MT5 外匯商品 交易策略開發 [08]

這支 當沖 EA 運用了不同指標背離作為進出場的條件 在今年表現得相當突出亮眼

多單進場方式 ~ KD 低檔背離   掛單突破進場做多。
空單進場方式 ~ KD 高檔背離   掛單突破進場做空。

#include <Trade\Trade.mqh>
#include <MagicMT5_函數庫V1.mqh>
ENUM_TIMEFRAMES  時間週期 = PERIOD_M30 ;
int OnInit()
  {
   LoadEA = TimeCurrent();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnTick()
  {
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) <= 資金風控)
     {
      Alert("**********  資金不足 *************");
      return;
     }
   BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
   BarSinceExit = BarNumber-CloseOrderNo ;
   if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))
     {
      多單進場單號 = Buy_at_MARKET(Symbol(),Lots,0,0,"1st_K",MagicNumber) ;
      LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
      CloseOrderNo =  iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
     }
   if(BarNumber != JudgeNo)
     {
      換K棒();
//時間濾網
      允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 8 ); 
     }
   Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
   SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ;
//+------------------------------------------------------------------+
//|計算交易手數
//+------------------------------------------------------------------+
   if(Lots_AutoCal == true)
     {
      Lots = get_dynamic_lot_size(Lots_Even,Symbol(),RiskPercent,AccountBalance,SL) ;
      Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ;
     }
   if(允許交易時段 == true)
     {
      //+------------------------------------------------------------------+
      //|多單進場 KD 低檔背離
      //+------------------------------------------------------------------+

      LE_Cond = (KD_LDiv_01()) ;

      if(LE_Cond == true)
        {
         if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo)
           {

            買入價格 = NormalizeDouble(MathMax(High[1],MathMax(High[2],High[3])),Digits()) ;

//距離上筆出場經過一根K棒　且當日未進場    
            if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1)
              {
               // 空手+掛單突破買入
                   if(Close[1] < 買入價格)

                    {

                     多單進場單號 = Buy_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,買入價格,Lots,TP,SL,"BUY STOP",3600) ;

                     OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);

                    }

              } // end of BarSinceExit > 1
           } // end of 空手且不同根K棒() == true
        } // end of LE_Cond == true
      //+------------------------------------------------------------------+
      //|空單進場  KD 高檔背離
      //+------------------------------------------------------------------+
      SE_Cond = (KD_HDiv_01())  ;
      if(SE_Cond == true)
        {
         if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo)
           {

            賣出價格 = NormalizeDouble((OpenD[1]+OpenD[2])*0.5,Digits());

//距離上筆出場經過一根K棒　且當日未進場 
            if(BarSinceExit > 1 && EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 1)
              {
                  // 空手+掛單突破賣出

                  if(Close[1] > 賣出價格)

                    {

                     空單進場單號 = Short_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,賣出價格,Lots,TP,SL,"Short STOP",3600) ;

                     OrderBarNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);

                    }             
              } //end of BarSinceExit > 1
           } // end of 空手且不同根K棒() == true
        } // end of SE_Cond == true
     } //end of 允許交易時段 == true
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

   if(當沖 == true && (getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1))

     {

      if(多單部位() > 0 || 空單部位() > 0)

        {

         當沖平倉();

        }

     }

   if(多單部位() > 0)
     {
      //+------------------------------------------------------------------+
      //|    Buy Exit Method  多單  以MACD 高檔背離及固定停損平倉
      //+------------------------------------------------------------------+
      多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber,多單進場單號);
      多單停利價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(),Digits()) ;
      多單停損價格 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(),Digits()) ;
          LX_Cond = ((MACD_HDiv_02() == true) || (Close[1] >= 多單停損價格 && Bid < 多單停損價格)) ;

      //---------------------------------------------------------多單出場
      if(LX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && BarNumber != OrderBarNo && LE_BarsSinceEntry(MagicNumber,多單進場單號,時間週期) > 0)
        {
         LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
         if(多單部位() == 0)
           {
            CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ;
           }
        }
     } // end of 多單部位() > 0
   if(空單部位() > 0)
     {
      //+------------------------------------------------------------------+
      //|    Short Exit Method  空單 以RSI 低檔背離及固定停損平倉
      //+------------------------------------------------------------------+
      空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber,空單進場單號);
      空單停利價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(),Digits()) ;
      空單停損價格 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(),Digits()) ;

       SX_Cond = ( (RSI_LDiv_02() == true) || (Close[1] <= 空單停損價格 && Ask > 空單停損價格)) ;

