EasyTrader ArtNo 041
看過舊文的讀者應該都知道這是彩色K棒+費氏箱型線圖,搭配成交量的動能觀盤畫面我個人給費氏箱型線作了自己的定義如下:
1.紅線 - 軋空線
2.桃紅線 - 多方攻擊發起線
3.黃線 - 空方最後防線(下降趨勢的反彈壓力線 也是多方回測第一道支撐線)
4.藍線 - 多空平衡線
5.白線 - 多方最後防線(上升趨勢的回調支撐線 也是空方反彈第一道壓力線)
6.淺藍線 - 空方攻擊發起線
7.綠線 - 多殺多線
10/24~10/29 5分K圖 (紅K 為指數在3條長期均線之上 ,綠K為指數在長期均線之下)
在國外網站上看到了有關費式數列的一個交易策略程式碼如下,並對台指期作了歷史回測
{Daily K}
Vars: HighBand(0),LowBand(0),HLrange(0) ;
{計算前日高低點差距}
HighBand = High[1] ;
LowBand = Low[1] ;
HLRange = HighBand - LowBand ;
{依高低點差距的黃金分割率作買賣信號}
{ 空方 }
if Low > HighBand then Sell ("Low1") Next Bar at Low -.05 stop;
if Low = HighBand - HLRange *.191 then Sell ("S.191") Next Bar at HighBand - HLRange *.191 -.05 stop;
if Low = HighBand - HLRange *.382 then Sell ("S.382") Next Bar at HighBand - HLRange *.382-.05 stop;
if Low = HighBand - HLRange *.5 then Sell ("S.50")Next Bar at HighBand - HLRange *.5-.05 stop;
if Low = HighBand - HLRange *.618 then Sell ("S.618") Next Bar at HighBand - HLRange *.618-.05 stop;
if Low = HighBand - HLRange *.809 then Sell ("S.809")Next Bar at HighBand - HLRange *.809 -.05 stop;
if Low = HighBand then Sell ("Lowband") Next Bar at LowBand-.05 stop;
if Low <= LowBand then Sell ("Low2") Next Bar at Low -.05 stop;
{ 多方 }
if High < LowBand then Buy ("High1") Next Bar at High +.05 stop;
if High > LowBand and High <= LowBand + HLRange *.191 then Buy ("L.382") Next Bar at LowBand + HLRange *.382 +.05 stop;
if High > LowBand + HLRange *.382 and High <= LowBand + HLRange *.5 then Buy ("L.50") Next Bar at LowBand + HLRange *.5 +.05 stop;
if High > LowBand + HLRange *.5 and High <= LowBand + HLRange *.618 then Buy ("L.618") Next Bar at LowBand + HLRange *.618 +.05 stop;
if High > LowBand + HLRange *.618 and High <= LowBand + HLRange *.764 then Buy("L.809") Next Bar at LowBand + HLRange *.809 +.05 stop;
if High = LowBand then Buy ("HighBand") Next Bar at HighBand +.05 stop;
if High >= HighBand then Buy ("High2") Next Bar at High +.05 stop;
基本設定 : 台指期 日K
交易策略 : 留倉
進出場規則 : 程式碼如上
測試期間 : 10/25 往回 3000 日
來回成本: 1200
MDD 偏高 ,不過績效曲線的走勢卻是一個 45度上昇線 ,是可以嘗試開發的策略
一向喜歡修改國外範例策略的我,動手加了兩行程式碼作濾網,同樣設定的回測結果如圖
Yes,績效改善很多且 MDD也下降 ,交易次數降低 ,年月化週期也都還不錯的!!讀者也可以自己動手試試 , 嘗試越多 ,進步愈多!
MagicQS006
請問訂購教材內有含以上你加的這2道濾網嗎?
回覆刪除2013/11/10以前訂購,我會另外寄給您
回覆刪除請問這個程式改用MC寫的話,要如何改? 例如空方的條件式 if Low = HighBand - HLRange *.191 這幾行等號的,在MC上,永遠都不會成立,
回覆刪除1.我不太懂不會成立的意思 ,是編譯不過嗎 ? 還是可以編譯,只是發生相等的機會很低 ?
刪除2.可以用替代的方式 if Absvalue(Low - (HighBand-HLRange*.191)) < N , N 自訂 !
您好,我跑10年資料,一次都沒有成立,要完全相等機率太小了.
刪除那也是程式邏輯成立,只是不發生而已,您可以用前次回覆的方式作測試
刪除感謝您熱心測試
您好,這個策略,看起來非常不對稱: (1) 多方條件容易觸發,所以大部分時間都在作多,不知道為何做這樣的設計? (2)有些狀況下,多方與空方的條件都不會觸到,導致當天發生大行情,策略也不動.雖然我可以另外加停損停利,但是想知道策略在設計的原始用意為何.
刪除這策略是在 TradeStation 論壇上看到的, 我很單純的加了濾網 ,分享給讀者參考
刪除請問彩色K棒+費氏箱型線圖有沒有相關的程式碼可以畫 謝謝
回覆刪除我放在入門教材內
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