★ 恆生期貨 日盤波段策略邏輯應用

恒生指數期貨於1986年5月推出，而恒生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日，香港交易所先後推出小型恒生指數期貨合約及小型恒生指數期權。

結算當月最後第二個股市交易日是為最後交易日。

QM交易時段模組設定
週一至週五 09:15~12:00 & 13:00~16:30

以下範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的


_HSI_SW01_T30 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值，下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值，下根K棒跌破限價則進場做空
3.符合假跌破條件，下根K棒突破限價則進場做多
4.符合假突破條件，下根K棒跌破限價則進場做空
5.持有多單，價格不再創高，在近期低點反手做空
6.持有空單，價格不再創低，在近期高點反手做多
7.持有多單，近期高點後數次破前根K棒低點，跌破進場後低點反手做空
8.持有空單，近期低點後數次過前根K棒高點，突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.結算日出場

恆生期 30 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000







_HSI_SW02_T25 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值，下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值，下根K棒跌破限價則進場做空
3.價格跌破NL/AL值，且反彈於 NL之上，下根K棒突破限價則進場做多
4.價格突破NH/AH值，且折返於 NH之下，下根K棒跌破限價則進場做空

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.持有多單，當CDP通道區間大於定值後，跌落AH值後平倉出場
3.持有空單，當CDP通道區間大於定值後，突破AL值後平倉出場
4.持有多單，近期高點後數次破前根K棒低點，跌破進場後低點平倉出場
5.持有空單，近期低點後數次過前根K棒高點，突破進場後高點平倉出場
6.結算日出場

恆生期 25 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000






_HSI_SW03_T28 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值，下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值，下根K棒跌破限價則進場做空
3.價格跌破NL/AL值，且反彈於 NL之上，下根K棒突破限價則進場做多
4.價格突破NH/AH值，且折返於 NH之下，下根K棒跌破限價則進場做空
4.持有多單，近期高點後數次破前根K棒低點，跌破進場後低點反手做空
5.持有空單，近期低點後數次過前根K棒高點，突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.持有多單，當符合A轉條件則平倉出場
3.持有空單，當符合V轉條件則平倉出場
6.結算日出場

恆生期 28 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000