2023年12月4日 星期一

桃園市第二專長發展協會年度盛會

過去幾年來,個人除了交易與策略開發外,也投入許多的時間與金錢在支持
桃園市第二專長發展協會 的運作,而每年最大的活動就是舉辦跨業界的國際青年創意美學競賽,透過競賽活動讓產官學得以有平台讓學生與業界好手交流,並且每年度都會舉辦微型創業講座,邀請創業有成的年輕人分享從無到有的心路歷程,也會請顧問向與會青年報告有關向政府申請青年創業貸款相關資格與流程,希望能協助擁有斜槓技術想創業的青年學子與社會大眾。若您身旁親友有專業的第二專長,也期望在明年度的盛會中參與競賽。

2023桃園市第七屆國際青年創意美學競賽

2023年11月28日 星期二

★ 比特幣交易回測篇 [02]

EasyTrader 比特幣測試 02

《金融評論》曾發表過一篇論文,裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究,最終得出了結論,周規則名列榜首為什麼它如此優秀,就連世界上最頂級的交易員都在使用它?

周規則是由(Richard Donchian)發明的,它是一種追隨趨勢的自動交易系統。最初它以四周的形式出現。以周規則為基礎的交易系統十分簡單,下面以四周規則為例,講述它的使用方法。
四周規則的使用方法:
1、只要價格超出前四周內的最高價,就平掉空頭倉位並做多;
2、只要價格跌破前四周內的最低價,就平掉多頭倉位並做空。

停損可以使用二週的高低點,當然也可以其他方式來實施

根據上述的規則我們可以搭配策略程式產生器做一些變化,將它轉為以下的程式碼並對比特幣作測試

2023年11月15日 星期三

★ 比特幣交易回測篇 [01]

EasyTrader 比特幣測試 01

2023 年初至今比特幣漲幅超過100% ,而全球最大基金管理公司貝萊德(BlackRock),在今年(2023)6月15日向美國證券交易委員會(SEC)申請現貨比特幣ETF。其他包括富達、WisdomTree和VanEck也搭上這波風潮,申請現貨ETF的趨勢,成為今年以來幣圈最多人關注的議題。而近期的比特幣在牛市中快速的拉升與回調,對於主觀交易者而言 實是對是否眼明手快的最佳考驗 ,對量化程式交易者而言,透過策略自動下單,則免除了盯盤的痛苦 !

 MultiCharts 12 專業版提供了串接幣安交易的功能,我們又可以在熟悉的交易平台上開發一些比特幣的交易策略,有了歷史資料 以及在QM裡做好相關的設定 接下來的策略開發就要請出 
㊣㊣㊣ 策略程式產生器 ㊣㊣㊣ 

2023年7月6日 星期四

台指期全時段波段策略範例09

 台指期全時段波段策略範例09

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 
2018/01/01 ~ 2023/06/30★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE49_T37 策略邏輯

多單進場邏輯
1.短中期均線空方趨勢,近期突破短期均線2次以上且 OSC 向上,收盤價突破設定價位作多

空單進場邏輯
1.短中期均線多方趨勢,近期跌破短期均線2次以上且 OSC 向下,收盤價跌破設定價位做空


反手單進場邏輯
1.持有空單,依進場時間及盈虧狀況,符合條件即反手做多
2.持有多單,依進場時間及盈虧狀況,符合條件即反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停利平倉以及移動停損平倉
2.結算日出場

台指期 37 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

台指期全時段波段策略範例08

  台指期全時段波段策略範例08

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
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2018/01/01 ~ 2023/06/30★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE43_T55 策略邏輯

多單進場邏輯
1.收盤價在開盤價及前根K收盤價之上,收盤價突破最高價+近期振幅值作多
2.上漲評分大於設定值,收盤價突破設定價位做多

空單進場邏輯
1.收盤價在開盤價及前根K收盤價之下,收盤價跌破最低價-近期振幅值作多
2.下跌評分小於設定值,收盤價跌破設定價位做空


反手單進場邏輯
1.持有空單,進場後6根K棒內虧損大於100點,反手做多
2.持有空單,OSC值上漲超過設定值,且突破60根K高低區間價2/3反手做多

1.持有多單,OSC值下跌超過設定值,且跌破60根K高低區間價1/3反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停利平倉以及移動停損平倉
2.結算日出場

