布林交易系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 144

參考部落格 布林帶寬度的交易模型 與 MACD BBand 都有應用到布林帶作為策略元素,本篇介紹這個國外的 布林交易系統比較特別的是它的出場方式

布林帶(BOLL)是由John Bollinger在20世紀60年代創建的。最初，布林帶是用來判斷市場走勢的邊界，現在國內很多人也依然這麼用，即當價格移動到上軌或下軌附近後，預測價格將會回歸到中軌。但是經過測試，已經發現將上、下軌作為突破指標的效果要遠好於做為阻力指標。

MINMAX 交易策略測試

EasyTrader ArtNo 143

近期Wen大的部落格提供了一個國外 MINMAX策略 ,主邏輯是一個抓轉折的概念 ,也算是逆勢策略的想法,我已將它略作修改轉成另一個策略元素單獨使用
上網 MBA智庫得到的答案如下 :

最大最小策略（Maximin strategy），也稱最小最大化策略（Minmax Strategy）、極大最小化策略、保留策略
最大最小策略概述
　需要強調說明的是，優勢策略均衡與納什均衡的概念是建立在博弈者理性行為的基礎上的。每一個博弈者的策略選擇不僅依賴於自己的理性行為，也依賴於對手的理性行為。即，不僅每個博弈者自己是理性的，而且每個博弈者知道對手是理性的，每個博弈者知道對手知道自己是理性的，每個博弈者知道對手知道自己知道對手是理性的，……等等。

　正是因為要達到優勢策略均衡或納什均衡是需要絕對理性的。任何出現了一點錯誤將可能使博弈者蒙受巨大的損失，因而可能有player會採取比較保守的策略。

其中一種保守的策略是最大最小策略（Maximin strategy)。

　最大最小策略是什麼呢？它是指博弈者所採取的策略是使自己能夠獲得的最小收入最大化。所謂最小收入是指採取某一種策略所能獲得的最小收入。

最大最小策略是一種保守的策略而不是利潤最大化的策略。

K 線型態 - 吞噬

EasyTrader ArtNo 142

由兩個不同顏色的實體所形成，而後一個K線實體將前一個K線的實體完全包含時，即為吞噬，如例圖。當紅K包覆黑K時，則為陽線吞噬；若是黑K包覆紅K時，稱為陰線吞噬。吞噬是明顯的反轉型態，若當日又有良好的成交量配合時，反轉的成功機率更高。短線操作上在吞噬形成之後，原來的操作策略即使不用馬上多空互換，也必須設立停損或停利點，以確保原有的獲利。

背離指標 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 141

背離（Divergence）
　背離又稱背馳，是指當股票或指數在下跌或上漲過程中，不斷創新低（高），而一些技術指標不跟隨創新低（高），稱為背離。

　在背離過程中，升勢或跌勢會放緩，股價的走勢將會逆轉。所謂底背離就是股價或指數處於相對低位。頂背離反之。

背離的形式
1、頂背離（top divergence）
頂背離，意即升勢放緩，指數或股價難再企穩於高位，甚至有機會掉頭回落；若見此，投資者應趁早賣出。

2、底背離（bottom divergence）
底背離，意即跌勢將盡，指數或股價開始見底回升，這屬於買入訊號。

指標組合 RSI + ADX [程式碼]

EasyTrader ArtNo 140

部落格舊文中曾介紹了 RSI 與 ADX 指標的交易策略, 本篇介紹在網路上讀到的這篇指標組合文章( 作者網頁內有很多的文章可學習喔 ) ,作者說明當商品走勢在趨勢中時 ,如何應用ADX 與RSI 作進場與出場的交易

Long Entries:
The 20-bar moving average must be rising.
If the ADX is rising (ADX today is 0.20 or more higher than yesterday) then buy if the 14 bar RSI is less than 85.

If the ADX is not rising (ADX today is not 0.20 higher than yesterday) then buy if the 14 bar RSI is less than 50. Here is where you can influence the frequency of trading. For more trades use a higher threshold like 60. For fewer trades use a lower threshold like 40.

K 線型態 - 紅黑三兵

EasyTrader ArtNo 139

什麼是紅三兵
　紅三兵是三根陽線，依次上升，形成紅三兵形態。它是一種很常見的K線組合，這種K線組合出現時，後勢看漲的情況居多。使用中紅三兵如果發生在下降趨勢中，一般是市場的強烈反轉信號；如果股價在較長時間的橫盤後出現紅三兵的走勢形態，並且伴隨著成交量的逐漸放大，則是股票啟動的前奏，可引起密切關註。

紅三兵的形態特征
紅三兵形態發生在市場的底部。
價格突破一個重要阻力位，形成上升行情，拉出第1根陽線，然後繼續發力拉出2根陽線。
價格每一次拉升，一般以光頭陽線收市，表明買盤意願強勁。
紅三兵所連成的3根陽線實體部位一般等長。

價格處在市場底部振蕩，市場沽空一方無力再度做空；而做多一方覺得價格經過下跌，已處在超賣狀態，可以做多；觀望一方比較了多空力量，認為多方有利，而進場建立多倉。市場受此合力影響，形成3天連續上揚局面。紅三兵意味著多方力量剛起步，隨著力量的不斷釋放，將會形成真正的上漲。

應用乖離率的逆勢策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 138

乖離率（BIAS）是移動平均原理派生的一項技術指標，其功能主要是通過測算股價在波動過程中與移動平均線出現偏離的程度，從而得出股價在劇烈波動時因偏離移動平均趨勢而造成可能的回檔或反彈，以及股價在正常波動範圍內移動而形成繼續原有趨勢的可信度。

