核心策略概述（商品 XAUUSD）
核心策略
多單：DeMarK 看漲背離 + 量增確認（Buy_at_STOP 突破掛單）
空單：布林下軌跌破 + 一目均衡表空頭趨勢確認（Short_at_LIMIT 限價掛單）
交易限制
時段：12:00 以後 或 04:00~10:00（交易時段編號 18）
當沖模式：接近收盤時段（>=21:00 或 <=01:00）且禁止新倉，另加 !商品預設停止下單時間 過濾
商品預設停止下單時間：23:50 以後 或 00:00 整 或 01:00~01:06 封鎖所有下單與平倉
每日限 2 次進場：EntriesToday < 2
同根 K 棒不重複下單：BarNumber != OrderBarNo
同根 K 棒不於平倉後立即進場：BarNumber != CloseOrderNo
點差過濾：SP < 商品平均點差 * Point()
進場條件
多單模組 ：DEMARK_LDiv_02()（TD 序列看漲背離）+ Volume[1] > Volume[2]（量增確認）
空單模組 ：Close[1] < a_BBDN[1]（收盤跌破布林下軌）+ ICHI_Trend() == -1（一目均衡表空頭方向）
進場方式
多單下單方式 ：Buy_at_STOP 突破掛單，有效期 3600 秒
掛單價：a_KC_UPPER[1] + a_StdDEV[2]*0.5（肯特納上軌 + 標準差緩衝）
距市價須 > 最小止損*2，且 < 價格遠距上限（Close[1]*突破距離百分比）
空單下單方式 ：Short_at_LIMIT 限價掛單，有效期 3600 秒
掛單價：POC_價格 - a_ATR[1]*1.618（POC 下方黃金比例緩衝）
距市價須 > 最小止損*2，且 < 價格遠距下限（Close[1]*限價距離百分比）
額外防呆：賣出價格 > 0（防 POC 未初始化）
出場條件
多單出場方式 ：CDP 的 AH 值動態上移停利（不低於進場價 TP*0.3 最低門檻，停利只向上調整）+ 流星線確認() && Bid > NH（過熱反轉訊號）+ 已達最小停利；或直接觸及 多單停損價格 / 多單停利價格
空單出場方式 ：創新低時（Close[1] < Low[2] && Low[1] == 空單最低價）以 Ask*RatioTP / Ask*RatioSL 比例重算停損停利；停損停利只向有利方向移動，觸及即平倉
停損停利設計
進場首根 K 棒（BarsSinceEntry == 0）立即呼叫 TPSLchange() 推送初始停損停利至券商端
停損停利價格每 Tick 從 PositionGetDouble(POSITION_TP/SL) 動態讀取，反映追蹤止損的即時狀態
換K棒更新指標
收盤時間前自動刪除全部掛單
更新指標：BBAND、CDP、DeMarK、ICHIMOKU、Keltner Channel、POC、ATR、波動率、Bar/Day OHLC
//+------------------------------------------------------------------+
//| 報價驅動函數：每當價格跳動（Tick）時即執行一次 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
// 商品預設停止下單時間：
// 晚上 23:50 後（避開日結算前流動性不足時段）
// 或午夜 0 點整，或凌晨 1 點且分鐘數 ≤ 6 分（避開收盤後低流動性時段）
商品預設停止下單時間 = (getTM_hour(TimeCurrent()) == 23 && getTM_min(TimeCurrent()) >= 50)
|| (getTM_hour(TimeCurrent()) == 0) || (getTM_hour(TimeCurrent()) == 1 && getTM_min(TimeCurrent()) <= 6);
// 鎖時間（到期保護機制，目前已停用，可視需求啟用）
/*
if(TimeLocal()>D'2026.05.31 23:59') //到期時間
{
Alert("使用時間已經過期喔!");
ExpertRemove();
return;
}
*/
// 資金風控檢查：若帳戶餘額低於設定的「資金風控」值，則停止執行並報警
if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控)
{
Alert("********** 資金不足 *************");
// 執行完整清倉程序：刪除掛單 → 平倉部位 → 移除 EA
// 第一步：刪除所有未成交的掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 第二步：平倉所有持倉部位
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// 第三步：強制移除 EA，停止自動交易
ExpertRemove();
return;
}
// 計算當前 K 棒相對於 EA 啟動時間 (LoadEA) 的位置編號
BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
// 計算自上次平倉後經過了多少根 K 棒
BarSinceExit = BarNumber - CloseOrderNo;
// 特殊邏輯：當處於啟動後的第一根 K 棒且尚未標記過 JudgeNo 時執行
if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))
{
CloseOrderNo = -1; // 直接設定，不開倉
}
// 換 K 棒偵測：當 K 棒編號改變時，執行定時更新函數
if(BarNumber != JudgeNo)
{
換K棒(); // 執行自訂的換 K 邏輯（刪除掛單、更新技術指標數據）
交易時段賦值(); // 更新目前是否處於可交易時段
}
// 即時更新市場數據變數
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 取得當前賣價
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 取得當前買價
AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 取得當前帳戶餘額
Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); // 取得跳點價值
SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ; // 計算當前點差（Ask-Bid 的絕對值）
//+------------------------------------------------------------------+
//| 計算交易手數：根據風險比例或固定手數進行動態調整 |
