開發商品的交易系統 - 基礎篇 [46]

EasyTrader ArtNo 272

布林極限（%BB）由布林帶衍生而來的，輔助布林帶研判買賣信號的可靠性
布林帶（Bollinger Bands，BBands）也稱為布林通道、包寧傑帶狀、保力加通道或布歷加通道，是由約翰·包寧傑（John Bollinger）在1980年代發明的技術分析工具。應用上結合了移動
平均和標準差的概念，其基本的型態是由三條軌道線組成的帶狀通道（中軌和上、下軌各一條）。中軌為股價的平均成本，上軌和下軌可分別視為股價的壓力線和支撐線。

%BB 指標（Percent b，PBB），以數字形式呈現收盤價在布林帶中的位置，做為交易決策時的關鍵指標。例如：當%BB值為0.5（或以百分比表示50%），代表收盤價處於布林帶的中間位置。

%BB值 = (收盤價−布林帶下軌值) ÷ (布林帶上軌值−布林帶下軌值)

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [42]

EasyTrader ArtNo 267

這篇內容介紹原作者簡單使用日K線的Rate of Change (近期的漲跌幅度)進行市場商品強弱的篩選，如果要寫成公式，就是下面這兩行。

Inputs: Price(Close), Length1(2),Length2(5),Length3(7);
Plot1(RateofChange(Price, Length1) + (RateofChange(Price, Length2) + (RateofChange(Price, Length3))/3));

版主Wen 大也作了一些摘要說明，我也利用這些概念來設計進場的邏輯
Step 1： 確認此標的是否為較強勢的標的。原作者簡單採用上面的選市場方式。
Step3： 用一個簡單的指標判定多空，作者使用MACD指標，在0軸以上才作多。
Step6：最近是否突破近期高點。 →型態上的確認。

內容摘自 ★市場Ranking及固定的決策

簡單的 RSI 逆勢策略測試 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 264

Wen大部落格分享了一個RSI逆勢策略，是利用RSI的動量來作為進出場依據，我覺得這動量的概念不錯，利用這個元素對台指期作了簡單的測試，結果還不錯。

★ 台股萬點衝關 ~ 停聽看 ★

在台股一度破萬點的氣氛中，國發會公布三月景氣燈號，由綠燈跌落黃藍燈。在全球復甦不如預期、出口動能不足下，台股如何險中求穩、穩中求勝？台股在睽違十五年之後才見到的萬點行情，或因近關情怯，或因獲利了結，出現萬點曇花一現，欲放還收的行情。

根據市場分析，此次台股攻上萬點的主要動力，包括上市櫃市值創歷史新高、量能維持相對高檔、外資持續買超，以及陸港股有比價空間，這些都是值得進一步觀察的重點。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [38]

EasyTrader ArtNo 262

佳慶指標（CHAIKIN）是由馬可·蔡金（Marc Chaikin）所發展的一種新成交量指標。他汲取約瑟夫·格蘭維爾（Joseph Granville）和拉瑞·威廉（Larry Williams）兩位教授的理論精華，將聚散指標（A/D）加以改良，衍生出佳慶指標。

蔡金本人對佳慶指標的設計原理，做了以下簡要的敘述：
　為了將市場的內在動能，真實地表現在分析圖表上。現有的技術指標，不管應用在大盤或者個股，都必須將成交量列入考慮的範圍。在價格的波動趨勢中，成交量分析有助於掌握股價本質上的強弱度。成交量與股價的背離現象，經常是確認反轉訊號的唯一線索。約瑟夫·格蘭維爾和拉瑞·威廉兩位教授，直到60年代後期，才開始註意成交量與股價的關係。他們發現，必須在成交量總額中，篩選出較具意義的部分成交量，才能創造出更具代表性的指標。多年來，大部分的分析師，將上漲股的成交量全部視為正值，將下跌股的成交量全部視為負值。但是，這種論調存在著很大的缺點，必須加以改良，才足以反應股價的真實本質。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [28]

EasyTrader ArtNo 246

廣量衝力指標BTI，全名The Breadth Thrust Index，縮寫“BTI”，是一種市場動量指標，由馬丁•茨威格博士(Martin Zweig)所創。本指標是一種市場動量指標，屬於超買超賣類型。它最主要的作用，在於偵測市場是否即將展開大多頭行情？
很多分析師相信，股市存在著“相對力量”，與某些物理現象吻合。例如：棒球場上的競賽，經驗豐富的球迷，依鋁棒擊打棒球的清脆響聲，就可以判斷這一球會飛得多遠。同樣的，要判斷市場是否將產生大行情，那麼，起漲點的強勢與否可以比擬成球棒打擊的聲響。連續上漲的大陽線，代表強勁的打擊力道，後市發展成大行情的機會相當高。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [27]

EasyTrader ArtNo 244

振動升降指標又稱ASI指標（Accumulation Swing Index）、實質線，由Welles Wilder所創。 ASI企圖以開盤、最高、最低、收盤價構築成一條幻想線，以便取代目前的走勢，形成最能表現當前市況的真實市場線（Real Market）。

