核心策略概述（商品 XAUUSD）
這是一個基於 三線趨勢突破 和 Williams %R 看跌背離反轉 的黃金日內交易策略，結合多空條件判斷、MACD/均線出場機制和移動停損管理。
基礎概念
商品平均點差限制：進場前檢查點差 < 商品平均點差 × Point()
資金風控門檻：低於門檻時執行完整清倉（刪除掛單 → 平倉部位 → 退出 EA）
動態手數計算：根據風險百分比與止損距離計算交易手數（限制範圍：0.01 - 0.3 手）
交易限制
每日限制 1 次進場：EntriesToday(MagicNumber, Symbol()) < 1
點差控制：進場前檢查點差 < 商品平均點差 × Point()
交易時段限制：04:00 - 20:00
BarSinceExit > 1：平倉後至少間隔 1 根 K 棒才能再進場
最小止損保護：SL = MathMax(SL, 最小止損)，防止止損過小被伺服器拒絕
同根 K 棒限制：BarNumber != OrderBarNo（同一根 K 棒不重複下單）
進場策略
多單進場條件
LE_Cond = (TrendDir3L == 1 && Close[1] > Max3L && a_Avg7[1] > a_Avg13[1])
條件分析：
三線方向確認：TrendDir3L == 1，三線整體方向為多頭（上升趨勢）
關鍵壓力突破：Close[1] > Max3L，收盤價突破三線最高值，確認多頭結構成立
進場方式： 掛單突破買入（Buy_at_STOP）
買入價格計算：
BuyPrice = POC_價格 + a_ATR[2] × 0.382
計算公式：POC（成交量集中點）+ ATR × 0.382（費波那契比例）
額外條件：
Close[1] < 買入價格：當前 K 棒收盤價低於買入價格（確保是向上突破）
getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間：非商品收盤時間
掛單有效期：3600 秒（1 小時）
空單進場條件
SE_Cond = (WPR_Divergence(false) == true && Close[1] < (High[1]+Low[1])/2 && DayHPB >= 3)
條件分析：
Williams %R 看跌背離：WPR_Divergence(false) == true，價格創新高但 Williams %R 指標未創新高，上漲動能衰竭信號
K 棒收盤位置過濾：Close[1] < (High[1]+Low[1])/2，收盤價位於當根 K 棒下半部，空方壓力強
三日高點時間確認：DayHPB >= 3，三日高點距今已超過 3 個交易日，高點已確立、向下反轉機率提高
進場方式： 掛單突破賣出（Short_at_STOP）
賣出價格計算：
ShortPrice = VWAP_價格 - a_ATR[2] × 0.236
計算公式：VWAP（成交量加權平均價格）- ATR × 0.236（費波那契比例）
額外條件：
Close[1] > 賣出價格：當前 K 棒收盤價高於賣出價格（確保是向下突破）
getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間：非商品收盤時間
掛單有效期：3600 秒（1 小時）
出場策略
多單出場
停損停利設定：
停利：進場價 + TP × Point()
停損：進場價 - SL × Point()
最小停利：進場價 + 點差 × 3
移動停損（啟用時）：
觸發條件：進場後最高價 > 進場價 + TP × 0.3
停損調整為：最高價 - SL × Point()
多單出場方式 ：
主要出場條件：
LX_Cond = (LX_MinPF == true && CrossUnder(a_MACD[2],0,a_MACD[1],0))
|| (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格)
出場條件 1：已達最小利潤（覆蓋 3 倍點差）且 MACD 由正轉負向下穿越零軸（動能轉弱，獲利了結）
出場條件 2：價格向下跌破停損價（觸及停損，嚴格執行風控）
空單出場
停損停利設定：
停利：進場價 - TP × Point()
停損：進場價 + SL × Point()
最小停利：進場價 - 點差 × 3
移動停損（啟用時）：
觸發條件：進場後最低價 < 進場價 - TP × 0.3
停損調整為：最低價 + SL × Point()
空單出場方式：
主要出場條件：
SX_Cond = (SX_MinPF == true && CrossOver(Close[2],a_Avg7[2],Close[1],a_Avg7[1]))
|| (Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格)
出場條件 1：已達最小利潤（覆蓋 3 倍點差）且收盤價由下向上穿越 7 期均線（空單動能衰竭，獲利了結）
出場條件 2：價格向上突破停損價（觸及停損，嚴格執行風控）
//+------------------------------------------------------------------+
//| MT5 自動交易程式 (Expert Advisor)
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh> // 引入 MT5 交易函數庫
#include <MagicMT5_函數庫V2.mqh> // 引入自定義函數庫
ENUM_TIMEFRAMES 時間週期 = PERIOD_M15; // EA 主要運行的時間週期。
ENUM_TIMEFRAMES 時間框架 = PERIOD_H1; // 相對大週期，可能用於趨勢判斷或過濾
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA 初始化函數，當 EA 載入圖表時執行一次 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
LoadEA = TimeCurrent(); // 記錄 EA 啟動時的當前伺服器時間
return(INIT_SUCCEEDED); // 初始化成功，返回成功代碼
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 報價驅動函數：每當價格跳動（Tick）時即執行一次 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
// 資金風控檢查：若帳戶餘額低於設定的「資金風控」值，則停止執行並報警
if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控)
{
Alert("********** 資金不足 *************");
// 執行完整清倉程序：刪除掛單 → 平倉部位 → 移除 EA
// 第一步：刪除所有未成交的掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 第二步：平倉所有持倉部位
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// 第三步：強制移除 EA，停止自動交易
ExpertRemove();
return;
}
// 計算當前 K 棒相對於 EA 啟動時間 (LoadEA) 的位置編號
BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
// 計算自上次平倉後經過了多少根 K 棒
BarSinceExit = BarNumber-CloseOrderNo ;
// 特殊邏輯：當處於啟動後的第一根 K 棒且尚未標記過 JudgeNo 時執行
