2023年1月29日 星期日

台指期全時段波段策略範例03

台指期全時段波段策略範例03
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/01/31★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE13_T29 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 當根K最高價大於最高價均線,且高點拉回一段時間後,突破設定價位作多
2 .平均趨向指標ADX大於M1值,且威廉指標大於N1值,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 當根K最低價小於最低價均線,且低點反彈一段時間後,跌破設定價位作空
2 .平均趨向指標ADX大於M2值,且威廉指標小於N2值,跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有多單,近期出現RSI值與最高價背離,且跌破近期低點,反手做空
2.持有空單,近期出現RSI值與最低價背離,且突破近期高點,反手做多

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點則平倉
3.結算日出場

台指期 29 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年1月27日 星期五

台指期全時段波段策略範例02

 台指期全時段波段策略範例02

以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/01/18★報告資料 ⏩ 下載

_MagicE07_T1HR 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 近3根K棒高低點跨CDP之NL/AL值,且收盤價在NL值及平盤上,突破設定價位作多
2 .收盤價維持在長均線上,且短線強勢多頭,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 近3根K棒高低點跨CDP之NH/AH值,且收盤價在NH值及平盤下,跌破設定價位作空
2 .收盤價維持在長均線下,且短線強勢空頭,跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點,反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有空單,進場後10根K棒內虧損超過100點則平倉
3.持有多單,當收盤價小於均線,跌破最近兩日最低價均值一段距離後則平倉
4.持有多單,近高點拉回連續破低,則平倉
5.持有空單,當收盤價大於均線,突破最近兩日最高價均值一段距離後則平倉
6.持有空單,近低點反彈連續過高,則平倉
7.結算日出場

台指期 1HR K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

2023年1月21日 星期六

台指期全時段波段策略範例01

台指期全時段波段策略範例01
以下這些範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的
★ 2018/01/01 ~ 2023/01/18 ★報告資料 ⏩ 下載


_MagicE01_T30 策略邏輯

多單進場邏輯
1. 出現轉折低點 (PivotLow)  後,突破設定價位作多
2 .突破區間高點N次,且未破近期區間低點,突破設定價位作多

空單進場邏輯
1. 出現轉折高點 (PivotHigh)後,跌破設定價位作空
2 .跌破區間低點N次,且未過近期區間高點,跌破設定價位作空

反手單進場邏輯
1.持有多單,進場後10根K棒內虧損超過100點,反手做空

平倉邏輯
1.依進場價位計算固定點數停損利平倉
2.持有多單,進場過10根K棒後,獲利少於25 點則平倉
3.多單進場獲利達設定目標85%後,布林通道擴增,跌破布林通道上限則平倉
4.空單進場獲利達設定目標85%後,布林通道擴增,突破布林通道下限則平倉
5.結算日出場

台指期 30 min K 多空留倉 交易週期 2018/1/1~ 2022/12/31 交易成本 1200

台指期全時段交易回測篇 [3]

EasyTrader TestNo 003

參考文章 台指期貨的潛規則(II) - 平均振幅比例進場

2023年1月10日 星期二

台指期全時段交易回測篇 [1]

EasyTrader TestNo 001
許久沒在部落格寫文章了,近期在增加策略產生器的進出場邏輯元素的過程中,將早期部落格內的策略內容也再做了複習,主要也是台指期自2017/5/17開始全時段交易至今也超過5年了對於策略回測所需的歷史數據也走過了一個大的多空循環的週期
~盤整緩漲(2018/01~2020/01)
~空頭急跌(2020/01~2020/03)
~多頭趨勢(2020/03~2021/05)
~區間盤整(2021/05~2022/01)
~空頭趨勢(2022/01~2022/09)
~大區間盤整(2022/09~2023/01)
這對於策略的歷史回測也比較能夠反映對於盤勢的適應性,後續的測試將會以2018/01/01~2021/12/31的資料做為樣本內測試資料,2022/01/01~2022/12/31的資料做為樣本外的驗證,測試的方式將以部落格內舊文章的策略進場元素搭配一些策略產生器的出場或反手單元素做回測,當然按照慣例只會放預設參數,重點還是讓讀者自行做發想測試
PS:因為是搭配策略產生器運作,程式碼內有些沒用到的參數就仍保留著!

2020年7月30日 星期四

★ 恆生期貨 日盤波段策略邏輯應用

恒生指數期貨於1986年5月推出,而恒生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日,香港交易所先後推出小型恒生指數期貨合約及小型恒生指數期權。

結算當月最後第二個股市交易日是為最後交易日。

QM交易時段模組設定
週一至週五 09:15~12:00 & 13:00~16:30

以下範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的

提供唯讀檔 sef 下載試用檢視 期限2020/12/31

_HSI_SW01_T30 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值,下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值,下根K棒跌破限價則進場做空
3.符合假跌破條件,下根K棒突破限價則進場做多
4.符合假突破條件,下根K棒跌破限價則進場做空
5.持有多單,價格不再創高,在近期低點反手做空
6.持有空單,價格不再創低,在近期高點反手做多
7.持有多單,近期高點後數次破前根K棒低點,跌破進場後低點反手做空
8.持有空單,近期低點後數次過前根K棒高點,突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.結算日出場

恆生期 30 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000


2020年5月31日 星期日

㊣ 策略程式產生器教學_基礎班

程式交易也可稱為系統化交易,概念就是系統化、機械式操作,亦即將市場資訊、從商品的價格變動,K線型態...觀察到的現象,整理歸納成交易邏輯,再透過科學化驗證交易邏輯在過去是否可行,然後將訊號交給電腦不帶主觀情感的反覆執行自動化下單,這就是程式交易,對於沒有時間守在電腦旁看盤且又容易衝動下單的交易者,無疑是個不錯的替代方式


在程式交易中的策略開發與測試是一項費力耗時的工程,而在這個過程中如何去創建有效的邏輯條件組合也常常在你我腦海中不斷的思考!

初學者的困擾
1 . 技術指標這麼多,該怎麼使用 ?
2 . 開發一個策略 , 怎麼這麼複雜,又這麼花時間,要從那裡下手 ?