2014 新年快樂 闔家安康 萬事如意

●§ 最高價與最低價的另一個策略 + 如意多空網 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 089

之前在國外網站上有看到用最高價對最低價的比例當作隔日買賣點位的參考,而我以前最常學習的網站除了 Wen大的[程式交易≠Holy Grail] ,還有一個是 痞客邦 Ray大的 Ray's Blog ,也有一篇 台指期 30K波段策略 運用同樣的方式,只是程式使用了一個蠻特別的邏輯,歷史回測的績效曲線相當不錯.

法人籌碼應用的交易策略[3] - 外資未平倉量(測試篇)

EasyTrader ArtNo 087

或許外資未平倉量成為眾所矚目的參考,使得此項資訊需要利用別的方法來解讀,而我們在前文也有提及變動量是一個重要觀察的數字, 因此重新加入幾組不同的條件作測試

• 未平倉量 + 口數遞增/遞減 
• 未平倉量突破N日均量 + N日均量遞增/遞減 
• 日變動量 
• 日變動量百分比 
• N 日均線變動量 
• N 日均線變動量百分比 
• 未平倉量/日成交量 
• N日平均未平倉量/N日成交均量 

與法人籌碼應用的交易策略[2] 同樣的方式2007/7/5~2013/10/31 測試結果如下列各表

★ 最高價與最低價的交易策略 + 如意多空網 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 086

隨著不斷練習開發策略的過程愈長,在不同時期內對同樣的策略也會有不同的想法,前一陣子讀了 Larry Williams 短線交易策略後,看到書中對於每日商品的價格所作的觀察與數據收集,確實了解這些研究是有其一定的意義存在!

過去在 Wen 大的部落格看到一篇程式失效前的潛在獲利,它是一個以當日(最高價-最低價) 大於開盤價的某個比例當作下一根K棒的買賣信號點位,也可以解讀為 K棒型態學的進出場方式,可惜的是在 2012/04 以後的表現,光芒不再!

原始程式碼 2001/1~ 2013/10/31 台指期 日K 交易成本 1200 結果如下圖

法人籌碼應用的交易策略[2] - 外資未平倉量(程式碼)

EasyTrade ArtNo 083

未平倉量的交易法則
1、未平倉量發生10%的變動，就值得註意；25%的變動，代表主要的交易訊息。未平倉量上升、下降或持平，它們所代表的意義取決於當時的價格是上漲、下跌或橫向發展。
2、未平倉量在價格漲勢中增加，這可以確認上升趨勢。多頭可以加碼，這代表空頭持續進場，當他們認輸回補時，買盤將進一步推升價格。
3、未平倉量在價格跌勢中增加，顯示低檔承接者相當活躍。空頭可以繼續加碼，因為當多頭認賠出場時，他們的賣壓將進一步迫使價格下滑。
4、未平倉量在價格橫向走勢中增加，這是空頭的徵兆。在這種價格走勢中，空頭部位大多來自於商業避險者而不是投機客。如果價格沒有明顯的趨勢而未平倉量暴增，代表精明的避險者正在拋空行情。

★ RSI 相對強弱指標 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 085

相對強弱指標（Relative Strength Index，簡稱RSI），也稱相對強弱指數、相對力度指數

相對強弱指數（RSI）是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買賣盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。

　 RSI在1978年6月由Wells Wider創製的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比，來判斷股票價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。發表在美國Commodities雜誌中（現為Future雜誌），並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他分析工具，RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具，故一推出便大受歡迎。

（1）相對強弱指數能顯示市場超賣和超買，預期價格將見頂回軟或見底回升等，但RSI只能作為一個警告訊號，並不意味著市勢必然朝這個方向發展，尤其在市場劇烈震蕩時，超賣還有超賣，超買還有超買，這時須參考其他指標綜合分析，不能單獨依賴RSI的訊號而作出買賣決定。

★ CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 084

日內交易既然碰到一些瓶頸,我們嚐試將 CDP 的交易模型改為留倉交易

測試程式碼 ( 台指期 15 分K 留倉 回測週期 2001/1~2013/10/31 交易成本 1200
input:Tradestoploss(0.035),TimeEntry(905),TimeExit(1255),TimeFlat(1335),tradeprofit(0.03),HLrange(21),RangeBar(5);
vars:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),HL(0);
vars: MP(0),IsBalanceDay(false),PF(0),PL(0),DayHigh(99999),DayLow(0) ;

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

if date<>date[1] then begin
   HL = 0 ;
   HL = highD(1) - LowD(1) ;
   cdp = (highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
   ah = cdp+(highD(1) - LowD(1));
   nh = cdp*2 - LowD(1);
   nl = cdp*2 - highD(1);
   al = cdp - (highD(1) - LowD(1));
end ;

● CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (日內交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 082

CDP 逆勢操作系統，主要是應用在短線進出的操作上，它藉由前一日的價位數據，在橫座標上，估畫出可供當日進行短線操作參考的五條橫線來，然後依據當日的開盤價位的位置狀況，進行當日盤中買賣沖銷的短線操作。

CDP系統在計算時，首先以前一日行情的平均價值(即需求值CDP)及高低價的振盪波幅，來估算出今日的極高價AH、極低價AL及近高價NH、近低價NL等四個參考值來，依此再與今日的盤中走勢行情搭配分析，來判斷今日行情走勢的強弱度，作為短線進出的依據。

法人籌碼應用的交易策略[1] - 未平倉量

EasyTrader ArtNo 081

在技術分析的領域中，價格與量能向來是一體之兩面，價格引動情緒，情緒引動決策，決策再催化量能。在期貨與選擇權市場中，除了價格與成交量的變化外，到期結算的特性，亦衍生出了另一個極為重要的量能指標—未平倉量（OpenInterest；簡稱OI）。

未平倉量即為作多或作空期貨契約到期前尚未平倉的水位口數總和，代表了多空單邊力量的強弱，對於不同月份的合約而言，由於各合約均將於到期日結算，因此在加入到期日的時間變數後，多空在到期日以前的拉距，將更顯著地表現在未平倉量的變化上

期貨未平倉解讀要點

在期貨市場中，多空買賣的絕對力道，決定了市場行進的方向，倘若以物理的觀念來解釋，每日之成交量，可以解釋為當天市場的動能強度，而未平倉量則可解釋成市場的位能強度，換言之，未平倉量的持續性堆積，具有強化行情的效果。解讀方式如下

日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (續篇)

EasyTrader ArtNo 079

接續前文,針對不同條件作測試,結果如下

日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (程式碼)

EasyTrader ArtNo 078

日內動量指標 (Intraday Momentum Index)是仿造相對強弱指標(RSI)的公式而來，

日內動量指標：IMI = [ Iu / ( Iu + Id )] *100

• Iu 為在N日期間內的某日收盤價大於開盤價時(K棒為紅K線)， 則將(收盤價－開盤價) 後予以加總的值。 
• Id為在N日期間內的某日開盤價大於收盤價時(K棒為黑K線)，則將(開盤價－收盤價）後予以加總的值。 

所以IMI是先計算出在N日期間內所有紅K棒實體的加總值，與黑K棒實體的加總值，將兩者相加作為分母，分子則是紅K棒實體的加總值。意思也就是「在所有的K棒中，紅K棒所佔的百分比」。這個指標值理論上最大是100(全部紅K棒)，最小是0(全部黑K棒)，而50則為中間值(紅黑K各半)。

所以我們只要觀察這個指標值是在50以上的時間多，還是在50以下的時間多，就可以判斷出這商品究竟是容易收紅K或是收黑K。若是一支股票的IMI指標若大多數時間都在50以上，則是較佳的投資標的，反之，則可能就不是好的投資對象。

