MT5 EA交易策略開發教學 [01] 說明

這篇使用針對 MT5 外匯商品 交易策略開發 [01] 內容作一些說明 有助於了解部落格後續文章內相關的 MT5 語法及架構

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這行指的是引入 MQL5 提供的交易類別庫，包含一系列預定義的功能，用於執行交易操作（如下單、修改訂單和平倉）。這使得交易邏輯的實現更加高效和簡潔。

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這行代表引入一個命名為 MagicMT5_函數庫V1.mqh 的自定義函數庫。此函數庫可能包含自定義的輔助工具或功能，專門用來加強交易策略、數據處理或特殊操作。如果這是您自己設計的函數庫，則可能已經加入了獨特的邏輯來支持您的算法需求。

ENUM_TIMEFRAMES 時間週期 = PERIOD_M20;

這行代碼創建一個 ENUM_TIMEFRAMES 類型的變數，名稱為 時間週期，並將其初始值設定為 PERIOD_M20。

ENUM_TIMEFRAMES 是 MQL5 中的一個列舉類型，用來表示不同的時間週期（例如，1分鐘、5分鐘或小時級別的時間框架）。

PERIOD_M20 代表 20 分鐘的時間框架，這通常用於技術分析、指標計算或交易策略中的決策邏輯。

int OnInit()

OnInit() 是 MQL5 中的初始化事件函數，專門用來處理當程式（例如 Expert Advisor）被加載到圖表上時的初始化工作。

它的回傳型態為整數（int），通常表示初始化結果。

LoadEA = TimeCurrent();

此行將伺服器的當前時間（TimeCurrent()）賦值給變數 LoadEA。

TimeCurrent() 是 MQL5 的內建函數，提供以秒數表示的伺服器時間。

此操作常用於記錄 EA 啟動的時間，例如方便在後續的邏輯中進行時間相關的分析或操作。

return(INIT_SUCCEEDED);

INIT_SUCCEEDED 是 MQL5 定義的常數，用來表示初始化成功。

回傳值告訴系統 EA 已成功完成初始化，可進行正常運行。

若遇到初始化失敗的情況，您可以使用 return(INIT_FAILED) 等選項來反映問題。

OnTick 函數邏輯，主要用於處理每次市場資料更新（即每個新 Tick 到達時）執行的操作。

if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) <= 資金風控)

此條件用於檢查帳戶的餘額是否低於「資金風控」的設定值。

若餘額不足，則觸發警報提示，並透過 return 終止後續操作。

使用 AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) 函數，可以獲取帳戶目前的可用資金。

BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);

透過 iBarShift() 函數，獲得指定商品（Symbol()）、指定時間週期（時間週期）自某一點時間（LoadEA）以來的 K 棒數量。

此變數主要用於回測區間內的 K 棒數分析。

BarSinceExit = BarNumber - CloseOrderNo;

計算自前一次交易平倉（CloseOrderNo）後至當前的 K 棒數量。

此變數可用於控制交易頻率或設置間隔限制。

if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))

判斷當前是否為第 1 根 K 棒（BarNumber == 1），且與上次判斷的 K 棒不同（BarNumber != JudgeNo）。

此條件可能是策略中判斷進場的觸發條件。

多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,0,0,"1st_K",MagicNumber);

呼叫自定義函數 Buy_at_MARKET()，進行多單進場操作。

輸入參數包括商品名稱（Symbol()）、手數（Lots）、止損、止盈以及其他附加設定。

MagicNumber 是用於識別該交易的唯一標記。

LX_CloseByTicket(多單進場單號, Lots);

呼叫自定義函數 LX_CloseByTicket()，用來平倉指定單號（多單進場單號）的部分或全部倉位。

此處執行的是根據手數（Lots）進行平倉。

CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);

更新平倉的 K 棒編號，用於後續的交易條件判斷。

FastSma = MathMin(LenA1, LenB1);

使用 MathMin() 函數，計算較短的均線周期，用於生成快速均線（FastSma）。

可能代表短期趨勢。

SlowSma = MathMax(LenA1, LenB1);

使用 MathMax() 函數，計算較長的均線周期，用於生成慢速均線（SlowSma）。

可能用於判斷長期趨勢。

 

if(BarNumber != JudgeNo)

條件判斷：檢查當前的 K 棒編號（BarNumber）是否與最後一次判斷的 K 棒（JudgeNo）不同。

若條件成立，執行以下操作：

換K棒();：呼叫自定義函數，可能用來更新或切換 K 棒狀態。

允許交易時段 設定：透過 getTM_hour(TimeCurrent()) 函數，檢查當前時間是否在交易允許的範圍內（例如：早上 10 點至凌晨 2 點）。

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

獲取商品的最新買價（Ask）。

使用內建函數 SymbolInfoDouble() 來獲取指定商品的價格資訊。

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

獲取商品的最新賣價（Bid）。

同樣使用 SymbolInfoDouble()，針對商品的交易價格。

AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

獲取帳戶的當前資金餘額。

此資訊通常用於進一步的風控或計算。

Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);

