策略概述(交易商品 XAUUSD)
本文詳細介紹一個基於MT5平台的Expert Advisor（EA）開發，結合三線系統與一目均衡表的複合交易策略。該策略適用於外匯市場，特別是黃金(XAUUSD)交易，通過技術指標組合實現自動化交易。
本文詳細介紹一個基於MT5平台的Expert Advisor（EA）開發，結合三線系統與一目均衡表的複合交易策略。該策略適用於外匯市場，特別是黃金(XAUUSD)交易，通過技術指標組合實現自動化交易。
關鍵特色
- ✅ 多重技術指標確認機制
- ✅ 動態資金管理
- ✅ POC與VWAP價格定位
- ✅ 完整風險控制系統
- ✅ 15分鐘時間框架策略
- ✅ 多重技術指標確認機制
- ✅ 動態資金管理
- ✅ POC與VWAP價格定位
- ✅ 完整風險控制系統
- ✅ 15分鐘時間框架策略
進出場策略
多單進場條件
多單策略採用三重確認機制：
// 多單進場條件：三線多頭排列 + 突破三線最高值 + 短均線>長均線
LE_Cond = (TrendDir3L == 1 && Close[1] > Max3L && a_Avg7[1] > a_Avg13[1]);
條件分析：
- 三線多頭排列 (TrendDir3L == 1)：7日、13日、21日移動平均線呈現多頭排列
- 突破確認 (Close[1] > Max3L)：收盤價突破三線系統最高值
- 短線優勢 (a_Avg7[1] > a_Avg13[1])：7日均線高於13日均線
多單策略採用三重確認機制：
// 多單進場條件：三線多頭排列 + 突破三線最高值 + 短均線>長均線
LE_Cond = (TrendDir3L == 1 && Close[1] > Max3L && a_Avg7[1] > a_Avg13[1]);
條件分析：
- 三線多頭排列 (TrendDir3L == 1)：7日、13日、21日移動平均線呈現多頭排列
- 突破確認 (Close[1] > Max3L)：收盤價突破三線系統最高值
- 短線優勢 (a_Avg7[1] > a_Avg13[1])：7日均線高於13日均線
空單進場條件
空單策略基於一目均衡表系統：
// 空單進場條件：一目均衡表基準線下穿轉換線 + 收盤價<基準線
SE_Cond = (CrossUnder(a_ICHI_B[2], a_ICHI_C[2], a_ICHI_B[1], a_ICHI_C[1])
&& Close[1] < a_ICHI_B[1]);
條件分析：
- 基準線下穿轉換線：一目均衡表趨勢轉空信號
- 價格確認：收盤價低於基準線，確認空頭趨勢
空單策略基於一目均衡表系統：
// 空單進場條件：一目均衡表基準線下穿轉換線 + 收盤價<基準線
SE_Cond = (CrossUnder(a_ICHI_B[2], a_ICHI_C[2], a_ICHI_B[1], a_ICHI_C[1]) && Close[1] < a_ICHI_B[1]);
條件分析：
- 基準線下穿轉換線：一目均衡表趨勢轉空信號
- 價格確認：收盤價低於基準線，確認空頭趨勢
進場價格計算
EA核心程式碼
初始化設定
// 引入必要的函數庫#include <Trade\Trade.mqh> // MT5交易函數庫#include <MagicMT5_函數庫V2.mqh> // 自定義函數庫
// 時間框架設定ENUM_TIMEFRAMES 時間週期 = PERIOD_M15 ; // 主要交易時間框架（15分鐘）ENUM_TIMEFRAMES 時間框架 = PERIOD_H4; // 相對大週期（4小時）
//+------------------------------------------------------------------+//| EA初始化函數 |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() { LoadEA = TimeCurrent(); // 記錄EA載入時間 return(INIT_SUCCEEDED); // 返回初始化成功 }
主要交易邏輯
//+------------------------------------------------------------------+//| 主要交易邏輯函數，每個Tick都會執行 |//+------------------------------------------------------------------+void OnTick() { // 資金風控檢查 if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控) { Alert("********** 資金不足 *************"); // 資金不足警告 return; // 停止執行 }
// 計算當前K線位置和出場後經過的K線數 BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); BarSinceExit = BarNumber-CloseOrderNo ; // 測試用：每根新K線都進行一次買入和立即平倉 if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo)) { 多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,0,0,"1st_K",MagicNumber) ; LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ; CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); FastSma = MathMin(LenA1, LenB1); // 設定快速移動平均線週期 SlowSma = MathMax(LenA1, LenB1); // 設定慢速移動平均線週期 }
// 新K線時執行的函數 if(BarNumber != JudgeNo) { 換K棒(); // 更新K線數據和指標 交易時段賦值(); // 判斷是否在交易時段 }
// 獲取即時市場資訊 Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 當前賣價 Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 當前買價 AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 帳戶餘額 Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); // 點值 SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ; // 買賣價差
//+------------------------------------------------------------------+
//|計算交易手數
//+------------------------------------------------------------------+ // 動態手數計算 if(動態計算手數 == true) { Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ; Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ; // 限制手數範圍0.01-0.3 }
// 在允許的交易時段內執行交易邏輯 if(允許交易時段 == true) { //+------------------------------------------------------------------+ //|多單進場邏輯 //+------------------------------------------------------------------+ set_BuyCondition(); // 設定多單進場條件 if(LE_Cond == true) // 如果多單進場條件滿足 { // 檢查是否空手且不在同一根K線下單 if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo) { 買入價格 = Get_BuyPrice() ; // 計算多單進場價格
