波動叢聚(Volatility Cluster)之交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 158

在金融市場裡,波動率/價格/與交易規模常常會出現一些叢聚現象(clustering)，例如從主觀看盤的即時資料跳動中,期指的數字跳動在 2, 5 ,8三個位置是一個很容易出現價格來回振盪的中心,而從收盤價最後一個數字來看,0,5是最常出現的數字,若以末2位數字來看則以 80,40,50,90出現的次數最多, 若從 K棒振幅來看, 如同 Larry Williams 所提價差循環一般 ,大價差出現開始總會出現較多的大價差在一起的現象 ( 趨勢出現) ,而小價差開始群聚時,那一段期間的 K棒的振幅都不大,如圖

K 線型態 - 貫穿線與黑雲罩頂

EasyTrader ArtNo 157

貫穿線的形態特徵

• 下跌趨勢中第一天是繼續下降的長陰線實體。 
• 第二天出現一根長陽線實體，開盤價低於前一天的最低點。 
• 長陽線的收盤價在第一天的實體之內，但是高於第一天實體的中點。 

當貫穿線出現在下降趨勢中，若陽線穿入陰線的幅度越大，出現反轉的概率越大。若有成交量的配合成功的機率更高。

順勢與逆勢策略的測試 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 156

趨勢追隨(Trend Following)無疑是常見的交易系統。一般情況下，趨勢追隨系統的目的是根據商品、 利率、 匯率、 或股票指數的長期趨勢的方向作投資。趨勢是一定的時間範圍內被認為占主導地位的市場運動方向

趨勢可以用多種方法定義，但通常它們使用基於價格系統的移動平均交叉來描述。如果一個市場趨勢是向上的 （市場的價格是其移動平均線以上或不斷突破前高），那麼趨勢追隨系統將在這一市場作多。相反地，如果有下降趨勢 （價格都是低於其移動平均或不斷跌破前低），之後系統的趨勢將會在這一市場作空。趨勢追隨系統的的交易模型是是來自對價格反應的系統，意思它不會對未來的價格做明確的預測，它也不嘗試判斷市場頭部和底部。相反，這些模型被設計為對最近價格 運動方向作反應。買入和賣出的信號完全基於已發生在市場中的價格變化，而不是可能會發生什麼事。這些特點，使趨勢追隨系統執行那些可行和可靠的策略

如意多空網 + 內建SAR停損點轉向 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 155

拋物線轉向（SAR）也稱停損點轉向，其全稱叫“Stop and Reveres，縮寫“SAR”，是由美國技術分析大師威爾斯·威爾德（Wells Wilder）所創造的，是一種簡單易學、比較準確的中短期技術分析工具。

　拋物線轉向是利用拋物線方式，隨時調整停損點位置以觀察買賣點。由於停損點（又稱轉向點SAR）以弧形的方式移動，故稱之為拋物線轉向指標。

1.SAR假設一開始持有多或空部位，當持有多部位時，不論當天價格走勢如何，SAR指標每天都會不斷上揚，以追趕價格。因此當SAR追上價格時，表示該波段的行情結束了並且發生反轉，原持有部位應該在此時作停損操作。由於訊號明顯，是相當好用的停損點指標。

2.SAR的設計，是每天用與極值差距的某一比率(即AF值)來追趕目前價格。可以有效的掌握到波段行情。因此可以將反轉點視為買進或賣出訊號。

3.此指標不適合盤整時使用。

一個外匯交易系統 - LUXOR [程式碼]

EasyTrader ArtNo 154

介紹一個LUXOR外匯交易系統，在《Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation》一書中 ，作者用一個英磅/美元的交易作例子，說明從概念到策略開發以及修正的過程，內容也介紹了一些報表的分析方式及附上作者的原始程式。

K 線型態 - 晨星 與 夜星

EasyTrader ArtNo 153

早晨之星又稱[晨星]、[希望之星]，是由三根K線組成的K線組合形態，它是一種行情見底轉勢的形態。這種形態如果出現在下降趨勢中應引起注意，因為此時趨勢已發出比較明確的反轉信號，是一個非常好的買入時機。

　早晨之星的K線形式一般出現在下降趨勢的末端，是一個較強烈的趨勢反轉信號，謹慎的投資者可以結合成交量和其他指標分析，得出相應的投資參考。

形態特徵

• 1、在下降趨勢中某一天出現一根拋壓強勁的長陰實體，顯示短期走勢可能會仍然向下，跌勢可能會繼續。 
• 2、第二天出現一根向下跳空低開的十字型或錘型，且最高價可能低於第一天的最低價，與第一天的陰線之間產生一個缺口，顯示跌幅及波幅已略有收縮，帶來可能轉好信號。具體的第二根K線的位置有時會不同，需要靈活的把握。 
• 3、第三天出現一根長陽實體，買盤強勁，顯示市況已轉好，逐步收復失地。 

K 線型態 - Shooting Star 射擊之星

EasyTrader ArtNo 152

射擊之星(Shooting Star) 是一個重要的反轉空頭訊號,通常發生在上漲趨勢的頂部
特徵

• 此前存在一個明顯的上升趨勢。 
• 開盤價,最低價,收盤價相當接近，伴隨著超過實體長度2倍以上的上影線 
• 前一天的價格處於高位，K棒實體大 
• 當天開盤價（通常情況下）將高於前一天的收盤價，之後價格全天攀升，但最後以低於開盤價的價格收盤 

特別的均線評分策略 - 移動平均匯合 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 151

移動平均匯合方法（moving average confluence method）交易系統，見於LARS KESTNER所著的 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]，透過檢視所有參數組合訊號，唯有所有訊號一致性達到某最小門檻，才進場交易。

基本上，它是採用兩條移動平均線的穿越系統，短期均線的長度設定為一到二十天之間，長期均線的長度始終是短期均線的四倍。所以，可能的參數組合會包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20組。短期均線向上穿越長期均線，代表買進訊號；短期均線向下穿越長期均線，代表賣出信號。每天我們都檢視20組參數提供的交易信號，計算發出買進信號的參數組合數量百分率。這個百分率讀數就代表“移動平均匯合統計量“（MACS），然後繪製為走勢圖。