開盤價與收盤價的慣性 - QStick 指標 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 077

本指標原文為 Q-Stick 指標，這指標由錢德(Chande)所發明，用來衡量K線圖上，紅K棒與黑K棒數量比例的大小。錢德(Chande)在工程領域有博士學位，並擁有九個美國專利。他經常在相關雜誌和工程期刊出版了大量論文，他在設計創新的交易系統的專業知識得到了廣泛認可

QStick指標的公式 = Summation(Close-Open,N)/N*100
先取N日的計算天期，再將N日期間內各日的「收盤價－開盤價」加總， 再除以N即得。

開盤和收盤價格之間的距離是K線圖表的核心所在。所以QStick指標是將N日期間內的各日K棒都加在一起，讓黑K棒值與紅K棒值相互抵銷後， 最後看剩下的是黑K棒較多，還是紅K棒較多。所以這個指標值以零為中間值，表示黑K棒與紅K棒的力道相同，當QStick指標大於0時，表示紅K棒較多，而小於0時，表示黑K棒較多。

卡瑪利拉樞軸點 Camarilla Pivot Point (策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 076

進出場圖解說明(看圖說故事)

MACD指標的另一種策略元素(程式碼)

EasyTrader ArtNo 075

MACD指標又叫指數平滑異同移動平均線，是由查拉爾·阿佩爾（Gerald Apple）所創造的,一種研判股票買賣時機、跟蹤股價運行趨勢的技術分析工具。MACD所考慮的就是，如何把股價運動的方向、速度、加速度更好的表達出來。其中一種求速度變化的思路是：找到兩條均線，例出12日均線和26日均線，明顯的，因為長期均線反應更遲鈍，如果股價加速上漲，12日均線離26日均線的位置就會拉大，反之亦然。我們可以通過求到12日均線和26日均線的差值，來了解速度的變化。在均線的選擇上，我們可以選擇簡單移動均線，即若干天的平均股價，也可以選擇指數移動平均線，即認為近期的股價更重要，賦予近期股價更大的權重，MACD的發明者選擇了後者。要不再求兩條線的差，看看潛藏在其中更深層次的“速度”變化？綜上所述：MACD指標是運用快速（短期）和慢速（長期）指數移動平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運算。而根據移動平均線原理發展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發出假信號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標具有均線趨勢性、穩重性、安定性等特點，是用來研判買賣股票的時機，預測股票價格漲跌較好的趨勢技術分析指標 。

卡瑪利拉樞軸點 Camarilla Pivot Point (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 074

Pivot Point 樞軸點是現在金融市場技術分析相當重要也很實用的工具,大部分用在日線表來計算, 但也可適用於不同的時間框架. 以昨日高價 (Yesterday’s High/H) 低價 (Yesterday’s Low/L) 與收盤價 (Close/C) 來計算今日價格的樞軸點 (Pivot Points/PP) 阻力點 (Resistance/R) 與支撐點 (Support/S) 範圍; 換言之, 也可以上週(月)的高低價與收盤價來計算本週(月)的 Pivot, Support, Resistance

Pivot是所謂的軸心，就是價格區間的中心，其他Resistance/Support的數值都是阻力和支撐

我在過去的文章有介紹過 R-Breaker 交易系統 ,本篇介紹一個外匯交易常用的卡瑪利拉樞軸點交易系統

台指期日內交易的數字解密

EasyTrader ArtNo 073

看到【程式交易≠Holy Grail】網站上文章 《★行情切割及策略撰寫測試》覺得蠻不錯的想法,因此將台指期依照文章內容作了統計,日內交易可以參考看看

台指期貨的潛規則(4) - 加權指數定多空(程式碼)

EasyTrader ArtNo 071

加權股價指數（簡稱加權指數、TAIEX）是由臺灣證券交易所所編製的股價指數，台灣證券交易所採用「柏謝加權算式」（Passche Formula），與美國S&P 500的公式相同，是反應整體市場股票價值變動的指標。其係以上市股票之市值當作權數來計算股價指數，採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。

其計算公式為：
指數 ＝ 當期總發行市值 ÷ 基值 × 100

K線圖(Rosokuashi Chart)又稱為陰陽線、酒井線或者是蠟燭線，在開始時是流行於日本，應用在米價價位圖形的繪製畫法。它在繪製的方式上，除了如同 Bar Chart 圖標出了行情的開高低收的價位外，甚至於應用陰陽明暗與顏色區分於圖形上，以明顯地表達出行情的上漲或下跌，因此被稱之為陰陽線。同時也因為它所繪製出的商品價位圖，樣子像是一根一根蠟燭所組合起來的線圖，所以又被稱之為蠟燭線。

捕捉價格運動的慣性 - 如意多空網

EasyTrader ArtNo 070

牛頓第一運動定律（Newton's first law of motion）表明，除非有外力施加，物體的運動速度不會改變。根據這定律，假設沒有任何外力施加或所施加的外力之和為零，則運動中物體總保持勻速直線運動狀態，靜止物體總保持靜止狀態。物體所顯示出的維持運動狀態不變的這性質稱為慣性。所以，這定律又稱為慣性定律。

1.慣性定律的受力條件：當物體所受合力＝０（或物體不受力）。
2.慣性定律的運動狀態：【靜者恆靜】，動者恆做【等速度運動】。

伽利略的實驗：
1.義大利科學家伽利略是最早提出『慣性』觀念的科學家。
2.當鐵球由左側光滑斜面落下後，必上升至右側同一高度才會停止。若將右側斜面調整成水平面，則小球無法上升至同一高度，故將永不停止，恆做【等速度直線運動】（如圖一）所示。

Ergodic indicator指標(續篇 ~ 策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 069

在近期[程式交易≠HOLY GRAIL]發表了一個Ergodic indicator指標,版主 Wen大常有不錯的策略元素,因此借花獻佛拿來作測試,以下為使用60分K作的A,B兩個不同策略的測試

{ A 策略 -雙線交叉} 程式碼
Inputs:Price(close),AvgLen(9),r(7),s(27),u(1),Zeroline(0),SmthLen(7),TradeProfit(60000),TradeStopLoss(60000);
inputs:HighBand(20),LowBand(20),UpBand(2),DnBand(2);
Variable:_TSI (0),color(0),Numerator(0),Denominator(0),AvgTSI(0),Avg2(0),ErgDiff(0);
Vars:MP(0),IsBalanceDay(false) ;

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 068

延續 Part 2 這次將變動 UpBand 與 DnBand 來看看有什麼不同?