獲取商品的每 Tick 的價值（即價格波動最小單位的價值）。

此變數可能用於手數或風險計算。

SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits());

計算買賣價差（Spread），使用 MathAbs() 取得絕對值，並透過 NormalizeDouble() 格式化至商品的價格小數位數（Digits()）。

這通常是用來判斷市場流動性或交易成本。

動態計算交易手數：

if(Lots_AutoCal == true)

檢查是否啟用自動計算手數（Lots_AutoCal）。

若啟用，執行以下操作：

Lots = get_dynamic_lot_size(Lots_Even,Symbol(),RiskPercent,AccountBalance,SL);

呼叫自定義函數 get_dynamic_lot_size()，根據以下參數動態計算手數：

Lots_Even：基準手數。

Symbol()：商品符號。

RiskPercent：每筆交易的風險百分比。

AccountBalance：帳戶資金餘額。

SL：止損距離。

Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots));

限制計算出來的手數範圍：最低 0.01 手，最高 0.3 手。

使用 MathMin() 和 MathMax() 控制手數範圍。

  進場條件檢查

if(允許交易時段 == true)

檢查是否處於允許的交易時段。只有在交易時段內，此區塊的邏輯才會被執行。

這是防止非交易時段內的自動交易操作。

多單進場邏輯

LE_Cond = (_3GreatThanBBUp());

這是一個自定義條件（可能是技術指標），用於檢查是否滿足進場多單的條件。

假設 _3GreatThanBBUp() 是布林帶上軌突破等條件的檢查邏輯。

清倉空單：sell_order_close_all()

如果目前有空單（空單部位() > 0），並且 K 棒編號不等於上次交易的 K 棒（BarNumber != OrderBarNo），則將所有空單平倉。

多單建立：

買入價格 計算

透過 Highest_OHLC() 函數計算當日最高價格，加上一定的範圍偏移量（Range[1]*0.5），並格式化為指定小數位數（Digits()）。

市價單進場：Buy_at_MARKET()

如果無持有多單（多單部位() == 0）且距離上次平倉超過 1 根 K 棒（BarSinceExit > 1），則執行市價多單進場。

使用自定義函數 Buy_at_MARKET()，進行市價買入操作，並保存該單的編號（多單進場單號）。

更新交易 K 棒編號：OrderBarNo

進場後，將交易的 K 棒編號更新，用於避免重複交易。

空單進場邏輯

SE_Cond = (DayBlack3Bar_LClose() && a_RSIA[1] > 50);

檢查是否滿足進場空單的條件：

DayBlack3Bar_LClose() 可能表示「日線三根黑棒」的條件檢查。

a_RSIA[1] > 50 表示 RSI 指標的某個值大於 50。

清倉多單：buy_order_close_all()

如果目前有多單（多單部位() > 0），並且 K 棒編號不等於上次交易的 K 棒（BarNumber != OrderBarNo），則將所有多單平倉。

空單建立：

賣出價格 計算

透過 Lowest_OHLC() 函數計算當日最低價格，減去一定的範圍偏移量（Range[1]*0.5），並格式化為指定小數位數。

掛單空單進場：Short_at_STOP()

如果無持有空單（空單部位() == 0），且距離上次平倉超過 1 根 K 棒（BarSinceExit > 1），並且上一根收盤價大於計算的賣出價格（Close[1] > 賣出價格），則執行掛單賣出操作。

使用自定義函數 Short_at_STOP()，設定 Stop 掛單進行賣出。

更新交易 K 棒編號：OrderBarNo

掛單成功後，將交易的 K 棒編號更新。

功能概述：

進場條件檢查：

根據布林帶或技術指標等條件判斷多單或空單進場。

僅在允許的交易時段內執行邏輯。

多單與空單的動作互斥：

清倉對沖的倉位（如進多單前平空單，進空單前平多單）。

動態計算價格：

根據當日最高/最低價格，結合一定範圍偏移量計算進場價格。

交易限制：

通過 BarNumber 和 OrderBarNo 避免同一根 K 棒內重複交易。

通過 BarSinceExit 控制平倉後的進場間隔。

 

多單平倉邏輯

條件檢查

if(多單部位() > 0)

確保目前有多單部位（倉位數量大於零）時才執行平倉邏輯。

停利與停損的計算

多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber,多單進場單號);

使用自定義函數 LE_EntryPrice()，根據進場單號（多單進場單號）和魔術號（MagicNumber）獲取多單的進場價格。

多單停利價格 = 多單進場價格 + TP * Point();

計算多單的停利價格（TP），即在進場價格的基礎上加上目標點數（TP）。

多單停損價格 = 多單進場價格 - SL * Point();

計算多單的停損價格（SL），即在進場價格的基礎上減去止損點數（SL）。

判斷平倉條件

LX_Cond 定義：

LX_Cond = ((Close[1] <= 多單停利價格 && Bid > 多單停利價格) || (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格));