//+------------------------------------------------------------------+
if(動態計算手數 == true)
{
// 呼叫外部函數計算手數，通常基於止損距離(SL)與風險百分比
Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ;
// 限制手數區間，最小 0.01 手，最高不超過 0.3 手，防止超量交易
Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ;
}
// 當沖模式：若啟用當沖，需檢查是否接近收盤時間
if(當沖 == true)
{
// 判斷當前時間是否為接近收盤時段（21:00 以後或凌晨 1 點以前）
接近收盤 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 21 || getTM_hour(TimeCurrent()) <= 1) ;
// 若接近收盤或處於預設停止下單時間，則禁止新倉進場（僅允許平倉）
允許交易時段 = (允許交易時段 && !接近收盤 && !商品預設停止下單時間) ;
}
// 無論是否在交易時段內，皆持續監控部位的停損與停利（保護部位）
// 注意：此呼叫置於進場判斷之前，確保每個 Tick 都優先處理風控
交易時段外也可停損停利();
// 交易時段判斷：只有在允許交易的時段內才執行進場邏輯
if(允許交易時段 == true)
{
// 計算掛單距市價的合理距離上下限，防止掛單價格偏離市價過遠
double 價格遠距上限 = Close[1] * 突破距離百分比; // 突破掛單距市價不超過指定百分比（如 0.4%）
double 價格遠距下限 = Close[1] * 限價距離百分比; // 限價掛單距市價不超過指定百分比（如 0.2%）
// SL = MathMax(SL,最小止損*2) ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單進場邏輯區塊 |
//+------------------------------------------------------------------+
set_BuyCondition(); // 載入多單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差在合理範圍內、且非預設停止下單時間
if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()) && !商品預設停止下單時間)
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單（同時排除剛平倉的 K 棒）
// OnTradeTransaction 設定
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo)
{
// 計算買入價格（依據多單價格模組設定）
買入價格 = Get_BuyPrice() ;
// 每日進場次數限制（最多 2 次）
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 下單方式 ：空手狀態下執行 STOP 掛單突破買入
// 三重價格過濾：
// (1) 掛單價必須高於市價，且距離超過最小止損距離的 2 倍（確保不立即成交）
// (2) 掛單距市價不超過收盤價的指定百分比（防止追高過遠）
// (3) 上根 K 棒收盤價低於掛單價，且非商品收盤時間（避開低流動性時段）
if(買入價格 > Ask + (最小止損*Point()) * 2
&& 買入價格 < Ask + 價格遠距上限
&& Close[1] < 買入價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 確認目前無其他掛單，避免重複建立相同方向掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) == 0)
{
// 輸出除錯資訊：確認下單前的關鍵數值
Print("✅✅✅ 準備開突破多單 | K棒:", BarNumber,
" | 掛單價:", 買入價格,
" | 距市價%:", DoubleToString((買入價格 - Ask) / Close[1] * 100, 3));
多單進場單號 = Buy_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,買入價格,Lots,TP,SL,"BUY STOP",3600) ;
}
}
} // end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of LE_Cond == true
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單進場邏輯區塊 |
//+------------------------------------------------------------------+
set_ShortCondition() ; // 載入空單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差在合理範圍內、且非預設停止下單時間
if(SE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()) && !商品預設停止下單時間)
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單（同時排除剛平倉的 K 棒）
// OnTradeTransaction 設定
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo)
{
// 計算賣出價格（依據空單價格模組設定）
賣出價格 = Get_ShortPrice();
// 每日進場次數限制（最多 2 次）
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 下單方式 ：空手狀態下執行 LIMIT 掛單限價賣出
// 四重價格過濾：
// (1) 掛單價必須高於市價，且距離超過最小止損距離的 2 倍（確保不立即成交）
// (2) 掛單距市價不超過收盤價的指定百分比（防止距離過遠）
// (3) 掛單價必須大於 0（防止 POC 未初始化時產生無效掛單）
// (4) 上根 K 棒收盤價低於掛單價，且非商品收盤時間（避開低流動性時段）
if(賣出價格 > Bid + (最小止損*Point()) * 2
&& 賣出價格 < Bid + 價格遠距下限
&& 賣出價格 > 0