兩根K棒的多空力道祕密 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 067

每天的K棒型態都有其涵意，能夠代表當日多空力道的展現，所以看盤的第一項工作就是觀察K棒為多方型態還是空方型態。

多方型態的K棒分為：
1、下影線長於實體部分，實體部分越短越好，不論當日為紅K棒或黑K棒，都視為多方力道勝出，通常出現在下跌趨勢中，代表多方支撐力道出現，有機會止跌上漲。
2、中長紅K棒，上影線非常短甚至沒有上影線，這種K棒型態代表多方強勢攻擊，空方幾乎沒有抵抗力道，可視為多方攻擊K棒。

空方型態K棒分為：
1、上影線長於實體部分，實體部分越短越好，不論當日為紅K棒或黑K棒，都視為空方力道勝出，通常出現在上漲趨勢中，代表空方賣壓力道出現，可視為止漲下跌。
2、中長黑K棒，下影線非常短甚至沒有下影線，這種K棒型態代表空方強勢攻擊，多方幾乎沒有抵抗力道，可視為空方攻擊K棒。

根據前述說明發展出來的多空力道指標圖

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 066

根據原始程式碼,分別使用日K與 30分K先作了歷史回測,
基本設定為 台指期留倉策略 回測日期 2001/1 ~2013/10/31 來回成本 1200

短線交易秘訣 - 組合策略 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 065

根據上篇的程式碼與基本設定,我先將三組 T指標與進出場方式作一個組合測試如下

艾達透視指標 Elder Ray 交易模型 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 064

艾達透視指標是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士在1989年所設計，其名稱由來是源自於X光，醫生透過X光觀察表層皮膚之下的骨骼結構，交易者可以經由艾達透視指標，觀察市場表面之下的多頭與空頭力道。身為一位元成功的交易者，你並不需要預測未來，僅需要觀察多／空雙方的控制力量，並順著主導群體進行交易。艾達透視指標有助於判斷多／空雙方力量的強弱演變。

備註:亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士也是著名三重濾網交易的設計者

艾達透視指標的結構
艾達透視指標結合了順勢指標與擺盪指標的最佳特性。其中，指數移動平均是順勢指標，“多頭力道”與“空頭力道”是擺盪指標的成份。在指標的設定方面，你可以將電腦螢幕分割為三個水準的視窗，最上側的視窗繪製K線圖與指數移動平均(EMA)。中間的視窗繪製多頭力道，下側繪製空頭力道。

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 5

EasyTrader ArtNo 063

3、遲行線的解讀方法
一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念，在運用遲行線進行判斷時，遲行線上穿日日線是買入信號，遲行線下穿日日線是賣出信號（這與移動平均線的用法相似）。

遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。

和過去的價格相比，遲行線在價位的上方移動時為買方市場；遲行線在價位的下方移動時為賣方市場。現在的價格和26天前相比較，高於的話，即遲行線在價格的上面移動，那就是上升走勢；反之，就是下降走勢。從上到下或從下到上和價位交叉的時候，預示著走勢的轉換。如果遲行線只是輕微的碰到價格，或稍一交叉，又走回來的時候，那就說明走勢並沒有轉換，還在繼續。而且，這種時候，還常常預示著會發生更強的走勢。

短線交易秘訣 - 組合策略 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 062

在短線交易秘訣中我們學到了每週交易日與價格波動策略兩種交易策略,通常大家總是會問，我們可以表現的更好嗎？現在試著把這項觀念當成是一個濾網。此時如果我們採用每周交易日的最佳信號從事價格波動策略的交易，那麽結果將會如何？

基本設定 15分K 台指期 留倉策略 回測週期 2001/1~2013/10/31 來回成本 1200

1.每週交易日+價格波動策略(作多+平倉)

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 4

EasyTrader ArtNo 061

延續 Part 3 分別作加濾網的測試結果,60分K表現最佳


我們針對兩次測試過程較佳的時間週期( 30分K/ 60分K) 搭配較佳的濾網 (平盤上下與交易次數限制)組合後重新測試結果如下表,整體而言是穩定的

Gartner：第三季智慧型手機銷售量比重創新高

EasyTrader ArtNo 059

國際研究暨顧問機構 Gartner 發布， 2013年第三季全球手機終端銷售量總計為4億5,560萬支，較上年同期增加5.7%。本季智慧型手機已佔整體手機銷售量的55%，為迄今最高比重。

全球智慧型手機終端銷售量達2億5,020萬支，較上年同期勁揚45.8%。亞太區引領兩個市場之成長，其中，智慧型手機激增77.3%，整體手機亦增加11.9%。整體手機市場呈上升的區域尚包含今年首度恢復成長的西歐，以及美洲。

Gartner首席分析師Anshul Gupta表示：「功能型手機之銷售量持續衰退，且跌勢在其平均銷售價格(ASP)與價格親民的智慧型手機短兵相接的市場尤為顯著。在中國和拉丁美洲等市場，對功能型手機之需求大幅下降，因為使用者競相以智慧型手機汰換掉舊款手機。」

Gartner分析師預測，2013年全球整體手機銷售量可望達18.1億支，較2012年增加3.4%。Gupta進一步指出：「聖誕銷售旺季將有多款新的平板上市，我們預期，成熟市場的消費者會偏好購買較小尺寸的平板以取代他們的舊款智慧型手機。」

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 3

EasyTrader ArtNo 058

1、轉換線與基準線的關係
　基準線，市場方向的基準。 類似平均移動線，價格如果突破了，就有可能轉勢；但如果碰了一下就反轉的話，可以判斷走勢還沒有變。

　基準線作為支持線、阻力線。基本上可以判斷：價格在基準線底下時，為弱勢；上面時，為強勢。基準線是判定轉勢的依據，價格從低下穿越基準線時，走勢將轉為上升走勢，反之為下降走勢。

　基準線體現過去26天買賣力量的平衡，與移動平均線有所不同。基準線指示的方向是重要的趨勢信號。

　利用一目均衡表判斷市勢的強弱，轉換線在基準線的上方還是下方是重要的判斷依據。漲勢時，轉換線在基準線上方是必要條件；跌勢時，轉換線在基準線下方是必要條件。

T指標交易策略新應用--大盤漲跌家數

EasyTrader ArtNo 057

ADR(Advance-Decline Ratio)－漲跌比率指標
公式:nADR=( n日內每天上漲家數的加總 )／(n日內每天下跌家數的加總 )其中n為參數,n值應取適當,因為當n值過大時,指標反應不夠靈敏,而n值過小時,則會造成訊號過於頻繁。一般而言,n值取10較適當。

意義:這是對大盤熱度測試的一個指標。一般加權指數的缺點是對資本額大的公司給與較高的權值，而ADR則可較忠實的反應市場普遍的狀況。這個指標的根本原理在於「物極必反」，即任何漲勢都不能毫不停歇的上漲，即使長期大多頭也必須要經過修正走勢也才能進一步上揚。同樣的，任何跌勢也會因價格下跌吸引買盤而造成反彈情況。所以當累計上漲家數相對較高且持續一段時間後，漲勢預期將受阻。同理，當累計下跌家數相對較高且持續一段時間後，跌勢將稍止。當ADR指標數值大時，顯示市場發生買超現象，則預期市場賣壓將會出現；當數值低時，為賣超意涵，則勢必吸引買盤進入使得行情將出現反彈。由於ADR指標的運用是心理面的預期，因此在多數的情況，均為大盤的一個領先指標，具有預測性質。ADR的理論數值最小值是0，最大則無上限。不過一般情況下，10ADR的數值多以1為中心，正負0.5的範圍均是出現頻率高的數值。

短線交易秘訣 - 每週交易日 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 056

延續 Part 1 這次改變想法，將週期調整為 150分K 不要在一開盤就進場來觀察 ，測試結果如下

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 055

根據一目均衡表的買賣信號判斷，設計了一個簡單的測試程式，分別對台指期的不同週期作測試來觀察是否一樣適用

測試程式碼
inputs: ShortTerm(9),MidTerm(26),LongTerm(52),TradeStopLoss(0.03),TradeProfit(0.05),Type(1);
Vars: ConvertLine(0),BaseLine(0),AheadLine1(0),AheadLine2(0),BehindLine(0),HighCloud(0),LowCloud(0) ;
Vars: MP(0),IsBalanceDay(false);

ConvertLine = (highest(high,ShortTerm) + Lowest(Low,ShortTerm))/2 ;
BaseLine = (highest(high,MidTerm) + Lowest(Low,MidTerm))/2 ;
AheadLine1 = (ConvertLine + BaseLine)/2 ;
AheadLine2 = (highest(high,LongTerm) + Lowest(Low,LongTerm))/2 ;
BehindLine = Close ;

【T指標-多市場連動範例策略程式碼集】 (介紹)