      //---------------------------------------------------------空單出場
      if(SX_Cond == true && BarNumber != CloseOrderNo && SE_BarsSinceEntry(MagicNumber,空單進場單號,時間週期) > 0)
        {
         SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
         if(空單部位() == 0)
           {
            CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ;
           }
        }
     } // end of 空單部位() > 0

   JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
  } //end of onTick

//+------------------------------------------------------------------+
//|        自訂函數庫                                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
  {
   int count;
   count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ;
   return count ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
  {
   int count;
   count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ;
   return count ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
  {
// 新K棒刪除所有掛單
   if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
     {
      delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
     }
   Set_OHLC_Bar_Series(); //保留
   Set_OHLC_Day_Series(); //保留
   Get_OHLC_Bar(10) ; //保留
   Get_OHLC_Day(10) ; //保留
   set_BarInfo(); //保留

   set_KD() ;

  }
//+--------------------------------------------------------+
//| 設定 開高低收 陣列序列
//+--------------------------------------------------------+
//********BarPrice Array variables
double Open[], High[], Low[], Close[],Range[],Body[],UPshadow[],DNshadow[] ;
double OpenD[], HighD[], LowD[], CloseD[] ;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                             
//+------------------------------------------------------------------+
void Set_OHLC_Bar_Series()
  {
   ArraySetAsSeries(Open,true);
   ArraySetAsSeries(High,true);
   ArraySetAsSeries(Low,true);
   ArraySetAsSeries(Close,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                               
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_OHLC_Bar(int argCount)
  {
   get_OpenData(Symbol(),時間週期,argCount,Open) ;
   get_HighData(Symbol(),時間週期,argCount,High) ;
   get_LowData(Symbol(),時間週期,argCount,Low) ;
   get_CloseData(Symbol(),時間週期,argCount,Close) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                 
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BarInfo()
  {
   ArrayResize(Range,ArraySize(Open)) ;
   ArraySetAsSeries(Range,true) ;
   ArrayResize(Body,ArraySize(Open)) ;
   ArraySetAsSeries(Body,true) ;
   ArrayResize(UPshadow,ArraySize(Open)) ;
   ArraySetAsSeries(UPshadow,true) ;
   ArrayResize(DNshadow,ArraySize(Open)) ;
   ArraySetAsSeries(DNshadow,true) ;
   for(int i = 0; i < ArraySize(Open)-1; i=i+1)
     {
      Range[i] = High[i]-Low[i];
      Body[i] = MathAbs(Close[i]-Open[i]);
      UPshadow[i] = High[i]-MathMax(Close[i],Open[i]);
      DNshadow[i] = MathMin(Close[i],Open[i])-Low[i];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                             
//+------------------------------------------------------------------+
void Set_OHLC_Day_Series()
  {
   ArraySetAsSeries(OpenD,true);
   ArraySetAsSeries(HighD,true);
   ArraySetAsSeries(LowD,true);
   ArraySetAsSeries(CloseD,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                           
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_OHLC_Day(int argCount)
  {
   get_OpenData(Symbol(),PERIOD_D1,argCount,OpenD) ;
   get_HighData(Symbol(),PERIOD_D1,argCount,HighD) ;
   get_LowData(Symbol(),PERIOD_D1,argCount,LowD) ;
   get_CloseData(Symbol(),PERIOD_D1,argCount,CloseD) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

void 當沖平倉()

  {

   if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1))

     {

      if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)

         LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;

      if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)

         SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;

      CloseOrderNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA) ;

     }

  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|  指標及通道計算                                                             
//+------------------------------------------------------------------+

int h_KA2,h_DA2,h_KB2,h_DB2 ;

double a_KA2[], a_DA2[], a_JA2[], a_KB2[], a_DB2[], a_JB2[] ;

void set_KD()

  {

   h_KA2 = iStochastic(Symbol(),時間週期,LenA2,3,3,MODE_EMA,STO_LOWHIGH) ;

   ArraySetAsSeries(a_KA2,true);

   h_DA2 = iStochastic(Symbol(),時間週期,LenA2,3,3,MODE_EMA,STO_LOWHIGH) ;

   ArraySetAsSeries(a_DA2,true);

   h_KB2 = iStochastic(Symbol(),時間週期,LenB2,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH) ;

   ArraySetAsSeries(a_KB2,true);

   h_DB2 = iStochastic(Symbol(),時間週期,LenB2,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH) ;

   ArraySetAsSeries(a_DB2,true);

   get_IndexData(h_KA2,0,0,5,a_KA2) ;

   get_IndexData(h_DA2,1,0,5,a_DA2) ;

   get_IndexData(h_KB2,0,0,5,a_KB2) ;

   get_IndexData(h_DB2,1,0,5,a_DB2) ;

