特別的均線評分策略 - 移動平均匯合 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 151

移動平均匯合方法（moving average confluence method）交易系統，見於LARS KESTNER所著的 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]，透過檢視所有參數組合訊號，唯有所有訊號一致性達到某最小門檻，才進場交易。

基本上，它是採用兩條移動平均線的穿越系統，短期均線的長度設定為一到二十天之間，長期均線的長度始終是短期均線的四倍。所以，可能的參數組合會包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20組。短期均線向上穿越長期均線，代表買進訊號；短期均線向下穿越長期均線，代表賣出信號。每天我們都檢視20組參數提供的交易信號，計算發出買進信號的參數組合數量百分率。這個百分率讀數就代表“移動平均匯合統計量“（MACS），然後繪製為走勢圖。


原作者交易法則如下：如果MACS等於或大於60，進場建立多頭部位；如果MACS等於或小於40，進場建立空頭部位。

依據作者的統計（90-01年），不論期貨或者股票，移動平均匯合方法的表現都不錯。只要價格出現明顯的趨勢，大多數移動平均參數組都會呈現相同方向的信號。MACS利用0到100之間的讀數，反映參數組合交易信號的一致性。

根據作者的定義所寫的指標程式碼
var: Crossup(0),CrossDn(0), MACS(0),FastLen(0),SlowLen(0),UpScore(0),DnScore(0),Length(1);
CrossUp = 0 ;
CrossDn = 0 ;
for Length = 1 to 20 Begin
   FastLen = Length ;
   SlowLen = FastLen * 4 ;

{ 計算短期均線向上穿越長期均線的個數及分數 }
   if Average(Close,FastLen) Cross over Average(Close ,SlowLen) then Begin
      Crossup = Crossup + 1 ;
      UpScore = CrossUp * 5 ;
    end;

{ 計算短期均線向下穿越長期均線的個數及分數 }
    if Average(Close,FastLen) Cross under Average(Close ,SlowLen) then Begin
       CrossDn = CrossDn + 1 ;
       DnScore = CrossDn * 5 ;
    end;
end;

MACS = UpScore ;

Plot1(MACS ,"MACS ",iff(MACS > 60 , Magenta , iff(MACS < 40 ,Cyan,Yellow)),Black,3) ;
Plot2(60,"Buy") ;
Plot3(40,"Sell") ;
Plot4(50,"Liquidate") ;



台指期 日K 留倉 回測週期 2004/4/30 ~2014/4/30 交易成本 1200



次數少,勝率高 , MDD 小 ! Yes 拿來作股票一定是不錯的策略
台指期 60 分K 留倉 回測週期 2004/4/30 ~2014/4/30 交易成本 1200

MagicQS070