開發商品的交易系統 - 基礎篇 [3]

EasyTrader ArtNo 187

一個波動的市場特點是價格急劇跳動 -可能是大幅跳空缺口或者是連續1~3根的長K棒。波動突破系統旨在利用動盪市場中特有的價格劇烈跳動來獲得利潤。基本上此類交易系統會衡量最近的波動性，並在波動增加的過程中,價格向上突破時買入，價格向下跌破時賣出。
另一種衡量波動性加大的方式可以是兩條移動平均線間的差距、 跳空缺口的大小,或是每日的振幅變化。

交易訊號之直覺操作 - 豬陽變色 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 186

一個多頭趨勢發展中,K線收紅代表順向的力量,而K線收黑代表賣壓出籠,那麼趨勢若要維持原方向,第一個動作便是要突破黑K線的最高點,即粉碎空方的防線,也代表一個多頭的買進訊號 ;相反的 ,如果行情是空頭趨勢,收黑K線是常態,代表順向的慣性運動,而出現紅K線,代表多方試圖建立底部防禦陣線,若空頭趨勢仍要繼續發展,它必需要向下摜破紅K線的最低點,讓多方買盤棄守停損,因此這個破低的位置,也就是作空的訊號;從黑K線突破轉為紅K線,或紅K線跌破轉為黑K線,我們稱之為豬"陽"變色.

摘錄 交易訊號之直覺操作-豬陽變色篇

外期 - 金屬商品 - 黃金 [當沖與波段]

EasyTrader ArtNo 185

黃金一直被視為貴金屬的代表，除了具有極佳的工業性質外，其具有的貨幣角色特性，成為數千年來人類重要的交易媒介物之一，尤其是動亂時期更為明顯。 1944年布列寧敦森林協定更明確將黃金列為國際貨幣系統的一部份，協定中以黃金作為固定匯率之下的轉換因子，如美國政府就規定每盎司黃金兌換35美元。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [2]

EasyTrader ArtNo 184

本篇要跟大家介紹另一個趨勢追隨系統，就像所有的趨勢交易系統一般，此系統也嘗試在無論是向上或向下的市場趨勢中獲取利潤 。為了能掌握到趨勢，此系統使用好幾個因子：

1. 它使用開盤價與波動值的倍數來建立了一個頂底部的上下通道。
2. 它使用三條移動平均線來確定市場是熊市或牛市。
3. 它利用指數移動平均線來與通道進行比較。

外期 - 能源商品 - 熱燃油 [當沖與波段策略 ]

EasyTrader ArtNo 183

商品特性：
1978年熱燃油期貨合約推出為能源期貨市場開啟另一道里程碑。在石油分餾過程中，分餾油大約是在350~800度華氏蒸餾形成，為中間的提煉產品。分餾油可分為兩種：一號與二號油，一號油包括煤油和航空燃油，主要由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油製成的，其特點是粘度大，含非烴化合物、膠質、瀝青質多,通常用於爐具或燈具的燃料，而航空用油的沸點與一號油相近，一號油佔分餾油總量的15%左右，其餘為二號油，二號油又稱熱燃油，在歐洲地區則稱為製氣油(Gas Oil) ，柴油與熱燃油的性質相近，柴油可作為熱燃油使用，但熱燃油則不能作為柴油使用。二號油通常用於高緯度國家中的家庭或小型商業公司加熱取暖之用。

外期 - 金屬商品 - 銅 [波段策略程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 182

銅為工業用量最大的非鐵金屬，俗稱『Red Metal』，是仍在交易的最早金屬期貨合約。其與錫合金是為『青銅』，其與鋅合金是為『黃銅』。銅優異的導電性僅次於銀，加上其良好的延展性及抗蝕性，使之廣泛被用在電線電纜及建築業上。目前的兩個最熱絡的銅期貨合約分別為：COMEX於1933年，及LME於1883年開始交易。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [1]

EasyTrader ArtNo 180

當我們在開發系統時，應該遵循一定的經驗法則。這些是指導方針。例如，你應該知道有三種基本類型的市場 — 趨勢性、 波動性和無方向性 —，沒有一個系統能在三個市場中同時表現很好。

開發一個系統的關鍵是，要能夠在一個市場類型表現好同時能限制了在其他市場類型的損失。這是一個基本但很重要的概念。另一個概念是你不需等到有完整的進出想法才開始作交易系統規劃。例如，您可以有一個很棒的進場信號，但還不知道怎麼出場。這並不意味著你不能開始寫一個大系統。