台指期 55 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年4月11日 星期二

限時 / 限量 五支策略

台指期全時段波段策略

 2023/06/22

端午節 當日八折

 限量 五支策略

 購買策略之學員 日後參加
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每隻策略可抵用 3000 元優惠

台指期全時段波段策略範例01
★台指期全時段波段策略範例02
台指期全時段波段策略範例03
台指期全時段波段策略範例04
台指期全時段波段策略範例05
台指期全時段波段策略範例06
台指期全時段波段策略範例07


如果您需要不同想法的策略來搭配您現有的交易策略

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台指期全時段波段策略範例07

 台指期全時段波段策略範例07

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
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2018/01/01 ~ 2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE37_T59 策略邏輯

多單進場邏輯
1.KD指標 K值大於D值且K值大於55,最低價也上升,收盤價突破設定價位作多

空單進場邏輯
1.KD指標 K值小於D值且K值小於45,最高價也下降,收盤價跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有空單,進場後6根K棒內虧損大於100點,反手做多
2.持有空單,前一日振幅<150且K棒實體比例 > 0.65,突破設定價格反手做多

1.持有多單,前一日振幅<150且K棒實體比例 > 0.65,跌破設定價格反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停利平倉以及移動停損平倉
2.持有空單,近幾日高低波動範圍大於250,且今日低點等於近幾日最低價,突破當根K最高價加上真實區間(TrueRange) 平倉出場
3.持有多單,近幾日高低波動範圍大於250,且今日高點等於近幾日最高價,跌破當根K最低價減去真實區間(TrueRange) 平倉出場
4.結算日出場

台指期 59 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年4月10日 星期一

台指期全時段波段策略範例06

 台指期全時段波段策略範例06

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE31_T37 策略邏輯

多單進場邏輯
1.出現近期轉折低點 (PivotLLow) 收盤價突破設定價位作多
2.近期出現最高價突破凱特通道,收盤價突破設定價位作多

空單進場邏輯
1.出現近期轉折高點 (PivotLHigh) 收盤價跌破設定價位作空
2.近期出現最低價跌破凱特通道,收盤價跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有空單,收盤價小於 AL且CDP範圍大於特定值,突破AL值反手做多
2.持有空單,收盤價自近週高點拉回至特定價位,則突破特定價位反手做多

1.持有多單,收盤價大於 AH且CDP範圍大於特定值,跌破AH值反手做空
2.持有單,收盤價自近週低點反彈至特定價位,則跌破特定價位反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有空單,進場後9根K棒內虧損大於100點,平倉出場
3.持有多單,進場後9根K棒內虧損大於100點,平倉出場
4.結算日出場

台指期 37 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年4月8日 星期六

台指期全時段波段策略範例05

 台指期全時段波段策略範例05

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
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2018/01/01 ~ 2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE25_T17 策略邏輯

多單進場邏輯
1.近期出現最高價突破凱特通道,收盤價突破設定價位作多

空單進場邏輯
1.近期出現最低價跌破凱特通道,收盤價跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有空單,收盤價小於 AL且CDP範圍大於特定值,突破AL值反手做多
2.持有空單,收盤價自近週高點拉回至特定價位且近60根K高點在近60根K低點左側,則
突破特定價位反手做多

1.持有多單,收盤價大於 AH且CDP範圍大於特定值,跌破AH值反手做空
2.持有單,收盤價自近週低點反彈至特定價位且近60根K低點在近60根K高點左側,則
跌破特定價位反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有空單,進場後大於18根K棒獲利低於25點,平倉出場
3.結算日出場

台指期 17 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年4月7日 星期五

台指期全時段波段策略範例04

台指期全時段波段策略範例04
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
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2018/01/01 ~ 2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE19_T12 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 日盤時間,突破近日高點價位作多

