2014年12月29日 星期一
資金管理 [1]
EasyTrader ArtNo 231
記住!交易首要的目標是保護你的帳戶資金,如果你不作風險管理,註定要失敗 ~
交易成功的關鍵是要如何控制損失,使其金額不超過獲利。對於很多交易者來說,學習怎樣認賠是很困難的,但他們瞭解一件事實:一筆交易虧損30 美元,總好過虧損1 000 美元。請注意,真正的制勝點,通常不在於如何擴大獲利,而在於如何控制損失。無資本,就無交易,因此絕對不可承擔過多風險。
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2014年12月25日 星期四
開發商品的交易系統 - 基礎篇 [22]
EasyTrdaer ArtNo 230
經由商品價格變化所繪出的線性迴歸指標,用意是在於將個別點與迴歸線的距離最小化,這樣的方法在統計上稱之為最小平方誤差
,而此指標建立在當價格偏離迴歸線後,總是會拉回或是反彈到此線的附近。
線性迴歸指標也可以用來觀察目前的價格趨勢,如果指標線上升表示目前趨勢是上漲的,反之則趨勢是下跌的,以此交易系統而言,我們會將迴歸線以指數平均數作平滑處理,這樣可以避免指標不斷的來回擺蕩的太頻繁。
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2014年12月22日 星期一
市場趨勢的效率比值 ER [程式碼]
EasyTrader ArtNo 229
Perry Kaufman在他 1995年的著作 " Smarter Trading"首次提出了效率比值 (ER)。它是一種趨勢強度的衡量,用以調整市場的波動程度.它的計算方法如下
Efficiency Ratio = direction/volatility
ER = (N 期間內價格總變化的絕對值)/ (N 期間內個別價格變化的絕對值)
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2014年12月18日 星期四
開發商品的交易系統 - 基礎篇 [21]
EasyTrader ArtNo 228
本篇要設計的交易系統概念包含了兩個元素:
第一個是轉位式移動平均線
,它的意義是將平常我們熟悉的移動平均線指標,向前位移某K棒數量,而非以目前的K棒位置作基準,
這樣作的好處是讓圖形的觀察有時間差的概念,以及降低一些不必要的雜訊。
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2014年12月15日 星期一
真實策略中的虛擬交易
EasyTrader ArtNo 227
在交易中,特別是突破類模型,成功率並不高,若碰上反復的假突破,更是一種災難。那有沒有方法來減少這種情形的發生呢?本篇為大家提供了一種方式。這個交易策略想法來自於交易過程的觀察,從歷史回測的交易記錄中發現,若上一次交易是盈利的,那麼下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設計策略時,希望能跳過這些我們認為會虧損的交易。
實務應用到策略中,我們將引入虛擬交易的概念, 與之對應的是真實下單模組。虛擬交易始終在運行交易策略的
條件
確認是否符合。而真實下單模組直到上一筆虛擬交易是虧損的情況下才被執行。
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2014年12月11日 星期四
開發商品的交易系統 - 基礎篇 [20]
EasyTrader ArtNo 226
第二代動態突破交易系統(The Dynamic Break Out Strategya II)是 George Pruitt 將1996年在期貨雜誌所發佈且表現不錯的動態突破交易系統,加入自適應參數調整模組所修改的版本,在策略裡可以學習到以下重點
1.利用收盤價的標準差來衡量市場的波動狀況
2.利用自適應引擎來建立一動態的參數給策略使用
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2014年12月8日 星期一
順應趨勢的開盤價與收盤價[程式碼]
EasyTrader ArtNo 225
在市場價格上漲的過程中通常收盤價都高於開盤價,而在下跌的趨勢中則是收盤價大部份是低於開盤價,雖然在趨勢盤中總是會有價格修正的回檔與反彈,但整體而言上漲中K棒收紅多,下跌狀況K棒收黑多!
因此本篇要介紹的是一個在 TradeStation 網站的交易策略,即是從開盤價與收盤價彼此間的關係來判斷目前市場的趨勢方向。
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2014年12月4日 星期四
開發商品的交易系統 - 基礎篇 [19]
EasyTrader ArtNo 224
DMI指標是由威爾斯 • 懷爾德創建
,他在 1978年[技術交易系統的新概念]的書中所提出的一種概念。DMI 指標可以衡量市場是位於有方向的動能量或是無方向的橫盤,它由三條線: DMI + (DMIPlus)、 DMI-(DMIMinus) 和 ADX (平均定向指數)所組成。當 DMI + 大於 DMI-時,趨勢是向上 ;當 DMI-大於 DMI +,趨勢是下行的。
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2014年12月1日 星期一
裁縫線 Heiken-Ashi [程式碼]
EasyTrader ArtNo 223
Heiken-Ashi燭圖是另外一種蠟燭圖,雖然看起來和一般的陰陽燭圖很相似,但是它們計算方式上有著基本的不同。Heikin-Ashi為2004年由Dan Valcu所提出的新理論,藉由對原本的「開高低收」做些調整,而期望能在各種指標的操作上有更好的表現。陰、陽燭圖標示一個時段的開盤價(O)、收盤價(C)、高價(H)和低價(L)。
Heiken-Ashi燭圖也有這4個價位,但是計算方式不同,而且不像陰、陽燭圖中每根蠟燭都是獨立的,和前面沒有聯繫,它的每根蠟燭和前一燭是聯繫起來的。
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