EasyTrader ArtNo 054

隨著國際貿易的蓬勃發展，全球的貿易、投資環境有了很大的變化。Fisher and Palasvirta(1990)發現下列因素的改變，也導致國際股巿之間互相影響的日益加深：

1. 金融巿場自由化、國際化、全球化及國際間資本流動的現象日趨普遍，例如世界各國對中國大陸及新興國家的資本投資，以及世界各地持續對美國金融資本的流入。

2. 衍生性金融商品多元化、海外存託憑證的發行及跨市場掛牌上市，造成個別公司的權益證券同時在一個以上的證券交易所上巿的情況愈來愈普遍。

3. 國際基金投資在世界主要的股票巿場，己經相當的普遍，其主要是因為國際基金能夠透過國際化的投資以達到分散投資風險。

引用論文 國際主要股價指數連動性研究 作者陳志隆

本系列交易模型以此為出發點，選取幾個與台灣經濟脈動較相關的股市指數作探討，由於各國股指基礎數字不同，因此設計一個T指標作為策略的核心元素

短線交易秘訣 - 每週交易日 Part 1

EasyTrader ArtNo 053

以下摘錄自 Larry Williams 短線交易秘訣 書中部份說明
【我最喜歡的短線交易利器之一就是每週交易日法則。運用這種方法時，我會專注於開盤價到收盤價之間的變化，而不是只注意每天收盤價之間的變化。你該清楚我為什麼這麼做，身為短線交易員，至少是當日沖銷的交易員，一定會每天從開盤時開始工作，一直到收盤才結束。

股票被證實在星期一有上漲的傾向，債券則時在星期二，所有穀類價格在星期三則幾乎會大漲。為了證實這個論點，我們的研究資料遠溯自1968年起的穀類價格（30年的資料），1977年起的債券（21年的資料），以及標準普爾500指數自1982年開始的交易資料（17年）

我獲得成功的基本要素之一就是每月交易日以及每週交易日的觀念。我真的不大確定是誰先發展出這個觀念的：不知是人品一流、期貨研究 功力也一流的夏爾敦•耐特，還是我自己。但我相信我十分依賴這套技術。

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 1

EasyTrader ArtNo 052

在金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(II)的文章內有約略介紹了一目均衡表的作法，針對這個由日本記者一目山人（Ichimoku Sanjin，真名：細田悟一）發明，是日本最普及的買賣圖表工具，應用不單限於股市，更在債券、外匯市場廣泛為投資者採用，此發明在二十世紀三十年代面世，只是最近才得到國際業界認同。而歐美的專業操盤人對一目均衡表越來越推崇，是什麼令一目均衡表比傳統技術分析優勝呢?

主要說明引用 MBA智庫百科一目均衡表

“一目均衡表”是日本在二次大戰前發明，功能是提供市場的方向及進場買賣位置，一目均衡表的假設是全沒有依據任何所謂的技術分析工具或理論，一目均衡表是全世界技術分析的鼻祖。一目均衡表，顧名思義是“一眼看穿”。日本文KINKO，直譯為時空平衡點，HYO是圖表的稱謂，故此，Ichimoku Kinko Hyo包含了一個時空平衡點的圖表，提供一個價格巨觀的變動，及投資者進場買賣的方向。

一目均衡表實際分為兩個部分。第一部分是通過圖表本身，解讀市場的信號；第二部分，是通過計算，預測市場的方向和位置。特別是第二部分，可以說在很大程度上簡化解讀了周期理論、江恩理論和波浪理論的核心部分，有很強的適用性。

一目均衡表由每日的K線（一目均衡表中稱日日線），5條線及一個抵抗帶（俗稱雲圖）構成。通過幾者間關係的解讀，可瞭解市場的強弱，並可得出買賣信號。因為運用此表，市場的趨勢一目瞭然”，故稱“一目均衡表”。

Larry Williams 短線交易秘訣 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 051

拉瑞·威廉姆斯是威廉指標（W&R）的創始人，當今美國著名的期貨交易員、作家、專欄編輯和資產管理經紀。他是羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。在不到十二個月的時間裏使1萬美金變成了110萬美金。他就職於美國國家期貨協會理事會，並曾在蒙大拿州兩次競選國會議員。在過去的25年裏，他是始終被公眾追隨的優秀投資顧問之一，曾多次被《巴倫斯》雜誌、《華爾街日報》、《福布斯》雜誌和《財富》雜誌專訪過。著有《短線交易秘訣》一書。

本策略為其另一種價格波動策略(開盤價+ 前三日最大波動區間的百分比)

原文的邏輯比較為：
1.當日低點與前三日高點價差(動能)
2.前一日高點與三日前低點價差 ,兩者取其大作為波動範圍的參考,再乘上一百分比加上隔日開盤價就成為買賣訊號上下通道

{原作為日線交易 ,改為 15分/30分/60分K 留倉 ,來回成本 1200 ,回測期間 2001~2013/10/31}

簡單特別的交易系统 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 050

Range Break 區間突破交易系統
這是一個古老的系統，相信所有寫程式交易的練習題都有作過，它基於價格的擴張，收縮特點，來建立買賣信號。

1.交易的時間週期為日線圖.
2.波動率VE=昨日高點-昨日低點
3.設立買入/停損指令：買入價=開盤價+0.7*波動率。停損價=買入價-0.5*波動率
4.設立賣出/停損指令：賣出價=開盤價-0.7*波動率。停損價=賣出價+0.5*波動率
{原作為日線交易 ,改為 150分K 留倉 ,來回成本 1200 ,回測期間 2001~2013/10/31}

國外知名交易系統 周規則 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 049

《金融評論》曾發表過一篇論文，裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究，最終得出了結論，周規則名列榜首，僅隨其後的是移動平均線。同時期，理查德·丹尼斯（Richard Dennis）創辦了舉世轟動的「海龜交易班」，「龜兒」們創造了四年年均複利八十的收益，而《海龜交易法則》中的具體操作信號正是周規則。對於移動平均線，大家早已熟，那麼周規則是什麼呢？為什麼它如此優秀，就連世界上最頂級的交易員都在使用它？

周規則是由（Richard Donchian）發明的，它是一種追隨趨勢的自動交易系統。最初它以四周的形式出現。以周規則為基礎的交易系統十分簡單，下面以四周規則為例，講述它的使用方法。

簡單特別的交易系统 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 047

這個系統是個老美寫的，沒有參數，但是測試結果良好。它的基本邏輯是一天的交易過程,上半場是業餘隊的選手去戰場廝殺,下半場才是職業隊出場表演,剛好美股交易時間又長,所以每天就下半場的時間整點進場!

