開發商品的交易系統 - 基礎篇 [18]

EasyTrader ArtNo 222

海龜交易法則的核心進出場元素-唐契安通道(Donchian Channels) 。唐契安通道是可以被應用​​到任何圖表技術工具。通過它們來識別在圖上的區間最高和最低的價格，在期間內所選擇的K棒數，用以找出的支撐和壓力的位置。在外匯市場是很常被應用的一個有效通道策略

隨機漫步理論與交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 221

隨機漫步理論(Random Walk Theory)認為，證券價格的波動是隨機的，像一個在廣場上行走的人一樣，價格的下一步將走向哪裡，是沒有規律的。證券市場中，價格的走向受到多方面因素的影響。一件不起眼的小事也可能對市場產生巨大的影響。從長時間的價格走勢圖上也可以看出，價格的上下起伏的機會差不多是均等的。
　隨機漫步理論指出，股票市場內有成千上萬的精明人士，每一個人都懂得分析，而且資料流入市場都是公開的，所有人都可以知道，並無什麼秘密可言。因此，股票現在的價格就已經反映了供求關係，或者離本身價值不會太遠。所謂內在價值的衡量方法就是看每股資產值、市盈率、派息率等基本因素來決定。這些因素亦非什麼大秘密。現時股票的市價根本已經代表了千萬精明人士的看法，構成了一個合理價位。市價會圍繞著內在價值而上下波動。這些波動卻是隨意而沒有任何軌跡可循。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [17]

EasyTrader ArtNo 220

我們常用的布林帶技術指標是利用統計學裡的標準差來涵括在一定期間內，以平均線上下 2個標準差的方法來觀察市場價格的波動狀況，而根據波動的擴張或者是壓縮來建立我們的多空進場邏輯。本篇利用計數的方式來建立一個類似的通道系統

原理說明：如果有 30 根K棒 ，包含80%的K棒數 就是 30 * 80% = 24 根 K棒 ，也就是我們若是取 30根 K棒收盤價由大到小排序 ，那麼第三高的收盤價與第三低的收盤價中間包含的就是 80% 的K棒數，只要價格運動的過程中突破或跌破這個位置就進場，這樣的邏輯可行嗎 ? 當然到底是 80% 好? 還是 N% 好?就來測試看看囉 ! 

電子期與金融期的價差交易策略

EasyTrader ArtNo 219

有關價差交易
期貨商品之價差交易，其實原理很簡單，即是市場期貨之投資人，可於眾多相關性極高的期貨商品之間，當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間，去作一買、一賣的交易動作，進而可賺取其中價格差異的利潤。

例如：一般而言，黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致，所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品，且同時去作賣上揚的期貨商品，進而賺取其中的差價利潤。
又例如：買進台指期貨並同時作空台電子指數期貨；買進6月台台指期貨並同時作空7月台台指期貨...

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [16]

EasyTrader ArtNo 218

建立自適應振盪區間的方法
當我們使用任何具有超買超賣特性的振盪指標最常見的問題之一，是它使用固定的值來定義指標目前是位於超買區或是超賣區。這會導致指標本身和任何利用此振盪指標作為元素的交易系統，在市場遠離指標的超買超賣區外，或在此區間內擺蕩時變得無效

若要避免此限制，我們可以使用動態或變數的方法來計算超買和超賣的區間。例如，我們可以利用程式來追蹤擺蕩盪指標最近的 20 重要的轉折點，並使用這些轉折點的平均值作為超買和超賣的區域設定，而不是固定的值。

新三價線交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 217

新三價線的定義：
新三價線指標，英文全名為Three Line Break(TLB)。史蒂夫·尼森（Steven Nison）在其《非K線判市法》一書中，將新三值線的概念引入到美國。原理是任意三根持續上漲或下跌K線，所創出短期新高或新低時，會形成紅色或綠色的柱狀體，分別表示買入或賣出信號。由於新三價線在平時盤整時不輕易出現信號，當多空趨勢明顯時，買賣訊號才會產生。但由於反應較慢，容易造成追漲或助跌的效果，所以適合做波段投資指標使用。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [15]

EasyTrader ArtNo 216

假突破(False breakout)
　假突破是指在某種技術圖形中價格突破阻力線或支撐線後，由於動能不足，沒有繼續上漲或下跌，而是掉頭向相反方向運動的情況。
假突破的投資應用
　假突破是許多技術分析失效之處，如果投資者單純依賴技術分析，在遇到假突破時就會遭遇損失。技術分析認為需要依靠其他的技術指標來確認突破是否有效。

紅黑三兵的變形策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 215

三根紅K，依次上升，形成紅三兵形態。紅三兵又稱三陽開泰，它是一種很常見的K線組合，
這種K線組合出現時，後勢看漲的情況居多。