

EasyTrader ArtNo 223

Heiken-Ashi燭圖是另外一種蠟燭圖，雖然看起來和一般的陰陽燭圖很相似，但是它們計算方式上有著基本的不同。Heikin-Ashi為2004年由Dan Valcu所提出的新理論,藉由對原本的「開高低收」做些調整,而期望能在各種指標的操作上有更好的表現。陰、陽燭圖標示一個時段的開盤價(O)、收盤價(C)、高價(H)和低價(L)。Heiken-Ashi燭圖也有這4個價位，但是計算方式不同，而且不像陰、陽燭圖中每根蠟燭都是獨立的，和前面沒有聯繫，它的每根蠟燭和前一燭是聯繫起來的。