必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(留倉)

EasyTrader - ArtNo 016

同樣的思考邏輯也可以用相同策略的留倉交易開發
研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
留倉交易:結算日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數
出場方式:固定比例停損利(1:2)

樣本測試結果






留倉測試中仍以時間週期 10分K表現相對好,接下來將桃紅色區域的濾網條件與參數整合一起的結果如下





雖然獲利不高,接近45度的績效曲線整體表現還不錯,四組濾網交集的方式使得交易次數偏低,接下來在使用這四組濾網的前提下,重新對參數作簡單的最佳化如圖所示

樣本內最佳化:





相似的圖形且獲利增加.最後我們將最佳化參數套用到樣本外區間來看是否仍然適用
樣本外測試:2001/9/30~2013/9/30





與日內交易的結果大致類似!

結論:
1.從上述九組比較數據內其仔細觀察還是有一些資訊在裡面,例如勝率高低不完全與獲利高低同步,時間,振幅,突破次數的濾網在案例中相對其他濾網都有明顯改善績效

2.從"基因工程技術在金融工程的應用"一文中,GP交易者會將好策略方式留下來,再加入新的想法去測試,未來相關系列文章也會朝此方向進行