EasyTrader ArtNo 107
在網路上看到這篇文章 Predictive Indicators for Effective Trading Strategies ,作者提及一般在技術分析中作平滑化(Smoothen) 可能造成的延滯副作用,並將所觀察到的現象用不同的角度作詮釋,並提供了特殊的方法(並使用三角函數作運算) - SuperSmoother filter ,雖然不是很懂裡面計算的原理 , 不過既然有指標程式碼,我也好奇的拿來作測試
2014年1月28日 星期二
2014年1月27日 星期一
T指標 + 法人籌碼
EasyTrader ArtNo 106
在T指標-多市場連動範例策略程式碼集相關系列舊文裡,我們應用T指標參考其它商品作為策略元素,本篇將T指標與法人籌碼結合也作一些歷史資料回測整理如下
2014年1月24日 星期五
摩台指未平倉量的交易策略 (程式碼)
EasyTrader ArtNo 105
新交所MSCI台灣指數期貨和期權是以MSCI台灣指數（或稱摩台指）為基礎，於新加坡交易所交易的期貨與期權。該指數是一種自由浮動調整的市值加權指數，是台灣股市的大盤股、中盤股和小盤股的採樣代表。一般所稱摩台，或是摩台指，普遍都是指新加坡期貨交易所所推出的摩根台股指數期貨，也就是新加坡期貨交易所針對亞洲重要金融指數，提供給國際交易人的避險交易環境的期貨商品，正確來說，摩根台股指數期貨是針對摩根台股指數（MSCI台股指數）的期貨，標的就是摩根台股指數（MSCI台股指數）關於摩根台股指數（MSCI台股指數）相關說明，請見以下資料
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摩根史坦立資本國際公司（Morgan Stanley Capital International ，稱MSCI）為摩根史坦立證券集團旗下的子公司，其負責編制全球指數及相關衍生性金融商品的衡量指標。MSCI推出各項指數時，必須和摩根史坦立證券集團下的三個部門作研究和溝通，分別為：指標研究小組（Benchmark Research Group）、指數委員會（Index Committee）、及編輯顧問部（Editorial Advisory Board）。這三個小組分別負責指數研究、指數的決策以及為新產品舉辦座談會。故在決策的過程上相當嚴謹。
2014年1月23日 星期四
不一樣的 MACD 交易模型 MACD BBand (程式碼)
EasyTrader ArtNo 104
布林線指標(Bollinger Bands)指標是美國股市分析家約翰·布林根據統計學中的標準差原理設計出來的一種非常簡單實用的技術分析指標。一般而言，股價的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的範圍內變動，布林線指標指標正是在上述條件的基礎上，引進了“股價通道”的概念，其認為股價通道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化，而且股價通道又具有變異性，它會隨著股價的變化而自動調整。正是由於它具有靈活性、直觀性和趨勢性的特點，Bollinger Bands指標漸漸成為投資者廣為應用的市場上熱門指標。布林線指標中的上、中、下軌線的意義
1.Bollinger Bands指標中的上、中、下軌線所形成的股價通道的移動範圍是不確定的，通道的上下限隨著股價的上下波動而變化。在正常情況下，股價應始終處於股價通道內運行。如果股價脫離股價通道運行，則意味著行情處於極端的狀態下。
2.在Bollinger Bands指標中，股價通道的上下軌是顯示股價安全運行的最高價位和最低價位。上軌線、中軌線和下軌線都可以對股價的運行起到支撐作用，而上軌線和中軌線有時則會對股價的運行起到壓力作用。
3.一般而言，當股價在布林線的中軌線上方運行時，表明股價處於強勢趨勢；當股價在布林線的中軌線下方運行時，表明股價處於弱勢趨勢。
參考MBA 智庫百科的說明
2014年1月22日 星期三
外資成本預估 - Excel 樞紐分析表(3) [程式碼]
EasyTrader ArtNo 103
舊文 從外資持倉成本談交易策略提到了當外資持倉成本與期貨之間的差異可以作為策略元素的參考,那麼外資成本可以從那兒估算呢 ? 如果讀者有注意每日期交所下載的資料內容有契約金額的資料,透過公式的計算可以約略估算外資手中籌碼的成本,下表是我們練習作樞紐分析表所得到的近一個月資料!接下來要加入幾個公式
2014年1月21日 星期二
2014年1月20日 星期一
籌碼資料整理的好幫手 - Excel 樞紐分析表(2)
EasyTrader ArtNo 101
本文以三大法人選擇權未平倉籌碼資料作範例說明三大法人選擇權買賣分計-依日期 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_12_10.asp
STEP 1-下載資料
2014年1月17日 星期五
籌碼資料整理的好幫手 - Excel 樞紐分析表(1)
EasyTrader ArtNo 100
通常我們可以在期交所或證交所取得很多原始資料,未經過整理的資料是無法轉化成有用的資訊作為判斷依據的,想跟讀者分享一個我通常整理盤後籌碼資料的方法- Excel 內建的樞紐分析表,讀者若熟悉使用,也可應用在日常工作的資料處理,很好用喔 !三大法人與大額交易人資訊相關籌碼資料可以每日下午15:30以後從期交所下載
三大法人區分各期貨契約-依日期 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_12_8.asp
三大法人選擇權買賣分計-依日期 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_12_10.asp
期貨大額交易人未沖銷部位資料下載 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_8_1.asp
選擇權大額交易人未沖銷部位資料下載 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_9_1.asp
下載的資料我們可以透過 Excel 的樞紐分析表幫我們作一些簡易的資料處理,步驟如下
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