開發商品的交易系統 - 基礎篇 [53]

EasyTrader ArtNo 279

艾略特波浪理論(Elliott Wave Principle)——道氏理論告訴人們何謂大海，而波浪理論指導你如何在大海上衝浪。波浪理論是技術分析大師拉爾夫•.納爾遜•.艾略特（R.N.Elliott）發明的一種分析工具,與其他追隨趨勢的技術方法不同,波浪理論可以在趨勢確立之時預測趨勢何時結束,是現存最好的一種預測工具。

K線型態的轉折應用 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 234

日前 Wen大的部落格放了一篇有關型態的交易策略，整個程式內容還蠻多的，相信不少讀者也是花了一些時間作研究，從內容來看，這是一個在KD指標與價格轉折點之間找背離，作為進出場的依據，不過對台指期來說原始策略的績效普通，因此趁著假日作了一點研究，以下為我的處理方式

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [15]

EasyTrader ArtNo 216

假突破(False breakout)
　假突破是指在某種技術圖形中價格突破阻力線或支撐線後，由於動能不足，沒有繼續上漲或下跌，而是掉頭向相反方向運動的情況。
假突破的投資應用
　假突破是許多技術分析失效之處，如果投資者單純依賴技術分析，在遇到假突破時就會遭遇損失。技術分析認為需要依靠其他的技術指標來確認突破是否有效。

紅黑三兵的變形策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 215

三根紅K，依次上升，形成紅三兵形態。紅三兵又稱三陽開泰，它是一種很常見的K線組合，
這種K線組合出現時，後勢看漲的情況居多。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [6]

EasyTrader ArtNo 196

跳空缺口代表的意義是商品價格的突然波動,跳空位置可以是在前一日最高最低點以外,也可以是在前一日振幅以內,本篇介紹的交易策略是以第一根K棒的收盤價當作參考位置
我們的假設：
A.如果市場是在長期上漲的趨勢，當開盤價低於前一天的最低價,則趨勢的方向會將此跳空修正回到原來的軌道。
B.同樣的，如果市場是在長期下降趨勢，當開盤價高於前一天的最高價，市場趨勢會嘗試修正此跳空，讓它回歸到下降軌道中。

Larry Williams 隱蔽的出擊日 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 167

短線交易秘訣中獲利的型態之一，這種型態的關鍵或秘密所在，就是當日的收盤價應該位於上漲當日價差區間下方的 25% 內，而更好的情況則是收盤價甚至低於開盤價。由於這種格局基本上是收盤上漲的局面，所以稱之為“隱蔽的出擊日”。

在這段期間所發生的情況是，若不是在開盤時價格一路攀升，到收盤時卻遠低於最高價，就是價格稍微高開之後一路上漲，但最後卻守不住當日的戰果。當然，當日的收盤價會稍微上漲，可是卻遠低於最高價。
但假如第二天價格大幅回升，甚至越過出擊日的最高點，而如果根據我們的市場參考工具，包括每周交易日、每月交易日、市場關系、買超、賣超以及趨勢分析，這個階段應該是上漲格局，那麽這將是漲勢最淩厲的走勢，而且應該做多。

Larry Williams 逆勢策略 - 出擊日 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 166

出擊日的型態有兩種。第一種相當明顯，在“出擊日的買進設定”這種情況下，即包含某一天的收盤價比前一天的最低價還低。這種日子也可以選取相對前3天到前8天的最低價計算。 出擊日的賣出設定剛好相反。此時你要找出某一個交易日，這一天的收盤價比前一天的最高價更高。

K 線型態 -外側三紅與外側三黑

EasyTrader ArtNo 164

外側三紅
黑K線被隔日的長紅K環抱或吞噬，即所謂的「吞噬」或「貫穿」線，為多方強力反擊的格局，如第三日再出現突破前一日長紅K高點的上漲型態K線，則確認為「外側三紅」型態。

