雙均線交易系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 211

這套方法是由常用的移動平均穿越系統修改而來。單一移動平均線穿越系統的最大問題就是訊號反復。改進方法之一是利用兩條均線構建通道。
方法：兩條移動平均線，其中一條計算每天最高價的移動平均，另一條計算每天最低價的移動平均，兩者分別為通道的上限與下限。
交易訊號：唯有當收盤價高於通道上限才買進；唯有當收盤價低於通道下限才賣出。
除此之外，利用下列方法過濾交易訊號：今天的X天移動平均高於前一天的讀數，才接受買進訊號；今天的X天移動平均低於前一天的讀數，才接受賣出訊號。濾網使用的參數X，通常都設定等於移動平均長度（如採用20天的通道，則X＝20）。

本案結合兩套系統，一個採用20天移動平均，另一個採用80天移動平均。唯有當兩套系統的訊號彼此一致，才接受進場訊號。至於出場訊號，如果今天的收盤價跌破80天期盤中低價的簡單移動平均，則結束多頭部位；如果今天的收盤價超過80天期盤中高價的簡單移動平均，則結束空頭部位。

~摘譯 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]

此系統運用於期貨市場，績效很不錯有11年獲利，且夏普率、K比率都很高。股票市場稍差，但仍有7年獲利。
期貨市場：凈利：14,658,917 最大資金流失：－1,440,842 K比率：0.43 夏普率：0.95 突破相關：0.85 均線相關：0.81

測試程式碼

input:EntryType(3),ExitType(1) ;

input:NBarL(2),NBarS(2),TradeProfit(0.035),TradeStopLoss(0.035),ATRs_L(2),ATRs_S(2);

vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

input:FastL(20),RatioL(4),FastS(20),RatioS(4) ;

Vars:SlowL(0),SlowS(0),AvgL1(0),AvgL2(0),AvgS1(0),AvgS2(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;

PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{ 計算長期均線 }

SlowL = IntPortion(FastL*RatioL) ;

SlowS = IntPortion(FastS*RatioS) ;

{ 雙均線高低點計算 }

AvgL1 = Average(High,FastL) ;

AvgL2 = Average(High,SlowL) ;

AvgS1 = Average(Low,FastS) ;

AvgS2 = Average(Low,SlowS) ;

{ 進場規則 + 動量濾網確認 }

Condition1 = Close > AvgL1 and Close > AvgL2 and Close > Close[FastL] ;

Condition2 = Close < AvgS1 and Close < AvgS2 and Close < Close[FastS] ;

{ 濾網 - 前一根K棒在均線通道下}

Condition3 = Close[1] < AvgL1 or Close[1] < AvgL2 ;

Condition4 = Close[1] > AvgS1 or Close[1] < AvgS2 ;

{ 原始策略進場規則 + 均線方向濾網確認 }

Condition5 = Close > AvgL1 and Close > AvgL2 and AvgL1 > AvgL1[1] ;

Condition6 = Close < AvgS1 and Close < AvgS2 and AvgL1 < AvgL1[1] ;

if EntryType = 1 then begin

if Close[1] < AvgL1 and Condition1 then Buy next bar at Market ;

if Close[1] > AvgS1 and Condition2 then Sell next bar at Market ;

end;

if EntryType = 2 then begin

if Close[1] < AvgL1 and Condition5 then Buy next bar at Market ;

if Close[1] > AvgS1 and Condition6 then Sell next bar at Market ;

end;

if EntryType = 3 then begin

if AvgL1 < AvgL2 and Condition1 and Condition3 then Buy next bar at Market ;

if AvgS1 > AvgS2 and Condition2 and Condition4 then Sell next bar at Market ;

end;

{ 原始出場規則 }

if ExitType = 6 then Begin

ExitLong next bar at SlowL stop ;

ExitShort next bar at SlowS stop ;

end;

{ 常用出場規則 }

if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin

  SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

  setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;

end;

if ExitType = 3 then Begin

  if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;

  if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;

end;

if ExitType = 4 then Begin

  SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

  setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;

  if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong  next bar at Market  ;

  if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market  ;

end;

if IsBalanceDay  then setExitonClose ;

台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200

台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2004/8/31~ 2014/8/29 交易成本 1200

MagicQS120