　乖離度的測試原理是建立在：如果股價偏離移動平均線太遠，不管股價在移動平均線之上或之下，都有可能趨向平均線的這一條原理上。而乖離率則表示股價偏離趨向指標的百分比值。

乖離率 ＝（當日收盤價－N日內移動平均收盤價）/N日內移動平均收盤價×100％
　其中，N日為設立參數，可按自己選用移動平均線日數設立，一般分定為6日，12日，24日和72日，亦可按10日，30日，75日設定。

逆勢指標 - 梅斯線（Mass Index）

EasyTrader ArtNo 137

梅斯線是Donald Dorsey累積股價波幅寬度之後，所設計的震蕩曲線。本指標最主要的作用，在於尋找飆漲股或者極度弱勢股的重要趨勢反轉點。
　MASS指標是所有區間震蕩指標中，風險係數最小的一個。由於股價高低點之間的價差波帶，忽而寬忽而窄，並且不斷的重覆迴圈。利用這種重覆迴圈的波帶，可以準確地預測股價的趨勢反轉點，一般市場上的技術指標，通常沒辦法具備這方面的功能。觀察MASS指標的曲線圖時，必須特別註意其曲線“凸出的部分”。當股價的高低波幅差距擴大，或者股價的動量指標急速噴出時，都會造成曲線形成“凸出的部分”。

　為了將股價的波幅差距，固定成一個範圍模式。MASS指標將每日的價差波幅，以指數平均的方式加以平滑，以便觀察它波帶寬窄的程度。一般而言，當MASS高於25時，代表價差波幅擴大。當MASS低於25時，代表價差波幅狹窄。但是，所謂“凸出的部分”，經常是價差波幅瞬間大幅擴張所造成的。由於衝擊的力量過於猛烈，造成MASS曲線向上穿越27，暗示股價波帶的寬度已擴增至一定極限，近期內反轉的可能性增加。

TS 內建真實區間波動進出場策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 136

依據商品價格真實區間的波動作進場依據的策略,在很多網路上的資料都有介紹,本篇單純將 TS內建的 ATR進場與出場邏輯組合作一歷史回測參考

趨勢中的逆勢進場[程式碼]

EasyTrader ArtNo 135

在網路上看到一篇談逆勢策略的文章 , 內容簡述如下

在所有交易中最古老的格言之一是"趨勢是你的朋友"。這已成為古老的格言，主要是由於它是真實的事實。當一個可交易的股票或商品的主要價格運動方向變成一個有力趨勢時,只要這個趨勢持續存在,順勢而為總是比逆勢而行的獲利要好的多.

然而人的天性總是想買在最低點,賣在最高點. 這樣做在金融市場中的唯一方法是”買在底部,賣在頂部”的交易,顧名思義的定義就是逆勢交易
每個交易日中,那些企圖順勢買賣的交易者總和那些企圖接近低點買入和賣在高點附近之間交易者的戰爭持續上演著。兩種類型的交易者有非常令人信服的論據論證為什麼他們的做法是比對方優越。然而，有趣的是，長遠來說，最好的方法之一可能只是涉及融合這兩種看似不同方法。通常，簡單的解決方案是最好的一個 - 結合趨勢追隨和逆勢技術：
找出一個能定義長期趨勢的好方式
找出一個能在長期趨勢中定義並確認回落( pullback)的好方式

如意多空網 + 內建 CCI 策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 134
舊文曾介紹過 CCI 商品通道指標 , 本篇則以TS 內建策略作一測試
Vars:LastTradeDay(false) ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then LastTradeDay = True else LastTradeDay =False ;

VIX Stretched ETF交易策略(續) [程式碼]

EasyTrader ArtNo 133

請參照Wen大文章 VIX Stretched ETF交易策略 

進場邏輯：
1. 當SPY (S&P500 ETF) 在200日移動平均線之上。
2. 此時VIX指數距離10日移動平均線超過5%或連續3天站上，就進場買進。
3. 使用移動停利。(原作上是寫說當RSI漲超過65就找點出場，勝率>80%)

如意多空網 + 內建區間突破策略[程式碼]

EasyTrader ArtNo 132

區間突破是一個很常見的策略元素,在TradeStation 內建的邏輯為收盤價向上突破區間高點或向下跌破區間低點作為進場依據

如意多空網 + 內建策略應用

EasyTrader ArtNo 131

不論是 TradeStation 或是 MultiCharts 交易軟體都附加有不少的進出場策略提供初學程式交易的使用者作學習,如下圖,只要加以適當的組合應用,也可以開發出不錯的交易策略



最後兩個英文字 LE 多單進場, SE 空單進場, LX多單出場 SX 空單出場

【震盪+趨勢混合策略】恆溫器策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 130

策略簡述
當CMI指標小於20時，策略處於震盪模式。

若處於趨買市：
最新價>max(開盤價+0.5*10日ATR，3日平均低價),做多。
最新價>max(開盤價-0.75*10日ATR，3日平均高價),做空。

若處於趨賣市：
最新價>max(開盤價-0.75*10日ATR，3日最低價)，做多。
最新價>max(開盤價+0.5*10日ATR，3日最高價)，做空。

當CMI指標大於20時，策略處於趨勢模式。
趨勢策略使用 布林帶策略
進入趨勢模式後，有震盪模式下的持倉，以開倉價+-3個10日ATR為出場條件。