它意味著你可以先從開發進場規則開始，直到它們符合需求，然後才開始作出場的調整。系統開發的第一步是決定你想要交易的市場類型。這是一個重要的決定，因為它決定了您將開發的交易系統類型。接下來將幫您瞭解發生在不同類型的市場可能發生的一些條件，並説明一些可能應用的交易系統。一旦你熟悉了基本的系統類型，您將能夠選擇您想要使用的類型。

外期 - 恒生指數期貨當沖與波段交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 179

恒生指數期貨及期權，是香港恒生指數的股票指數期貨投資產品，同時是香港交易所衍生產品市場內最主要的產品，由恒生指數期貨（簡稱恆指期貨）及恒生指數期權（簡稱恆指期權）組成，而期權可再細分為認購期權及認售期權兩類。

歷史:恒生指數期貨於1986年5月推出，而恒生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日，香港交易所先後推出小型恒生指數期貨合約及小型恒生指數期權，金額均為原合約之兩成。

規則:每張恒生指數期貨合約價值等於恆生指數之點數乘以50港元（例如當恒生指數為20,000點時，恒生指數期貨合約價值為一百萬港元），每一個點數的升跌代表合約價值50港元的升跌。

外匯 - 瑞士法郎的交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 178

芝商所是全球衍生性商品交易服務龍頭，2010年執行了31億筆期貨與選擇權合約，涵括所有類別資產，總值近1千兆美元。交易方式包括交易所期貨與選擇權買賣，或中央櫃買結算交易。所有交易均受到芝商所結算系統的中央對手機制保護。芝商所提供全球化投資服務，全球最多樣的衍生性金融商品都可在芝商所的單一交易平台Globex取得。

芝商所旗下擁有4個主要交易中心

• 1、芝加哥商品交易所(CME)
• 2、紐約商業交易所 (NYMEX)
• 3、芝加哥期貨交易所(CBOT)
• 4、紐約商品交易所 (COMEX)

Larry Williams 三根直線的高低點交易系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 177

在我的事業生涯中，我一度曾以下述的短線交易策略，連續贏了30多筆交易。首先，你必須計算出3根直線高點的移動平均數，以及低點的移動平均數。這項策略就是，根據振蕩點趨勢辨識技巧，如果趨勢是正向的，那我們就在3直線低點的移動平均數的價位上買進，然後在3直線高點的移動平均數的價位獲利了結。賣出信號則完全相反。這個意思是說，你要在3直線高點的移動平均數的價位上賣出，然後在3直線低點的移動平均數的價位上回補。

--- 摘譯 Larry Williams 短線交易祕訣

外期 - 滬深300股指期貨當沖與留倉策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 176

滬深300指數是根據流動性和市值規模從滬深兩市中選取300只A股股票作為成份股，其樣本空間為剔除如下股票後的A股股票：上市時間不足一個季度的股票（大市值股票可以有例外）、暫停上市股票、經營狀況異常或最近財務出現嚴重虧損的股票、市場價格波動異常明顯受操縱的股票、其他經專家委員會認為應剔除的股票。

外期 - 印度指數期貨交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 175

寫了一段時間有關台指期的交易策略 , 近期看到蠻多外期商品相關的介紹,因此假日也先從這些文章作一些功課 , 首先上場的是友版 Ray's Blog 介紹的國外期貨商品開發: 印度指數期貨(SGX) ,內容很清楚也提供了歷史資料下載 ,還有一段簡潔的交易策略 ! 就請讀者自行參照

傅立葉轉換(Fourier Transform)的應用 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 174

友版 版主 清華 日前發表一篇《數學給我的感動 -- 給數理科系的大一新鮮人》獲得極大迴響,本篇介紹一位擅長使用數學模式作均線平滑化的知名作者 John Ehlers 所發表的一個交易策略。在通訊理論中 , 傅立葉轉換(Fourier Transform)扮演了極重要的角色 , 我們幾乎可以說沒有傅立葉轉換 , 就不可能有我們現在的通訊。傅立葉轉換究竟是什麼? 如果我們用非常正式的數學方式來解釋它 , 大家就看不懂了 , 因此我在這裡設法用非正式的方式來解釋。

國外 ETF 交易策略之台指期應用 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 173

ETF英文原文為Exchange Traded Funds，中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」，簡稱為「指數股票型基金」，ETF即 為將指數予以證券化，由於指數係衡量市場漲跌趨勢之指標，因此所謂指數證券化，係指投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資，而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資；因此簡而言之，ETF是一種在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金，ETF基金以持有與指數相同之股票為主，分割成眾多單價較低之投資單位，發行受益憑證。