在紐約時間 13：00~16：05
如果市場價格高於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“多”。
如果市場價格低於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“空”。

這個系統還有一個濾網 Avgtruerange ，當濾網條件成立時, 一天之中只有四個點(可以交易)，就是紐約時間的13：00，14：00，15：00，16：00。

國外知名交易系統 R-Breaker (策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 046 

{ R-Break System }{ 當沖程式碼 5 min K}
input:TimeEntry(905),TimeExit(1205),TimeFlat(1320),TradeProfit(0.04),TradeStopLoss(0.015),HLrange(50);
input:f1(0.4),f2(0.1),f3(0.1),xdiv(1.75),VL(1000),VS(1000);
var:SellCheck(0),BuyCheck(0),RevSell(0),RevBuy(0),TrendBuy(0),TrendSell(0),

DayLow(0),DayHigh(9999),startnow(0),div(0),Rangefilter(false),MP(0),VEnergy(0);

MP = MarketPosition ;
if currentbar=1 then startnow=0;
div=maxlist(xdiv,1);

{ Setup data while daily Market Open }
if date>date[1] then begin
startnow=startnow+1;

國外知名交易系統 R-Breaker (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 044 

R-breaker 是一個專門使用在股票指數上的交易系統，該系統為日內交易策略，不持倉過夜。出場指令為停損或是收盤。每天交易不超過2 筆，很多時候一天內可能沒有交易。該系統的特點是，結合了順勢和逆勢兩種交易方法，既進行順勢交易也進行逆勢交易。自1993 年公開發佈以來，系統的交易法則沒有改變過，該系統已經在市場上存活了 20 年之久(2013/04在 S&P 排名第七)。尤其是當指數的日內波動較大時，該系統的績效更好，反之則沒有交易機會。

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 041

看過舊文的讀者應該都知道這是彩色K棒+費氏箱型線圖，搭配成交量的動能觀盤畫面

2014年十大策略性技術與趨勢

EasyTrader ArtNo 040

國際研究暨顧問機構Gartner，近日公布2014年將對大多數企業產生策略性意義的十大技術與趨勢。

Gartner所定義的策略性技術為未來三年可能對企業造成重大影響的技術。而構成重大影響的因素包含為IT技術或業務帶來巨變的可能性、主要投資需求，以及延遲採用的風險。

策略性技術可能是已臻至成熟、和/或適用於更廣使用範圍的現存技術，可提供早期採用者策略性業務優勢、或者在未來五年之內為市場帶來顯著變化的新興技術。這些技術影響了機構的長期規劃、專案及措施。

Gartner副總裁David Cearley表示：「我們已定義出企業應納入其策略規劃流程當中的十大技術。這並不表示企業必須採用和投資我們所列出的全部技術，但應於未來兩年之內就這些技術是否能夠符合其預期需求做出審慎的決策。」

Cearley進一步指出，集結社群、行動、雲端與資訊等四股強大力量匯流的力量連結（Nexus of Forces）將持續推動變革並帶來新契機，創造出全球網路規模的先進可程式化基礎架構之需求。

2014年十大策略技術趨勢包括：

實用小工具YLoader -抓國外指數歷史資料的幫手

EasyTrader ArtNo 038

記得剛開始作國外指數歷史資料的建立時,使用的是最慢的方式,從券商看盤軟體匯出,因為無法一次完全匯出十年資料,所以分好幾個檔,然後再逐一按日期接上; 但有些資料券商軟體也沒提供,因此上國外網站找,當時主要是找美股 VIX (恐慌指數)資料,當作交易策略元素的參考,好不容易在奇摩財經網站找到,並如願以償的下載日線歷史資料,同時也可以下載其他資料庫內的日K線以上的歷史資料如圖

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part 2

EasyTrader ArtNo 037

接續 費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part1 , 先從日K來看

基本設定 : 台指期 日K
交易策略 : 留倉
進出場規則 : Trigger 突破上限 ,在 LongEntry 買進 ,Trigger 跌破下限 ,在 ShortEntry 賣出
測試期間 : 10/25 往回 3000 日
來回成本: 1200

程式碼
input:NBar(21),UpBand(-10),DownBand(10),VRatio(0.2),FabonaciFactor(0.618) ;
Vars: LongEntry(0),ShortEntry(0),HighPoint(0),LowPoint(0),StartLong(0),StartShort(0),Trigger(0) ;

LongEntry = Highest(High,NBar)*FabonaciFactor + Lowest(Low,NBar)*(1-FabonaciFactor) ;
ShortEntry = Lowest(Low,NBar)*FabonaciFactor + Highest(High,NBar)*(1-FabonaciFactor) ;

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part1

EasyTrader ArtNo 035 

進入主題前,首先來看看自己身體架構美不美。你的身高與肚臍到腳底的比例約多少﹖肩膀到指尖與肘部到指尖的比例又是多少﹖假設有一線段兩端是A與B，中間取一點C，如果AB比AC等於AC比CB，那線段就算是被C點「黃金分割」了，而那組相同的比例就是「黃金比例」。

上帝造人使身體有太多比例竟符合黃金比例；聽說美女臉形身材有許多地方符合黃金律，信不信由你。用代數算出黃金比例是5的平方根加1再除以2，是個無理數，等於1.618… 。這個比例大概是8除以5，長寬接近這個比例者例如書報、信用卡等看起來就是順眼。古希臘雅典的巴特農神殿、達文西的名作維特威裸體男、斷臂的維納斯雕像都見黃金分割。現代藝術家建築師構圖也融入黃金分割，聯合國大廈是一例。黃金分割古來被神化而稱之「神聖分割」。

黃金分割很妙的與費伯納奇（Fibonacci）數列有關。此數列由0、1開始，接下來的數目都是其前面兩數目之和，一直到無窮大。該數列如下﹕0、1、1、2、3、5、8、13、21、4、55、89、144、233、…。費氏生於12世紀末，是義大利數學家，該發現可能與金字塔有關，金字塔有五個面八個邊，總共13個層面。費氏數列最主要特質是：後一數字除以前一數字會漸趨近於1.618，例如34除以21是1.619；144除以89是1.618。1.618不就是前述的黃金比例嗎？反過來，前一數字除以後一數字是0.618，相當於1.618減1。有趣的是1.618與0.618互為倒數，兩者相乘等於1。再者，費氏數列中某數除以前兩項約等於2.168；除以後兩項等於0.382。0.618加上0.382又等於1。0.618除以0.382是多少？1.618，正是黃金比例！

新商品建立 Part2 (MultiCharts)

EasyTrader ArtNo 034

MultiCharts 交易軟體的新商品建立步驟

A.先準備好要建立新商品的歷史資料,並存成 .txt 或.csv 檔(注意,MultiCharts只接受 Open/High/Low/Close 欄位齊備的資料)

B.開啟 QuoteManager 並依 1~6步驟建立新商品

新商品建立 Part1 (TS2000i)

EasyTrader ArtNo 033

在介紹Tscore指標的系列文章裡,我都是引用外部商品作為交易策略的參考,那麼要如何來將外部商品的歷史資料加到 TS的 GlobalServer / 或是 MultiCharts 的 QuoteManager ?

TS2000i的新商品建立方式

1.先準備新商品的歷史資料,並依系統所需欄位順序存成 txt 或 csv 檔



2.時區設定更改為美國時區(很重要,Session設定才會正常)

10/25 三重濾網的台指觀盤圖

EasyTrader ArtNo 032

日前介紹了三重濾網的理論,在此用今日K線圖看看

A.日內交易

台指期貨的潛規則(III) - 漲跌密碼 Part2

EasyTrader ArtNo 031

上一篇我們看到使用日K線的進場邏輯是可行的,先來複習一下公式怎麼寫

{加總 X 根 K棒前後的漲跌}
CloseGap = Summation(Close-Close[1],Xbar) ;

{ 趨勢線 = 再將加總作 N值的平滑處理 }
AvgGapTrend = Average(CloseGap,MinList(Mbar,Nbar)) ;

{ 價格運動方向 = 趨勢與單量的差異 , 是否有點像 MACD 的 算法 }
PriceDir = Average(AbsValue(AvgGapTrend-CloseGap),MaxList(Mbar,Nbar)) ;

{ 乖離值 }
if PriceDir <> 0 then Bias = (AvgGapTrend/PriceDir)*Cfactor ;
而使用與日線同樣的進場邏輯在應用短週期上是有差異的,

EasyTrader程式交易入門教材 介紹(TS / MC通用)

