國外知名指標 Dual Thrust 交易模型 + 如意多空網

EasyTrader ArtNo 099

在 EasyTrader程式交易入門教材 裡有放了國外知名指標 Dual Thrust的指標程式碼,近日觀盤篇-箱型指標系列文章點閱次數突然增加,因此將 Dual Thrust的策略程式碼拿來作測試提供讀者參考! Dual Thrust，曾長期排名 Future Trust雜誌最賺錢的策略。該策略在形式上和開盤區間突破(RangeBreak)策略類似。

不同點主要在兩方面：
1.Dual Thrust在Range的設定上，引入前N日的四個價位，使得一定時期內的Range相對穩定
2.Dual Thrust對於多空的觸發點，考慮了非對稱的方式，多空參考的振幅可以選擇不同的日數，也可以通過參數K1和K2來確定。
交易者在使用該策略時，可以參考歷史回測的最佳化參數，動態調整K1和K2的值。

測試程式碼如下
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0) ;

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

If CurrentBar > 1 Then Begin
   HH = Highest(High,Mday);
   HC = Highest(Close,Mday);
   LL = Lowest(Low,Mday);
   LC = Lowest(Close,Mday);

   If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
      SellRange = HH - LC;
   End Else Begin
     SellRange = HC - LL;
   End;

   HH = Highest(High,Nday);
   HC = Highest(Close,Nday);
   LL = Lowest(Low,Nday);
   LC = Lowest(Close,Nday);

   If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
      BuyRange = HH - LC;
  End Else Begin
      BuyRange = HC - LL;
  End;

   BuyTrig = K1*BuyRange;
   SellTrig = K2*SellRange;

   If MarketPosition = 0 Then Begin
      Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
      Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
   End;

   If MarketPosition = -1 Then Begin
       Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
   End;

   If MarketPosition = 1 Then Begin
      Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
   End;
End;

{ 停損 / 停利 }
PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

if MP <> 0 then Begin
   if MP > 0 and Low < EntryPrice*(1-TradeStopLoss) then

       ExitLong next bar at EntryPrice*(1-TradeStopLoss) stop ;

   if MP > 0 and High > EntryPrice*(1+TradeProfit) then 

      ExitLong next bar at EntryPrice*(1+TradeProfit) stop ;

   if MP < 0 and High > EntryPrice*(1+TradeStopLoss) then 

      ExitShort next bar at EntryPrice*(1+TradeStopLoss) stop ;

   if MP < 0 and Low < EntryPrice*(1-TradeProfit) then 

      ExitShort next bar at EntryPrice*(1-TradeProfit) stop ;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

基本設定 台指期 留倉 回測週期 2004/1/~2013/12/31 交易成本 1200








果然是知名的策略,在不同週期中的表現都算是不錯的 ( 測試分K需要作一點小修改)

加上如意多空網的表現呢 ?





箱型順勢突破搭配如意多空網一般而言績效都是不錯的

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