if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))
{
// 進行首根 K 棒的測試性進出場（市價買入後立即平倉），TP/SL 使用 2 倍值確保成交
多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,TP*2,SL*2,"1st_K",MagicNumber) ;
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
空單進場單號 = Short_at_MARKET(Symbol(),Lots,TP*2,SL*2,"1st_K",MagicNumber) ;
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// 紀錄平倉時的 K 棒編號
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
// 初始化快慢均線參數，確保 FastSma 為較小值，SlowSma 為較大值
FastSma = MathMin(LenA1, LenB1);
SlowSma = MathMax(LenA1, LenB1);
}
// 換 K 棒偵測：當 K 棒編號改變時，執行定時更新函數
if(BarNumber != JudgeNo)
{
換K棒(); // 執行自訂的換 K 邏輯（刪除掛單、更新 K 線數據與技術指標）
交易時段賦值(); // 更新目前是否處於可交易時段
}
// 即時更新市場數據變數
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 取得當前賣價
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 取得當前買價
AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 取得當前餘額
Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); // 取得跳點價值
SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ; // 計算當前點差（Ask-Bid 的絕對值）
//+------------------------------------------------------------------+
//| 計算交易手數：根據風險比例或固定手數進行動態調整 |
//+------------------------------------------------------------------+
if(動態計算手數 == true)
{
// 呼叫外部函數計算手數，通常基於止損距離(SL)與風險百分比
Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ;
// 限制手數區間，最小 0.01 手，最高不超過 0.3 手，防止超量交易
Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ;
}
// 交易時段判斷：只有在允許交易的時段內才執行進場邏輯
if(允許交易時段 == true)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單進場邏輯區塊 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 確保止損點數不低於最小止損要求，避免滑價或點差過大導致無效止損
SL = MathMax(SL,最小止損) ;
set_BuyCondition(); // 載入多單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差小於平均值
// if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()) && 最近幾筆內有空單平倉(Symbol(),6) == true)
if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()))
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo)
{
// 計算買入價格（依據模組設定）
買入價格 = Get_BuyPrice() ;
// 進場冷卻限制：距離上次平倉需超過 1 根 K 棒，且今日下單次數小於 1（每日限一單）
if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1)
{
// 額外檢查：當前 K 棒收盤價低於買入價格，且非商品收盤時間，才設置掛單
if(Close[1] < 買入價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 空手狀態下執行 STOP 掛單買入（突破買入），TP/SL 使用 2 倍值，有效期 3600 秒（1 小時）
多單進場單號 = Buy_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,買入價,Lots,TP*2,SL*2,"BUY STOP",3600) ;
OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 紀錄下單時的 K 棒編號
}
} // end of BarSinceExit > 1
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of LE_Cond == true
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單進場邏輯區塊 |
//+------------------------------------------------------------------+
set_ShortCondition() ; // 載入空單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差在合理範圍內
if(SE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()))
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo)
{
// 計算賣出價格（依據模組設定）
賣出價格 = Get_ShortPrice();
// 進場冷卻與每日交易次數限制
if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1)
{
// 額外檢查：當前 K 棒收盤價高於賣出價格，且非商品收盤時間，才設置掛單
if(Close[1] > 賣出價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 空手狀態下執行 STOP 掛單賣出（突破賣出），TP/SL 使用 2 倍值，有效期 3600 秒（1 小時）
空單進場單號 = Short_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,賣出價格,Lots,TP*2,SL*2,"Short STOP",3600) ;
OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA); // 紀錄下單時的 K 棒編號
}
} //end of BarSinceExit > 1
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of SE_Cond == true