&& Close[1] < 賣出價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 確認目前無其他掛單，避免重複建立相同方向掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) == 0)
{
// 輸出除錯資訊：確認下單前的關鍵數值
Print("✅✅✅ 準備開限價空單 | K棒:", BarNumber,
" | 掛單價:", 賣出價格,
" | 距市價%:", DoubleToString((賣出價格 - Bid) / Close[1] * 100, 3));
// 執行 LIMIT 掛單賣出（限價賣出），有效期 3600 秒（1 小時）
空單進場單號 = Short_at_LIMIT(Symbol(),MagicNumber,賣出價格,Lots,TP,SL,"Short LIMIT",3600) ;
}
}
} // end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of SE_Cond == true
} // end of 允許交易時段 == true
//+------------------------------------------------------------------+
//| 當沖平倉檢查：若啟用當沖模式，在指定時間或凌晨 1:05 後強制平倉 |
//+------------------------------------------------------------------+
if(當沖 == true && (getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || (getTM_hour(TimeCurrent()) == 1 && getTM_min(TimeCurrent()) > 5)))
{
// 檢查是否有持倉部位需要平倉
if(多單部位() > 0 || 空單部位() > 0)
{
當沖平倉(); // 執行強制平倉程序
}
}
// 更新判斷編號，用於判斷下次 Tick 是否進入新 K 棒
JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
} // end of onTick
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫 |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的多單部位數量 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、多單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的空單部位數量 |
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、空單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：換 K 棒時的處理程序 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
{
// 特殊邏輯：在商品收盤時間前刪除所有未成交掛單，避免低流動性時段成交
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 商品收盤時間) && (total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0))
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 更新 K 線數據數組（Bar 級別與 Day 級別）
Set_OHLC_Bar_Series(); // 保留：設定 Bar 層級 OHLC 陣列
Set_OHLC_Day_Series(); // 保留：設定 Day 層級 OHLC 陣列
Get_OHLC_Bar(30) ; // 保留：取得最近 30 根 K 棒數據
Get_OHLC_BigBar(15) ; // 保留：取得最近 15 根大週期 K 棒數據
Get_OHLC_Day(15) ; // 保留：取得最近 15 天數據
set_BarInfo(); // 保留：設定 K 棒相關資訊
set_ATR(); // 保留：計算 ATR 指標（平均真實波幅）
Get_Volatility() ; // 保留：計算波動率
// 計算技術指標
set_BBAND(); // 計算布林通道（Bollinger Bands）
set_CDP(); // 計算 CDP 指標（逆勢操作指標，取得 AH/NH/NL/AL 關鍵價位）
set_DEMARK(); // 計算 DeMarK 指標（識別潛在反轉的 TD 序列）
set_ICHIMOKU(); // 計算一目均衡表（判斷趨勢方向與支撐壓力）
// ***************
set_KELTNER_CHANNEL() ; // 計算肯特納通道（Keltner Channel），作為進場價格基準
計算POC() ; // 計算成交量最大價格（Point of Control），作為空單掛單依據
// 計算最近 5 天的平均波動範圍 (Daily Range)
Day5Range = ((HighD[1] - LowD[1])+(HighD[2] - LowD[2])+(HighD[3] - LowD[3])+(HighD[4] - LowD[4])+(HighD[5] - LowD[5]))/5;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：設定允許交易的時段 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段賦值()
{
// 交易時段編號 ：允許午後 12:00 以後，或早上 4:00 至 10:00 之間交易
允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 12 || (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 4 && getTM_hour(TimeCurrent()) < 10));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：當沖模式下的強制平倉程序 |
//+------------------------------------------------------------------+
void 當沖平倉()
{
// 檢查是否到達當沖出場時間或凌晨 1 點（跨日強制平倉保護）
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1))
{
