EasyTrader ArtNo 064
艾達透視指標是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士在1989年所設計，其名稱由來是源自於X光，醫生透過X光觀察表層皮膚之下的骨骼結構，交易者可以經由艾達透視指標，觀察市場表面之下的多頭與空頭力道。身為一位元成功的交易者，你並不需要預測未來，僅需要觀察多／空雙方的控制力量，並順著主導群體進行交易。艾達透視指標有助於判斷多／空雙方力量的強弱演變。備註:亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士也是著名三重濾網交易的設計者
艾達透視指標的結構
艾達透視指標結合了順勢指標與擺盪指標的最佳特性。其中，指數移動平均是順勢指標，“多頭力道”與“空頭力道”是擺盪指標的成份。在指標的設定方面，你可以將電腦螢幕分割為三個水準的視窗，最上側的視窗繪製K線圖與指數移動平均(EMA)。中間的視窗繪製多頭力道，下側繪製空頭力道。
指標的構建分為四個步驟，見下圖：
1、在最上側的視窗繪製K線圖。
2、在同一個視窗繪製收盤價的EMA，可以採用13天的EMA。
多頭力道＝最高價－13EMA
空頭力道＝最低價－13EMA
3、根據前述公式計算多頭力道，在中間的視窗繪製它的柱狀圖。多頭力道是當天最高價減去當天的EMA，在一般的情況下，最高價大於EMA，多頭力道為正值，柱狀圖位在零線的上側，在急跌的行情中，最高價可能小於EMA，多頭力道為負值，柱狀圖位在零線下側。
4、計算空頭力道。在最下方的視窗繪製它的柱狀圖，空頭力道是當天最低價減去當天的EMA。在一般的情況下，最低價小於EMA，空頭力道為負值，柱狀圖位在零線的下側。在急漲的行情中，最低價可能大於EMA，空頭力道為正值，柱狀圖位在零線上側。
指標程式碼 (使用時參數 Type 設 1為多頭力道， 設 2為空頭力道)
inputs: BarNo(13),Type(1) ;
Vars:BullPower(0),BearPower(0) ;
Value1 = Xaverage(Close,BarNo) ;
BullPower = High-Value1 ;
BearPower = Low-Value1 ;
{多頭力道}
if Type = 1 then Begin
Plot1(BullPower,"Bull",iff(BullPower >= 0,Magenta,Yellow),Black,1) ;
NoPlot(2) ;
end;
{ 空頭力道}
if Type= 2 then Begin
Plot2(BearPower,"Bear",iff(BearPower >= 0,White,Green),Black,1) ;
NoPlot(1) ;
end;
在一般的走勢中，多頭力道為正值，空頭力道為負值。多頭力道柱狀圖愈高，代表多頭的力道愈強；空頭力道柱狀圖愈深，代表空頭的力道愈強。當多頭力道轉為負值，顯示空頭的力道完全淩駕多頭之上。當空頭力道轉為正值，顯示多頭的力道完全淩駕空頭之上。
艾達透視指標的交易心理
艾達透視指標包含數項價格資訊：價格、移動平均、每支K棒的最高價與最低價，我們需要瞭解這些價格的意義，才能夠掌握艾達透視指標的內涵。每個價格都代表瞬間的價值共識。買方之所以買進，這是因為他們預期價格將上漲。賣方之所以賣出，這是因為他們預期價格將下跌。未表態的交易者則在旁觀察，他們將對買／賣雙方造成壓力。一筆交易之所以發生，這是因為買方願意買進而賣方願意賣出，雙方都擔心未表態的交易者突然進場而奪走他們的機會。每筆交易的價格都反映參與者對於價值的最近共識。
移動平均代表某特定期間之內的平均價值共識。10天期的移動平均，代表最近10天之內的平均價值共識；20期的移動平均，則代表最近20天之內的平均價值共識。
“指數”移動平均的可靠性高於“簡單”移動平均。移動平均線的斜率 是最重要的資訊之一。如果斜率向上，顯示交易群眾的多頭看法轉強；如果斜率向下，顯示交易群眾的空頭看法轉強。交易應該順著移動平均的斜率方向。
任何一支K棒的最高價，代表該交易時段內的多頭最大力道。多頭將因為價格上漲而獲利。他們持續買進，直到不能再推高價格為止。多頭希望價格再上升一檔，但他們的力量有一定的限度。每天的最高價，代表多頭在當天的最大力道；每週的最高價，代表多頭在該周的最大力道，依此類推。
