小那斯達克(NQ)全時段交易回測篇 [03]

EasyTrader NQ_Test 03

Williams %R是由在世界交易競賽中贏得優秀、創下輝煌戰績的知名投資者Larry R. Williams所開發的技術指標。震盪指標的概要主要是為了掌握「以一定期間的最高價與最低價的範圍為基準，掌握最近的收盤價相對處於何種水平」。

威廉指標時常會與整體趨勢一起結合使用，以確認趨勢是否會延續。例如當市場長期處於上升趨勢時，交易者通常會在價格回調時尋找逢低買入的機會，此時便可以參考威廉指標判斷超賣水平來確認買入時機。

// Public Variable

vars:MP(0),PF(0),PL(0),BuyPrice(0),ShortPrice(0),BasePF(600),BasePL(300) ;

vars:BarPass(5),HLRange(0),WinPoint(0),HBarPos(0),LBarPos(0),ExitH(0),ExitL(0),TimeOK(false),EntryExitCond(false),SelectNo(0) ;

vars:jumpPoint(0) ;

jumpPoint = MinMove/PriceScale ;

Condition98 = 多方交易濾網 ;

//****************** Basic Setup ****************************************

MP = MarketPosition ;

if MP <> 0 then Begin

   PF = EntryPrice*TradeProfit ;

   PL = EntryPrice*TradeStopLoss ;

end else begin

   PF = AvgPrice*TradeProfit ;

   PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

end ;

PF = MinList(PF,2500/BigPointValue) ;

PL = MinList(PL,1000/BigPointValue) ;

// ************* Time Set Up *************

TimeOK = (time >= 1900 or time <= 1100)  ;

//***************** BuyPrice & ShortPrice Setup *****************

BuyPrice = HighW(1) ;

// ********** Main Strategy *********

// ********** Entry Method

//計算威廉指標 & ADX

// ******** William PercentR Entry ***********

vars:PR1(0),vADX1(0),PR2(0),vADX2(0) ;

PR1 = PercentR(LenA1);

vADX1 = ADX(LenB1);

PR2 = PercentR(LenA2);

vADX2 = ADX(LenB2);

   if TimeOK then begin

//ADX值 & 威廉指標大於設定值 則收盤價突破設定價位作多

      if Condition98 and MP <> 1 and vADX1 > NBarL and PR1 > HighBand and Close < BuyPrice then  Buy ("LE_PcentRT") next bar at BuyPrice stop;

   end ;

//停損及停利

// ************* Base Exit *************

if MP <> 0 then WinPoint = MaxPositionProfit/BigPointValue else WinPoint = 0 ;

if MP > 0 then Sell ("2PL1_"+NumtoStr(PL,0)) next bar at EntryPrice-PL stop ;
if MP > 0 then Sell ("2PF1_"+NumtoStr(PF,0)) next bar at EntryPrice+PF limit ;

// 持有多單 虧損超過預期 平倉出場

 if MP > 0 and (BarsSinceEntry <= 300/Barinterval and maxpositionloss/currentcontracts < -700)

      then sell ("WrongEntryL2") next bar at Close stop ;

小那斯達克 留倉 交易週期 2018/1/1 ~ 2024/5/31 交易成本 USD 60