CCI 商品通道指標 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 110

商品通道指標又叫CCI指標，其英文全稱為“Commodity Channel Index”，是由美國股市分析家唐納德·藍伯特（Donald Lambert）所創造的，是一種重點研判股價偏離度的股市分析工具。

一、CCI指標的原理
　CCI指標是唐納德·藍伯特於上世紀80年代提出的，是一種比較新穎的技術指標。它最早是用於期貨市場的判斷，後運用於股票市場的研判，並被廣泛使用。與大多數單一利用股票的收盤價、開盤價、最高價或最低價而發明出的各種技術分析指標不同，CCI指標是根據統計學原理，引進價格與固定期間的股價平均區間的偏離程度的概念，強調股價平均絕對偏差在股市技術分析中的重要性，是一種比較獨特的技術分析指標。

　CCI指標是專門衡量股價是否超出常態分佈範圍，屬於超買超賣類指標的一種,但它與其他超買超賣型指標又有自己比較獨特之處。像大多數超買超賣型指標都有“0——100”上下界限，因此，它們對待一般常態行情的研判比較適用，而對於那些短期內暴漲暴跌的股票的價格走勢時，就可能會發生指標鈍化的現象。而CCI指標卻是波動於正無窮大到負無窮大之間，因此不會出現指標鈍化現象，這樣就有利於投資者更好地研判行情，特別是那些短期內暴漲暴跌的非常態行情。
二、CCI指標的計算方法
　和其他技術分析指標一樣，由於選用的計算周期不同，CCI指標也包括日CCI指標、周CCI指標、年CCI指標以及分鐘CCI指標等很多種類型。經常被用於股市研判的是日CCI指標和周CCI指標。雖然它們計算時取值有所不同，但基本方法一樣。

以日CCI計算為例，其計算方法有兩種。

第一種計算過程如下：
CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
其中，TP=（最高價+最低價+收盤價）÷3

MA=最近N日收盤價的累計之和÷N
MD=最近N日（MA－收盤價）的累計之和÷N

0.015為計算係數，N為計算周期

第二種計算方法表述為中價與中價的N日內移動平均的差除以N日內中價的平均絕對偏差
其中，中價等於最高價、最低價和收盤價之和除以3

平均絕對偏差為統計函數
從上面的計算過程我們可以看出，相對於其他技術分析指標，CCI指標的計算是比較複雜的。由於現在股市技術分析軟體的普及，對於投資者來說無需進行CCI值的計算，主要是通過對CCI指標的計算方法的瞭解，更加熟練地運用它來如何研判股市行情。

三、CCI指標的研判標準

CCI指標區間的判斷
　1、當CCI指標從下向上突破﹢100線而進入非常態區間時，表明股價脫離常態而進入異常波動階段，中短線應及時買入，如果有比較大的成交量配合，買入信號則更為可靠。
　2、當CCI指標從上向下突破﹣100線而進入另一個非常態區間時，表明股價的盤整階段已經結束，將進入一個比較長的尋底過程，投資者應以持幣觀望為主。
　3、當CCI指標從上向下突破﹢100線而重新進入常態區間時，表明股價的上漲階段可能結束，將進入一個比較長時間的盤整階段。投資者應及時逢高賣出股票。
　4、當CCI指標從下向上突破﹣100線而重新進入常態區間時，表明股價的探底階段可能結束，又將進入一個盤整階段。投資者可以逢低少量買入股票。
　5、當CCI指標在﹢100線——﹣100線的常態區間運行時，投資者則可以用KDJ、CCI等其他超買超賣指標進行研判

以上為引用 MBA智庫百科的CCI指標介紹

本篇也利用CCI 搭配 真實區間 (ATR) 應用,對歷史資料作一回測
基本設定 台指期 日K 回測週期 2001/1~2013/12/31 交易成本 1200



基本設定 台指期 60 min K 回測週期 2001/1~2013/12/31 交易成本 1200



測試程式碼(日K)
Inputs: CCI_Len(10),UpBand(100),DnBand(100),ATR_Len(10),ATR_Ratio(1.5),Stop_Ratio(2.0),NBarL(20),NBarS(20),TradeStopLoss(0.03),TradeProfit(0.05);

Var:AveTR(0),Ubuy(0),Usell(0),BuyStop(0),SellStop(0);
Var:VarL1(0),VarS1(0),EntCondL(false),EntCondS(false);
Var: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{ Average true range }
AveTR = Average(TrueRange, ATR_Len);

{ Entry prices }
Ubuy = Close[1] + ATR_Ratio * AveTR;
Usell = Close[1] - ATR_Ratio * AveTR;

{ Entry and exit conditions }
VarL1 = CCI(CCI_Len);
VarS1 = CCI(CCI_Len);
EntCondL = VarL1 > UpBand;
EntCondS = VarS1 < -DnBand;

If EntCondL then Buy next bar at Ubuy stop;
If EntCondS then Sell next bar at Usell stop;

If MP > 0 then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
BuyStop = EntryPrice - Stop_Ratio * AveTR;
end;

If BarsSinceEntry >= NBarL then ExitLong next bar at market;
ExitLong next bar at BuyStop stop;
end;

If MP < 0 then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
SellStop = EntryPrice + Stop_Ratio * AveTR;
end;

If BarsSinceEntry >= NBarS then ExitShort next bar at market;
ExitShort next bar at SellStop stop;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

MagicQS009