如意多空網 + 內建SAR停損點轉向 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 155

拋物線轉向（SAR）也稱停損點轉向，其全稱叫“Stop and Reveres，縮寫“SAR”，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德（Wells Wilder）所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。

　拋物線轉向是利用拋物線方式，隨時調整停損點位置以觀察買賣點。由於停損點（又稱轉向點SAR）以弧形的方式移動，故稱之為拋物線轉向指標。

1.SAR假設一開始持有多或空部位，當持有多部位時，不論當天價格走勢如何，SAR指標每天都會不斷上揚，以追趕價格。因此當SAR追上價格時，表示該波段的行情結束了並且發生反轉，原持有部位應該在此時作停損操作。由於訊號明顯，是相當好用的停損點指標。

2.SAR的設計，是每天用與極值差距的某一比率(即AF值)來追趕目前價格。可以有效的掌握到波段行情。因此可以將反轉點視為買進或賣出訊號。

3.此指標不適合盤整時使用。
Vars:LastTradeDay(false) ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then LastTradeDay = True else LastTradeDay =False ;

{*******************************************************************
Description : Parabolic Long Entry
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
*******************************************************************}
Input: AccelFactor_L(.02);
Variables: ParabolicValue_L(0);

ParabolicValue_L = Parabolic(AccelFactor_L);

If High <= ParabolicValue_L + 如意多空網 Then
Buy ("Pblc_L") Next Bar at Parabolic(AccelFactor_L) Stop;

{*******************************************************************
Description : Parabolic Short Entry
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Inputs: AccelFactor_S(.02);
Variables: ParabolicValue_S(0);

ParabolicValue_S = Parabolic(AccelFactor_S);

If Low >= ParabolicValue_S + 如意多空網 Then
Sell ("Pblc_S") Next Bar at ParabolicValue_S Stop;


{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Long Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
{以進場點後每次K棒新高點作為出場計算基礎點 , 當價格低於基礎點減掉過去10根K棒 ATR均值的某倍數後出場}
  {Inputs: ATRs_L(3);}
  Variables: PosHigh(0), ATRVal_L(0);
   ATRVal_L = AvgTrueRange(10) * ATRs_L;

   If BarsSinceEntry = 0 Then PosHigh = High;
   If MarketPosition = 1 Then Begin
      If High > PosHigh Then PosHigh = High;
      ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal_L Stop;
   End else ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal_L Stop;

{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Short Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

{以進場點後每次K棒新低點作為出場計算基礎點 , 當價格高於基礎點加上過去10根K棒 ATR均值的某倍數後出場}

  {Inputs: ATRs_S(3);}
   Variables: PosLow(0), ATRVal_S(0);
   ATRVal_S = AvgTrueRange(10) * ATRs_S;

   If BarsSinceEntry = 0 Then PosLow = Low;

   If MarketPosition = -1 Then Begin
      If Low < PosLow Then PosLow = Low;
       ExitShort ("ATR_1") Next Bar at PosLow + ATRVal_S Stop;
    End else ExitShort ("ATR_1 eb") Next bar at Low + ATRVal_S Stop;
end;

{結算日出場}
if LastTradeDay then SetExitonClose ;

[台指期 15分K 留倉 2004/3/31 ~2014/3/31 交易成本 1200 ]



[台指期 30分K 留倉 2004/3/31 ~2014/3/31 交易成本 1200 ]



[台指期 60分K 留倉 2004/3/31 ~2014/3/31 交易成本 1200 ]

MagicQS054