開發商品的交易系統 - 基礎篇 [10]

EasyTrader ArtNo 206

兩點劃一條線，就是一條趨勢線。有這麼簡單嗎？事實上，趨勢線隨便你畫，你可以有很多種畫法。但是如果這樣，那就一點用處都沒有了。所以我簡單參考了一些資料整理如下

一．趨勢線的畫法
連接股價波的高點的直線為下降趨勢線，連接股價波動的低點的直線為上升趨勢線。根據波動的時間又可分為長期趨勢線（連接長期波動點）和中期趨勢線（連接中期波動點）。

二．市場含義
（1）每一條上升趨勢線，需要二個明顯的底部，才能決定，每一條下跌趨勢線，則需要二個頂點。
（2）趨勢線與水平所成的角度愈陡愈容易被一個短的橫向整理所突破，因此愈平愈具有技術性意義。
（3）股價的上升與下跌，在各種趨勢之末期，皆有加速上升與加速下跌之現象。因此，市勢反轉的頂點或底部，大都遠離趨勢線。

三．趨勢線的有效突破
收盤價貫穿3%以上(可能1-3天)向上突破必須配合大成交量的確認，向下突破則不需要成交量的確認。
向下跌破時收盤價貫穿幅度不到3%以上，但是如果一直無法大量站上趨勢線，也算是有效跌破。

四．趨勢線的強度確認
趨勢線的最重要內涵之一是它的斜率。如果趨勢向上傾斜，多頭處於主控的地位，應該尋找買進的機會。如果趨勢向下傾斜，空頭處於主控的地位，應該尋找放空的機會。

你可以根據五個因子評估趨勢線的重要性或強度：

趨勢線的時間架構、涵蓋期間的長度、觸及次數、角度與成交量。

1. 時間架構愈長，趨勢線愈重要。
相對於日線圖來說，週線圖上的趨勢線比較重要。同理，相對於小時走勢圖來說，日線圖上的趨勢線比較重要。

2. 趨勢線所涵蓋的期間愈長，其效力愈額著。
趨勢線可以反映其涵蓋期間內的群眾行為。趨勢線涵蓋的期間愈長，趨勢的價性也愈強。在主要的多頭行情中，趨勢線可能維持數年的效力。

3. 價格觸及趨勢線的次數愈多，趨勢線愈重要。
在上升趨勢中。折返趨勢線的走勢，代表逆勢的空頭。在下降趨勢中，折返趨勢線的走勢，代表逆勢的多頭。當價格折返趨勢線而隨後又彈開，代表市場的主導力量擊潰逆勢的力道。

趨勢線最初是由兩點銜接而成，多點的接觸，將使趨勢線更為有效。超過三點以上的接觸，代表市場的主導力量取得穩固的控制。

4. 角度
越陡峭的角度表示正在趕行情，越平緩的趨勢線，後勁越足，突破或跌破時的意義越大。

5. 成交量
1.大量順向發展，確認。
2.小量折返趨勢線，確認。
3.大量折返，潛在的突破警訊。
4.小量順向發展，轉弱。

資料來源：1 MBA智庫百科 2 趨勢線大全

季線/月線或是十日線是我們最常用來觀察趨勢的移動平均線，本篇介紹的策略元素原始想法為過去 30根 K棒的收盤價與 趨勢線(60根K棒移動平均線)間的正向距離/總距離的比值，當比值超過 80表示上漲力道強，就進場作多，若比值低於 20 ，表示下跌力道強，就進場作空。

趨勢強度指標與策略

inputs:AvgLength(60),DevCalcLength(30),UB(80),DB(20) ;
vars:Avg(0),SDPlus(0),SDMinus(0),Dev(0),Offset(0),TrendStrength(0) ;

Avg = Average( Close, AvgLength ) ;
SDPlus =(0);
SDMinus =(0);

{ 利用 For ... Begin 迴圈計算過去 30根 K棒收盤價與趨勢線的距離 }
for Offset =0 to DevCalcLength - 1 begin 

Dev = Close[Offset] - Avg ;

{ SDPlus 上方力量加總 }
if Dev > 0 then SDPlus = SDPlus + Dev

{ SDMinus 下方力量加總 }

else SDMinus = SDMinus - Dev ;
end ;

{ 計算趨勢強度百分比值 }
if (SDPlus + SDMinus) <> 0 then TrendStrength = SDPlus/(SDPlus + SDMinus)*100 ; 

{ 簡單的策略  }
if  TrendStrength  >  UB  then
   if  Avg > Avg[1] and Close > Avg then Buy next bar at Market
else if  TrendStrength < DB then
   if  Avg < Avg[1] and Close < Avg then Sell next bar at Market ; 

{ *********  畫指標線 **********  }

{

Plot1(TrendStrength,"TrendIntensity");
Plot2(UB,"UPPer") ;
Plot3(DB,"Lower") ;

}

多空參考K棒數相同

台指期 日K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200

多空參考K棒數不同

台指期 日K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200

結論:在測試過程中還有一些跟此篇元素相關的因子→例如在趨勢線上方與下方的次數分配，或是最近10根的變化相對於 10根K棒前的變動是漸增或漸減，都可以當作進場的濾網來產生不同的結果! 

MagicQS117