2018年10月14日 星期日

★全時段台指期當沖策略上架★

全時段當沖策略範例 提供開放程式碼!
★2007/01/01 ~ 2018/10/12 ★ (15:00~05:00 / 08:45~13:45) 
報告資料 ⏩ 下載

過去,台指期的交易時間是從早上的08:45到下午的13:45,共5個小時,現在多了「電子盤」後,下午3點台指期的電子盤開盤,正好對應著歐股的開盤期間,若是歐洲發生什麼事,投資人也可以立刻有所動作。到了晚上9:30左右,換美股開盤,一直到11:30歐洲三大股市收盤後,台指電子盤也仍然在交易,會交易到凌晨5點美股收盤後,算算一整天有19個小時可以交易,讓我們可以對國際間重大事件即時反應,像市場大選、歐洲重要公投或是重要經濟數據出爐引發的美股大漲大跌,讓投資人可因應市場的變動狀況,做出多空的決策即時交易,可以直接避險,幾乎可以說是無縫接軌,相當方便。

全時段交易最大的優勢是:
1.降低跳空風險,即時因應國際股市變化,作對方向可以提早獲利了結,做錯則可停損控管。
​2.更多潛在機會,歐美股市的劇烈震盪的同時,台指夜盤也會跟著波動,甚至幅度更甚日盤,對於當沖交易而言,有著更多交易機會。


面對全時段的交易機會,長達19小時的主觀操盤交易也變成了嚴苛的體力及視力考驗,而透過全時段程式交易的方式,讓我們也能在緊繃的交易過程中,有著更靈活彈性的選擇。

我的全時段當沖策略開發過程運用了常用的技術指標、時間濾網與開盤跳空方向為主要邏輯

_MagicAD01_N4T06 (全時段)
策略核心邏輯是利用自訂義的收盤價+/-過去N根K棒高低點的比例值來建立通道,若日開盤價在通道區間內且盤中價格突破/跌破通道時,進場做多/做空

通道型的交易策略是一個常用的方式,而在不同的交易時段內選擇合適的進場時間,也是我開發全時段策略的一個重點,運用ADXR/ADX指標值來決定試單口數、是否加碼、停損點數算是比較特別的設計概念

台指期 6 min K 全時段當沖 最大持倉 4 口 交易週期 2007/1/1~ 2018/10/12交易成本 600



2018年9月1日 星期六

★台指期日/夜盤當沖策略上架★

當沖策略提供開放程式碼,不需加入如意多空網!
日盤當沖策略範例 ★2007/01/01 ~ 2018/09/30★ (08:45~13:45)
夜盤當沖策略範例 ★2017/05/15 ~ 2018/09/30★ (15:00~05:00)
報告資料 ⏩ 下載


當沖的交易邏輯就是,先試單,對了加碼,錯了平倉停損出場

當沖程式策略的核心是關鍵所在,若只是建立抓取大行情的進出策略較簡單,但我們所面對的日內走勢不是只有單邊的趨勢行情,更多的時候是面對日內價格走勢的千變萬化與盤整行情,反而更應該去了解策略本身存在的優缺點,並找出可以更有效率進場的關鍵因子。

不論是用什麼方式決定要進場了,都是先用小量部位進去試單,去驗証對市場波動方向的盤感解讀是否正確,若是同向,表示j我們對市場走勢的預測是對的,就進場加碼,若是先進場試單的部位產生虧損,表示對我們市場走勢的預測錯誤,就得認賠出場。
那麼當沖交易試單所花費的成本,與做錯方向的虧損,想要回本,就要靠加碼,利用持倉口數的優勢,把前面試單的虧損及手續費都賺回來才可以,這就是想要在當沖交易上生存的重要法則。

自期交所開放夜盤交易後,今年以來發生很多次盤後盤大跌或大漲,隔天開盤直接大跳空,讓許多投資人措手不及 ! 夜盤成交量也逐漸擴大,而夜盤的趨勢行情,通常都是隨著歐美股市開盤,以及相關重要經濟數據的公布來影響波動的程度,投資人該如何應對呢 ?