【注意事項】
吞噬及貫穿線是強烈的變盤訊號，因此當出現翻空為多的外側三紅型態時，局勢有利於多頭發展。外側三日上升的型態若發生在反彈過程中，如果搭配著第三天的收盤開高收長紅，而且成交量能逐步放大，隔天再開高收紅，才能確認此型態喔！在下跌過程中若出現外側三日上升的型態，即使股價後續出現整理或小跌，但收盤甚至是低點都不會跌破第二根實體紅棒，則趨勢繼續向上是不變的。

在實際操作上，若出現破壞型態的情形，除非在短期內股價馬上能回到該型態的高點(收盤至少高於第二根紅棒)，否則應該要減碼甚至是賣出，以避免後續可能發生的跌幅。

K棒的二進位評分法 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 162

K 線型態對於從事金融商品主觀交易而言是一個很常用的方法,通常它會搭配其他指標來衡量市場運動方向,但是從量化角度來看, 若能使用計量的方法作為技術分析的依據,無疑是另一種可考慮的方式,這裡介紹一個K棒二進位評分方法,作為我們開發新策略元素的基礎

K 線型態 - Tweezer 併列 K線組合

EasyTrader ArtNo 161

平頂組合是指股價在上漲途中，如果一根K線的最高價與後面一根或幾根相鄰K線的最高價相同。它是一種市場逆轉信號，預示著股價見頂回落的可能性極大。平頂組合有時可能和穿頭破腳、弔頸線、射擊之星等其他技術形態同時出現。如果是這樣的話，那麼股價下跌的可能性就更大。而其中若出現高開低走的大陰線，則是對行情開始轉勢的確認。見到這種K線的組合時，投資者就要及時拋出手中的股票。如果此時未及時賣出，那麼下一個交易日股價出現向下跳空的中陰線時，投資者就要堅決離場，否則只會使自己蒙受更大的損失。

K 線型態 - 貫穿線與黑雲罩頂

EasyTrader ArtNo 157

貫穿線的形態特徵

• 下跌趨勢中第一天是繼續下降的長陰線實體。 
• 第二天出現一根長陽線實體，開盤價低於前一天的最低點。 
• 長陽線的收盤價在第一天的實體之內，但是高於第一天實體的中點。 

當貫穿線出現在下降趨勢中，若陽線穿入陰線的幅度越大，出現反轉的概率越大。若有成交量的配合成功的機率更高。

K 線型態 - 晨星 與 夜星

EasyTrader ArtNo 153

早晨之星又稱[晨星]、[希望之星]，是由三根K線組成的K線組合形態，它是一種行情見底轉勢的形態。這種形態如果出現在下降趨勢中應引起注意，因為此時趨勢已發出比較明確的反轉信號，是一個非常好的買入時機。

　早晨之星的K線形式一般出現在下降趨勢的末端，是一個較強烈的趨勢反轉信號，謹慎的投資者可以結合成交量和其他指標分析，得出相應的投資參考。

形態特徵

• 1、在下降趨勢中某一天出現一根拋壓強勁的長陰實體，顯示短期走勢可能會仍然向下，跌勢可能會繼續。 
• 2、第二天出現一根向下跳空低開的十字型或錘型，且最高價可能低於第一天的最低價，與第一天的陰線之間產生一個缺口，顯示跌幅及波幅已略有收縮，帶來可能轉好信號。具體的第二根K線的位置有時會不同，需要靈活的把握。 
• 3、第三天出現一根長陽實體，買盤強勁，顯示市況已轉好，逐步收復失地。 

K 線型態 - Shooting Star 射擊之星

EasyTrader ArtNo 152

射擊之星(Shooting Star) 是一個重要的反轉空頭訊號,通常發生在上漲趨勢的頂部
特徵

• 此前存在一個明顯的上升趨勢。 
• 開盤價,最低價,收盤價相當接近，伴隨著超過實體長度2倍以上的上影線 
• 前一天的價格處於高位，K棒實體大 
• 當天開盤價（通常情況下）將高於前一天的收盤價，之後價格全天攀升，但最後以低於開盤價的價格收盤 

