簡單特別的交易系统 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 047

這個系統是個老美寫的，沒有參數，但是測試結果良好。它的基本邏輯是一天的交易過程,上半場是業餘隊的選手去戰場廝殺,下半場才是職業隊出場表演,剛好美股交易時間又長,所以每天就下半場的時間整點進場!

在紐約時間 13：00~16：05
如果市場價格高於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“多”。
如果市場價格低於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“空”。

這個系統還有一個濾網 Avgtruerange ，當濾網條件成立時, 一天之中只有四個點(可以交易)，就是紐約時間的13：00，14：00，15：00，16：00。
程式碼如下
If Avgtruerange(35)>3 then begin
   If time >= 1300 and time < sess1endtime - 10 then begin
      If close>closeD(1) then buy this bar at close;
      If close<closeD(1) then sell this bar at close;
   End;
End;

不使用濾網在S&P500上的測試





有作國外指數期貨的可以試試看

我很好奇的轉到台指期並加了濾網參數與停損來試試 ( 15分K 2001~2013/10/31 留倉 ,來回成本 1200 )

程式碼{ for 15 min }
input:BarNo(3),ATR(50) ;
Value1 = StrtoNum(RightStr(NumtoStr(time,0),2)) ;

if time > 900 and (Value1 = 0 or Value1 = 15) {or Value1 = 30 or Value1 = 45 } then Begin
    if AvgTrueRange(BarNo) > ATR then Begin
       if Close > CloseD(1) then Buy ("Buy_ATR") next bar at Market ;
       if Close < CloseD(1) then Sell ("Sell_ATR") next bar at Market ;
    end;
end;

setStopLoss(40000) ;







測試結論:
1.每逢整點及15分時 ,若收盤價大於前日收盤時下根K棒開盤價作多,反之作空
2. 75%左右的交易發生在上半場 ,也就是在台指的戰場上,一開戰精英都出動了!