透過日/夜盤當沖策略的運用,除了可以讓資金的週轉運用更有效率外,同時也透過夜盤自動交易來掌握行情,與及時作手中持倉部位的有效調整。

_MagicD01_N5T03 (日盤) / _MagicPM01_N5T03 (夜盤)
策略核心邏輯是回歸均線角度變化的應用

線性回歸分析是一種可以減少市場價格走勢“雜音”的方法之一。R平方是用來測量回歸線以及價格的關係有多接近,R平方越高,回歸線與價格的相關性也越高。而決定用多少根K棒來繪製回歸線,以及決定回歸線與價格是否成正相關的系數大小,是成反比的。

不過R平方有個問題,就是它只提供趨勢的強度,而不能表達方向性,所以要配合回歸線斜率,才能真正的組成交易的信號。回歸線斜率很簡單,正數就是價格往上走,負數就是往下走。本策略主要衍生想法是均線角度愈陡峭,價格趨勢愈明顯,更是可以作為進場交易的依據,並佐以RSI做強度確認濾網

台指期 3 min K 日盤當沖 最大持倉 5 口 交易週期 2007/1/1~ 2018/08/31交易成本 600







2018年6月30日 星期六

如意多空網應用策略範例(2018Q3)

新上架的範例應用★ 2007/01/01 ~ 2018/09/30★報告資料 ⏩ 下載

_QX523T13 策略核心邏輯是通道交易策略應用 (2015Q2_3策略)
通道交易策略是眾多指標裡非常有效的一種, 海龜交易法則的核心進出場元素-唐契安通道(Donchian Channels) 。是可以被應用​​到任何圖表技術工具。通過它們來識別在圖上的區間最高和最低的價格,在期間內所選擇的K棒數,用以找出的支撐和壓力的位置。在商品交易市場是很常被應用的一個有效通道策略

通道交易分二大類:
第一種是突破 N 日高點買進, 突破 N 日低點賣出, 這種方式能夠確保掌握到市場的主要趨勢 (主升段), 讓 "趨勢是你的朋友" 這句話完全烙印在你的交易

第二種是在通道內交易, 市場將近60%都是橫向整理, 當沒有任何動能讓市場前進時價格總是在通道裡徘迴, 我們可以用最簡單且有效的震盪指標來回操作, 當市場價格偏低且震盪指標變強(買進), 當市場價格偏高且震盪指標轉弱(賣出)

台指期 13 min K 多空留倉 交易週期 2007/1/1~ 2018/06/30交易成本 1200


2018年6月15日 星期五

開發商品的交易系統 - 進階篇 [13]

EasyTrader ArtNo 299
在前面幾篇介紹了投資組合(PortFolio Trader)運作的基本邏輯觀念與相關程式語法的說明,接下來我們就利用一個範例策略來做說明

動量指標又叫MTM指標,其英文全稱是“Momentom Index”,是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。 動量指數以分析股價波動的速度為目的,研究股價在波動過程中各種加速,減速,慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係。

策略的邏輯是計算動量指標百分比來評估投資組合內所有商品,透過資金管理訊號來作指標排序,並依據排序的優先順序來決定投組內那些商品要做多,或那些商品要作空。策略內也加上了簡單的交易口數計算與出場方式

2018年6月1日 星期五

2018年5月17日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [12]

EasyTrader ArtNo 298
投組策略的運行邏輯說明與圖解如下:
投組內每個策略被設計為用來建立或結束特定商品的部位,亦即計算何時建立或結束部位的時間點。在策略內的所有訊號檔完成每一步驟的計算後,接續著就是資金管理訊號檔 PMMS (Portfolio Money Management Signals)做計算,PMMS並非設計來替代主要策略而是來協助完成策略,它設計的作用如下:
1.選擇以特定金額投資的商品
2.計算每一個商品的部位大小
3.對特定的商品強迫結束部位
4.變更特定商品的部位大小
5.阻止特定商品建立部位
6.在交易商品間配置可交易權益數

2018年5月3日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [11]

EasyTrader ArtNo 297
投資組合包含了下列幾個重要元素(如圖)
1.要交易的商品列表
2.商品列表內每個商品的交易策略
3.投組權益值


2018年4月26日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [10]

EasyTrader ArtNo 296
MulCharts 9.0 有一個新的功能Portfolio Trader(PT),除了可以在PT上開發、測試、優化個人的策略外,還可以不用開圖表直接進行投資組合交易,在手冊裡提到的PT的優點。

同時對多個金融商品應用一個交易策略具有以下優勢:
1.多元化的投資組合將產生更一致的結果。
2.在橫跨多個商品的交易機會降低變成常態。
3.組合策略可以依據各交易商品表現,並通過動態分配投資組合的資金來實現利潤最大化和最小化風險。
4.組合策略可以根據投資組合的整體表現來做進出場與加減縮放部位。
5.組合策略通常更穩固且不易過度優化。
6.通過對不同投資組合的回溯測試, 可以選擇最適合該特定交易策略的商品。

投資組合交易的計算模式
1.回溯測試(Backtesting)
根據歷史資料計算策略後, 將生成投資組合績效報告。
2.移動窗格測試'(Forward Testing)
基於歷史資料計算策略後的移動窗格測試結果, 也能繼續對即時資料進行計算。有關結果的資訊將顯示在 "移動窗格測試視窗"中。(如下圖)