台指期貨的潛規則(III) - 漲跌密碼 Part2

EasyTrader ArtNo 031

上一篇我們看到使用日K線的進場邏輯是可行的,先來複習一下公式怎麼寫

{加總 X 根 K棒前後的漲跌}
CloseGap = Summation(Close-Close[1],Xbar) ;

{ 趨勢線 = 再將加總作 N值的平滑處理 }
AvgGapTrend = Average(CloseGap,MinList(Mbar,Nbar)) ;

{ 價格運動方向 = 趨勢與單量的差異 , 是否有點像 MACD 的 算法 }
PriceDir = Average(AbsValue(AvgGapTrend-CloseGap),MaxList(Mbar,Nbar)) ;

{ 乖離值 }
if PriceDir <> 0 then Bias = (AvgGapTrend/PriceDir)*Cfactor ;
而使用與日線同樣的進場邏輯在應用短週期上是有差異的,
因此先作一些濾網對 5分K(Xbar,Mbar,Nbar)作回測



依初步濾網篩選與組合績效選擇上下限突破 + 波動濾網 作為短週期的 5分K , 10分K ,15分K 歷史回測結果如下

基本設定: 留倉策略
回測時間: 2013/10/11 往前 3000日
進場規則: 上下限突破 + 波動濾網
來回成本: 1200

5 min K 結果





10 min K 結果





15 min K 結果







以5分K與 10分K表現較佳,而從年化週期來看又以10分K 更勝一籌

結論:
對於期貨交易而言,在價格運動偏離常態的運行軌道時,通常是利潤起飛的開始,追高殺低對期貨的交易者而言可能是必要的手法之一!!