空單進場邏輯
1. 日盤時間,跌破近日低點價位作空

反手單進場邏輯
1.持有空單,進場後25根K棒內虧損超過100點,反手做多
2.持有多單,盤整一段時間,跌破盤整區低點,反手做空
3.持有空單,盤整一段時間,突破盤整區高點,反手做多

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.結算日出場

台指期 12 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年2月26日 星期日

上架策略的相關係數

相關係數(Correlation):代表兩組樣本之間的相關程度。

相關係數介於 -1~1之間,越接近1,代表兩組數列的相關性越高。反之越接近-1,代表兩者間是負相關。而接近0則代表兩組數據間沒甚麼關係。

2023年1月29日 星期日

台指期全時段波段策略範例03

台指期全時段波段策略範例03
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 
2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE13_T29 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 當根K最高價大於最高價均線,且高點拉回一段時間後,突破設定價位作多
2 .平均趨向指標ADX大於M1值,且威廉指標大於N1值,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 當根K最低價小於最低價均線,且低點反彈一段時間後,跌破設定價位作空
2 .平均趨向指標ADX大於M2值,且威廉指標小於N2值,跌破設定價位作空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點則平倉
3.結算日出場

台指期 29 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年1月27日 星期五

台指期全時段波段策略範例02

 台指期全時段波段策略範例02

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/06/21★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE07_T1HR 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 近3根K棒高低點跨CDP之NL/AL值,且收盤價在NL值及平盤上,突破設定價位作多
2 .收盤價維持在長均線上,且短線強勢多頭,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 近3根K棒高低點跨CDP之NH/AH值,且收盤價在NH值及平盤下,跌破設定價位作空
2 .收盤價維持在長均線下,且短線強勢空頭,跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點,反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有空單,進場後10根K棒內虧損超過100點則平倉
3.持有多單,當收盤價小於均線,跌破最近兩日最低價均值一段距離後則平倉
4.持有多單,近高點拉回連續破低,則平倉
5.持有空單,當收盤價大於均線,突破最近兩日最高價均值一段距離後則平倉
6.持有空單,近低點反彈連續過高,則平倉
7.結算日出場

台指期 1HR K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年1月21日 星期六

台指期全時段波段策略範例01

台指期全時段波段策略範例01
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/06/21 ★報告資料 ⏩ 下載


_MagicE01_T30 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 出現轉折低點 (PivotLow)  後,突破設定價位作多
2 .突破區間高點N次,且未破近期區間低點,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 出現轉折高點 (PivotHigh)後,跌破設定價位作空
2 .跌破區間低點N次,且未過近期區間高點,跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點,反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有多單,進場過10根K棒後,獲利少於25 點則平倉
3.多單進場獲利達設定目標85%後,布林通道擴增,跌破布林通道上限則平倉
4.空單進場獲利達設定目標85%後,布林通道擴增,突破布林通道下限則平倉
5.結算日出場

台指期 30 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

台指期全時段交易回測篇 [3]

EasyTrader TestNo 003

參考文章 台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場

2023年1月10日 星期二

台指期全時段交易回測篇 [1]

EasyTrader TestNo 001
許久沒在部落格寫文章了,近期在增加策略產生器的進出場邏輯元素的過程中,將早期部落格內的策略內容也再做了複習,主要也是台指期自2017/5/17開始全時段交易至今也超過5年了對於策略回測所需的歷史數據也走過了一個大的多空循環的週期
~盤整緩漲(2018/01~2020/01)
~空頭急跌(2020/01~2020/03)
~多頭趨勢(2020/03~2021/05)
~區間盤整(2021/05~2022/01)
~空頭趨勢(2022/01~2022/09)
~大區間盤整(2022/09~2023/01)
這對於策略的歷史回測也比較能夠反映對於盤勢的適應性,後續的測試將會以2018/01/01~2021/12/31的資料做為樣本內測試資料,2022/01/01~2022/12/31的資料做為樣本外的驗證,測試的方式將以部落格內舊文章的策略進場元素搭配一些策略產生器的出場或反手單元素做回測,當然按照慣例只會放預設參數,重點還是讓讀者自行做發想測試
PS:因為是搭配策略產生器運作,程式碼內有些沒用到的參數就仍保留著!