K 線型態 - Hammer 與 Hanging man

EasyTrader ArtNo 149

Hammer(錘形)

• 錘形的K線型態出現是一個很重要的多頭反轉信號,通常發生在下跌趨勢的底部 
• 它的型態定義是 開盤價,最高價與收盤價幾乎相同 ,伴隨著至少超過K線實體兩倍以上的下影線 
• 當最高價與收盤價相同時,多頭錘形型態確立,因為多頭有能力遏阻空頭勢力,並且讓價格推高超過開盤價格;相反的,當開盤價與最高價相同時,多頭錘形型態較為弱勢 ,但仍是多頭反攻 ,只是力道尚不足以推升價格越過開盤價 
• 錘形K線長下影線的意義暗示著市場嘗試找到及測試下跌趨勢中的支撐需求,當支撐區域被找到時 ,也就是當日最低點 ,多頭開始反攻 ,價格開始往開盤價推升 ,因而阻遏了空頭進一步的持續下跌 

K 線型態 - 孕育線

EasyTrader ArtNo 146

孕育線：在當日交易的過程中，行情起伏不大，前一日的實體部分完全包覆了當日的實體部分，且當日的最高價位並未超出前一個交易日的最高價位；最低價位亦未低於前一個交易日的最低價位，稱之為【孕育線】。

與前一個交易日比較起來，在當日交易的過程中，行情的變化顯得很微弱，與之前所提到的吞噬線正好呈相反的排列方式。同樣的，孕育線亦可分為陽形中的孕育線與陰形中的孕育線兩種。由於其型態看似母體中所孕育而出的嬰兒，故本身並無陽線與陰線的分別。在行情的推斷上也需以前一個交易日母體的線形而決定。也就是說孕育線往往代表了目前行情雖然正在休息（或處於轉換期），雖然乏味，但原有趨勢並未改變的特性。

K 線型態 - 吞噬

EasyTrader ArtNo 142

由兩個不同顏色的實體所形成，而後一個K線實體將前一個K線的實體完全包含時，即為吞噬，如例圖。當紅K包覆黑K時，則為陽線吞噬；若是黑K包覆紅K時，稱為陰線吞噬。吞噬是明顯的反轉型態，若當日又有良好的成交量配合時，反轉的成功機率更高。短線操作上在吞噬形成之後，原來的操作策略即使不用馬上多空互換，也必須設立停損或停利點，以確保原有的獲利。

K 線型態 - 紅黑三兵

EasyTrader ArtNo 139

什麼是紅三兵
　紅三兵是三根陽線，依次上升，形成紅三兵形態。它是一種很常見的K線組合，這種K線組合出現時，後勢看漲的情況居多。使用中紅三兵如果發生在下降趨勢中，一般是市場的強烈反轉信號；如果股價在較長時間的橫盤後出現紅三兵的走勢形態，並且伴隨著成交量的逐漸放大，則是股票啟動的前奏，可引起密切關註。

紅三兵的形態特征
紅三兵形態發生在市場的底部。
價格突破一個重要阻力位，形成上升行情，拉出第1根陽線，然後繼續發力拉出2根陽線。
價格每一次拉升，一般以光頭陽線收市，表明買盤意願強勁。
紅三兵所連成的3根陽線實體部位一般等長。

價格處在市場底部振蕩，市場沽空一方無力再度做空；而做多一方覺得價格經過下跌，已處在超賣狀態，可以做多；觀望一方比較了多空力量，認為多方有利，而進場建立多倉。市場受此合力影響，形成3天連續上揚局面。紅三兵意味著多方力量剛起步，隨著力量的不斷釋放，將會形成真正的上漲。