2015年4月30日 星期四

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [38]

EasyTrader ArtNo 262
佳慶指標(CHAIKIN)是由馬可·蔡金(Marc Chaikin)所發展的一種新成交量指標。他汲取約瑟夫·格蘭維爾(Joseph Granville)和拉瑞·威廉(Larry Williams)兩位教授的理論精華,將聚散指標(A/D)加以改良,衍生出佳慶指標。

蔡金本人對佳慶指標的設計原理,做了以下簡要的敘述:
 為了將市場的內在動能,真實地表現在分析圖表上。現有的技術指標,不管應用在大盤或者個股,都必須將成交量列入考慮的範圍。在價格的波動趨勢中,成交量分析有助於掌握股價本質上的強弱度。成交量與股價的背離現象,經常是確認反轉訊號的唯一線索。約瑟夫·格蘭維爾和拉瑞·威廉兩位教授,直到60年代後期,才開始註意成交量與股價的關係。他們發現,必須在成交量總額中,篩選出較具意義的部分成交量,才能創造出更具代表性的指標。多年來,大部分的分析師,將上漲股的成交量全部視為正值,將下跌股的成交量全部視為負值。但是,這種論調存在著很大的缺點,必須加以改良,才足以反應股價的真實本質。
佳慶指標的公式
(1)
(2) CHAIKIN=A/D的(n)expma - A/D的(m)expma。


佳慶指標的指標劍法
1、佳慶指標與股價產生背離時,可視為反轉訊號。
2、佳慶指標本身具有超買超賣的作用,但是,其超買和超賣的界限位置,隨著個股不同而不同。
3、佳慶指標由負值向上穿越0軸時,為買進訊號。
4、佳慶指標由正值向下穿越0軸時,為賣出訊號。

資料參考 MBA智庫
{系統參數與變數}
input:EntryType(4),ExitType(2);
inputs:NBarL(23),NBarS(13),TradeProfit(0.027),TradeStopLoss(0.04),ATRs_L(10.78),ATRs_S(6.4);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0),HLRange(100);

inputs:Len1(4),Len2(18),HighBar(4),LowBar(5);
Vars: ChaiKin(0),MyMacd(0),Vol(0),AD(0) ;

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

Vol = iff(DataCompression > 1,Volume,Ticks) ;

{計算指標}
if Range <> 0 then Value1 = (2*Close-High-Low)/Range * Vol ;
AD = Summation(Value1,10) ;

ChaiKin= Xaverage(AD,Len1)-Xaverage(AD,Len2)  ;
MyMacd = Xaverage(Macd(Close,12,26),9) ;

{ MyMacd 用來確認方向 }
if MP <> 1 and ChaiKin > 0 and MyMacd > MyMacd[1] then
Buy next bar at Highest(High,HighBar) stop ;

if MP <> -1 and ChaiKin < 0 and MyMacd < MyMacd[1] then
Sell next bar at Lowest(Low,LowBar) stop ;

{Exits}
if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;
台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2005/2/1~ 2015/1/31 交易成本 1200


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結論:一波健全的上升趨勢,必須包含強勁的多頭力道。如果多頭力道虛弱,則沒有推升股價的條件。相反的,下降趨勢經常伴隨著較低的成交量。但是,波段下降趨勢即將成熟前,經常會出現恐慌性拋壓。這些賣盤,有部分來自於法人機構的大額結帳拋售。股價不斷的創新低點,成交量也相對呈現緩步的縮減。在這量縮低迷的期間,注意突然暴出的大量,這個現象發生時,經常是底部完成的訊號。
MagicQS171

1 則留言:

  1. 比特币的投资价值
    得到 全球的肯定

    用 CopyTrader™ 专利技术同优秀交易员讨论交易策略

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