// 若持有多單、不在同一根 K 棒內重複平倉、且非預設停止下單時間，執行多單平倉
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo && !商品預設停止下單時間)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
// 若持有空單、不在同一根 K 棒內重複平倉、且非預設停止下單時間，執行空單平倉
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo && !商品預設停止下單時間)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// CloseOrderNo = BarNumber ;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：核心監控 - 處理停損、停利、移動止損（交易時段外亦持續執行） |
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段外也可停損停利()
{
// --- 多單監控區 ---
// 無論是否在交易時段，只要持有多單且非停止下單時間，就持續監控
if(多單部位() > 0 && !商品預設停止下單時間)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
double 多單最小停利 = 0.0, 多單保本價格 = 0.0 ;
bool LX_MinPF = false, LongPull = false;
// 取得多單進場價格並計算最小停利門檻（需覆蓋 3 倍點差成本）
多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber, 多單進場單號);
多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP * 3, Digits());
LX_MinPF = Bid > 多單最小停利; // 判斷是否已達最小利潤
// 計算進場後出現的最高價（從進場 K 棒後開始計算，用於移動止損）
多單最高價 = iHigh(Symbol(), 時間週期, iHighest(Symbol(), 時間週期, MODE_HIGH, LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期), 1));
多單最高價 = NormalizeDouble(多單最高價, Digits());
// 進場首根 K 棒時：呼叫 TPSLchange 在券商端設定初始停損停利掛單
// 避免因網路中斷導致停損保護失效
if(LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 多單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 從券商端讀取目前實際的停損停利價格（以反映後續可能的移動止損修改）
if(PositionSelectByTicket(多單進場單號))
{
多單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
多單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 出場方式 ：CDP AH 動態停利 + 流星線型態確認
// 條件說明：
// (1) 以 CDP 的 AH 值動態更新停利，確保停利不低於進場價 TP*0.3 倍的最低門檻
// 且只允許停利往有利方向調整（只上移，不下移）
// (2) 達最小獲利 + 流星線出現 + 價格突破 NH（過熱訊號）→ 立即平倉
// (3) OR：直接觸及券商端停損價（止損）
// (4) OR：直接觸及券商端停利價（止盈）
double 新停利 = NormalizeDouble(AH, Digits());
double 最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * 0.3 * Point(), Digits());
// 停利只能往有利方向（上方）移動，且不低於最小停利門檻
if(新停利 > 最小停利 && 新停利 > 多單停利價格)
{
多單停利價格 = 新停利;
TPSLchange(Symbol(), 多單進場單號, 多單停利價格, 0, 時間週期); // 修改券商端停利，停損維持不變（傳 0）
}
LX_Cond = (Bid > 多單最小停利 && 流星線確認() && Bid > NH)
|| (Bid <= 多單停損價格) || (Bid >= 多單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場執行 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 確認出場條件成立、不在下單同一根 K 棒、不在平倉同一根 K 棒、且已持倉超過 0 根 K 棒
if(LX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) > 0)
{
LX_CloseByTicket(多單進場單號, Lots); // 依進場單號執行多單平倉
}
} // end of 多單部位() > 0
// --- 空單監控區 ---
// 無論是否在交易時段，只要持有空單且非停止下單時間，就持續監控
if(空單部位() > 0 && !商品預設停止下單時間)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場邏輯 |
//+------------------------------------------------------------------+
double 空單最小停利 = 0.0, 空單保本價格 = 0.0;
bool SX_MinPF = false, ShortPull = false;
// 取得空單進場價格並計算最小停利門檻（需覆蓋 3 倍點差成本）
空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber, 空單進場單號);
空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP * 3, Digits());
SX_MinPF = Ask < 空單最小停利; // 判斷是否已達最小利潤
// 計算進場後出現的最低價（從進場 K 棒後開始計算，用於移動止損）
空單最低價 = iLow(Symbol(), 時間週期, iLowest(Symbol(), 時間週期, MODE_LOW, SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期), 1));
