2018年12月23日 星期日

看圖說故事-加權& 0050ETF 04

EasyTrader ArtNo 306
§2018-12-22 看盤隨手記§


加權指數30分K
本週多頭困獸之鬥了幾天,隨著美股大跌的影響,多方連續失守9710、9664兩個重要關卡,支撐轉變成下一週上攻的空方壓力區間,三日內若未能有效站穩9710,空方將再下擊9500

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2018年12月16日 星期日

看圖說故事-加權& 0050ETF 03

EasyTrader ArtNo 304
§2018-12-14 看盤隨手記§


加權指數30分K
中美貿易戰的狀況仍是一個主要影響因素,隨著美股大幅波動的影響,大盤指數亦隨之起落,空方主要陣地除了9920仍是高高在上,進而又往下建立9862的攻擊區,而過去一個月來多方主要的堅守堡壘則是9710、9664,接下來的一週,誰能搶得趨勢就看誰的陣地夠堅強了

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2018年12月9日 星期日

看圖說故事-加權& 0050ETF 02

EasyTrader ArtNo 303
§2018-12-07 看盤隨手記§

加權指數30分K
今日大盤開盤來個跳空上漲,直接越過昨日短線波段起漲區9717標線位置,指數整日在短期均線下和9717區間內遊走,開盤的兩根K棒與收盤前的兩根K棒呈現蠻特別的對稱,開盤後的黑K沒能攻破前根紅K低點,隨後持續碎步上攻至今日高點,收盤最後一根黑K也是未破前根紅K低點,搭配技術指標的走升,在未受外在因素影響下,週一有機會站穩短期均線之上,來進攻前方的黑K跳空缺口!

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2018年12月3日 星期一

看圖說故事-加權& 0050ETF 01

EasyTrader ArtNo 302
§2018-12-03 看盤隨手記§


加權指數30分K
從本週短線走勢看來,空方在9920附近築起藍色防線,關鍵K棒開始空襲,而多方則在日前於9768附近建立紅色堡壘,關鍵K棒則是重要發起攻擊訊號處,預估下週在此區間內先作攻防,估計空方有機會先攻克9815多方中繼站

2018年11月24日 星期六

看圖說故事-加權&櫃買指數 01

EasyTrader ArtNo 301
§2018-11-29 看盤隨手記§

加權指數
日線圖的均線說:短期均線緩升,中期均線下降,今日價格在兩條均線之間收黑但上漲,站上短期均線第二天,空方第二道強力防線9921.78,得而復失,多方仍力保平盤之上
日線圖的MACD說:雙線皆在零軸下走揚是空方反彈格局,紅色柱狀體今日接續增長,反彈力道再度增強
日線圖的KD說:KD今日持續上揚,開口收斂,空方得以喘息
日線圖的裸K說:今日開高走平,多方衝高過萬點,後繼乏力,一路退守至平盤,多方紅線仍固守9767.14,空方藍線9921.78失而復得有守,雙方兩日互有攻防

2018年6月15日 星期五

開發商品的交易系統 - 進階篇 [13]

EasyTrader ArtNo 299
在前面幾篇介紹了投資組合(PortFolio Trader)運作的基本邏輯觀念與相關程式語法的說明,接下來我們就利用一個範例策略來做說明

動量指標又叫MTM指標,其英文全稱是“Momentom Index”,是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。 動量指數以分析股價波動的速度為目的,研究股價在波動過程中各種加速,減速,慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係。

策略的邏輯是計算動量指標百分比來評估投資組合內所有商品,透過資金管理訊號來作指標排序,並依據排序的優先順序來決定投組內那些商品要做多,或那些商品要作空。策略內也加上了簡單的交易口數計算與出場方式

2018年6月1日 星期五

2018年5月17日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [12]

EasyTrader ArtNo 298
投組策略的運行邏輯說明與圖解如下:
投組內每個策略被設計為用來建立或結束特定商品的部位,亦即計算何時建立或結束部位的時間點。在策略內的所有訊號檔完成每一步驟的計算後,接續著就是資金管理訊號檔 PMMS (Portfolio Money Management Signals)做計算,PMMS並非設計來替代主要策略而是來協助完成策略,它設計的作用如下:
1.選擇以特定金額投資的商品
2.計算每一個商品的部位大小
3.對特定的商品強迫結束部位
4.變更特定商品的部位大小
5.阻止特定商品建立部位
6.在交易商品間配置可交易權益數

2018年5月3日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [11]

EasyTrader ArtNo 297
投資組合包含了下列幾個重要元素(如圖)
1.要交易的商品列表
2.商品列表內每個商品的交易策略
3.投組權益值


2018年4月26日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [10]

EasyTrader ArtNo 296
MulCharts 9.0 有一個新的功能Portfolio Trader(PT),除了可以在PT上開發、測試、優化個人的策略外,還可以不用開圖表直接進行投資組合交易,在手冊裡提到的PT的優點。

同時對多個金融商品應用一個交易策略具有以下優勢:
1.多元化的投資組合將產生更一致的結果。
2.在橫跨多個商品的交易機會降低變成常態。
3.組合策略可以依據各交易商品表現,並通過動態分配投資組合的資金來實現利潤最大化和最小化風險。
4.組合策略可以根據投資組合的整體表現來做進出場與加減縮放部位。
5.組合策略通常更穩固且不易過度優化。
6.通過對不同投資組合的回溯測試, 可以選擇最適合該特定交易策略的商品。

投資組合交易的計算模式
1.回溯測試(Backtesting)
根據歷史資料計算策略後, 將生成投資組合績效報告。
2.移動窗格測試'(Forward Testing)
基於歷史資料計算策略後的移動窗格測試結果, 也能繼續對即時資料進行計算。有關結果的資訊將顯示在 "移動窗格測試視窗"中。(如下圖)