} //end of 允許交易時段 == true
// 無論是否在交易時段內，皆持續監控部位的停損與停利（保護部位）
交易時段外也可停損停利();
// 更新判斷編號，用於判斷下次 Tick 是否為新 K 棒
JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
} //end of onTick
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫 |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的多單部位數量 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、多單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的空單部位數量 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、空單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：換 K 棒時的處理程序 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
{
// 每逢新 K 棒，清除該 MagicNumber 下的所有未成交掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 更新 K 線數據數組（Bar 級別與 Day 級別）
Set_OHLC_Bar_Series(); // 保留：設定 Bar 層級 OHLC 陣列
Set_OHLC_Day_Series(); // 保留：設定 Day 層級 OHLC 陣列
Get_OHLC_Bar(30) ; // 保留：取得最近 30 根 K 棒數據
Get_OHLC_BigBar(15) ; // 保留：取得最近 15 根大週期 K 棒數據
Get_OHLC_Day(15) ; // 保留：取得最近 15 天數據
set_BarInfo(); // 保留：設定 K 棒相關資訊
set_ATR(); // 保留：計算 ATR 指標（平均真實波幅）
// 計算技術指標
set_MACD(); // 計算 MACD 指標（指數平滑異同移動平均線）
set_ThreeLine() ; // 計算三線指標（快中慢三條均線）
ThreeDayHL(); // 計算三日高低點
FixBarHL(); // 計算固定 K 棒數內的高低點
// ***************
set_WILLIAMS_PR() ; // 計算威廉指標（Williams %R），用於超買超賣與背離偵測
計算VWAP() ; // 計算 VWAP（成交量加權平均價格），作為盤中價格錨定參考
計算POC() ; // 計算 POC（成交量集中點），作為關鍵支撐壓力參考
// 計算最近 5 天的平均波動範圍 (Daily Range)
Day5Range = ((HighD[1] - LowD[1])+(HighD[2] - LowD[2])+(HighD[3] - LowD[3])+(HighD[4] - LowD[4])+(HighD[5] - LowD[5]))/5;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：設定允許交易的時段 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段賦值()
{
// 交易時段編號 ：允許交易時段為上午 4:00 至 晚上 20:00
允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 4 && getTM_hour(TimeCurrent()) < 20);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：核心監控 - 處理停損、停利、移動止損 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段外也可停損停利()
{
// --- 多單監控區 ---
// 無論是否在交易時段，只要持有多單就持續監控
if(多單部位() > 0)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場方法 (Buy Exit Method) |
//+------------------------------------------------------------------+
double 多單最小停利 = 0.0, 多單保本價格 = 0.0 ;
bool LX_MinPF = false, LongPull = false ;
// 取得多單進場價格並計算各項價格線
多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber,多單進場單號);
多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP*3,Digits()) ; // 至少需覆蓋 3 倍點差才算最小利潤
LX_MinPF = Bid > 多單最小停利 ; // 判斷是否已達最小利潤
多單停利價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格
多單停損價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
// 多單移動停損設定
if(移動停損利 == true)
{
// 找出進場後出現的最高價（從進場 K 棒後開始計算）
多單最高價 = iHigh(Symbol(),時間週期, iHighest(Symbol(),時間週期,MODE_HIGH,LE_BarsSinceEntry(MagicNumber,多單進場單號,時間週期),1));
多單最高價 = NormalizeDouble(多單最高價,Digits()) ;
// 若目前獲利已超過 TP 的 30%，則將停損線向上拉升（跟隨最高價回撤 SL 點位）
if(多單最高價 > (多單進場價格+TP * Point()*0.3))
多單停損價格 = NormalizeDouble(多單最高價 - SL * Point(),Digits()) ;
}
// 出場條件：(已達最小利潤 且 MACD 由正轉負向下穿越零軸) 或 (價格觸及停損線)
LX_Cond = ((LX_MinPF == true && CrossUnder(a_MACD[2],0,a_MACD[1],0)) || (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格)) ;
}
//---------------------------------------------------------多單出場執行
// 確認出場條件成立、不在同一根 K 棒重複平倉、且已持倉超過 0 根 K 棒
if(LX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && LE_BarsSinceEntry(MagicNumber,多單進場單號,時間週期) > 0)
{
// 執行平倉操作
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
// 若多單已完全平倉，記錄平倉時的 K 棒編號
if(多單部位() == 0)
{
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ;
}
}
} // end of 多單部位() > 0
// --- 空單監控區 ---
