核心策略概述（商品：富台指 TAIEX）
核心策略
多單：RSI 金叉 50 上方（CrossOver(a_RSIA[2],50,a_RSIA[1],50)）（Buy_at_MARKET 市價買入）
空單：PSAR 轉空 + 快慢均線排列空頭（Close < PSAR + FastSma < SlowSma）（Short_at_MARKET 市價賣出）
交易限制
時段：交易時段（14:00～22:00）
波段模式：若非當沖模式，23:30 前若有部位則執行避讓出場（不重入）
每日限 2 次進場：EntriesToday < 2
同根 K 棒不重複下單：BarNumber != OrderBarNo 且 BarNumber != CloseOrderNo
點差過濾：SP < 商品平均點差 * Point()
資金風控：帳戶餘額 < 資金風控門檻時，強制刪除所有掛單、平倉全部部位並退出 EA
進場條件
多單模組：
RSI 由下往上穿越 50（CrossOver(a_RSIA[2],50,a_RSIA[1],50)）
空單模組：
Close[1] < PSAR[1]（收盤跌破 PSAR）&& Close[2] > PSAR[2]（前根收盤在 PSAR 之上）&& FastSma[1] < SlowSma[1]（均線空頭排列）
進場方式
多單下單方式：Buy_at_MARKET 市價買入，即時成交
空單下單方式：Short_at_MARKET 市價賣出，即時成交
出場條件
多單出場方式：
追蹤止損——Close[1] 突破前高（Close[1] > High[2] 且 High[1] == 多單最高價）時，將停損上移至 Bid - SL*Point()（停損只向有利方向移動）；或直接觸及 多單停損價格 / 多單停利價格 即平倉
空單出場方式：
BigPOC 分段追蹤停損——依獲利是否超過 TP*0.5 動態計算新停損（以 BigPOC 價格為基準，獲利不足時加 ATR 緩衝）；或市場結構轉多 + 已達最小停利（Ask < 進場價 - SP*3）；或直接觸及 空單停損價格 / 空單停利價格 即平倉
停損停利設計
進場首根 K 棒（BarsSinceEntry == 0）立即呼叫 TPSLchange() 推送初始停損停利至券商端
停損停利價格每 Tick 從 PositionGetDouble(POSITION_TP/SL) 動態讀取，反映追蹤止損的即時狀態
多單：初始停利 = 進場價 + TP*Point()；初始停損 = 進場價 - SL*Point()
空單：初始停利 = 進場價 - TP*Point()；初始停損 = 進場價 + SL*Point()
換K棒更新指標
商品收盤整點前自動刪除全部掛單
更新指標：RSI、FloatTwoLine（浮動雙均線）、PSAR、BigPOC、ATR、Bar/Day OHLC、Day5Range（五日均幅）
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
if(!IsMarketOpen(10))
return;
if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控)
{
Alert("********** 資金不足 *************");
// 刪除所有掛單 && 持倉部位平倉 && 退出EA
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
ExpertRemove();
return;
}
if(!當沖)
CheckAndCloseForSwap(23, 30);
BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
BarSinceExit = BarNumber - CloseOrderNo;
if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))
{
CloseOrderNo = -1;
}
if(BarNumber != JudgeNo)
{
換K棒();
交易時段賦值();
}
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ;
if(動態計算手數 == true)
{
Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ;
Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ;
}
交易時段外也可停損停利();
if(允許交易時段 == true)
{
int TempTP = (int)(Close[1]*0.005/Point()) ;
int TempSL = (int)(Close[1]*0.005/Point()) ;
double 價格遠距上限 = Close[1] * 突破距離百分比; // 距市價不超過0.004%
double 價格遠距下限 = Close[1] * 限價距離百分比; // 距市價不超過0.002%
// SL = MathMax(SL,最小止損*2) ;
//+------------------------------------------------------------------+
//|多單進場
//+------------------------------------------------------------------+
set_BuyCondition();
if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()))
{
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo) // OnTradeTransaction 設定
{
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 空手+市價單買入
Print("✅✅✅ 準備開市價多單 | K棒:", BarNumber," 舊單號",OrderBarNo, " 上次平倉單號",CloseOrderNo);
多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,TempTP,TempSL,"BUY MARKET",MagicNumber) ;
if(多單進場單號 > 0)
{
上次進場K棒 = BarNumber;
Print("✅ 多單開倉成功 | Ticket:", 多單進場單號, " |新單號 OrderBarNo:", OrderBarNo);
}
} // end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of LE_Cond == true
//+------------------------------------------------------------------+
//|空單進場
//+------------------------------------------------------------------+
set_ShortCondition() ;
if(SE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()))
{
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo) // OnTradeTransaction 設定
{
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 空手+市價賣出
Print("✅✅✅ 準備開市價空單 | K棒:", BarNumber);
空單進場單號 = Short_at_MARKET(Symbol(),Lots,TempTP,TempSL,"Short Market",MagicNumber) ;
} //end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of SE_Cond == true
} //end of 允許交易時段 == true
JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
{
return get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber, POSITION_TYPE_BUY);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
{
return get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber, POSITION_TYPE_SELL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
{
// 商品收盤時間前刪除所有掛單
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == CloseHour) && (total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0))
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
Set_OHLC_Bar_Series(); //保留
