短線交易秘訣 - 組合策略 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 062

在短線交易秘訣中我們學到了每週交易日與價格波動策略兩種交易策略,通常大家總是會問，我們可以表現的更好嗎？現在試著把這項觀念當成是一個濾網。此時如果我們採用每周交易日的最佳信號從事價格波動策略的交易，那麽結果將會如何？

基本設定 15分K 台指期 留倉策略 回測週期 2001/1~2013/10/31 來回成本 1200

1.每週交易日+價格波動策略(作多+平倉)


2.每週交易日+價格波動策略(作多+反手單)



3.每週交易日+價格波動策略(作空+平倉)


4.每週交易日+價格波動策略(作空+反手單)


5.每週交易日+價格波動策略(多空組合+平倉)


6.每週交易日+價格波動策略(多空組合+反手單)




從統計表來看的結論
1.即使搭配價格波動策略,每週交易日的獨特性還是存在
2.單向多單表現比空單好
3.反手單操作以先空後多表現較好
4.多空+平倉組合單的表現比多空+反手單組合好

測試程式碼
{15min K}
inputs: LongEntryR(1.2),LongExitR(1.3),ShortEntryR(0.6),ShortExitR(0.3),HLRange(100),TscoreGap(5) ;
Vars: VE(0),MP(0),isBalanceDay(false),Body(0);
Vars:ZScore1(0),TScore1(0),TTXN_Score(0),TTXN(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

if date <> date[1] then Begin
   if DataCompression > 1 then Begin
      Value1 = AbsValue(High[4]-Low[1]) ;
      Value2 = AbsValue(High[2]-Low[4]) ;
   end else Begin
      Value1 = AbsValue(HighD(4)-LowD(1)) ;
      Value2 = AbsValue(HighD(2)-LowD(4)) ;
end;

Value92 = Close of Data3 ;
if StdDev(Value92,15) <> 0 then Zscore1 = (Value92
- Average(Value92,15))/StdDev(Value92,15);
TScore1 = 10*Zscore1 + 50 ;

{ TTXN 15 min K}
if StdDev(Close,15) <> 0 then TTXN_Score = (Close
- Average(Close,15))/StdDev(Close,15);
TTXN = 10*TTXN_score + 50 ;

Condition5 = TTXN > Tscore1 and TTXN > HLRange ;
Condition6 = TTXN < TScore1 and TTXN < HLRange ;
Condition7 = Tscore1 > HLRange and AbsValue(TTXN-Tscore1) <TscoreGap;
Condition8 = Tscore1 < HLRange and AbsValue(TTXN-Tscore1) < TscoreGap;
Condition9 = TTXN > HLRange ;
Condition10 = TTXN < HLRange ;
end;

VE = MaxList(Value1,Value2) ;

Value9 = Dayofweek(date) ;
Condition1 = ( Value9 = 1 ) ;
Condition2 = (Value9 = 5 or Value9 = 4) ;

if Condition1 then Buy at Open + VE*LongEntryR stop ;
exitlong {sell} at Open - VE*LongExitR stop ;

if Condition2 then Sell at Open-VE*ShortEntryR stop ;
exitshort { buy} at Open + VE*ShortExitR stop;

if IsBalanceDay then SetExitonClose ;

下篇我們再來針對統計表內包含 T指標數據作一些不同的組合測試報告! 部落格內陸續都有一些完整的策略程式碼,透過回測資料的記錄與策略組合往往會有意外的發現喔 !

MagicQS014