2020年7月30日 星期四

★ 恆生期貨 日盤波段策略邏輯應用

恒生指數期貨於1986年5月推出,而恒生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日,香港交易所先後推出小型恒生指數期貨合約及小型恒生指數期權。

結算當月最後第二個股市交易日是為最後交易日。

QM交易時段模組設定
週一至週五 09:15~12:00 & 13:00~16:30

以下範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的

提供唯讀檔 sef 下載試用檢視 期限2020/12/31

_HSI_SW01_T30 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值,下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值,下根K棒跌破限價則進場做空
3.符合假跌破條件,下根K棒突破限價則進場做多
4.符合假突破條件,下根K棒跌破限價則進場做空
5.持有多單,價格不再創高,在近期低點反手做空
6.持有空單,價格不再創低,在近期高點反手做多
7.持有多單,近期高點後數次破前根K棒低點,跌破進場後低點反手做空
8.持有空單,近期低點後數次過前根K棒高點,突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.結算日出場

恆生期 30 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000


2020年5月31日 星期日

㊣ 策略程式產生器教學_基礎班

程式交易也可稱為系統化交易,概念就是系統化、機械式操作,亦即將市場資訊、從商品的價格變動,K線型態...觀察到的現象,整理歸納成交易邏輯,再透過科學化驗證交易邏輯在過去是否可行,然後將訊號交給電腦不帶主觀情感的反覆執行自動化下單,這就是程式交易,對於沒有時間守在電腦旁看盤且又容易衝動下單的交易者,無疑是個不錯的替代方式


在程式交易中的策略開發與測試是一項費力耗時的工程,而在這個過程中如何去創建有效的邏輯條件組合也常常在你我腦海中不斷的思考!

初學者的困擾
1 . 技術指標這麼多,該怎麼使用 ?
2 . 開發一個策略 , 怎麼這麼複雜,又這麼花時間,要從那裡下手 ?

2020年5月6日 星期三

★無價差★ 全時段波段策略應用範例03

★無價差★全時段波段策略應用範例03
不需要搭配如意多空網
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2013/01/01 ~ 2020/07/31★報告資料 ⏩ 下載

_MagicSW10_T1HR_3 策略核心邏輯為以K棒實體波動大小作為進出條件

進場邏輯
1. 當K棒實體大於期間平均實體時,在突破當根K棒高點上做多
2 .當K棒實體大於期間平均實體時,在跌破當根K棒低點下做空
3.若前日最後一根K棒與當日第一根K棒實體皆大於N1時,則以收盤價加上N1+1做多
4.若前日最後一根K棒與當日第一根K棒實體皆大於N2時,則以收盤價減去N2-1做空
5.持有多單,價格在均線下破低時反手做空
6.持有空單,價格在均線上過高時反手做多
7.持有多單,近期高點後數次破前根K棒低點,跌破進場後低點反手做空
8.持有空單,近期低點後數次過前根K棒高點,突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定點數停損利
2.進場獲利達一定程度後,出現大幅回檔後的移動式出場
3.結算日出場

台指期 1Hr K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2020/04/30交易成本 1200


★無價差★ 全時段波段策略應用範例02

★無價差★全時段波段策略應用範例02
不需要搭配如意多空網
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2013/01/01 ~ 2020/07/31★報告資料 ⏩ 下載

_MagicSW06_T31 策略核心邏輯參考 開發商品的交易系統 - 基礎篇 [42]

進場邏輯
1.短中長期的平均變動率(Rate of change,ROC)搭配 MACD 與價格走向進場
2.短中長期的平均變動率(Rate of change,ROC)搭配 移動平均線走向進場
3.進場後出現RSI與價格背離時反手單逆勢進場

平倉邏輯
1.固定百分比例停損
2.依進場後時間長短與獲利程度做變動式的停損利平倉
3.結算日出場

台指期 31 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2020/04/30交易成本 1200


★無價差★ 全時段波段策略應用範例01

★無價差★全時段波段策略應用範例01
不需要搭配如意多空網
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2013/01/01 ~ 2020/07/31★報告資料 ⏩ 下載

_MagicSW00_T60 策略核心邏輯是逆勢避險策略應用

進場邏輯
1.以日K實體的平均長度做參考,搭配布林上下通道的穿越來逆勢進場
2.在價格出現快速上升與下跌的盤勢下做逆勢進場
3.權益曲線下降做反向進場

平倉邏輯
1.固定百分比例停損利
2.獲利達一定程度後回檔出場
3.結算日出場

台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2020/04/30交易成本 1200


2019年9月3日 星期二

如意多空網之全時段應用02

全時段波段策略應用範例02
★ 2013/01/01 ~ 2020/07/31★報告資料 ⏩ 下載
近幾年流行了所謂的"斜槓"一詞,也就是發展個人多元的技能,而在投資過程中多商品及策略的配置也是維持績效曲線的方式之一,個人在過去一段時間花了比較多的時間在研究股票,每個股票都有它的特性,也就是股性。一檔個股的股性是由公司派、主力、投資人的買賣結果所造成的,它並非一朝一夕可形成,也並非永遠一成不變。
在部落格上架的策略也都有其不同的特性,以當沖策略來看,前幾個月總是雙巴挨打的局面多,反而8月份的表現特別亮眼,甚或有創新高的策略,夜盤當沖反而比日盤當沖來的好,反觀波段策略就有點弱,不過在組合互補的過程中也能有所盈利,當然組合配置中的股票也做了一些貢獻,爾後再跟讀者分享

本篇延續上一篇,將一些以往上架的日盤策略修改為全時段的回測報告貼上來參考

_ADEX511T20 (2015Q1_1策略)
台指期 20 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2019/08/31 交易成本 1200







2019年9月2日 星期一

如意多空網之全時段應用01

全時段波段策略應用範例01
★ 2013/01/01 ~ 2020/07/31★報告資料 ⏩ 下載

過去如意多空網搭配策略開發的應用主要以日盤交易為主,雖然也利用多策略的方式做投資策略組合,對於不斷隨政經情勢變化,以及2017/5/15開始的夜盤交易逐漸增量影響的盤勢,也會有捉襟見肘的現象,純日盤的波段策略總也希望能再精進成為全時段的應用,經過一段時間的觀察2018開始著手做一些發想與測試,首先將一些以往上架的日盤波段策略,運用如意多空網的邏輯修改成為可以交易全時段的策略,回測簡易報表如下:

_ADEX442T45  (2014Q4_4策略)
台指期 45 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2019/08/31 交易成本 1200






2019年8月25日 星期日

我的股誌-11

EasyTrader ArtNo 322
不論國際情勢變化如何,大盤總有自己的走勢,可能是順勢漲跌,可能以盤整因應,又或是逆勢而行,在這樣的變幻行情中,我們需要去關注的是強勢族群有哪些?強勢族群內能持續走波段的主流族群又是哪些?在主流族群中佈局的股票標的相對續航力會比較長,勝率也會比較高!

下圖為近兩週每日較強勢的族群變化,族群強度 1 代表最強、11最弱。
綠色表示強度中值6以上