Set_OHLC_Day_Series(); //保留
Get_OHLC_Bar(30) ; //保留
Get_OHLC_BigBar(15) ; //保留
Get_OHLC_Day(15) ; //保留
set_BarInfo(); //保留
set_ATR(); //保留
set_RSI();
FloatTwoLine();
set_PSAR();
計算BigPOC();
Day5Range = ((HighD[1]-LowD[1])+(HighD[2]-LowD[2])+(HighD[3]-LowD[3])+(HighD[4]-LowD[4])+(HighD[5]-LowD[5]))/5;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 交易時段賦值（保持原版不變）
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段賦值()
{
允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 14 && getTM_hour(TimeCurrent()) < 22);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段外也可停損停利()
{
// 交易時段外也可停損停利
if(多單部位() > 0)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場邏輯
//+------------------------------------------------------------------+
double 多單最小停利 = 0.0, 多單保本價格 = 0.0 ;
bool LX_MinPF = false, LongPull = false;
多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber, 多單進場單號);
多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP * 3, Digits());
LX_MinPF = Bid > 多單最小停利;
// 計算進場後的最高價
多單最高價 = iHigh(Symbol(), 時間週期, iHighest(Symbol(), 時間週期, MODE_HIGH, LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期), 1));
多單最高價 = NormalizeDouble(多單最高價, Digits());
//--- 進場時設定初始停損停利
if(LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 多單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 獲取當前實際的 TP/SL (供 LX_Cond 判斷用)
if(PositionSelectByTicket(多單進場單號))
{
多單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
多單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 出場方式 ：只移動停損（追蹤止損）
if(Close[1] > High[2] && High[1] == 多單最高價)
{
double 新停損 = NormalizeDouble(Bid - SL * Point(), Digits());
if(新停損 > 多單停損價格)
{
多單停損價格 = 新停損 ;
TPSLchange(Symbol(), 多單進場單號, 0, 多單停損價格, 時間週期);
}
}
LX_Cond = (Bid <= 多單停損價格) || (Bid >= 多單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場執行
//+------------------------------------------------------------------+
if(LX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) > 0)
{
LX_CloseByTicket(多單進場單號, Lots);
}
} // end of 多單部位() > 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
if(空單部位() > 0)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場邏輯
//+------------------------------------------------------------------+
double 空單最小停利 = 0.0, 空單保本價格 = 0.0;
bool SX_MinPF = false, ShortPull = false;
空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber, 空單進場單號);
空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP * 3, Digits());
SX_MinPF = Ask < 空單最小停利;
// 計算進場後的最低價
空單最低價 = iLow(Symbol(), 時間週期, iLowest(Symbol(), 時間週期, MODE_LOW, SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期), 1));
空單最低價 = NormalizeDouble(空單最低價, Digits());
//--- 進場時設定初始停損停利
if(SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 獲取當前實際的 TP/SL (供 SX_Cond 判斷用)
if(PositionSelectByTicket(空單進場單號))
{
空單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
空單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 空單出場方式 : 市場結構轉多 + BigPOC分段追蹤停損
計算BigPOC();
double 獲利點數 = (空單進場價格 - Ask) / Point();
double 新停損;
if(獲利點數 > TP * 0.5)
新停損 = NormalizeDouble(MathMin(BigPOC_價格, 空單進場價格), Digits());
else
新停損 = NormalizeDouble(BigPOC_價格 + a_ATR[1], Digits());
if(新停損 < 空單停損價格)
{
空單停損價格 = 新停損;
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 0, 空單停損價格, 時間週期);
}
SX_Cond = (Ask < 空單最小停利 && 市場結構轉多())
|| (Ask >= 空單停損價格) || (Ask <= 空單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場執行
//+------------------------------------------------------------------+
if(SX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) > 0)
{
SX_CloseByTicket(空單進場單號, Lots);
}
} // end of 空單部位() > 0
} // end of 交易時段外也可停損停利()
//+------------------------------------------------------------------+
//|多單模組編號
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BuyCondition()
{
// 編號: RSI金叉30上方
LE_Cond = CrossOver(a_RSIA[2],50,a_RSIA[1],50) && a_RSIA[1] > 30;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單模組編號
//+------------------------------------------------------------------+
void set_ShortCondition()
{
// 編號: PSAR轉空配合均線
SE_Cond = Close[1] < a_PSAR[1] && Close[2] > a_PSAR[2] && a_FastSma[1] < a_SlowSma[1];
}
回測結果
測試參數交易商品：TAIEX（富台指）樣本內區間：2024/1/1 ~ 2025/09/30
交易手數：固定 10 手
時間框架： M10圖表
交易模式：波段交易
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