EasyTrader ArtNo 030 

市面上充滿著談論技術分析與型態的書籍,券商的免費看盤軟體也提供了很多的內建指標,只是在每個投資人的經驗抉擇上各有所好,為了讓讀者更容易進入程式交易的殿堂,特別將觀盤系列文章彙整成一份入門教材,主要介紹如何利用交易軟體與自訂指標 來建立自己專屬的主觀交易畫面,並透過開放程式碼的學習來作為開發交易策略的基礎

在程式交易尚未蓬勃發展前的金融市場裡,所有投資人在每日的交易中, 對於市場牛熊爭霸的誰輸誰贏總有各自支持的主觀論點,而統計所有的主觀交易行為大致可區分如下幾種




一、順勢交易（趨勢跟蹤系統）
交易思維：發現趨勢，順勢交易。
交易原則：追漲（上升趨勢）殺跌（下跌趨勢）。

台指期貨的潛規則(III) - 漲跌密碼 Part1

EasyTrader ArtNo 029

乖離率（Bias Ratio，BIAS），代表當日股價（收盤價）和移動平均線的差距，以分析股價偏離的程度。當股價和移動平均價的差距愈遠時，乖離率愈大，代表股價即將有修正偏離的可能。當乖離率呈現過高或過低情況時，股價均會產生反轉的修正走勢。

「正乖離」越大表示「超買」（Overbought），將有下跌的壓力；「負乖離」越小表示「超賣」（Oversold），將有上升的動能，此時股價將會有向平均成本移動作調整的機會。

金融市場每日的商品交易不是漲就是跌,當多空力道接近平衡時就收平,那麼下一個K棒的趨勢到底往那兒走,就是投資人關心的話題! 在本篇我們用期指漲跌點數的乖離來設計交易策略,首先來看從2003/7/1開始到日前的統計資料,這裡針對圖表的數據先作說明

1. 收盤價:台指期日收盤價
2.A值:累計十日漲跌點數(今收-昨收)
3.趨勢線:A值的十日平均值
4.B值 = A值-與趨勢線差異的十日平均值
5.乖離值 = 趨勢線/B值
6.上限/下限:乖離值歷史數據各約20%位置參考

金融商品交易 觀盤篇 - 多重時間週期

EasyTrader ArtNo 28

我們常在一些技術分析中看到或聽到長線看趨勢,短線找買/賣點 , 或者是長線保護短線,所以主觀交易的多重時間週期的看盤就需要有兩個以上的畫面來追蹤盤勢 ,要不然就是使用多一些的K棒數來模擬 ,例如使用 60根 5分K棒來模擬日線,畫畫均線還可以 ,其他的技術指標沒通常都要透過寫程式來作,而像三重濾網這樣的指標就有些難度了 !

節錄 --《操作生涯不是夢》三重濾網交易系統

三重濾網交易系統(Triple Screen trading system)是由本書作者設計，從1985年以來，運用於實際的交易中。1986年四月份，作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。

對於每筆交易，“三重濾網”都需要經過三重的測試或過濾，許多交易機會乍看來不錯，結果卻被某一層濾網拒絕，任何交易若可以通過“三重濾網”的測試，成功的機會便很高。

“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。

套用台指期的100%勝率策略？

EasyTrader ArtNo 27

很久沒到TradeStation論壇看看 ,今日在上面看了一篇逆勢策略"價格變化通道",主要內容如下
1.此策略主要在獲取在價格急速趨勢(上漲或下跌)後的反彈或回檔的利潤
2.作者認為物理的反作用力原理也是能運用在交易上
3.在範例策略中使用了 5根K棒的收盤價變化了 2%就會有反轉的可能性
4.因為是搶趨勢反轉的短線利潤,因此進場後只要下根K棒開盤有利潤就出場

台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場(程式碼)

EasyTrader ArtNo 24

自部落格開張到今日,瀏覽人次剛破千,感謝讀者的支持,請樓上招樓下,厝頭招厝尾,有空逛逛喔!
10/16 結算日: 開放 TS2000i 程式碼學習,純研究,勿用作實單交易

inputs: TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.03);
Inputs: MultBuy(2.2),MultSell(3.4),MinPL(90),TradeMovPL(180),BuyLength(12),SellLength(12);
vars: KeepPL(True),MP(0),IsBalanceDay(False);

聖盃 - 程式交易者的追尋 Part2

EasyTrader ArtNo023

在過去十年中屬於一般投資人的零星交易方式的最大趨勢改變,在於使用自動交易(或稱程式交易)人數逐漸增加。在這種類型的交易，也稱為自動的下單執行，由系統所產生的買入和賣出的信號,自動由連接到個人帳戶的券商交易平台執行。無需動手的作業模式，不但使得交易執行更快速、錯誤下單更少,另外更加提昇了在更短時間週期內作高頻交易策略的能力。

當越來越多的交易員轉移到自動交易的同時，對有系統邏輯的交易策略有興趣的人也同步增加。雖然有些交易者開發自己的交易策略，但是仍然有很多交易者缺乏有能夠實現他們的想法的程式設計技能，或是缺乏設計可使用的交易策略所需的技術分析方法或經驗的具體知識。甚至即使具備開發交易策略應有的知識與技能的交易者,想到開發好策略所需花費的時間與精神就不自主的裹足不前

我們先來看看程式交易與人為(主觀)交易的差異
透過程式交易可使投資趨於理性，程式交易甚至被認為是違反人性的、紀律導向的。比較程式交易與人為交易間的差異，有以下幾點：

聖盃 - 程式交易者的追尋 Part1

EasyTrader ArtNo 22

在維基百科中對聖盃的說明

聖杯（San-greal、或譯「聖盃」）是在公元33年，猶太歷尼散月十四日，也就是耶穌受難前的逾越節晚餐上，耶穌遣走加略人猶大後和11個門徒所使用的一個葡萄酒杯子。耶穌曾經拿起這個杯子吩咐門徒喝下裡面象徵他的血的紅葡萄酒，藉此創立了受難紀念儀式。後來有些人認為這個杯子因為這個特殊的場合而具有某種神奇的能力。相傳彼世安溫的魔法爐則是聖杯的前身。

很多傳說相信，如果能找到這個聖杯而喝下其盛過的水就將返老還童、死而復生並且獲得永生，這個傳說廣泛延續到很多文學、影視、遊戲等作品中，比如亞瑟王傳奇中，就有人說他終其一生的最大目標就是找到這個聖杯。華格納的歌劇如《帕西法爾》、《羅恩格林》，也都是以聖杯騎士的故事為題材。

台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場

EasyTrader ArtNo 19

振幅. K棒最低價與最高價之間差距.

振幅是指數能量的晴雨表. K棒的振盪幅度收縮,意味著價格波動趨於穩定
振幅是多空爭奪的一個反映，振幅大，說明多空力量懸殊，大漲則多方佔據主動，大跌則空方佔據主動。振幅不大，多空處於膠著狀態，暫時勢均力敵，或某一方稍佔優勢。

振幅大小（與前幾個 K棒相比）可以判斷商品是否有大資金介入，振幅需要成交量予以配合才行，振幅有時比漲幅更加說明問題。如果商品價格處在低位，振幅和成交量在不斷的放大，這就說明有主力正在吃貨；如果商品價格處於高位，振幅突然放大而且伴隨成交量的放大，那十有八九主力正在出貨！

2013/10/11開高走低的成交量及動能

EasyTrader ArtNo 20

新浪財經訊 北京時間10月11日凌晨消息，周四美國股市大幅收高，道指創年內最大單日漲幅。美國國會議院共和黨領袖提出延長債務期限6周、不附帶任何政策條件的計劃，降低了美國政府違約的風險。

