2019年9月3日 星期二

如意多空網之全時段應用02

全時段波段策略應用範例02
★ 2013/01/01 ~ 2019/09/30★報告資料 ⏩ 下載
近幾年流行了所謂的"斜槓"一詞,也就是發展個人多元的技能,而在投資過程中多商品及策略的配置也是維持績效曲線的方式之一,個人在過去一段時間花了比較多的時間在研究股票,每個股票都有它的特性,也就是股性。一檔個股的股性是由公司派、主力、投資人的買賣結果所造成的,它並非一朝一夕可形成,也並非永遠一成不變。
在部落格上架的策略也都有其不同的特性,以當沖策略來看,前幾個月總是雙巴挨打的局面多,反而8月份的表現特別亮眼,甚或有創新高的策略,夜盤當沖反而比日盤當沖來的好,反觀波段策略就有點弱,不過在組合互補的過程中也能有所盈利,當然組合配置中的股票也做了一些貢獻,爾後再跟讀者分享

本篇延續上一篇,將一些以往上架的日盤策略修改為全時段的回測報告貼上來參考

_ADEX511T20 (2015Q1_1策略)
台指期 20 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2019/08/31 交易成本 1200







2019年9月2日 星期一

如意多空網之全時段應用01

全時段波段策略應用範例01
★ 2013/01/01 ~ 2019/09/30★報告資料 ⏩ 下載

過去如意多空網搭配策略開發的應用主要以日盤交易為主,雖然也利用多策略的方式做投資策略組合,對於不斷隨政經情勢變化,以及2017/5/15開始的夜盤交易逐漸增量影響的盤勢,也會有捉襟見肘的現象,純日盤的波段策略總也希望能再精進成為全時段的應用,經過一段時間的觀察2018開始著手做一些發想與測試,首先將一些以往上架的日盤波段策略,運用如意多空網的邏輯修改成為可以交易全時段的策略,回測簡易報表如下:

_ADEX442T45  (2014Q4_4策略)
台指期 45 min K 多空留倉 交易週期 2013/1/1~ 2019/08/31 交易成本 1200






2019年8月25日 星期日

我的股誌-11

EasyTrader ArtNo 322
不論國際情勢變化如何,大盤總有自己的走勢,可能是順勢漲跌,可能以盤整因應,又或是逆勢而行,在這樣的變幻行情中,我們需要去關注的是強勢族群有哪些?強勢族群內能持續走波段的主流族群又是哪些?在主流族群中佈局的股票標的相對續航力會比較長,勝率也會比較高!

下圖為近兩週每日較強勢的族群變化,族群強度 1 代表最強、11最弱。
綠色表示強度中值6以上


2019年7月7日 星期日

我的股誌-10

EasyTrader ArtNo 321
隨著G20會議結束與中美貿易戰重啟談判,讓近兩週的大盤走勢有了較強的反彈走勢',同時也站穩季線之上,不過從圖A與圖B的幾個指標來看,都呈現背離的走勢,顯見仍有不確定的因素影響,大盤跌破7/1中長紅K棒的低點,成交量也萎縮至千億以下,橫盤的過程中類股的輪動也變得讓人捉摸不定,就看個股的表現


2019年6月16日 星期日

我的股誌-09

EasyTrader ArtNo 320
本篇我們來觀察大盤從5/29以來反彈的狀況,由於圖A的兩個指標總是無法有效地同步,雖然大盤上漲,目前仍是在月線與季線中徘徊,一旦季線下彎蓋頂轉空,本波反彈就有可能是下跌中的逃命波

圖B中,我加進了一個賣壓比例的指標,這是我從Hayashi Noriyuki所著的「大漲的訊號」內的原始邏輯加上KD指標組合演化而來。

這指標在4/26出現第一次賣出訊號,訊號當日低點10906在5/6被跌破後,大盤最低下跌至5/29的10227。而6/14再一次出現賣出訊號,則月線保衛戰變得格外重要了

圖A

2019年6月1日 星期六

我的股誌-08

EasyTrader ArtNo 319
投資股票的過程,觀察大盤的趨勢是相當重要的,順勢而為則同向的股票走勢較有續航力,逆勢而為即使選到不錯的標的,也不容易獲利,除了一般常見的技術指標外,在XQ操盤高手軟體內也提供了很多資料欄位與策略腳本編輯器,讓我們可以自行開發自訂指標作為觀察大盤趨勢的輔助

上漲量:加總成份股盤中上漲價位成交的成交金額
下跌量:加總成份股盤中下跌價位成交的成交金額。
兩者的差異表示上漲下跌的動能強弱變化


外盤量:大盤所有股票的外盤成交值佔總成交值的比重
內盤量:大盤所有股票的內盤成交值佔總成交值的比重
兩者的差異表示買賣盤積極
程度

下圖是利用大盤內外盤量比與上漲下跌量所做的指標,當兩者同步時,趨勢就相對明顯

2019年5月18日 星期六

我的股誌-07

EasyTrader ArtNo 318
Q1 財報已在 5 月中旬發布,績優公司隨著營運成長股價穩定成長;但過去表現不佳的股票,當本業業績開始明顯成長,獲利也由虧轉盈,對應 Q1 EPS 數字而目前價位低估者,將有機會展現一波行情,就有一段可觀的漲幅。

在股市中,好公司不等於好股票,要尋找價值與價格間的價值投資,轉機股是很好的選擇。

轉機股:一般來說,有這階段的公司通常是在原產業競爭失敗,這些公司多半會進行轉型,營運要出現轉機,通常是因為以下的幾種情況

2019年5月11日 星期六

我的股誌-06

EasyTrader ArtNo 317

每月 1 到 10 日,投資最重要的一件事,就是關注最新上市櫃公司營收,因為,企業獲利的基礎來自營收,如果營收創新高,則企業獲利能力也可能創新高,企業獲利創高的意義,代表企業的經營效率不斷創高,股價也就就容易出現波段行情。

如果把本期營收跟其他期比較就能看出公司的成長性!

營收年增率:跟去年同期比較 (YoY)
指本年度某一期間的營收相較於「去年度同一期間」的營收所成長的比率

營收月增率:跟上個月比較(MoM)
是指今年該月的營收金額與上個月營收金額的成長百分比率

營收年增率穩定大於零,代表公司正在穩定成長,可能代表公司開發了新客戶或者發展出新技術正在逐漸擴充市場!營收年增率小於零,代表公司發展可能正在衰退!如果公司營收年增率忽高忽低呈現劇烈變化,代表營運風險高