振動升降指標的原理
　韋爾達認為當天的交易價格，並不能代表當時真實的市況，真實的市況必須取決於當天的價格，和前一天及次一天價格間的關係，他經過無數次的測試之後，決定了ASI計算公式中的因數，最能代表市場的方向性。由於ASI相對比當時的市場價格更具真實性，因此，對於股價是否真實的創新高或新低點，提供了相當精確的驗證，又因ASI精密的運算數值，更為投資提供了判斷股價是否真實突破壓力，或支撐的依據。ASI維持“N”字型的波動，並且也以突破或跌破“N”型高、低點，為觀察ASI的主要方法。 ASI不僅提供辨認股價真實與否的功能，另外也具備了“停損”的作用，及時地給投資人多一層的保護。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [20]

EasyTrader ArtNo 226

第二代動態突破交易系統(The Dynamic Break Out Strategya II)是 George Pruitt 將1996年在期貨雜誌所發佈且表現不錯的動態突破交易系統，加入自適應參數調整模組所修改的版本，在策略裡可以學習到以下重點
1.利用收盤價的標準差來衡量市場的波動狀況
2.利用自適應引擎來建立一動態的參數給策略使用

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [17]

EasyTrader ArtNo 220

我們常用的布林帶技術指標是利用統計學裡的標準差來涵括在一定期間內，以平均線上下 2個標準差的方法來觀察市場價格的波動狀況，而根據波動的擴張或者是壓縮來建立我們的多空進場邏輯。本篇利用計數的方式來建立一個類似的通道系統

原理說明：如果有 30 根K棒 ，包含80%的K棒數 就是 30 * 80% = 24 根 K棒 ，也就是我們若是取 30根 K棒收盤價由大到小排序 ，那麼第三高的收盤價與第三低的收盤價中間包含的就是 80% 的K棒數，只要價格運動的過程中突破或跌破這個位置就進場，這樣的邏輯可行嗎 ? 當然到底是 80% 好? 還是 N% 好?就來測試看看囉 ! 

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [16]

EasyTrader ArtNo 218

建立自適應振盪區間的方法
當我們使用任何具有超買超賣特性的振盪指標最常見的問題之一，是它使用固定的值來定義指標目前是位於超買區或是超賣區。這會導致指標本身和任何利用此振盪指標作為元素的交易系統，在市場遠離指標的超買超賣區外，或在此區間內擺蕩時變得無效

若要避免此限制，我們可以使用動態或變數的方法來計算超買和超賣的區間。例如，我們可以利用程式來追蹤擺蕩盪指標最近的 20 重要的轉折點，並使用這些轉折點的平均值作為超買和超賣的區域設定，而不是固定的值。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [15]

EasyTrader ArtNo 216

假突破(False breakout)
　假突破是指在某種技術圖形中價格突破阻力線或支撐線後，由於動能不足，沒有繼續上漲或下跌，而是掉頭向相反方向運動的情況。
假突破的投資應用
　假突破是許多技術分析失效之處，如果投資者單純依賴技術分析，在遇到假突破時就會遭遇損失。技術分析認為需要依靠其他的技術指標來確認突破是否有效。

K 線型態 -外側三紅與外側三黑

EasyTrader ArtNo 164

外側三紅
黑K線被隔日的長紅K環抱或吞噬，即所謂的「吞噬」或「貫穿」線，為多方強力反擊的格局，如第三日再出現突破前一日長紅K高點的上漲型態K線，則確認為「外側三紅」型態。

【注意事項】
吞噬及貫穿線是強烈的變盤訊號，因此當出現翻空為多的外側三紅型態時，局勢有利於多頭發展。外側三日上升的型態若發生在反彈過程中，如果搭配著第三天的收盤開高收長紅，而且成交量能逐步放大，隔天再開高收紅，才能確認此型態喔！在下跌過程中若出現外側三日上升的型態，即使股價後續出現整理或小跌，但收盤甚至是低點都不會跌破第二根實體紅棒，則趨勢繼續向上是不變的。

在實際操作上，若出現破壞型態的情形，除非在短期內股價馬上能回到該型態的高點(收盤至少高於第二根紅棒)，否則應該要減碼甚至是賣出，以避免後續可能發生的跌幅。

K 線型態 - Tweezer 併列 K線組合

EasyTrader ArtNo 161

平頂組合是指股價在上漲途中，如果一根K線的最高價與後面一根或幾根相鄰K線的最高價相同。它是一種市場逆轉信號，預示著股價見頂回落的可能性極大。平頂組合有時可能和穿頭破腳、弔頸線、射擊之星等其他技術形態同時出現。如果是這樣的話，那麼股價下跌的可能性就更大。而其中若出現高開低走的大陰線，則是對行情開始轉勢的確認。見到這種K線的組合時，投資者就要及時拋出手中的股票。如果此時未及時賣出，那麼下一個交易日股價出現向下跳空的中陰線時，投資者就要堅決離場，否則只會使自己蒙受更大的損失。

如意多空網 + 內建SAR停損點轉向 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 155

拋物線轉向（SAR）也稱停損點轉向，其全稱叫“Stop and Reveres，縮寫“SAR”，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德（Wells Wilder）所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。

