必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(當沖)

EasyTrader - ArtNo 015

在觀盤篇中列舉了多種箱型指標,在交易策略應用上可作為幾種用途,例如作為單一策略的核心,多元策略的組合,或是其他策略的濾網;而從策略的研究中也有助於未來交易模型的開發,本例探討日內交易中常用的高低點突破的進場方式

研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
日內交易:當日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
4.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數 出場方式:固定比例停損利(1:2)

樣本測試結果






從資料中挑選出表現最好的時間週期 10分K作進一步的探討,首先將桃紅色區域的濾網條件與參數整合一起的結果如下





整體表現還不錯,也因為這裡用的是四組濾網交集的方式使得交易次數偏低,接下來在使用這四組濾網的前提下,重新對參數作簡單的最佳化如圖所示

樣本內最佳化:




雖然交易次數倍增(至少看盤日內交易不會太悶),仍是可接受的標準,通常策略開發最怕過度最佳化,造成實戰中無法承受突然的變異與風險,這也是研究中樣本內區間選取中間八年的緣故.最後我們將最佳化參數套用到樣本外區間來看是否仍然適用 樣本外測試:2001/9/30~2013/9/30





同樣的方式在2001/9/30~2003/9/30表現也很好,但2011/9/30以後近兩年就平平,或許使用程式交易的投資人變多,進出場的方式也雷同造成的影響

結論:
1.有興趣的讀者可以改變不同的進出場條件作一些基礎研究相信對未來自有獨特交易模型開發更能得心應手
2.本研究案例沒有使用太多的移動停損利方式,讀者可上 http://wenschair.blogspot.tw 裡閱讀學習相關手法
3.從多空交易次數來看,此方式較適合多單