策略概述(交易商品 XAUUSD)
這是一個基於多種技術指標的趨勢跟隨與背離交易策略。策略整合MACD背離、ADX趨勢強度、Force Index動能確認等多項指標來識別進場機會，並使用當沖模式（特定時間強制平倉）。
基礎概念
時間週期: H1（1小時）
風險控制: 動態手數計算（基於風險百分比、帳戶餘額與SL），手數限制在0.01~0.3；
資金風控門檻:低於門檻時停止交易
商品平均點差限制: 進場前檢查點差 < 商品平均點差 * Point()
交易限制: 每日限制1次進場；
交易時段: 當沖模式下排除18:00後至01:00前
當沖設定: 是（預設啟用），特定時間（當沖出場時間或01:00）強制平倉
進出場策略
多單進場條件
LE_Cond = (MACD_HDiv_01() && ADX強勢趨勢());
條件分析：
MACD高點背離: 高點在最近2根K棒內發生，但MACD DIF最大值在更早（>2根），且RSI < 70（避免超買）
ADX強勢趨勢: ADX > 25 且上升（確認趨勢強度）
進場方式: 市價單買入，僅在無部位、點差小、今日未進場、BarSinceExit >1時執行
空單進場條件
SE_Cond = (FORCE_ZeroCross() == -1 && FORCE_VolumePrice());
條件分析：
Force Index零線穿越: FORCE_ZeroCross() == -1
Force Index量價確認: FORCE_VolumePrice()
//+------------------------------------------------------------------+
//| MT5 自動交易程式 (Expert Advisor)
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#include <Trade\Trade.mqh> // 引入 MT5 交易函數庫
#include <MagicMT5_函數庫V2.mqh> // 引入自定義函數庫
ENUM_TIMEFRAMES 時間週期 = PERIOD_H2; // 主交易時間框架（小時圖）
ENUM_TIMEFRAMES 時間框架 = PERIOD_D1; // 相對大週期（日線圖）
//+------------------------------------------------------------------+
//| 初始化函數，於EA啟動時執行 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
LoadEA = TimeCurrent(); // 記錄EA載入時間
return(INIT_SUCCEEDED); // 初始化成功
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 每tick執行，核心交易邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
// 檢查帳戶餘額是否低於資金風控門檻
if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控)
{
Alert("********** 資金不足 *************"); // 餘額不足警告
return;
}
BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 計算從EA載入到當前的K棒數
BarSinceExit = BarNumber-CloseOrderNo ; // 計算上次平倉後的K棒數
if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo)) // 初次執行且非重複判斷
{
多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,0,0,"1st_K",MagicNumber) ; // 開啟市價買單（測試用）
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ; // 立即平倉
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 更新平倉K棒編號
}
if(BarNumber != JudgeNo) // 新K棒觸發
{
換K棒(); // 執行新K棒初始化
交易時段賦值(); // 設定交易時段狀態
}
// 獲取即時市場資訊
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 當前買價
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 當前賣價
AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 帳戶餘額
Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); // 每跳點價值
SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ; // 計算點差並標準化
//+------------------------------------------------------------------+
//| 計算交易手數 |
//+------------------------------------------------------------------+
if(動態計算手數 == true) // 若啟用動態手數
{
Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ; // 計算動態手數
Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ; // 限制手數範圍0.01~0.3
}
// 當沖模式時間限制
if(當沖 == true)
{
接近收盤 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 18 || getTM_hour(TimeCurrent()) <= 1) ; // 判斷是否接近收盤（18:00-01:00）
允許交易時段 = (允許交易時段 && !接近收盤) ; // 交易時段需在允許範圍且非收盤時段
}
// 允許交易時段內執行進場邏輯
if(允許交易時段 == true)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單進場邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
set_BuyCondition(); // 設定多單進場條件
if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits())) // 多單條件成立且點差符合限制
{
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo) // 無部位且非同一K棒
{
if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1) // 確保上次平倉後超過1根K棒且當日未進場
{
// 市價買入模式
多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,TP,SL,"BUY MARKET",MagicNumber) ; // 開啟市價買單
OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 記錄進場K棒編號
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單進場邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
set_ShortCondition() ; // 設定空單進場條件
if(SE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits())) // 空單條件成立且點差符合限制
{
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo) // 無部位且非同一K棒
{
if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1) // 確保上次平倉後超過1根K棒且當日未進場
{
// 市價賣出模式
空單進場單號 = Short_at_MARKET(Symbol(),Lots,TP,SL,"Short Market",MagicNumber) ; // 開啟市價賣單
OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 記錄進場K棒編號
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 當沖平倉邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
if(當沖 == true && (getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1)) // 當沖模式下到達平倉時間
