開發商品的交易系統 - 基礎篇 [16]

EasyTrader ArtNo 218

建立自適應振盪區間的方法
當我們使用任何具有超買超賣特性的振盪指標最常見的問題之一，是它使用固定的值來定義指標目前是位於超買區或是超賣區。這會導致指標本身和任何利用此振盪指標作為元素的交易系統，在市場遠離指標的超買超賣區外，或在此區間內擺蕩時變得無效

若要避免此限制，我們可以使用動態或變數的方法來計算超買和超賣的區間。例如，我們可以利用程式來追蹤擺蕩盪指標最近的 20 重要的轉折點，並使用這些轉折點的平均值作為超買和超賣的區域設定，而不是固定的值。
計算這些轉折點的平均值所形成的區間帶寬或許還不足夠，這是由於指標的特性造成交叉頻煩，為了能讓帶寬 (Band) 能儘量的加寬,我們可以儲存過去一段時間以來，發生創新高及創新低的轉折點，並將其平均值來建構超買超賣的區域。

我們來看透過上述的概念以及使用RSI振盪指標所建立的動態超買超賣區域。

{ 自訂函數 _MagicQS131_FTOP : 計算自適應超買線 }
Input: Price(Numeric), Length(numeric), Strength(Numeric), Factor(Numeric);
Vars: NewSwing(false), count(0), Summ(0), varBand(0), HighestHi(0);
Array: TopPoints[19](-1); {陣列初始值設 -1 表示未有新高或新低值  }

If Factor > 1 OR Factor < 0 then varBand = 1 else varBand = Factor;

{ 尋找轉折新高 }
NewSwing = false;
If SwingHighBar(1,Price,Strength,Strength+2) = Strength then Begin

{ 找到後作記錄 , 並將陣列內資料重新 update}
For count = 19 DownTo 1 Begin
TopPoints[count] = TopPoints[count-1];
end;
TopPoints[0] = Price[Strength];
NewSwing = True;
end;

HighestHi = 0;
Summ = 0;

{ 尋找陣列內最高轉折點的值 }
For count = 0 to length-1 Begin
Summ = Summ + TopPoints[count];
If TopPoints[count] > HighestHi then HighestHi = TopPoints[count];
end;

If Length <> 0 then Begin

{ 將平均值 + (最高值-平均值)*調整系數 }
If TopPoints[Length-1] <> -1 then
_MagicQS131_FTOP = ( Summ / Length ) + ( HighestHi - Summ / Length ) * VarBand
else _MagicQS131_FTOP = -9999999;

end else_MagicQS131_FTOP = 0;

{ 自訂函數 _MagicQS131_FBOT : 計算自適應超賣線 }
Input: Price(Numeric), Length(numeric), Strength(Numeric), Factor(Numeric);
Vars: NewSwing(false), count(0), Summ(0), varBand(0), LowestLo(0);
Array: BotPoints[19](-1);

If Factor > 1 OR Factor < 0 then varBand = 1 else varBand = Factor;

{ 尋找轉折新低 }
NewSwing = false;
If SwingLowBar(1,Price,Strength,Strength+2) = Strength then Begin

{ 找到後作記錄 , 並將陣列內資料重新 update}
For count = 19 DownTo 1 Begin
BotPoints[count] = BotPoints[count-1];
end;
BotPoints[0] = Price[Strength];
NewSwing = True;
end;

LowestLo = 999999;
Summ = 0;

{ 尋找陣列內最低轉折點的值 }
For count = 0 to length-1 Begin
Summ = Summ + BotPoints[count];
If BotPoints[count] < LowestLo then
LowestLo = BotPoints[count];
end;

If Length <> 0 then Begin

{ 將平均值 - (平均值 - 最低值)*調整系數 }

If BotPoints[Length-1] <> -1 then
_MagicQS131_FBOT = ( Summ / Length ) - ( Summ / Length - LowestLo ) * VarBand
else _MagicQS131_FBOT = -9999999;

end else _MagicQS131_FBOT = 0;

{ 自訂指標 _MagicQS131_Idx : 隨盤勢自動調整的超買超賣區間 }
Input: Osc(RSI(Close,20)) , Swings(2), Strength(2), Factor(.75) ;
Vars: TopBand(0), BotBand(0);

TopBand = _MagicQS131_FTOP( Osc , Swings , Strength , Factor );
BotBand = _MagicQS131_FBOT( Osc , Swings , Strength , Factor );

Plot1( OSCValue , "Osc" );
Plot2( Topband, "Top" );
Plot3( Botband, "Bot" );

交易系統

作多規則為 RSI值向上交叉超賣線

If Osc Crosses Over Botband then Buy next bar at market;

作空規則為 RSI值向下交叉超買線

If Osc Crosses Under TopBand then Sell next bar at market;

台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2004/11/1~ 2014/10/31 交易成本 1200

搭配如意多空網

結論: 只要屬於擺盪指標 RSI 、KD 、MACD ,、DEM 、CCI 都可以透過此種方式來重新設計自適應性的超買超賣區，讓進出場的時間點更接近市場價格的運動方向

MagicQS131