美東時間10月10日16:00(北京時間10月11日04:00)，道瓊斯工業平均指數上漲323.03點，收於15,126.01點，漲幅為2.18%，收復15000點關口；納斯達克綜合指數上漲82.97點，收於3,760.75點，漲幅為2.26%；準普爾500指數上漲36.15點，收於1,692.55點，漲幅為2.18%，標普500指數當中，金融板塊領漲。

可以預期亞洲股市(10/11)周五開盤強勁攀升,台指狀況也不例外,不過讀者若是有將[金融商品交易 觀盤篇 成交量與動能]文章的成交量動能指標放進觀盤畫面時 , 就會發現有一點詭譎之處

台指期貨的潛規則(I) - 固定時間進場

EasyTrader ArtNo 018

在觀察台指每日盤勢的過程中,有時候會有一些蠻特別的潛規則, ,例如使用固定的時間週期進場或是昨日振幅的特定比例進場...,說不上特別的原因,可是當你去研究它時,確實可以找到獲利的交易方式,本篇將介紹第一個固定的時間進場的潛規則的說明與測試

潛規則:
在特定時間週期,當收盤價大於前日收盤價時就在下根K棒開盤多單進場,
當收盤價小於前日收盤價時就在下根K棒開盤空單進場

紅買綠賣的交易策略 - 平均K線

EasyTrader ArtNo 017

讀者應記得在"變身的K棒"文章內提到了利用PlotPaintBar的功能可以讓K棒的顏色依據個人的獲利操作心法轉換成紅買綠賣的指標,近日在網路上看到一篇不同的平均K線計算方式,因此將幾個不同的計算方式作為交易策略的核心 ,並比較其差異(下圖為平均K線與傳統K線圖比較)

必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(留倉)

EasyTrader - ArtNo 016

同樣的思考邏輯也可以用相同策略的留倉交易開發
研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
留倉交易:結算日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數
出場方式:固定比例停損利(1:2)

必讀 交易策略模型開發 - 今日高低點突破(當沖)

EasyTrader - ArtNo 015

在觀盤篇中列舉了多種箱型指標,在交易策略應用上可作為幾種用途,例如作為單一策略的核心,多元策略的組合,或是其他策略的濾網;而從策略的研究中也有助於未來交易模型的開發,本例探討日內交易中常用的高低點突破的進場方式

研究方式如下
樣本區間:2003/9/30~2011/9/30 共2505日
交易成本:1200(來回)
日內交易:當日平倉
時間週期:5min/10min/15min
樣本外區間測試:2001/9/30~2013/9/30 共3758日

濾網使用:
1.交易時間
2.交易次數
3.一條均線
4.二條均線(週期1:4)
5.當日振幅
6.高低點突破次數 出場方式:固定比例停損利(1:2)

基因工程技術在金融工程的應用

EasyTrader ArtNo 014

GeneticProgramming交易者
內容參閱 ~學習行為與軟體交易策略之比較 ~ 戴中擎博士
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/

基本概念
遺傳規劃是由現任美國史丹佛大學醫學資訊學及電機工程系顧問教授JohnKoza所發明的演算法。顧名思義,GeneticProgramming乃是藉由生物學中的遺傳方法,來進行電腦程式的自我設計,以達到解決特定問題的一種計算智慧工具。GP之所以能夠自行組合電腦程式,乃是透過以樹狀結構表達的程式語言如LISP所達成。

簡單來說,LISP是一種電腦語言,它可以利用「符號表示式」(Symbolic-expression,簡稱s-expression)的方式,將一般的程式用函數(functions)與原子(atoms)組合而成的結構語法來表達。因此可以將一段程式如(x+1)∗2透過符號表示式以((+x1)2)的形式來表示

基因工程技術 (II)

EasyTrader ArtNo 013

(轉貼)
＃標題：基因工程技術的省思
＃作者：陳淑真
生物學家在一百多年前就知道，生物的表徵遺傳自其親代。生物細胞的細胞核，含有染色體，組成分為DNA。DNA含有四種鹼基（簡稱A、T、C、G）。這些鹼基在DNA中看似雜亂無章，但它們的排列順序，正代表遺傳訊息。每三個鹼基代表一種胺基酸的密碼。基因就是這些遺傳密碼的組合，亦即代表蛋白質的胺基酸序列。每個基因含有啟動控制區，以調控基因的表達。目前，許多科學家正在全力執行一項「人類基因組計畫」（human genome project）的研究，預期在2005年以前，可以決定出約10萬個人類基因在染色體的準確位置及其DNA序列。

基因工程是一項很精密的尖端生物技術。可以把某一生物的基因轉殖送入另一種細胞中，甚至可把細菌、動植物的基因互換。當某一基因進入另一種細胞，就會改變這個細胞的某種功能。基因工程對於人類的利弊一直是個爭議的問題，主要是這項技術創造出原本自然界不存在的重組基因。但它為醫藥界帶來新希望，在農業上提高產量改良作物，也可對環境污染、能源危機提供解決之道，甚至可用在犯罪案件的偵查。但它亦引起很大的憂慮與關切。當此科技由嚴謹的實驗室轉移至大規模醫藥應用或商業生產時，我們如何評估它的安全性？此項技術是否可能因為人為失控，反而危害人類健康並破壞大自然生態平衡？

從外資持倉成本談交易策略

EasyTrader ArtNo 012

經過10/3日的千億成交量與多頭攻擊,大盤指數攻下8350,外資現貨買超與期貨未平倉量又出現了近期高點水位,本篇先從外資期貨持倉成本來觀察是否可作為交易策略的參考,先看看從每日期交所提供的期貨未平倉量相關資料可估算出的外資持倉約略成本如下圖所示為2013/01~2013/09的期貨日均價/外資持倉成本與價格差異圖



第一個想法是黑色圈圈的地方是外資成本與期貨日均價有50點以上的差距時,都會有轉折上漲的機會,用這個觀察會不會有獲利的機會呢?

基因工程技術(I)

EasyTrader ArtNo 011

今日媒體報導的最大頭條新聞之一是胖達人麵包背後控股公司 基因國際生醫的內線交易案,在上網搜尋 "基因 "相關字時也看到幾篇跟基因工程有關的文章 , 離開學校後好久沒仔細閱讀比較專業領域的知識了,而瀏覽的同時也看到及發想一些不錯的概念,因此下載了幾篇相關文章留存

語源
基因工程
（英語：Genetic engineering，又稱為遺傳工程）這個概念最初是由傑克•威廉森在他於1951年出版的科幻小說《龍島》（Dragon's Island）提出的。兩年後的1953年，詹姆斯•杜威•沃森與佛朗西斯•克里克展示了DNA很可能是傳遞遺傳信息的中介。利用DNA重組技術，將目的基因與載體DNA在體外進行重組，然後把這種重組DNA分子引入受體細胞，並使之增殖和表達的技術[1]。遺傳工程與傳統培育方式不同之處，在於物種在傳統培育方式中透過間接的形式變更，而遺傳工程是直接變更其基因。遺傳工程透過分子選殖和轉化來直接改變基因的構造與特性。

TScore應用 - 大盤融資使用率與騰落指標

EasyTrader ArtNo 010 

當市場上投資大眾都賺錢的時候，整體行情氣氛佳，上漲的股票較也可以吸引投資人追價，這時多頭的氣勢是比較強勁的；相反地，當大部分投資大眾都虧損的時候，股票一上漲就會遇到投資人解套賣壓，上漲的氣勢容易受阻，一碰到利空的時候，反而會造成投資人的恐慌賣壓， 造成跌勢的擴大。而「大盤融資維持率」就 是判斷整體市場氣氛的一個指標。
大盤指數與期貨有一定的關連性,那麼大盤的融資維持率是否可作為期指交易策略的元素呢?先來看看過去一年的台指期與融資維持率的趨勢圖

