2013年11月27日 星期三

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 4


EasyTrader ArtNo 061
延續 Part 3 分別作加濾網的測試結果,60分K表現最佳


我們針對兩次測試過程較佳的時間週期( 30分K/ 60分K) 搭配較佳的濾網 (平盤上下與交易次數限制)組合後重新測試結果如下表,整體而言是穩定的


最近剛介紹完 T指標,看看能否使得上力! 再次證明是有幫助的 !(交易次數少了些)





接下來還有沒有其他方式來作濾網呢 ? 之前很少使用技術指標當濾網 ,或許我們可以從新的方式來作測試, 後續我選了幾個作為搭配一目均衡表的濾網

指數平滑異同移動平均線(Moving Average Convergence / Divergence,MACD)是股票交易中一種常見的技術分析工具,由Gerald Appel於1970年代提出,用於研判股票價格變化的強度、方向、能量,以及趨勢周期,以便把握股票買進和賣出的時機。MACD指標由一組曲線與圖形組成,通過收盤時股價或指數的快變及慢變的移動平均值(EMA)之間的差計算出來。「快」指更短時段的EMA,而「慢」則指較長時段的EMA,最常用的是12及26日EMA。

MACD指標是根據均線的構造原理,對股票價格的收盤價進行平滑處理,求出算術平均值以後再進行計算,是一種趨勢類指標。其中,DIF是核心,DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線(EMA1)和慢速平滑移動平均線(EMA2)的差。BAR柱狀圖在股市技術軟體上是用紅柱和綠柱的收縮來研判行情。



相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI),一藉比較價格升降運動以表達價格強度的技術分析工具。RSI在1978年6月由美國機械工程師J·小威列斯·威爾德(J. Welles Wilder, Jr.)提出的技術分析方法,發表在美國《Commodities》雜誌中(現為《Future》雜誌),並收錄於同年推出的《New Concepts in Technical Trading Systems》書中。相比起其他分析工具,RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具,是一種擺盪類指標


拋物線轉向(SAR)也稱停損點轉向,其全稱叫“Stop and Reveres,縮寫“SAR”,是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德(Wells Wilder)所創造的,是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。拋物線轉向是利用拋物線方式,隨時調整停損點位置以觀察買賣點。由於停損點(又稱轉向點SAR)以弧形的方式移動,故稱之為拋物線轉向指標。

SAR指標英文全稱知道它有兩層含義:

  一是“stop”,即停損、止損之意,這就要求投資者在買賣某個股票之前,先要設定一個止損價位,以減少投資風險。而這個止損價位也不是一直不變的,它是隨著股價的波動止損位也要不斷的隨之調整。如何準確地設定止損位是各種技術分析理論和指標所闡述的目的,而SAR指標在這方面有其獨到的功能。

  SAR指標的英文全稱的第二層含義是“Reverse”,即反轉、反向操作之意,這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位,當價格達到止損價位時,投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉,而且在平倉的同時可以進行反向做空操作,以謀求收益的最大化。



從目前已作測試結果來看,一目均衡表對台指期的交易策略模型所使用的週期以30分K與 60分K較佳!

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