　拋物線轉向是利用拋物線方式，隨時調整停損點位置以觀察買賣點。由於停損點（又稱轉向點SAR）以弧形的方式移動，故稱之為拋物線轉向指標。

1.SAR假設一開始持有多或空部位，當持有多部位時，不論當天價格走勢如何，SAR指標每天都會不斷上揚，以追趕價格。因此當SAR追上價格時，表示該波段的行情結束了並且發生反轉，原持有部位應該在此時作停損操作。由於訊號明顯，是相當好用的停損點指標。

2.SAR的設計，是每天用與極值差距的某一比率(即AF值)來追趕目前價格。可以有效的掌握到波段行情。因此可以將反轉點視為買進或賣出訊號。

3.此指標不適合盤整時使用。

應用乖離率的逆勢策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 138

乖離率（BIAS）是移動平均原理派生的一項技術指標，其功能主要是通過測算股價在波動過程中與移動平均線出現偏離的程度，從而得出股價在劇烈波動時因偏離移動平均趨勢而造成可能的回檔或反彈，以及股價在正常波動範圍內移動而形成繼續原有趨勢的可信度。

　乖離度的測試原理是建立在：如果股價偏離移動平均線太遠，不管股價在移動平均線之上或之下，都有可能趨向平均線的這一條原理上。而乖離率則表示股價偏離趨向指標的百分比值。

乖離率 ＝（當日收盤價－N日內移動平均收盤價）/N日內移動平均收盤價×100％
　其中，N日為設立參數，可按自己選用移動平均線日數設立，一般分定為6日，12日，24日和72日，亦可按10日，30日，75日設定。

逆勢指標 - 梅斯線（Mass Index）

EasyTrader ArtNo 137

梅斯線是Donald Dorsey累積股價波幅寬度之後，所設計的震蕩曲線。本指標最主要的作用，在於尋找飆漲股或者極度弱勢股的重要趨勢反轉點。
　MASS指標是所有區間震蕩指標中，風險係數最小的一個。由於股價高低點之間的價差波帶，忽而寬忽而窄，並且不斷的重覆迴圈。利用這種重覆迴圈的波帶，可以準確地預測股價的趨勢反轉點，一般市場上的技術指標，通常沒辦法具備這方面的功能。觀察MASS指標的曲線圖時，必須特別註意其曲線“凸出的部分”。當股價的高低波幅差距擴大，或者股價的動量指標急速噴出時，都會造成曲線形成“凸出的部分”。

　為了將股價的波幅差距，固定成一個範圍模式。MASS指標將每日的價差波幅，以指數平均的方式加以平滑，以便觀察它波帶寬窄的程度。一般而言，當MASS高於25時，代表價差波幅擴大。當MASS低於25時，代表價差波幅狹窄。但是，所謂“凸出的部分”，經常是價差波幅瞬間大幅擴張所造成的。由於衝擊的力量過於猛烈，造成MASS曲線向上穿越27，暗示股價波帶的寬度已擴增至一定極限，近期內反轉的可能性增加。

趨勢中的逆勢進場[程式碼]

EasyTrader ArtNo 135

在網路上看到一篇談逆勢策略的文章 , 內容簡述如下

在所有交易中最古老的格言之一是"趨勢是你的朋友"。這已成為古老的格言，主要是由於它是真實的事實。當一個可交易的股票或商品的主要價格運動方向變成一個有力趨勢時,只要這個趨勢持續存在,順勢而為總是比逆勢而行的獲利要好的多.

然而人的天性總是想買在最低點,賣在最高點. 這樣做在金融市場中的唯一方法是”買在底部,賣在頂部”的交易,顧名思義的定義就是逆勢交易
每個交易日中,那些企圖順勢買賣的交易者總和那些企圖接近低點買入和賣在高點附近之間交易者的戰爭持續上演著。兩種類型的交易者有非常令人信服的論據論證為什麼他們的做法是比對方優越。然而，有趣的是，長遠來說，最好的方法之一可能只是涉及融合這兩種看似不同方法。通常，簡單的解決方案是最好的一個 - 結合趨勢追隨和逆勢技術：
找出一個能定義長期趨勢的好方式
找出一個能在長期趨勢中定義並確認回落( pullback)的好方式

如意多空網 + 內建 CCI 策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 134
舊文曾介紹過 CCI 商品通道指標 , 本篇則以TS 內建策略作一測試
Vars:LastTradeDay(false) ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then LastTradeDay = True else LastTradeDay =False ;

如意多空網 + 內建區間突破策略[程式碼]

EasyTrader ArtNo 132

區間突破是一個很常見的策略元素,在TradeStation 內建的邏輯為收盤價向上突破區間高點或向下跌破區間低點作為進場依據

如意多空網 + 內建策略應用

EasyTrader ArtNo 131

不論是 TradeStation 或是 MultiCharts 交易軟體都附加有不少的進出場策略提供初學程式交易的使用者作學習,如下圖,只要加以適當的組合應用,也可以開發出不錯的交易策略



最後兩個英文字 LE 多單進場, SE 空單進場, LX多單出場 SX 空單出場