{
if(多單部位() > 0 || 空單部位() > 0) // 若有持倉
{
當沖平倉(); // 執行當沖平倉
}
}
交易時段外也可停損停利(); // 交易時段外繼續監控停損停利
JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 更新判斷K棒編號
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫：多單部位計數 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
{
int count;
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ; // 計算多單數量
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫：空單部位計數 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
{
int count;
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ; // 計算空單數量
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 新K棒初始化函數 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
{
// 新K棒時刪除所有掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff); // 刪除所有掛單
}
Set_OHLC_Bar_Series(); // 設定K棒開高低收序列
Set_OHLC_Day_Series(); // 設定日線開高低收序列
Get_OHLC_Bar(30) ; // 獲取最近30根K棒數據
Get_OHLC_Day(15) ; // 獲取最近15天日線數據
set_MACD(); // 計算MACD指標
set_RSI(); // 計算RSI指標
set_ADX(); // 計算ADX指標
set_FORCE_INDEX() ; // 計算Force Index指標
Day5Range = ((HighD[1] - LowD[1])+(HighD[2] - LowD[2])+(HighD[3] - LowD[3])+(HighD[4] - LowD[4])+(HighD[5] - LowD[5]))/5; // 計算前5天平均範圍
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易時段設定函數 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段賦值()
{
允許交易時段 = true; // 允許交易
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易時段外停損停利監控 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段外也可停損停利()
{
// 多單出場邏輯
if(多單部位() > 0)
{
多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber,多單進場單號); // 獲取多單進場價格
多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP*3,Digits()) ; // 計算最小停利（進場價+3倍點差）
LX_MinPF = Bid > 多單最小停利 ; // 檢查是否達到最小停利
多單停利價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格
多單停損價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
LX_Cond = ((LX_MinPF == true && CrossUnder(a_OSC[2],0,a_OSC[1],0)) || (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格)) ; // 出場條件：最小停利+OSC下穿零線 或 觸及停損
if(LX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && LE_BarsSinceEntry(MagicNumber,多單進場單號,時間週期) > 0) // 出場條件成立且非同一K棒
{
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ; // 平倉多單
if(多單部位() == 0) // 若無多單部位
{
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ; // 更新平倉K棒編號
}
}
}
// 空單出場邏輯
if(空單部位() > 0)
{
空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber,空單進場單號); // 獲取空單進場價格
空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP*3,Digits()) ; // 計算最小停利（進場價-3倍點差）
SX_MinPF = Ask < 空單最小停利 ; // 檢查是否達到最小停利
空單停利價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格
空單停損價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
SX_Cond = ((SX_MinPF == true && CrossOver(a_OSC[2],0,a_OSC[1],0)) || (Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格)) ; // 出場條件：最小停利+OSC上穿零線 或 觸及停損
if(SX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) > 0) // 出場條件成立且非同一K棒
{
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ; // 平倉空單
if(空單部位() == 0) // 若無空單部位
{
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ; // 更新平倉K棒編號
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 設定多單進場條件 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BuyCondition()
{
LE_Cond = (MACD_HDiv_01() && ADX強勢趨勢()) ; // MACD高點背離+ADX強勢趨勢
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 設定空單進場條件 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_ShortCondition()
{
SE_Cond = (FORCE_ZeroCross() == -1 && FORCE_VolumePrice()) ; //零線穿越+量價確認
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 當沖平倉函數 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 當沖平倉()
{
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1)) // 到達當沖平倉時間
{
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo) // 有多單且非同一K棒
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ; // 平倉多單
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo) // 有空單且非同一K棒
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ; // 平倉空單
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ; // 更新平倉K棒編號
}
}
回測結果
測試參數交易商品：XAUUSD（黃金）
樣本內區間：2019/1/1 ~ 2023/8/31
交易手數：固定0.1手
時間框架：H2 小時圖表
交易模式：當沖交易
測試參數交易商品：XAUUSD（黃金）
樣本內區間：2019/1/1 ~ 2023/8/31
交易手數：固定0.1手
時間框架：H2 小時圖表
交易模式：當沖交易
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