// 出場後至少間隔1根K線且今日進場次數小於1次 if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1) {
if(Close[1] < 買入價格) // 前一根收盤價低於買入價格 { // 下突破買入停損單 多單進場單號 = Buy_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,買入價格,Lots,TP,SL,"BUY STOP",3600) ; OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 記錄下單K線 } } // end of BarSinceExit > 1 } // end of 空手且不同根K棒 } // end of LE_Cond == true //+------------------------------------------------------------------+ //|空單進場邏輯 //+------------------------------------------------------------------+ set_ShortCondition() ; // 設定空單進場條件 if(SE_Cond == true) // 如果空單進場條件滿足 { // 檢查是否空手且不在同一根K線下單 if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo) { 賣出價格 = Get_ShortPrice(); // 計算空單進場價格
// 出場後至少間隔1根K線且今日進場次數小於1次 if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1) {
if(Close[1] > 賣出價格) // 前一根收盤價高於賣出價格 { // 下突破賣出停損單 空單進場單號 = Short_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,賣出價格,Lots,TP,SL,"Short STOP",3600) ; OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 記錄下單K線 }
} //end of BarSinceExit > 1 } // end of 空手且不同根K棒 } // end of SE_Cond == true } //end of 允許交易時段 == true
交易時段外也可停損停利(); // 即使非交易時段也執行停損停利 JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 更新判斷K線編號
} //end of onTick
自訂函數庫
部位計算函數
//+------------------------------------------------------------------+//| 計算空單部位數量 //+------------------------------------------------------------------+int 多單部位() { int count; count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ; // 獲取買入部位數量 return count ; }
//+------------------------------------------------------------------+//| 計算空單部位數量 //+------------------------------------------------------------------+int 空單部位() { int count; count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ; // 獲取賣出部位數量 return count ; }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 計算空單部位數量
//+------------------------------------------------------------------+
換K棒函數
//+------------------------------------------------------------------+//| 換K棒時執行的函數，更新所有指標和數據 |//+------------------------------------------------------------------+void 換K棒() { // 新K線時刪除所有掛單 if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0) { delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff); // 刪除所有掛單 } // 更新基礎數據 Set_OHLC_Bar_Series(); // 設定K線數據陣列 Set_OHLC_Day_Series(); // 設定日線數據陣列 Get_OHLC_Bar(30) ; // 獲取30根K線數據 Get_OHLC_Day(15) ; // 獲取15日數據 set_BarInfo(); // 設定K線資訊（實體、影線等） set_ATR(); // 計算ATR指標
// 更新技術指標 set_MACD(); // 計算MACD指標 set_ThreeLine() ; // 計算三線系統（移動平均線） FixBarHL(); // 計算固定週期高低點 set_ICHIMOKU(); // 計算一目均衡表指標
// 計算自定義指標 計算VWAP() ; // 計算成交量加權平均價 計算POC() ; // 計算控制點
// 計算五日平均振幅 Day5Range = ((HighD[1] - LowD[1])+(HighD[2] - LowD[2])+(HighD[3] - LowD[3])+(HighD[4] - LowD[4])+(HighD[5] - LowD[5]))/5; }
交易時段管理
//+------------------------------------------------------------------+//| 判斷當前是否在交易時段 |//+------------------------------------------------------------------+void 交易時段賦值() { 允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 6 && getTM_hour(TimeCurrent()) < 22); // 6點到22點 }
停損停利機制
完整出場邏輯函數
//+------------------------------------------------------------------+//| 停損停利邏輯，即使非交易時段也會執行 |//+------------------------------------------------------------------+void 交易時段外也可停損停利() { // 多單停損停利邏輯 if(多單部位() > 0) { //+------------------------------------------------------------------+ //| 多單出場方法 //+------------------------------------------------------------------+ double 多單最小停利 = 0.0; bool LX_MinPF = false ; 多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber,多單進場單號); // 獲取多單進場價格 多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP*3,Digits()) ; // 最小獲利目標 LX_MinPF = Bid > 多單最小停利 ; // 是否達到最小獲利 多單停利價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格 多單停損價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
