上架策略的相關係數

相關係數(Correlation)：代表兩組樣本之間的相關程度。

相關係數介於 -1~1之間，越接近1，代表兩組數列的相關性越高。反之越接近-1，代表兩者間是負相關。而接近0則代表兩組數據間沒甚麼關係。
對程式交易者來說，很多人喜歡開發相關性低的不同商品交易策略來做風險分散，但這也意味著需要的資金與相關金融商品的知識要更多更廣，這對於初踏入這個領域的交易者而言，所要承受的風險與壓力其實是很大的。

但如果只交易台指期，那「單商品多策略」的必要性是85%以上，且策略間的相關係數要夠低（至少50%的策略和另一半的相關係數<40%），才足以談及風險分散。

有讀者想進一步了解目前使用策略產生器開發出來的上架策略彼此之間的相關性如何? 透過 MC的投資組合回測功能內的相關係數報告，提供給讀者做參考

我個人的對多策略選擇的經驗
< 0 負相關 策略間的互補性很好
0 ~ 0.33 低正相關策略 DD 有不錯的互補效果
0.33 ~ 0.67 策略間資金比重彈性調整
0.67 ~ 1 策略擇優操作

以下是目前上架18個策略的相關係數表

根據日權益



根據月權益



根據年權益