任何一支K棒的最低價，代表該交易時段內的空頭最大力道。空頭將因為價格下跌而獲利，他們持續賣出或拋空，直到不能再壓低價格為止。空頭希望價格再下跌一檔，但他們的力量有一定的限度。每天的最低價，代表空頭在當天的最大力道；每週的最低價，代表空頭的該周的最大力道，依此類推。
在艾達透視指標中，我們比較多／空最大力道與平均價值共識之間的關係，衡量每支K棒最高價／最低價與指數移動平均之間的差值。
多頭力道反映多頭將價格推升到平均價值共識之上的能力。它衡量K棒最高價與EMA之間的距離。在正常的情況下，多頭力道為正值。多頭力道轉強，它的讀數上升；多頭力道轉弱，它的讀數下降。如果多頭力道為負值，代表多頭已經完全失控。
空頭力道反映空頭將價格壓低到平均價值共識之下的能力，它衡量K棒圖最低價與EMA之間的距離，在正常的情況下，空頭力道為負值。空頭力道轉強，它的讀數下降；空頭力道轉弱，它的讀數上升。如果空頭力道為正值，代表多頭已經完全主控大局。總之：
1、價格是以行動表達的價值共識。
2、移動平均代表價值的平均共識。
3、每支K棒的最高價，代表多頭在該時段內的最大力道。
4、每支K棒的最低價，代表空頭在該時段內的最大力道。
5、多頭力道是多頭最大力量與價值平均共識之間的差值。
6、空頭力道是空頭最大力量與價值平均共識之間的差值。
艾達透視指標的交易法則
艾達透視指標可以運用為單獨的交易方法，但配合其他方法的效果更理想。例如：三重濾網交易系統。在單獨使用的情況下，EMA的斜率代表趨勢，應該順著趨勢方向進行交易。然後，採用多頭力道與空頭力道尋找進／出場的位置。
1、買進與賣出
買進有兩個基本條件：
1）趨勢向上（辨識工具為日線圖的EMA或周線圖的順勢指標）。
2）空頭力道為負值而處於上升狀態。
另外還有兩個非必要的條件：
1）多頭力道的最近一個峰位高於前一個峰位。
2）空頭力道形成多頭的背離。
如果多頭力道為正值，不可買進。這是發生在快速的漲勢中，K線圖的線型完全位於EMA之上，在空頭完全失去抵抗的情況下買進。
最理想的買進時機，是當空頭力道處於負值狀態而向上翻升——空頭正喪失主控權。當空頭力道翻升，買單設定在最近兩天高價的稍上方。如果漲勢繼續發展，停止買單將被觸發而建立多頭部位。一旦做多之後，停損設定在最近次要低點的稍下方。
當空頭力道與價格之間形成多頭的背離，這是最強烈的買進訊號。如果價格創新低而空頭力道的底部墊高，顯示價格是因為慣性而下跌，空頭的力量正在減弱之中。在這種情況下，當空頭力道由第二個底部翻升，建立較平常更大的部位。你可以根據空頭力道的訊號擬定加碼的策略。如果上升趨勢持續發展，每當空頭力道跌破零線之後而向上翻升，你就可以利用既有部位的獲利進行加碼。
如果買進是採用某些指標，賣出也應該根據它們。不要受多頭力道的每個起伏跳動影響，這是正常的發展現象。你可以追蹤多頭力道之峰位與穀底所構成的形態，判斷多頭的力量演變。只要多頭力道的每個峰位持續墊高，上升趨勢就沒有問題。當多頭開始喪失力道時，可以考慮賣出。如果價格創新高而多頭力道的峰位下滑，這是賣出訊號。
2、放空與回補
放空有兩個基本條件：
1）趨勢向下（辨識工具為日線圖的EMA或周線圖的順勢指標）。
2）多頭力道為正值而處於下降狀態。
另外還有兩個非必要的條件：
1）空頭力道的最近一個谷底低於前一個谷底。
2）多頭力道形成空頭的背離。
如果多頭力道已經為負值，不可放空，這是發生在快速的跌勢中，K線圖的線型完全位於EMA之下。在多頭落水的情況下放空，相當於是認為空頭可以進一步把多頭壓到更深處。
最理想的放空時機，是當多頭力道處於正值狀態而向下滑落，多頭暫時浮上水面而又開始正常。當多頭力道反轉下滑，空單設定在最近兩天低價的稍下方。如果跌勢繼續發展，停止賣單將被觸發而建立空頭部位。一旦做空之後，停損設定在最近次要高點的稍上方。
當空頭力道與價格之間形成空頭的背離，這是最強烈的放空訊號。如果價格創新高而多頭力道的頭部下滑，顯示價格是因為慣性而上漲。多頭的力量正在減弱之中。在這種情況下，當多頭力道由第二個頭部反轉下滑，建立較平常更大的空頭部位。
你可以根據多頭力道的訊號擬定加碼的策略。如果下降趨勢持續發展，每當多頭力道向上穿越零線之後而向下滑落，你就可以利用既有部位的獲利進行加碼。如果放空是採用某些指標，回補也應該根據它們。觀察多頭力道之峰位與谷底 所構成的形態，其重要性遠大於多頭力道的每個起伏跳動。只要空頭力道的每個谷底持續下滑，下降趨勢就沒有問題。
