2013年11月25日 星期一

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 3

EasyTrader ArtNo 058
1、轉換線與基準線的關係
 基準線,市場方向的基準。 類似平均移動線,價格如果突破了,就有可能轉勢;但如果碰了一下就反轉的話,可以判斷走勢還沒有變。

 基準線作為支持線、阻力線。基本上可以判斷:價格在基準線底下時,為弱勢;上面時,為強勢。基準線是判定轉勢的依據,價格從低下穿越基準線時,走勢將轉為上升走勢,反之為下降走勢。

 基準線體現過去26天買賣力量的平衡,與移動平均線有所不同。基準線指示的方向是重要的趨勢信號。

 利用一目均衡表判斷市勢的強弱,轉換線在基準線的上方還是下方是重要的判斷依據。漲勢時,轉換線在基準線上方是必要條件;跌勢時,轉換線在基準線下方是必要條件。
 上升走勢時,通常收盤價維持在基準線之上。超強市時,轉換線也可能成為支撐。基準線是上升趨勢時反彈的支撐位,轉換線是下降趨勢時反彈的阻力位。

 在價位始終維持在基準線之上的態勢時,如果出現下穿基準線的情況,是出現調整的徵兆。最終的判斷標準是轉換線是否下穿基準線。

 在強勢的情況下,價位不會下穿轉換線。大幅上升後,價位下穿基準線時,對於買方來說,是最危險的情況。

轉換線,作為短期支持線、阻力線;確定走勢已形成時的低買高賣價位;判斷走勢強度。

轉換線和基準線相比,是較短時間的買賣平均值。也就是說,轉換線是從大趨勢中捕捉小的波浪,設定低進高拋的目標值。比基準線多出許多的動蕩。機會多的反面,也多出很多陷阱。

 在看轉換線的同時,一定要參考基準線。如果在價格只是破掉轉換線時,就判斷轉勢的話,有可能造成很大的損失,在這個時候,不是去出貨或反手的時候,而應是看作補倉的機會。

 還有一種考慮方法:原本在價格接近或破掉轉換線的時候,是該低買高賣的,但如果價格在轉換線附近走動,如無法繼續其走勢的時候,就可以判斷:走勢的餘力已開始減少,已開始接近轉勢了。

這裡加了外匯市場應用一目均衡表的圖示,讓讀者能更清楚了解各信號的含意



2、雲的解讀方法

 雲是解讀市場氣氛的重要依據,走勢方向的基準。作為支持帶、抵抗帶。雲層的厚度可以理解為市場買單的數量。

 價格在雲層上面,雲層是支持帶;價格在雲層下麵,雲層是抵抗帶;價格在雲層中間走動時,雲的上弦為抵抗線,下弦為支持線。

 中長期上升趨勢時,價位上穿雲層是必須條件;下降趨勢時,價位下穿雲層是必須條件。從中可以體現出市場氣氛。

 在下降趨勢時,當價位自下穿入雲層時,表示市場氣氛由賣轉變為買。反之亦然。

 價位穿透雲層,但遲行線仍未穿出雲層,最終仍未形成升勢的例子很多,要引起註意。

日日線和遲行線未穿出雲層,就難以證明轉勢。

先行線A與先行線B之間交叉的地方應引起注意。雲層是由兩條線形成的:先行線A和先行線B。這兩條線相交叉的地方,叫“交叉點”,這是雲層的又一個參考點。當價格在經過此點的時候,一般來說,市場都會有較大的波動。

雲層變薄的地方,說明買賣力量趨於均衡,市場易出現劇烈波動。

 抓住走勢波動的大致最終價位。價格在雲層的上面推移,就是上升走勢;反之,則是下降走勢。當然,破掉支持帶,抵抗帶,那就是說,走勢要轉向了。還有一點一定要重視的就是雲的厚度,雲層寬的話,抵抗帶和支持帶是比較難破的。

隨著時間的推移,先行期間線的上下限會交叉,雲層會變薄。如果是上升市,在交叉之前必須保持上升勢頭,否則的話,在交叉的位置容易出現暴跌。

日日線下穿雲層時,容易出現急劇下跌。下穿雲層後,雲的下限成為上升的阻力,可考慮賣出。

 基準線是攻防易手的第一信號,雲層是最後的信號。當日日線進入雲層時,攻防徹底轉變的可能增大,應引起充分的注意。

 一目均衡表本來是不考慮月圖的。以日圖為中心,兼顧周圖。但在實際分析時一目均衡表分析應按月、周、日的順序進行才會取得好的效果。




由於一目均衡表的統計算基準是日線,因此 Part 2測試在短週期呈現較大的差異,但是我們仍然可以使用其他的方式來作修正。

首先是時間計算部份, 原始日線下的時間參數為 9/26/52 換算成比例大約是 1:3:6,為了方便測試,將以此為基準作時間參數調整,同時先取消停利停損設定,

計算部份的程式碼修改如下:

{ Midterm 改為 ShortTerm * 3 , LongTerm 改為 ShortTerm * 6 這樣測試時只要改一個參數即可}

ConvertLine = (highest(high,ShortTerm) + Lowest(Low,ShortTerm))/2 ;
BaseLine = (highest(high,ShortTerm*3 {MidTerm}) + Lowest(Low,ShortTerm*3 {MidTerm}))/2 ;
AheadLine1 = (ConvertLine + BaseLine)/2 ;
AheadLine2 = (highest(high,ShortTerm*6 {LongTerm}) + Lowest(Low,ShortTerm*6){LongTerm})/2 ;

BehindLine = Close ;
HighCloud = AheadLine1[ShortTerm*3 {MidTerm}] ;
LowCloud = AheadLine2[ShortTerm*3 {MidTerm}] ;

同樣的設定條件下作歷史回測結果如下


相對於上篇的測試,在短週期上都獲得大幅度的改善

{-------- 待續 ---------}

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