   ArraySetAsSeries(a_JA2, true);

   ArrayResize(a_JA2,ArraySize(a_KA2)) ;

   for(int i = 0;i < ArraySize(a_JA2); i++)

     {

      a_JA2[i] = a_DA2[i]*3-a_KA2[i]*2 ;

     }

   ArraySetAsSeries(a_JB2, true);

   ArrayResize(a_JB2,ArraySize(a_KB2)) ;

   for(int i = 0;i < ArraySize(a_JB2); i++)

     {

      a_JB2[i] = a_DB2[i]*3-a_KB2[i]*2 ;

     }

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| 進出場條件

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//|  RSI 低檔背離                                                               

//+------------------------------------------------------------------+

bool RSI_LDiv_02()

  {

   int h_rsi1,h_rsi2 ;

   double a_rsi1[],a_rsi2[] ;

   int low1,low2 ;

   h_rsi1 = iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,LenA1,PRICE_CLOSE) ;

   ArrayResize(a_rsi1, LenA1);

   ArraySetAsSeries(a_rsi1,true) ;

   h_rsi2 = iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,LenA1*2,PRICE_CLOSE) ;

   ArrayResize(a_rsi2, LenA1*2);

   ArraySetAsSeries(a_rsi2,true) ;

   low1 = iLowest(Symbol(), 時間週期,MODE_LOW,LenA1,1);

   low2 = iLowest(Symbol(), 時間週期,MODE_LOW,LenA1*2,1);

   get_IndexData(h_rsi1,0,0,ArraySize(a_rsi1),a_rsi1) ;

   get_IndexData(h_rsi2,0,0,ArraySize(a_rsi2),a_rsi2) ;

   if((a_rsi1[low1] > a_rsi2[low2] && low1 == low2))

     {

      return true;

     }

   return false;

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//|    MACD  高檔背離                                                        

//+------------------------------------------------------------------+

bool MACD_HDiv_02()

  {

   int h_dif1,h_macd1 ;

   double a_dif1[],a_macd1[],a_osc1[],a_dif2[],a_macd2[],a_osc2[] ;

   int high1,high2 ;

   high1 = iHighest(Symbol(), 時間週期,MODE_HIGH,LenA1,1);

   high2 = iHighest(Symbol(), 時間週期,MODE_HIGH,LenA1 * 2,1);

   h_dif1 = iMACD(Symbol(),時間週期,12,26,9,PRICE_WEIGHTED);

   ArraySetAsSeries(a_dif1, true);

   ArraySetAsSeries(a_dif2, true);

   h_macd1 = iMACD(Symbol(),時間週期,12,26,9,PRICE_WEIGHTED);

   ArraySetAsSeries(a_macd1, true);

   ArraySetAsSeries(a_macd2, true);

   get_IndexData(h_dif1,0,0,LenA1,a_dif1) ;

   get_IndexData(h_macd1,1,0,LenA1,a_macd1) ;

   get_IndexData(h_dif1,0,0,LenA1*2,a_dif2) ;

   get_IndexData(h_macd1,1,0,LenA1*2,a_macd2) ;

   ArrayResize(a_osc1, ArraySize(a_dif1));

   ArraySetAsSeries(a_osc1, true);

   ArrayResize(a_osc2, ArraySize(a_dif2));

   ArraySetAsSeries(a_osc2, true);

   for(int i = 0;i < ArraySize(a_osc1); i++)

     {

      a_osc1[i] = a_dif1[i]-a_macd1[i] ;

     }

   for(int i = 0; i < ArraySize(a_osc2); i=i+1)

     {

      a_osc2[i] = a_dif2[i]-a_macd2[i] ;

     }

   if(a_osc1[high1] < a_osc2[high2] && high1 == high2)

     {

      return true;

     }

   return false;

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//|   KD 高檔背離                                                           

//+------------------------------------------------------------------+

bool KD_HDiv_01()

  {

   if((ArrayMaximum(High) !=0 && ArrayMaximum(High) <= 2) && (ArrayMaximum(a_KA2) > 2) && a_KA2[1] < 70)

     {

      return true;

     }

   return false;

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//|    KD 低檔背離                                                         

//+------------------------------------------------------------------+

bool KD_LDiv_01()

  {

   if((ArrayMinimum(Low) !=0 && ArrayMinimum(Low) <= 2) && (ArrayMinimum(a_KA2) > 2) && a_KA2[1] > 30)

     {

      return true;

     }

   return false;

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
交易商品 XAUUSD 樣本內區間 2019/1/1 ~2022/12/31 交易手數 固定 0.1手
當沖