// 多單出場方式：達到最小獲利且MACD向下穿越零軸，或觸及停損
LX_Cond = ((LX_MinPF == true && CrossUnder(a_MACD[2],0,a_MACD[1],0)) || (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格)) ;
// 多單出場執行 if(LX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && LE_BarsSinceEntry(MagicNumber,多單進場單號,時間週期) > 0) { LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ; // 平倉多單
if(多單部位() == 0) // 如果多單已全部平倉 { CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ; // 記錄平倉K線 } } } // end of 多單部位() > 0
// 空單停損停利邏輯 if(空單部位() > 0) { //+------------------------------------------------------------------+ //| 空單出場方法 //+------------------------------------------------------------------+ double 空單最小停利 = 0.0; bool SX_MinPF = false ; 空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber,空單進場單號); // 獲取空單進場價格 空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP*3,Digits()) ; // 最小獲利目標 SX_MinPF = Ask < 空單最小停利 ; // 是否達到最小獲利 空單停利價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格 空單停損價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
// 空單出場方式：綜合停損停利機制
bool SXcond21,SXcond22,SXcond23 ; // 計算持倉期間最低價 空單最低價 = iLow(Symbol(),時間週期, iLowest(Symbol(),時間週期,MODE_LOW,SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期),1)); 空單最低價 = NormalizeDouble(空單最低價,Digits()) ; SXcond21 = (Close[1] >= 空單停利價格 && Ask < 空單停利價格) ; // 觸及停利 SXcond22 = (SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) == 1 && Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格) ; // 第一根K線停損 SXcond23 = (SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) > 1 && Close[1] <= (空單最低價 + SL * Point()) && Ask > (空單最低價 + SL * Point())) ; // 追蹤停損 SX_Cond = (SXcond21 == true || SXcond22 == true || SXcond23 == true) ;
// 空單出場執行 if(SX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) > 0) { SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ; // 平倉空單
if(空單部位() == 0) // 如果空單已全部平倉 { CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ; // 記錄平倉K線 } } } // end of 空單部位() > 0 } // end of 交易時段外也可停損停利()
進場價格計算函數
//+------------------------------------------------------------------+//| 根據編號計算多單進場價格//+------------------------------------------------------------------+double Get_BuyPrice() { double BuyPrice=0.0 ;
// POC 相關價格計算 BuyPrice = POC_價格 + a_ATR[2]*0.382; // POC上方0.382倍ATR距離進場
return NormalizeDouble(BuyPrice,Digits()) ; // 標準化小數位數 } // end of get BuyPrice
//+------------------------------------------------------------------+//| 根據編號計算空單進場價格//+------------------------------------------------------------------+double Get_ShortPrice() { double ShortPrice=0.0 ;
ShortPrice = VWAP_價格 - a_ATR[2]*0.236; // VWAP下方0.236倍ATR距離進場
return NormalizeDouble(ShortPrice,Digits()) ; // 標準化小數位數 } // end of get ShortPrice
//+------------------------------------------------------------------+//|多單進場條件設定//+------------------------------------------------------------------+void set_BuyCondition() { // 多單模組編號：三線趨勢向上+突破三線最高值+短均線大於長均線 LE_Cond = (TrendDir3L == 1 && Close[1] > Max3L && a_Avg7[1] > a_Avg13[1]) ; }
//+------------------------------------------------------------------+//| 空單進場條件設定//+------------------------------------------------------------------+void set_ShortCondition() { // 空單模組編號：一目均衡表基準線向下突破轉換線+收盤價低於基準線 SE_Cond = (CrossUnder(a_ICHI_B[2], a_ICHI_C[2], a_ICHI_B[1], a_ICHI_C[1]) && Close[1] < a_ICHI_B[1]) ; }
回測結果
測試參數
- 交易商品：XAUUSD（黃金）
- 樣本內區間：2019/1/1 ~ 2023/7/31
- 交易手數：固定0.1手
- 時間框架：15分鐘圖表
- 交易模式：波段交易
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