如果價格創新低而空頭力道的峰位墊高，這是多頭的背離，顯示空頭已經後續無力，價格是因為慣性而下跌。在這種情況下，應該回補空頭部位，準備做多。多頭／空頭力道與價格之間的背離現象，代表最佳的交易機會。X光可以顯示肌膚之下的骨骼狀態，艾達透視指標可以顯示趨勢表面之下主導力道的瓦解。
以下現成的程式碼引用在程式獵人的[程式好好玩]發佈的一篇文章~高低點擺盪交易系統
inputs:Len1(10),Len2(60),TrailStp(700);
Vars:HighOsc(0),LowOsc(0),CloseAvg(0),BuySetup(false),SellSetup(false) ;
HighOsc = High - Xaverage(High,Len1) ;
LowOsc = Low - Xaverage(Low,Len1) ;
CloseAvg = Xaverage(Close,Len2) ;
BuySetup = CloseAvg > CloseAvg[1] and Close > CloseAvg and LowOsc < 0 ;
SellSetup = CloseAvg < CloseAvg[1] and Close < CloseAvg and HighOsc > 0 ;
if BuySetup and LowOsc > LowOsc[1] then Buy next bar at Market ;
if MP = 1 then begin
ExitLong ("LTrailStop") next bar at Close-(TrailStp/BigPointValue) stop ;
if HighOsc Cross Under 0 then ExitLong ("LTiming") next bar at Market ;
end;
if SellSetup and HighOSc < HighOsc[1] then Sell next bar at Market;
if MP = -1 then Begin
ExitShort ("StrailStop") next bar at Close+(TrailStp/BigPointValue) stop ;
if LowOsc Cross Over 0 Then ExitShort ("STiming") next bar at Market ;
end;
經常我們在學習開發的過程中,一定會到處取經,透過範例程式加上自己的想法 ,往往會由此開發出很好的策略,讀者可以從艾達透視指標的說明加上範例程式去動手測試!下一篇開始我也以此架構作交易策略的開發
空頭力道反映空頭將價格壓低到平均價值共識之下的能力，它衡量K棒圖最低價與EMA之間的距離，在正常的情況下，空頭力道為負值。空頭力道轉強，它的讀數下降；空頭力道轉弱，它的讀數上升。如果空頭力道為正值，代表多頭已經完全主控大局。總之：
1、價格是以行動表達的價值共識。
2、移動平均代表價值的平均共識。
3、每支K棒的最高價，代表多頭在該時段內的最大力道。
4、每支K棒的最低價，代表空頭在該時段內的最大力道。
5、多頭力道是多頭最大力量與價值平均共識之間的差值。
6、空頭力道是空頭最大力量與價值平均共識之間的差值。
艾達透視指標的交易法則
艾達透視指標可以運用為單獨的交易方法，但配合其他方法的效果更理想。例如：三重濾網交易系統。在單獨使用的情況下，EMA的斜率代表趨勢，應該順著趨勢方向進行交易。然後，採用多頭力道與空頭力道尋找進／出場的位置。
1、買進與賣出
買進有兩個基本條件：
1）趨勢向上（辨識工具為日線圖的EMA或周線圖的順勢指標）。
2）空頭力道為負值而處於上升狀態。
另外還有兩個非必要的條件：
1）多頭力道的最近一個峰位高於前一個峰位。
2）空頭力道形成多頭的背離。
如果多頭力道為正值，不可買進。這是發生在快速的漲勢中，K線圖的線型完全位於EMA之上，在空頭完全失去抵抗的情況下買進。
最理想的買進時機，是當空頭力道處於負值狀態而向上翻升——空頭正喪失主控權。當空頭力道翻升，買單設定在最近兩天高價的稍上方。如果漲勢繼續發展，停止買單將被觸發而建立多頭部位。一旦做多之後，停損設定在最近次要低點的稍下方。
當空頭力道與價格之間形成多頭的背離，這是最強烈的買進訊號。如果價格創新低而空頭力道的底部墊高，顯示價格是因為慣性而下跌，空頭的力量正在減弱之中。在這種情況下，當空頭力道由第二個底部翻升，建立較平常更大的部位。你可以根據空頭力道的訊號擬定加碼的策略。如果上升趨勢持續發展，每當空頭力道跌破零線之後而向上翻升，你就可以利用既有部位的獲利進行加碼。
