台指期日內交易的數字解密

EasyTrader ArtNo 073

看到【程式交易≠Holy Grail】網站上文章 《★行情切割及策略撰寫測試》覺得蠻不錯的想法,因此將台指期依照文章內容作了統計,日內交易可以參考看看




將昨日的計算數值當成今日參考線



1.今日開盤約 70% 在 Z3/Z4 區間
2.今日收盤約 47%在 Z3/Z4 區間





3.當開盤在 Z3 時有 33% 高點會落在 Z3/Z4 區 , 只有 11% 高點落在 Z5/Z6 區
4.當開盤在 Z4 時有 24.6% 高點會落在 Z3/Z4 區 , 有31.4% 高點落在 Z5/Z6 區
5. 也就是說 Avg 值是一個高點落位的區分線
6. 高低點通常區隔一個 Zone , 也就是 Z6 vs Z4 // Z5 vs Z3 // Z3 vs Z1



7.2010年以後台指單日大波動振幅次數減少(日內交易難作)



8.Q2/Q3 振幅相對 Q1/Q4 大
9. 100 點以內振幅次數逐季增加 (蠻奇怪的 )





10 月份與星期的振幅狀況沒特別規律性

指標程式碼
Vars:HL(0),Avg(0),Typical(0),High1(0),High2(0),Low1(0),Low2(0) ;
if date <> Date[1] then Begin
   if DataCompression > 1 then Begin
      Avg = TypicalPrice[1] ;
      High1 = Avg*2 - Low[1] ;
      Low1 = Avg*2 - High[1] ;
      High2 = Avg + High1 - Low1 ;
      Low2 = Avg + Low1 - High1 ;
  end else begin
     Avg = (HighD(1)+LowD(1)+CloseD(1))/3 ;
     High1 = Avg*2 - LowD(1) ;
     Low1 = Avg*2 - HighD(1) ;
     High2 = Avg + High1 - Low1 ;
     Low2 = Avg + Low1 - High1 ;
   end;
end;

if Close < Low2 then Begin
   Value1 = High ;
   Value2 = Low ;
end;

if Close > High2 then Begin
   Value3 = High ;
   Value4 = Low ;
end;

Plot1(High2,"High2") ;
Plot2(High1,"High1") ;
Plot3(Low1,"Low1") ;
Plot4(Low2,"Low2") ;

回測資料