檢查多單是否達到停利或停損條件：

停利條件：上一根 K 棒收盤價低於或等於停利價格，且當前買價（Bid）超過停利價格。

停損條件：上一根收盤價高於或等於停損價格，且當前買價低於停損價格。

執行平倉

if(LX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo)

確保符合平倉條件，且 K 棒編號不同於上次平倉時的 K 棒（避免重複執行）。

LX_CloseByTicket(多單進場單號, Lots);

呼叫自定義函數，將指定單號的多單進行平倉。

更新平倉 K 棒編號：

if(多單部位() == 0) { CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(), 時間週期, LoadEA); }

平倉成功後，更新平倉時的 K 棒編號，避免重複執行平倉邏輯。

空單平倉邏輯

條件檢查

if(空單部位() > 0)

確保目前有空單部位時才執行平倉邏輯。

停利與停損的計算

空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber, 空單進場單號);

使用自定義函數 SE_EntryPrice() 獲取空單進場價格。

空單停利價格 與 空單停損價格 計算：

空單停利價格 = MathMin(a_ICHI_SA[1], a_ICHI_SB[1]) - Range[1] * 2;

空單停損價格 = MathMax(a_ICHI_SA[1], a_ICHI_SB[1]) + Range[1] * 2;

a_ICHI_SA[1] 和 a_ICHI_SB[1] 可能是 Ichimoku 指標（基準線和轉換線）的值。

空單停利價格：取這些指標的較小值減去偏移範圍。

空單停損價格：取這些指標的較大值加上偏移範圍。

判斷平倉條件

SX_Cond 定義：

SXcond51 = (空單進場價格 > 空單停利價格 && Close[1] >= 空單停利價格 && Ask < 空單停利價格);

SXcond52 = (空單進場價格 < 空單停損價格 && Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格);

SX_Cond = (SXcond51 == true || SXcond52 == true);

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判斷空單是否達到停利或停損條件：

停利條件：進場價格高於停利價格，且上一根收盤價大於或等於停利價格，並且賣價低於停利價格。

停損條件：進場價格低於停損價格，且上一根收盤價小於或等於停損價格，並且賣價高於停損價格。

執行平倉

if(SX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo)

確保符合平倉條件，並避免重複執行。

SX_CloseByTicket(空單進場單號, Lots);

呼叫自定義函數，將指定單號的空單平倉。

更新平倉 K 棒編號：

if(空單部位() == 0) { CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(), 時間週期, LoadEA); }

更新判斷編號

JudgeNo = iBarShift(Symbol(), 時間週期, LoadEA);

更新最後的判斷 K 棒編號，確保進場和平倉的邏輯同步。

 

多單部位

函數定義

int 多單部位()

 {

int count;

count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber, POSITION_TYPE_BUY);

return count;

}

功能： 計算當前多單的部位數量。

邏輯：

使用自定義函數 get_TradeCounts()，傳遞當前交易商品（Symbol()）、專屬識別碼（MagicNumber）及多單類型（POSITION_TYPE_BUY）。

該函數返回多單部位的數量，並存入 count，最後回傳此值。

用途： 確認是否有持倉多單，供進場/平倉邏輯使用。

2. 空單部位

函數定義

int 空單部位()

{ int count;

count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber, POSITION_TYPE_SELL);

return count;

}

功能： 計算當前空單的部位數量。

邏輯：

與 多單部位() 類似，不同點在於這裡判斷的是空單部位數量（POSITION_TYPE_SELL）。

用途： 確認是否有持倉空單，用於進場或平倉操作。

3. 換K棒

函數定義

void 換K棒()

{ // 新K棒刪除所有掛單

if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber, -1) != 0)

{

delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);

}

 Set_OHLC_Bar_Series();

Set_OHLC_Day_Series();

Get_OHLC_Bar(10);

Get_OHLC_Day(10);

set_BarInfo();

set_BBAND();

set_RSI();

set_ICHIMOKU();

}



功能解釋

刪除所有掛單

total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber, -1)

計算當前所有掛單的數量。

delete_pending_orders_all()

如果有掛單，則刪除所有掛單。

使用 MagicNumber 和商品符號（Symbol()）進行過濾，確保只刪除與特定識別碼相關的掛單。

OHLC 資料更新

Set_OHLC_Bar_Series() 與 Set_OHLC_Day_Series()

更新當前 K 棒和日線的開高低收（OHLC）數據序列。

取得 OHLC 值

Get_OHLC_Bar(10) 與 Get_OHLC_Day(10)

抓取最近 10 根 K 棒及最近 10 天的 OHLC 值，用於後續邏輯。

技術指標設定

set_BarInfo()：可能設定當前 K 棒的其他資訊。

set_BBAND()：設定布林通道指標。

set_RSI()：設定 RSI 指標。

set_ICHIMOKU()：設定一目均衡表。

用途

此函數用於每當新 K 棒生成時，更新 OHLC 資料與技術指標，並清除舊掛單，確保交易環境整潔且邏輯一致。