空單最低價 = NormalizeDouble(空單最低價, Digits());
// 進場首根 K 棒時：呼叫 TPSLchange 在券商端設定初始停損停利掛單
// 避免因網路中斷導致停損保護失效
if(SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 從券商端讀取目前實際的停損停利價格（以反映後續可能的移動止損修改）
if(PositionSelectByTicket(空單進場單號))
{
空單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
空單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 出場方式 ：創新低時比例式移動停損停利
// 邏輯說明：
// - 當上根 K 棒收盤價突破前兩根低點（創新低），且上根低點即為進場後最低價時，
// 以當前 Ask 價格乘以比例係數重新計算停利（RatioTP）與停損（RatioSL）
// - 停利與停損只允許往有利方向移動（只下移，不上移），鎖定既有獲利空間
// - 更新後立即同步至券商端，確保即使網路中斷也有停損保護
if(Close[1] < Low[2] && Low[1] == 空單最低價)
{
double 新停利 = NormalizeDouble(Ask * (1 - RatioTP), Digits());
double 新停損 = NormalizeDouble(Ask * (1 + RatioSL), Digits());
// 停利只能往有利方向（下方）移動
if(新停利 < 空單停利價格)
空單停利價格 = 新停利 ;
// 停損只能往有利方向（下方）移動，保護空單獲利
if(新停損 < 空單停損價格)
空單停損價格 = 新停損 ;
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 空單停利價格, 空單停損價格, 時間週期);
}
// 出場條件：Ask 觸及追蹤停損線（止損）或 Ask 觸及停利價（止盈）
SX_Cond = (Ask >= 空單停損價格) || (Ask <= 空單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場執行 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 確認出場條件成立、不在下單同一根 K 棒、不在平倉同一根 K 棒、且已持倉超過 0 根 K 棒
if(SX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) > 0)
{
SX_CloseByTicket(空單進場單號, Lots); // 依進場單號執行空單平倉
}
} // end of 空單部位() > 0
} // end of 交易時段外也可停損停利()
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得多單買入價格 |
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_BuyPrice()
{
double BuyPrice = 0.0;
// 多單價格編號 ：肯特納通道上軌 + 標準差擴張緩衝
// 計算公式：KC 上軌（前 1 根）+ 前 2 根標準差的 0.5 倍
// 適用於通道突破策略，在動態上軌之上加上波動緩衝設定掛單，過濾假突破
BuyPrice = a_KC_UPPER[1] + a_StdDEV[2]*0.5;
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(BuyPrice,Digits()) ;
} // end of get BuyPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得空單賣出價格 |
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_ShortPrice()
{
double ShortPrice = 0.0;
// 空單價格編號 ：突破進場 - POC 價格下方 ATR*1.618 處設掛單
// 計算公式：成交量最大價格（POC）- ATR 的 1.618 倍（黃金比例緩衝）
// 適用於 POC 下方跌破確認策略，確保價格已有效跌穿支撐後才成交
{ 計算POC(); ShortPrice = POC_價格 - a_ATR[1] * 1.618; }
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(ShortPrice,Digits()) ;
} // end of get ShortPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單策略模組：定義買入信號 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BuyCondition()
{
// 多單模組編號 ：DeMarK 看漲背離 + 量增確認
// 條件說明：
// (1) DEMARK_LDiv_02()：觸發 DeMarK 看漲背離訊號（TD 序列識別潛在底部反轉）
// (2) Volume[1] > Volume[2]：上根 K 棒成交量大於前一根，確認買方動能增強
// 適用於底部反轉策略：TD 序列底部配合量增，視為多頭啟動訊號
LE_Cond = DEMARK_LDiv_02() && Volume[1] > Volume[2];
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單策略模組：定義賣出信號 |
//+------------------------------------------------------------------+
void set_ShortCondition()
{
// 空單模組編號 ：收盤跌破布林下軌 + 一目均衡表空頭趨勢確認
// 條件說明：
// (1) Close[1] < a_BBDN[1]：上根 K 棒收盤價跌破布林通道下軌（超賣突破，動能向下）
// (2) ICHI_Trend() == -1：一目均衡表判斷當前趨勢為空頭方向
// 適用於趨勢追蹤策略：布林下軌突破且一目均衡表確認空頭，雙重過濾提高勝率
SE_Cond = Close[1] < a_BBDN[1] && ICHI_Trend() == -1;
}
回測結果
測試參數交易商品：XAUUSD（黃金）樣本內區間：2020/1/1 ~ 2024/09/30
交易手數：固定 0.1 手
時間框架： M20圖表
交易模式：當沖交易
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