國外知名交易系統 周規則 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 049

《金融評論》曾發表過一篇論文，裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究，最終得出了結論，周規則名列榜首，僅隨其後的是移動平均線。同時期，理查德·丹尼斯（Richard Dennis）創辦了舉世轟動的「海龜交易班」，「龜兒」們創造了四年年均複利八十的收益，而《海龜交易法則》中的具體操作信號正是周規則。對於移動平均線，大家早已熟，那麼周規則是什麼呢？為什麼它如此優秀，就連世界上最頂級的交易員都在使用它？

周規則是由（Richard Donchian）發明的，它是一種追隨趨勢的自動交易系統。最初它以四周的形式出現。以周規則為基礎的交易系統十分簡單，下面以四周規則為例，講述它的使用方法。
四周規則的使用方法：
1、只要價格超出前四周內的最高價，就平掉空頭倉位並做多；
2、只要價格跌破前四周內的最低價，就平掉多頭倉位並做空。
停損可以使用二週的高低點,當然也可以其他方式來實施

根據上述的規則我將它轉為以下的程式碼並對台指期作測試

程式碼
input:Fa(0.2) ;
Value1 = Maxlist(HighW(0),HighW(1),HighW(2),HighW(3)) ;
Value2 = MinList(LowW(0),LowW(1),LowW(2),LowW(3)) ;
Value3 = Value1-Value2 ;
Buy next bar at Value1 stop ;
Sell next bar at Value2 stop ;
if MarketPosition > 0 then Sell next bar at Value2+Value3*FA stop ;
if MarketPosition < 0 then Buy next bar at Value2+Value3*(1-FA) stop ;

基本設定: 60分K ,台指期 ,2001~2013/10/31 留倉 , 來回成本 : 1200




相信讀者跟我一樣會認為測試結果很普通啊! ,可是進一步去測試其他更短週期( 30, 15,10,5) 發現它是一個蠻穩定的交易模型,最主要來自於四週的架構作為突破進出的信號,架構本身具備了箱型區間與濾網的功能

為了能更進一步作測試, 將程式碼重新作修改,並改為可測試使用N日高低點區間不對稱方式

input:Fa(0.2),WeekLong(2),WeekShort(2),DayLong(8),DayShort(6),Type(1),HLRange(180) ;
Vars:Count(0),HighBand(0),LowBand(0),HL(0) ;

{ for week High/Low box }
if Type = 1 then Begin
    HighBand = 近週高點 ;
    LowBand = 近週低點 ;
 end  ;    

{ for Day High/Low box }

if Type = 2 then Begin
   HighBand = 近日高點;
   LowBand = 近日低點 ;
end ;

if type = 1 then Begin
   Buy ("Whigh") next bar at HighBand stop ;
   Sell ("WLow") next bar at LowBand stop ;
end else begin
   if HL > HLRange and HL < 240 then Begin
      Buy ("Dhigh") next bar at HighBand stop ;
      Sell ("DLow") next bar at LowBand stop ;
   end;
end;

if type = 1 then Begin
   if MarketPosition > 0 then Sell next bar at LowBand + HL*FA stop ;
   if MarketPosition < 0 then Buy next bar at LowBand + HL*(1-FA) stop ;
end else Begin
   if HL > HLRange then Begin
      if MarketPosition > 0 then Sell next bar at LowBand + HL*FA stop ;
      if MarketPosition < 0 then Buy next bar at LowBand + HL*(1-FA) stop ;
   end;
end;

經過優化測試後,發現台指期使用兩週的高低點當區間突破是最好的,




而使用N日高低點在不同的週期也有穩定不錯的表現





測試結論
1.這個交易模型適合台指期使用二週架構高低通道的策略
2.可適用多種週期與多市場商品
3.以前股市談三日高低通道,在台指期可以換成 8日高 ,6日低的交易策略