就是愛現 ~ 程式交易: 觀盤篇

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2013年10月25日星期五

10/25 三重濾網的台指觀盤圖

EasyTrader ArtNo 032

日前介紹了三重濾網的理論,在此用今日K線圖看看

A.日內交易

2013年10月22日星期二

我們常在一些技術分析中看到或聽到長線看趨勢,短線找買/賣點 , 或者是長線保護短線,所以主觀交易的多重時間週期的看盤就需要有兩個以上的畫面來追蹤盤勢 ,要不然就是使用多一些的K棒數來模擬 ,例如使用 60根 5分K棒來模擬日線,畫畫均線還可以 ,其他的技術指標沒通常都要透過寫程式來作,而像三重濾網這樣的指標就有些難度了 !

節錄 --《操作生涯不是夢》三重濾網交易系統

三重濾網交易系統(Triple Screen trading system)是由本書作者設計，從1985年以來，運用於實際的交易中。1986年四月份，作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。

對於每筆交易，“三重濾網”都需要經過三重的測試或過濾，許多交易機會乍看來不錯，結果卻被某一層濾網拒絕，任何交易若可以通過“三重濾網”的測試，成功的機會便很高。

“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。

2013年9月29日星期日

金融商品交易觀盤篇 – ShowME

EasyTrader - ArtNo 007

看了前幾篇文章內容,接下來要觀察的是作交易信號的模擬 , 我們可以使用 TS2000i 的ShowME指標,來作更明顯的進出點位的K棒標示 ! ShowME 的用法類似 Plot 畫線方式 , 不同點在於程式碼要存為 ShowME 格式 , 以及它只在符合條件的K棒上作圓點標示 , 步驟如下

1.開新檔案 →選擇 ShowME 格式

金融商品交易觀盤篇成交量與動能

EasyTrader - ArtNo 006

市場成交量與價格的關係
1.確認當前價格運行趨勢：金融商品上漲或下跌，其趨勢可以用較大的成交量或逐漸增加的成交量進行確認。逆趨勢而行可以用成交量逐漸縮減或清淡成交量進行確認。
2.趨勢呈現弱勢的警告：如果市場成交量一直保持銳減，則警告目前趨勢正開始弱化。尤其是在交投市場清淡情況下創新高或新低，更應該小心謹慎。

分析成交量究竟能給我們帶來什麼呢？
　首先，可以從成交量變化分析某金融商品對市場的吸引程度。成交量越大，說明越有吸引力，以後的價格波動幅度可能會越大。
　其次，可以從成交量變化分析某商品的價格壓力和支撐區域。在一個價格區域，如果成交量很大，說明該區域有很大的壓力或支撐，趨勢將在這裡產生停頓或反轉。成交量是價格變化的一個重要因素，也是一個可能引起本質變動的因素，但是在大多數時候，只起到催化劑的作用。

2013年9月27日星期五

金融商品交易觀盤篇變身的K棒(II)

EasyTrader - ArtNo 005

有些讀者可能沒使用過 PlotPaintBar 簡單說明建檔方式介紹如下(TS2000i)

1. 新建檔案選擇 PaintBar 格式

2. 輸入檔名

3. 加入(貼上) 程式碼, 按 (驗證)Verify後 ,若無問題即可應用

2013年9月26日星期四

金融商品交易觀盤篇變身的K棒(I)

EasyTrader - ArtNo 004

人的心理變化是很奇妙的, 在金融商品交易中 , 不論多空都希望看到K棒的顏色是順著自己操作的方向 , 但是在多空拉距爭戰的過程, 即使是趨勢盤也會紅綠相隔 , 更遑論是多空雙巴的盤整盤 , 因此常無法對自己的作單有信心 ,很容易就被上沖下洗的抬出場 ,當然有經驗的高手在各種盤勢變化中總是能找到利基. 對於一般觀盤交易, 如何在多變的盤勢中,不讓自己輕易被洗盤出場 , 我們在此介紹可以讓 K棒變身的內建語法 PlotPaintBar 來幫忙

PlotPaintBar(High, Low, Open, Close,” PlotName”,FGcolor , BGColor , PlotWidth) ;

High = K棒最高價 , Low = K棒最低價 , Open = K棒開盤價 , Close = K棒收盤價
PlotName = K 棒名稱 ( 可省略 )
FGcolor = 前景色 , BGcolor = 背景色 , PlotWidth = K 棒寬度
也可簡化為 PlotPaintBar(High, Low,” PlotName”) ;

2013年9月25日星期三

金融商品交易觀盤篇 – 箱型指標(III)

EasyTrader - ArtNo 003

承續前篇繼續介紹其他幾個有名的指標

---- 10.Pivot Point (壓力/支撐指標) ----

有點像三關價與 CDP 的綜合 ,從昨日價格變化推估今日的壓力支撐區段

Vars: Press1(0),Press2(0),Press3(0),Support1(0),Support2(0),Support3(0),
TR(0),Price(0) ; {Pivot Point}

if DataCompression < 2 then Begin
Price = (HighD(1)+LowD(1)+CloseD(1))/3 ;
TR = HighD(1)-LowD(1) ;

Press1 = Price*2 - LowD(1)*2 + HighD(1) ;
Press2 = Price + TR ;
Press3 = Price*2 - LowD(1) ;

Support1 = Price*2 - HighD(1) ;
Support2 = Price - TR ;
Support3 = Price*2 - HighD(1)*2 + LowD(1) ;
end else Begin
Price = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3 ;
TR = High[1]-Low[1] ;

Press1 = Price*2 - Low[1]*2 + High[1] ;
Press2 = Price + TR ;
Press3 = Price*2 - Low[1] ;

Support1 = Price*2 - High[1] ;
Support2 = Price - TR ;
Support3 = Price*2 - High[1]*2 + Low[1] ;
end;

Plot1(Press1,"Press1") ;
Plot2(Press2,"Press2") ;
Plot3(Press3,"Press3") ;

{
Plot1(Support1,"Support1") ;
Plot2(Support2,"Support2") ;
Plot3(Support3,"Support3") ;
}

2013年9月24日星期二

金融商品交易觀盤篇 – 箱型指標(II)

EasyTrader - ArtNo 002

延續前篇

---- 6. NearDay High/Low (近日高低點) ----

input: Barlookback(5) ; { LookBack }
Vars: HighBand(0),LowBand(0);

if DataCompression < 2 then Begin
HighBand = HighD(0) ;
LowBand = LowD(0) ;

for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
if HighD(Value1) > HighBand then HighBand = HighD(Value1) ;
if LowD(Value1) < LowBand then LowBand = LowD(Value1) ;
end;
end else Begin
HighBand = High ;
LowBand = Low ;

for Value1 = 1 to BarlookBack Begin
if High[Value1] > HighBand then HighBand = High[Value1] ;
if Low[Value1] < LowBand then LowBand = Low[Value1] ;
end;
end;

Plot1(HighBand , "NearDayHigh" ) ;
Plot2(LowBand , "NearDayLow" ) ;