if(空單部位() > 0)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場方法 (Short Exit Method) |
//+------------------------------------------------------------------+
double 空單最小停利 = 0.0, 空單保本價格 = 0.0 ;
bool SX_MinPF = false, ShortPull = false ;
// 取得空單進場價格並計算各項價格線
空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber,空單進場單號);
空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP*3,Digits()) ; // 至少需覆蓋 3 倍點差才算最小利潤
SX_MinPF = Ask < 空單最小停利 ; // 判斷是否已達最小利潤
空單停利價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(),Digits()) ; // 計算停利價格
空單停損價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(),Digits()) ; // 計算停損價格
// 空單移動停損設定
if(移動停損利 == true)
{
// 找出進場後出現的最低價（從進場 K 棒後開始計算）
空單最低價 = iLow(Symbol(),時間週期, iLowest(Symbol(),時間週期,MODE_LOW,SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期),1));
空單最低價 = NormalizeDouble(空單最低價,Digits()) ;
// 若獲利超過 TP 的 30%，停損線向下移（跟隨最低價上升 SL 點位）
if(空單最低價 < (空單進場價格-TP * Point()*0.3))
空單停損價格 = NormalizeDouble(空單最低價 + SL * Point(),Digits()) ;
}
// 空單出場方式 ：收盤價向上穿越 7 均線 + 已達最小利潤，或觸及停損價
SX_Cond = ((SX_MinPF == true && CrossOver(Close[2],a_Avg7[2],Close[1],a_Avg7[1])) || (Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格)) ;
}
//---------------------------------------------------------空單出場執行
// 確認出場條件成立、不在同一根 K 棒重複平倉、且已持倉超過 0 根 K 棒
if(SX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) > 0)
{
// 執行平倉操作
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// 若空單已完全平倉，記錄平倉時的 K 棒編號
if(空單部位() == 0)
{
CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ;
}
}
} // end of 空單部位() > 0
} // end of 交易時段外也可停損停利()
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得多單買入價格 |
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_BuyPrice()
{
double BuyPrice=0.0 ;
// 多單價格編號 ：POC 策略
// 計算公式：POC 價格 + ATR * 0.382（費波那契比例）
// 適用於 FVG（公允價值缺口）環境下，在 POC 上方尋找多單突破進場機會
BuyPrice = POC_價格 + a_ATR[2]*0.382; // POC 上方進場（FVG 環境下）
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(BuyPrice,Digits()) ;
} // end of get BuyPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得空單賣出價格 |
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_ShortPrice()
{
double ShortPrice=0.0 ;
// 空單價格編號 ：VWAP 策略
// 計算公式：VWAP 價格 - ATR * 0.236（費波那契比例）
// 適用於價格跌破 VWAP 後，在 VWAP 下方尋找空單進場機會
ShortPrice = VWAP_價格 - a_ATR[2]*0.236; // VWAP 下方進場
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(ShortPrice,Digits()) ;
} // end of get ShortPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單策略模組：定義買入信號 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BuyCondition()
{
// 多單模組編號 ：三線趨勢多頭 + 收盤突破三線最高值 + 短均線站上長均線
// 條件：
// (1) TrendDir3L == 1：三線方向為多頭（上升趨勢）
// (2) Close[1] > Max3L：收盤價突破三線最高值（確認多頭結構）
// (3) a_Avg7[1] > a_Avg13[1]：7 期均線位於 13 期均線上方（短均線多頭排列）
LE_Cond = (TrendDir3L == 1 && Close[1] > Max3L && a_Avg7[1] > a_Avg13[1]) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單策略模組：定義賣出信號 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_ShortCondition()
{
// 空單模組編號 ：Williams %R 看跌背離 + K 棒收盤在下半身 + 三日高點形成時間確認
// 條件：
// (1) WPR_Divergence(false) == true：Williams %R 出現看跌背離（價格創新高但指標未創新高，動能衰竭）
// (2) Close[1] < (High[1]+Low[1])/2：收盤價位於當根 K 棒的下半部（空方壓力強）
// (3) DayHPB >= 3：三日高點至今已超過 3 個交易日（高點已確立，向下反轉機率提高）
SE_Cond = (WPR_Divergence(false) == true && Close[1] < (High[1]+Low[1])/2 && DayHPB >= 3) ; // Williams %R 看跌背離+收盤在下半身+三日高點 3 日前
}
回測結果
測試參數交易商品：XAUUSD（黃金）樣本內區間：2019/1/1 ~ 2024/06/30
交易手數：固定 0.1 手
時間框架： M15圖表
交易模式：波段交易
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