2018年6月30日 星期六

如意多空網應用策略範例(2018Q3)

新上架的範例應用★ 2007/01/01 ~ 2018/06/30★報告資料 ⏩ 下載

_QX523T13 策略核心邏輯是通道交易策略應用 (2015Q2_3策略)
通道交易策略是眾多指標裡非常有效的一種, 海龜交易法則的核心進出場元素-唐契安通道(Donchian Channels) 。是可以被應用​​到任何圖表技術工具。通過它們來識別在圖上的區間最高和最低的價格,在期間內所選擇的K棒數,用以找出的支撐和壓力的位置。在商品交易市場是很常被應用的一個有效通道策略

通道交易分二大類:
第一種是突破 N 日高點買進, 突破 N 日低點賣出, 這種方式能夠確保掌握到市場的主要趨勢 (主升段), 讓 "趨勢是你的朋友" 這句話完全烙印在你的交易

第二種是在通道內交易, 市場將近60%都是橫向整理, 當沒有任何動能讓市場前進時價格總是在通道裡徘迴, 我們可以用最簡單且有效的震盪指標來回操作, 當市場價格偏低且震盪指標變強(買進), 當市場價格偏高且震盪指標轉弱(賣出)

台指期 13 min K 多空留倉 交易週期 2007/1/1~ 2018/06/30交易成本 1200


2018年6月15日 星期五

開發商品的交易系統 - 進階篇 [13]

EasyTrader ArtNo 299
在前面幾篇介紹了投資組合(PortFolio Trader)運作的基本邏輯觀念與相關程式語法的說明,接下來我們就利用一個範例策略來做說明

動量指標又叫MTM指標,其英文全稱是“Momentom Index”,是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。 動量指數以分析股價波動的速度為目的,研究股價在波動過程中各種加速,減速,慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係。

策略的邏輯是計算動量指標百分比來評估投資組合內所有商品,透過資金管理訊號來作指標排序,並依據排序的優先順序來決定投組內那些商品要做多,或那些商品要作空。策略內也加上了簡單的交易口數計算與出場方式

2018年6月1日 星期五

2018年5月17日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [12]

EasyTrader ArtNo 298
投組策略的運行邏輯說明與圖解如下:
投組內每個策略被設計為用來建立或結束特定商品的部位,亦即計算何時建立或結束部位的時間點。在策略內的所有訊號檔完成每一步驟的計算後,接續著就是資金管理訊號檔 PMMS (Portfolio Money Management Signals)做計算,PMMS並非設計來替代主要策略而是來協助完成策略,它設計的作用如下:
1.選擇以特定金額投資的商品
2.計算每一個商品的部位大小
3.對特定的商品強迫結束部位
4.變更特定商品的部位大小
5.阻止特定商品建立部位
6.在交易商品間配置可交易權益數

2018年5月3日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [11]

EasyTrader ArtNo 297
投資組合包含了下列幾個重要元素(如圖)
1.要交易的商品列表
2.商品列表內每個商品的交易策略
3.投組權益值


2018年4月26日 星期四

開發商品的交易系統 - 進階篇 [10]

EasyTrader ArtNo 296
MulCharts 9.0 有一個新的功能Portfolio Trader(PT),除了可以在PT上開發、測試、優化個人的策略外,還可以不用開圖表直接進行投資組合交易,在手冊裡提到的PT的優點。

同時對多個金融商品應用一個交易策略具有以下優勢:
1.多元化的投資組合將產生更一致的結果。
2.在橫跨多個商品的交易機會降低變成常態。
3.組合策略可以依據各交易商品表現,並通過動態分配投資組合的資金來實現利潤最大化和最小化風險。
4.組合策略可以根據投資組合的整體表現來做進出場與加減縮放部位。
5.組合策略通常更穩固且不易過度優化。
6.通過對不同投資組合的回溯測試, 可以選擇最適合該特定交易策略的商品。

投資組合交易的計算模式
1.回溯測試(Backtesting)
根據歷史資料計算策略後, 將生成投資組合績效報告。
2.移動窗格測試'(Forward Testing)
基於歷史資料計算策略後的移動窗格測試結果, 也能繼續對即時資料進行計算。有關結果的資訊將顯示在 "移動窗格測試視窗"中。(如下圖)


2018年3月31日 星期六

如意多空網應用策略範例(2018Q2)

新上架的範例應用★ 2007/01/01 ~ 2018/06/30★ 報告資料 ⏩ 下載

_QX531T13 策略核心邏輯是真實區間動能變化的應用 (2015Q3_1策略)

真實波動區間這個數字是每天真正價格的移動區間,這個區間在參與者沒有太大變化時,基本上不會有太大的變化,特別是整理型態低波動區間幾乎被壓縮到極致。但當開始有新的勢力介入,特別是當有重大消息面的利多或利空時,波動的區間就會變大,本範例利用真實區間的指數平均數來觀察動能的變化,並搭配如意網作進出場。

台指期 13 min K 多空留倉 交易週期 2007/1/1~ 2018/03/31交易成本 1200


2018年1月1日 星期一

如意多空網應用策略範例(2018Q1)

新上架的範例應用★ 2007/01/01 ~ 2018/06/30★ 報告資料 ⏩ 下載

_EX444T17 策略核心邏輯是K棒型態突破應用 (2014Q4_4策略)
假突破是指在某種技術圖形中價格突破阻力線或支撐線後,由於動能不足,沒有繼續上漲或下跌,而是掉頭向相反方向運動的情況。假突破是許多技術分析失效之處,如果投資者單純依賴技術分析,在遇到假突破時就會遭遇損失。技術分析認為需要依靠其他的技術指標來確認突破是否有效。本策略即是透過K棒型態確認及振幅濾網來開發的 !

台指期 17 min K 多空留倉 交易週期 2007/1/1~ 2017/12/31交易成本 1200