短線交易秘訣 - 每週交易日 Part 1

EasyTrader ArtNo 053

以下摘錄自 Larry Williams 短線交易秘訣 書中部份說明
【我最喜歡的短線交易利器之一就是每週交易日法則。運用這種方法時，我會專注於開盤價到收盤價之間的變化，而不是只注意每天收盤價之間的變化。你該清楚我為什麼這麼做，身為短線交易員，至少是當日沖銷的交易員，一定會每天從開盤時開始工作，一直到收盤才結束。

股票被證實在星期一有上漲的傾向，債券則時在星期二，所有穀類價格在星期三則幾乎會大漲。為了證實這個論點，我們的研究資料遠溯自1968年起的穀類價格（30年的資料），1977年起的債券（21年的資料），以及標準普爾500指數自1982年開始的交易資料（17年）

我獲得成功的基本要素之一就是每月交易日以及每週交易日的觀念。我真的不大確定是誰先發展出這個觀念的：不知是人品一流、期貨研究 功力也一流的夏爾敦•耐特，還是我自己。但我相信我十分依賴這套技術。
我有幾位元同行很排斥每週交易日的觀念，並且堅持一個星期內的每一天都不會有什麼差異，我強烈地反對這個觀點。這是我決定明天行動的基石。本章中的資料顯示，一個星期內的每一天的確有差異現象存在。身為交易員的責任，就是要善用這種機會! 】

有了想法就轉成策略來作台指期測試。
基本設定：台指期 日K，留倉交易 ，回測日期 2001~2013/10/31 ，來回成本 1200

結果如下表：




這裡有幾個觀察到的現象
1. 星期交易日作多作空有明顯差異，開盤就作空的結果都不太好
2.不論多空勝率幾乎都超過 50%，可是不代表績效水 準就相同
3.星期六的交易很少卻是有利可圖

接下來按照作者Larry Williams的說法，將多空組合在一起，在此選了五種組合


組合觀察到的現象
1.以最好的作多日搭配三組作空前三名，對績效都有正面幫助
2.作多與作多最差的組合也是有鹹魚翻身的機會(甚至今年績效不俗)



最差組合



果然如本書作者所言：研究是值得的