期貨指數與未平倉量關係(續篇)

EasyTrader ArtNo 009 

上篇提到了Tscore的公式與價格運動的相關性,本範例程式以此為基礎針對 Tscore指標觀察的70,50,30 的數字作策略模型開發與歷史回測

期貨指數與未平倉量關係

EasyTrader ArtNo 008

未平倉量　Open Interest。
目前仍留在市場中，受市場價格變動影響的契約數量。期貨市場具備無限創造部位的特性，不像股票市場有籌碼的限制，也因此產生了未平倉量這個特名詞。

一個持有契約部位後，便要進行每日結算的程序，計算損益。一旦持有人想出場，便要進行平倉的動作，還沒進行平倉動作的合約便稱為未平倉量。未平倉合約必須每天進行結算，面對價格波動的風險，所以成為市場上潛在的買(賣)方力量。

多頭市場時，期貨除了價漲量增之外，還必須配合未平倉量的增加，才能證明投資人的看多心態。而當市場接近高檔時，除了漲不上去之外，如果配合著未平倉量的減少，便代表著投資人正在退場，此時便要特別小心。

金融商品交易 觀盤篇 – ShowME

EasyTrader - ArtNo 007

看了前幾篇文章內容,接下來要觀察的是作交易信號的模擬 , 我們可以使用 TS2000i 的ShowME指標,來作更明顯的進出點位的K棒標示 ! ShowME 的用法類似 Plot 畫線方式 , 不同點在於程式碼要存為 ShowME 格式 , 以及它只在符合條件的K棒上作圓點標示 , 步驟如下

1.開新檔案 →選擇 ShowME 格式

金融商品交易 觀盤篇 成交量與動能

EasyTrader - ArtNo 006

市場成交量與價格的關係
1.確認當前價格運行趨勢：金融商品上漲或下跌，其趨勢可以用較大的成交量或逐漸增加的成交量進行確認。逆趨勢而行可以用成交量逐漸縮減或清淡成交量進行確認。
2.趨勢呈現弱勢的警告：如果市場成交量一直保持銳減，則警告目前趨勢正開始弱化。尤其是在交投市場清淡情況下創新高或新低，更應該小心謹慎。

分析成交量究竟能給我們帶來什麼呢？
　首先，可以從成交量變化分析某金融商品對市場的吸引程度。成交量越大，說明越有吸引力，以後的價格波動幅度可能會越大。
　其次，可以從成交量變化分析某商品的價格壓力和支撐區域。在一個價格區域，如果成交量很大，說明該區域有很大的壓力或支撐，趨勢將在這裡產生停頓或反轉。成交量是價格變化的一個重要因素，也是一個可能引起本質變動的因素，但是在大多數時候，只起到催化劑的作用。

金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(II)

EasyTrader - ArtNo 005

有些讀者可能沒使用過 PlotPaintBar 簡單說明建檔方式介紹如下(TS2000i)

1. 新建檔案 選擇 PaintBar 格式


2. 輸入檔名


3. 加入(貼上) 程式碼, 按 (驗證)Verify後 ,若無問題即可應用

金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(I)

EasyTrader - ArtNo 004

人的心理變化是很奇妙的, 在金融商品交易中 , 不論多空都希望看到K棒的顏色是順著自己操作的方向 , 但是在多空拉距爭戰的過程, 即使是趨勢盤也會紅綠相隔 , 更遑論是多空雙巴的盤整盤 , 因此常無法對自己的作單有信心 ,很容易就被上沖下洗的抬出場 ,當然有經驗的高手在各種盤勢變化中總是能找到利基. 對於一般觀盤交易, 如何在多變的盤勢中,不讓自己輕易被洗盤出場 , 我們在此介紹可以讓 K棒變身的內建語法 PlotPaintBar 來幫忙

PlotPaintBar(High, Low, Open, Close,” PlotName”,FGcolor , BGColor , PlotWidth) ;

High = K棒最高價 , Low = K棒最低價 , Open = K棒開盤價 , Close = K棒收盤價
PlotName = K 棒名稱 ( 可省略 )
FGcolor = 前景色 , BGcolor = 背景色 , PlotWidth = K 棒寬度
也可簡化為 PlotPaintBar(High, Low,” PlotName”) ;

金融商品交易 觀盤篇 – 箱型指標(III)

EasyTrader - ArtNo 003

承續前篇繼續介紹其他幾個有名的指標

---- 10.Pivot Point (壓力/支撐指標) ----

有點像 三關價與 CDP 的綜合 ,從昨日價格變化推估今日的壓力支撐區段

Vars: Press1(0),Press2(0),Press3(0),Support1(0),Support2(0),Support3(0),
TR(0),Price(0) ; {Pivot Point}

if DataCompression < 2 then Begin
   Price = (HighD(1)+LowD(1)+CloseD(1))/3 ;
   TR = HighD(1)-LowD(1) ;

   Press1 = Price*2 - LowD(1)*2 + HighD(1) ;
   Press2 = Price + TR ;
   Press3 = Price*2 - LowD(1) ;

   Support1 = Price*2 - HighD(1) ;
   Support2 = Price - TR ;
   Support3 = Price*2 - HighD(1)*2 + LowD(1) ;
end else Begin
   Price = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3 ;
   TR = High[1]-Low[1] ;
   

   Press1 = Price*2 - Low[1]*2 + High[1] ;
   Press2 = Price + TR ;
   Press3 = Price*2 - Low[1] ;

   Support1 = Price*2 - High[1] ;
   Support2 = Price - TR ;
   Support3 = Price*2 - High[1]*2 + Low[1] ;
end;

Plot1(Press1,"Press1") ;
Plot2(Press2,"Press2") ;
Plot3(Press3,"Press3") ;

{
Plot1(Support1,"Support1") ;
Plot2(Support2,"Support2") ;
Plot3(Support3,"Support3") ;
}

金融商品交易 觀盤篇 – 箱型指標(II)

EasyTrader - ArtNo 002

延續前篇

---- 6. NearDay High/Low (近日高低點) ----

input: Barlookback(5) ; { LookBack }
Vars: HighBand(0),LowBand(0);

if DataCompression < 2 then Begin
   HighBand = HighD(0) ;
   LowBand = LowD(0) ;

   for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
       if HighD(Value1) > HighBand then HighBand = HighD(Value1) ;
       if LowD(Value1) < LowBand then LowBand = LowD(Value1) ;
   end;
end else Begin
   HighBand = High ;
   LowBand = Low ;

   for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
       if High[Value1] > HighBand then HighBand = High[Value1] ;
       if Low[Value1] < LowBand then LowBand = Low[Value1] ;
   end;
end;

Plot1(HighBand , "NearDayHigh" ) ;
Plot2(LowBand , "NearDayLow" ) ;

金融商品交易 觀盤篇 箱型指標(I)

EasyTrader - ArtNo 001

只要是金融市場的交易者 ,不論是主觀交易或是程式交易都必需在觀盤的過程中找到適合自己的操作模式,如下圖所示. 利用均線交叉 , 均線方向 , 不同的技術指標來作多空趨勢判斷 , 而下單買賣點信號的決定則來自於價格的箱型區間/軌道運行突破 ,或者是特殊K線型態的指示!



而使用的交易(看盤)軟體裡也提供了相當多的內建技術指標 , 讓交易者能選擇適合指標及參數並應用於個人的金融交易過程 , 當然每個交易者都有自己偏好的商品與指標運用秘技 , 對於初學交易軟體使用者 , 在此也提供一些基礎的箱形平台的自訂指標作為範例 ( 程式碼皆以 TS2000i 為基礎 )