實戰策略大解密(再創佳績)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

[贏要衝] ~ 2017/8/31權益倍增後，就開始規畫要將過去個人研究多年的特定K線型態交易日進出場方式及當沖策略，加入現有投組內，以增加策略間的互補協調性。並陸續增加新策略，不但掌握到接下來的上漲行情，權益快速上漲，同時在盤整期間也讓MDD的回檔比以往控制得更好。

2017/11/22 是個值得慶祝的日子，

實戰策略大解密(續)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

2017年自農曆春節開紅盤以來的盤勢大致上是一個多頭的趨勢，相信很多朋友都跟我一樣有搭上這班北上自強號列車，雖然這中間過程也同樣遭遇了一陣回檔，特別是那根超級長的下影線，不過趨勢仍是主導了整個行情 !

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號外 ~ 機會難得

策略開發進階教學課程 特別邀請

法人操盤手 C哥 Fred 現場與學員交流分享

(台北班 - 已額滿)
【地點】 台北市信義區信義路六段15巷24號1F

                 (象山捷運站三號出口)

【上課時間】 2017/7/29 pm 13:00~17:00 
【交流分享時間】 2017/7/29 pm 17:00~18:00


(桃園班 - 已額滿)
【地點】 桃園市復興路98號12F (桃園火車站附近)

【上課時間】 2017/7/30 pm 13:00~17:00 
【交流分享時間】 2017/7/30 pm 17:00~18:00

請參加當日上課學員務必把握機會參加

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開發商品的交易系統 - 進階篇 [9]

EasyTrader ArtNo 295

人們之所以發生虧損，最主要的理由莫過於交易者嘗試與趨勢抗衡，想要猜測市場的頭部或底部。交易者務必記住一句古老的市場格言：“趨勢是你的朋友”，盡可能順著趨勢方向進行交易。勝算最高的交易，通常也都是順著趨勢方向進行的交易。

如果你嘗試與趨勢抗衡，就等於與市場動能抗衡。市場趨勢之所以存在，理由只有一個：市場參與者----整體而言---- 認為行情應該朝著某特定方向發展。在這種情況下，最好挑大的西瓜，站在市場動能的一邊，不要站在另一邊。不幸的，在趨勢發展過程中，貪婪的心理經常促使很多人試圖猜測市場的頭部或底部。

趨勢追隨交易是技術分析在操作上最普遍被接受的原則之一，因為這也是勝算最高的交易方式。不幸的，市場經常缺乏明確的趨勢。然而，只要出現明確的趨勢，就千萬不要錯過。趨勢追隨交易之所以最容易獲利，因為這代表阻力最小的價格發展路徑。因此，交易者的首要任務，就是思考趨勢追隨的發展方向。一旦決定趨勢方向之後，就必須假設部位最好都應該順著趨勢方向建立，除非有充分證據顯示相反的情況。如果想判斷長期趨勢，則採用日線圖、週線圖與月線圖。趨勢延續的時間越長，其效力越高。

摘錄自高勝算操盤

投資大師樊恩．薩普博士自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN，讓我們對開發的交易系統作評價，而在另一本中文譯作[交易本事：邁向頂尖操盤手的獲利心法]，薩普博士也提及了應用 SQN對市場類型作定義，以及計算 ATR%作為波動程度的判斷

★ 策略開發進階班開課 ★

有不少初踏入程式交易領域的讀者來信問及

1. 開發策略過程中如何界定商品該用甚麼策略?
2. 如何縮短回測的時間來找到合適參數?
3. 除了報表還有其它方式評價自己的策略嗎 ?
4. 投組策略內該如何分配策略權重口數?

雖然部落格內有很多範例策略文章，但總希望能有一些快速入門方式的說明，時光荏苒 !距離前次開課時間已匆匆近三年，而個人在這段時間透過讀者的來信交流互動也成長許多，也有些不錯的自營機構交易經歷，最近整理一些在開發策略過程中的使用方式跟讀者分享

• 不用擔心時間難安排
• 不用擔心交通距離遠
• 不用擔心跟不上進度

可以自由選擇合適的時段上課
㊣ 考量外地舟車勞頓及海外讀者需求，亦可報名遠距一對一預約教學 ㊣ 

開發商品的交易系統 - 進階篇 [8]

EasyTrader ArtNo 294

通常交易系統在開發完成後，大部分的人皆以總績效損益去做衡量，期望總績效損益愈大愈好，或者是將風險納入考量，取得最大報酬風險比。但是不同系統之間(當沖、留倉、不同交易時段、不同商品 ...)只比較總損益意義並不大，而每冒一分風險，可以獲得多少盈利，則是比較具有意義的績效指標。

有些人喜歡用勝率去做考量：賺多賺少無所謂，只要勝率高就好。
有些人會以風險低的策略，MDD小為優先考量。
有些人想的是以期望獲利*交易次數來衡量，考慮長期交易。

投資大師樊恩．薩普博士在《部位規模設定完全手冊》（The Definitive Guide to Position Sizing）中介紹了自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN (System Quality Number)

開發商品的交易系統 - 進階篇 [7]

EasyTrader ArtNo 293

價差交易的投資者可以判斷兩個不同期貨價格之間的關係是否合理，如果認為不合理，那麼投資者可以買進相對便宜的期貨，同時賣出另一個相對較貴的期貨合約。相關期貨合約價格的相對走勢是價差交易能否獲利的關鍵因素，個別價格的漲跌已不重要，投資者要關注的是兩個相關期貨合約的價差是擴大還是縮小。

價差交易的主要功能就是提高了市場的流動性，使相關的期貨價格間維持相對均衡的關係。價差交易的好處是風險相對於單邊交易小，但是卻需要更多的保證金。價差交易要成功的要素之一是耐心，因為若價差交易持倉時間太短，很難產生波段利潤，因此為了讓自己在持倉時不會因為價格的波動而輕易出場。應該盡可能將槓桿比例降低來作價差交易。

開發商品的交易系統 - 進階篇 [6]

EasyTrader ArtNo 292

在不確定的波動市場中，交易員總是在尋找能夠保護他們的利潤，同時儘量減少損失和風險的交易策略。價差交易是讓我們的交易能夠避險的其中一個選擇。但是，商品期貨的價差交易交易不是一件容易的事 ！常聽說期貨是一種"零和"遊戲。實務上它是一個負合的遊戲，因為它包括經紀及其他費用。若是我們不想成為"零"！就必須多花一些時間在交易上面。努力奮鬥和嚴守紀律對做好交易是必須的，對於期貨經紀人從來沒有告訴過你，或許也不知道的事情要多學習

價差交易是指買進一種商品期貨的同時，賣出另外一種商品期貨，利用兩者之間價差的擴大或縮小來獲取利潤。價差交易不需要預測市場的方向，只需要去關注兩個商品之間價格的相對關係，也就是價差擴大或縮小。

本篇利用均線與標準差作為開發價差交易策略的核心邏輯，應用的商品為澳幣vs加幣