台指期全時段交易回測篇 [1]

EasyTrader TestNo 001

許久沒在部落格寫文章了，近期在增加策略產生器的進出場邏輯元素的過程中，將早期部落格內的策略內容也再做了複習，主要也是台指期自2017/5/17開始全時段交易至今也超過5年了對於策略回測所需的歷史數據也走過了一個大的多空循環的週期
~盤整緩漲(2018/01~2020/01)
~空頭急跌(2020/01~2020/03)
~多頭趨勢(2020/03~2021/05)
~區間盤整(2021/05~2022/01)
~空頭趨勢(2022/01~2022/09)
~大區間盤整(2022/09~2023/01)
這對於策略的歷史回測也比較能夠反映對於盤勢的適應性，後續的測試將會以2018/01/01~2021/12/31的資料做為樣本內測試資料，2022/01/01~2022/12/31的資料做為樣本外的驗證，測試的方式將以部落格內舊文章的策略進場元素搭配一些策略產生器的出場或反手單元素做回測，當然按照慣例只會放預設參數，重點還是讓讀者自行做發想測試

PS:因為是搭配策略產生器運作，程式碼內有些沒用到的參數就仍保留著!

★ 恆生期貨 日盤波段策略邏輯應用

恒生指數期貨於1986年5月推出，而恒生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日，香港交易所先後推出小型恒生指數期貨合約及小型恒生指數期權。

結算當月最後第二個股市交易日是為最後交易日。

QM交易時段模組設定
週一至週五 09:15~12:00 & 13:00~16:30

以下範例策略都是透過~策略程式產生器~模型所產生的


_HSI_SW01_T30 策略核心邏輯為以CDP通道突破/跌破進場

進場邏輯
1.價格突破NH/AH值，下根K棒突破限價則進場做多
2.價格跌破NL/AL值，下根K棒跌破限價則進場做空
3.符合假跌破條件，下根K棒突破限價則進場做多
4.符合假突破條件，下根K棒跌破限價則進場做空
5.持有多單，價格不再創高，在近期低點反手做空
6.持有空單，價格不再創低，在近期高點反手做多
7.持有多單，近期高點後數次破前根K棒低點，跌破進場後低點反手做空
8.持有空單，近期低點後數次過前根K棒高點，突破進場後高點反手做多

平倉邏輯
1.固定百分比停損利
2.結算日出場

恆生期 30 min K 多空留倉 交易週期 2012/1/1~ 2020/06/30 交易成本 HK 1000

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開發商品的交易系統 - 進階篇 [13]

EasyTrader ArtNo 299

在前面幾篇介紹了投資組合(PortFolio Trader)運作的基本邏輯觀念與相關程式語法的說明，接下來我們就利用一個範例策略來做說明

動量指標又叫MTM指標，其英文全稱是“Momentom Index”，是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。 動量指數以分析股價波動的速度為目的，研究股價在波動過程中各種加速，減速，慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係。

策略的邏輯是計算動量指標百分比來評估投資組合內所有商品，透過資金管理訊號來作指標排序，並依據排序的優先順序來決定投組內那些商品要做多，或那些商品要作空。策略內也加上了簡單的交易口數計算與出場方式

開發商品的交易系統 - 進階篇 [12]

EasyTrader ArtNo 298

投組策略的運行邏輯說明與圖解如下：
投組內每個策略被設計為用來建立或結束特定商品的部位，亦即計算何時建立或結束部位的時間點。在策略內的所有訊號檔完成每一步驟的計算後，接續著就是資金管理訊號檔 PMMS (Portfolio Money Management Signals)做計算，PMMS並非設計來替代主要策略而是來協助完成策略，它設計的作用如下：
1.選擇以特定金額投資的商品
2.計算每一個商品的部位大小
3.對特定的商品強迫結束部位
4.變更特定商品的部位大小
5.阻止特定商品建立部位
6.在交易商品間配置可交易權益數

開發商品的交易系統 - 進階篇 [11]

EasyTrader ArtNo 297

投資組合包含了下列幾個重要元素(如圖)
1.要交易的商品列表
2.商品列表內每個商品的交易策略
3.投組權益值

開發商品的交易系統 - 進階篇 [10]

EasyTrader ArtNo 296

MulCharts 9.0 有一個新的功能Portfolio Trader(PT)，除了可以在PT上開發、測試、優化個人的策略外，還可以不用開圖表直接進行投資組合交易，在手冊裡提到的PT的優點。

同時對多個金融商品應用一個交易策略具有以下優勢:
1.多元化的投資組合將產生更一致的結果。
2.在橫跨多個商品的交易機會降低變成常態。
3.組合策略可以依據各交易商品表現，並通過動態分配投資組合的資金來實現利潤最大化和最小化風險。
4.組合策略可以根據投資組合的整體表現來做進出場與加減縮放部位。
5.組合策略通常更穩固且不易過度優化。
6.通過對不同投資組合的回溯測試, 可以選擇最適合該特定交易策略的商品。

投資組合交易的計算模式
1.回溯測試(Backtesting)
根據歷史資料計算策略後, 將生成投資組合績效報告。
2.移動窗格測試'(Forward Testing)
基於歷史資料計算策略後的移動窗格測試結果, 也能繼續對即時資料進行計算。有關結果的資訊將顯示在 "移動窗格測試視窗"中。(如下圖)

實戰策略大解密(再創佳績)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

[贏要衝] ~ 2017/8/31權益倍增後，就開始規畫要將過去個人研究多年的特定K線型態交易日進出場方式及當沖策略，加入現有投組內，以增加策略間的互補協調性。並陸續增加新策略，不但掌握到接下來的上漲行情，權益快速上漲，同時在盤整期間也讓MDD的回檔比以往控制得更好。

2017/11/22 是個值得慶祝的日子，