如果買進是採用某些指標，賣出也應該根據它們。不要受多頭力道的每個起伏跳動影響，這是正常的發展現象。你可以追蹤多頭力道之峰位與穀底所構成的形態，判斷多頭的力量演變。只要多頭力道的每個峰位持續墊高，上升趨勢就沒有問題。當多頭開始喪失力道時，可以考慮賣出。如果價格創新高而多頭力道的峰位下滑，這是賣出訊號。
2、放空與回補
放空有兩個基本條件：
1）趨勢向下（辨識工具為日線圖的EMA或周線圖的順勢指標）。
2）多頭力道為正值而處於下降狀態。
另外還有兩個非必要的條件：
1）空頭力道的最近一個谷底低於前一個谷底。
2）多頭力道形成空頭的背離。
如果多頭力道已經為負值，不可放空，這是發生在快速的跌勢中，K線圖的線型完全位於EMA之下。在多頭落水的情況下放空，相當於是認為空頭可以進一步把多頭壓到更深處。
最理想的放空時機，是當多頭力道處於正值狀態而向下滑落，多頭暫時浮上水面而又開始正常。當多頭力道反轉下滑，空單設定在最近兩天低價的稍下方。如果跌勢繼續發展，停止賣單將被觸發而建立空頭部位。一旦做空之後，停損設定在最近次要高點的稍上方。
當空頭力道與價格之間形成空頭的背離，這是最強烈的放空訊號。如果價格創新高而多頭力道的頭部下滑，顯示價格是因為慣性而上漲。多頭的力量正在減弱之中。在這種情況下，當多頭力道由第二個頭部反轉下滑，建立較平常更大的空頭部位。
你可以根據多頭力道的訊號擬定加碼的策略。如果下降趨勢持續發展，每當多頭力道向上穿越零線之後而向下滑落，你就可以利用既有部位的獲利進行加碼。如果放空是採用某些指標，回補也應該根據它們。觀察多頭力道之峰位與谷底 所構成的形態，其重要性遠大於多頭力道的每個起伏跳動。只要空頭力道的每個谷底持續下滑，下降趨勢就沒有問題。
如果價格創新低而空頭力道的峰位墊高，這是多頭的背離，顯示空頭已經後續無力，價格是因為慣性而下跌。在這種情況下，應該回補空頭部位，準備做多。多頭／空頭力道與價格之間的背離現象，代表最佳的交易機會。X光可以顯示肌膚之下的骨骼狀態，艾達透視指標可以顯示趨勢表面之下主導力道的瓦解。
指標說明引用 MBA智庫
以下現成的程式碼引用在程式獵人的[程式好好玩]發佈的一篇文章~高低點擺盪交易系統
inputs:Len1(10),Len2(60),TrailStp(700);
Vars:HighOsc(0),LowOsc(0),CloseAvg(0),BuySetup(false),SellSetup(false) ;
HighOsc = High - Xaverage(High,Len1) ;
LowOsc = Low - Xaverage(Low,Len1) ;
CloseAvg = Xaverage(Close,Len2) ;
BuySetup = CloseAvg > CloseAvg[1] and Close > CloseAvg and LowOsc < 0 ;
SellSetup = CloseAvg < CloseAvg[1] and Close < CloseAvg and HighOsc > 0 ;
if BuySetup and LowOsc > LowOsc[1] then Buy next bar at Market ;
if MP = 1 then begin
ExitLong ("LTrailStop") next bar at Close-(TrailStp/BigPointValue) stop ;
if HighOsc Cross Under 0 then ExitLong ("LTiming") next bar at Market ;
end;
if SellSetup and HighOSc < HighOsc[1] then Sell next bar at Market;
if MP = -1 then Begin
ExitShort ("StrailStop") next bar at Close+(TrailStp/BigPointValue) stop ;
if LowOsc Cross Over 0 Then ExitShort ("STiming") next bar at Market ;
end;
經常我們在學習開發的過程中,一定會到處取經,透過範例程式加上自己的想法 ,往往會由此開發出很好的策略,讀者可以從艾達透視指標的說明加上範例程式去動手測試!下一篇開始我也以此架構作交易策略的開發
沒有留言:
張貼留言