開盤價與收盤價的慣性 - QStick 指標 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 077

本指標原文為 Q-Stick 指標，這指標由錢德(Chande)所發明，用來衡量K線圖上，紅K棒與黑K棒數量比例的大小。錢德(Chande)在工程領域有博士學位，並擁有九個美國專利。他經常在相關雜誌和工程期刊出版了大量論文，他在設計創新的交易系統的專業知識得到了廣泛認可

QStick指標的公式 = Summation(Close-Open,N)/N*100
先取N日的計算天期，再將N日期間內各日的「收盤價－開盤價」加總， 再除以N即得。

開盤和收盤價格之間的距離是K線圖表的核心所在。所以QStick指標是將N日期間內的各日K棒都加在一起，讓黑K棒值與紅K棒值相互抵銷後， 最後看剩下的是黑K棒較多，還是紅K棒較多。所以這個指標值以零為中間值，表示黑K棒與紅K棒的力道相同，當QStick指標大於0時，表示紅K棒較多，而小於0時，表示黑K棒較多。


指標程式碼
Input:BarNo(20),UpBand(5),DnBand(5) ;
Vars:SumBar(0);
SumBar = Summation(Close-Open,BarNo) ;
if BarNo <> 0 then Qstick = SumBar/BarNo ;

Plot1(QStick,"QStick") ;
Plot2(0,"Zero") ;
Plot3(UpBand,"UpBand") ;
Plot4(-DnBand,"DnBand") ;

測試程式碼
Input:BarNo(20),UpBand(5),DnBand(5),TradeStopLoss(0.02),TradeProfit(0.05);
Inputs:NBarL(6),NBarS(6) ;
Vars:SumBar(0),QStick(0) ,PF(0),PL(0),MP(0),IsBalanceDay(false);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

SumBar = Summation(Close-Open,BarNo) ;
if BarNo <> 0 then Qstick = SumBar/BarNo ;
Condition1 = Qstick Cross over UpBand ;
Condition2 = Qstick Cross under -DnBand ;

if Condition1 then Buy next bar at Highest(High,3) stop {Market} ;
if Condition2 then Sell next bar at Lowest(Low,3) stop { Market} ;

{
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NbarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NbarS then ExitShort next bar at Market ;
}

{setProfitTarget(PF*BigPointValue) ;}
setstoploss(PL*BigPointValue) ;

if IsBalanceDay then SetExitonClose ;

基本設定: 台指期 留倉 回測週期 2001/1~2013/10/31 交易成本 1200



QStick 原始程式會隨著時間框架的縮短,交易次數會跟著增加特別是 15min K已達 1790 次,即使 30 min K 也達 1331 次 ,這部份我們可以透過前面舊文所用過的不同濾網作測試

原始策略 30分鐘回測結果


QStick + 濾網A 回測結果


QStick + 如意多空網回測結果 (如意多空網)

MagicQS027