「平價極速的 類高頻交易 」講座

法人級的高頻交易（High-Frequency Trading, HFT）是一種利用高速運算和低延遲網路來執行大量交易的策略，通常由大型金融機構、投資銀行或對沖基金運用。這類交易方式依賴於極短時間內的市場價格變動，透過演算法自動執行買賣指令，以獲取微小的價差。

一些知名的高頻交易機構包括 Virtu Financial、Tower Research Capital、Jump Trading 等。這些機構通常會使用造市策略、套利策略和方向性策略來提高交易效率。此外，高頻交易需要高性能伺服器、低延遲網路（如光纖或微波傳輸）、專門的交易演算法，以及靠近交易所的機房來減少訊號傳輸時間。這些都是需要昂貴的建置成本。

而對於一般的量化交易投資者，除了現有平台的分K、秒K、TicK交易外，更多了一項

 類高頻交易（Near High-Frequency Trading, NHFT）的選擇。它是一種介於高頻交易（HFT）與一般量化交易之間的策略，通常涉及較短的持倉時間與高交易頻率，但不至於達到真正高頻交易的極端速度。這類交易通常依賴演算法來捕捉市場微小價差，並透過高速執行交易來獲利。特別是~它不需要你我花費昂貴的建置成本，就可以參與的極速交易。

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MT5 外匯商品 交易策略開發 [06]

背離（Divergence）

　背離又稱背馳，是指當股票或指數在下跌或上漲過程中，不斷創新低（高），而一些技術指標不跟隨創新低（高），稱為背離。

　在背離過程中，升勢或跌勢會放緩，股價的走勢將會逆轉。所謂底背離就是股價或指數處於相對低位。頂背離反之。

背離的形式
1、頂背離（top divergence）
頂背離，意即升勢放緩，指數或股價難再企穩於高位，甚至有機會掉頭回落；若見此，投資者應趁早賣出。

2、底背離（bottom divergence）
底背離，意即跌勢將盡，指數或股價開始見底回升，這屬於買入訊號。

多單進場方式 ~ 利用 RSI 低檔背離   掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用 MACD 高檔背離   掛單跌破進場。

MT5 外匯商品 交易策略開發 [05]

參考一目均衡表交易模型系列文章
轉換線 = (9 日內最高+9 日內最低)/2，以9日為一短線周期 (周期長短可任意更改)。
轉換線，作為短期支持線、阻力線；確定走勢已形成時的低買高賣價位；判斷走勢強度。
轉換線和基準線相比，是較短時間的買賣平均值。也就是說，轉換線是從大趨勢中捕捉小的波浪，設定低進高拋的目標值。

多單進場方式 ~ 利用 MACD多方趨勢 搭配一目均衡表轉換線價格掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用 連續K棒收盤價低於布林通道下緣 市價進場

MT5 外匯商品 交易策略開發 [04]

型態學指的是透過觀察 金融商品歷史價格走勢圖形，並依出現特定型態後的價格表現，作為分析未來趨勢的工具之一，我們稱之為「型態學」。如果這項邏輯是正確可行的，那麼我們就可以透過回測的方式，來驗證並建立我們的交易策略

這個型態策略作為 波段留倉 或是 隔日沖策略 皆有不錯的表現

多單進場方式 ~ 即是利用 MACD低檔背離 掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用價格序列型態搭配KD指標 市價進場